ノンフィッティングシステム - 主な特長 - ページ 13 1...67891011121314151617181920...31 新しいコメント 削除済み 2009.11.15 13:46 #121 実は、トピックスターターの質問の答えは「NONE」なのです 数年間安定した（ドローダウン5％）利益を出し続け、数ミリオンを稼いだPAMMを見せている人がいます。 PAMMが故障しないことを保証するものなのでしょうか？- いいえ。 明日、このPAMMが負ける確率はどのくらいなのでしょうか......無視できます（でもあります）。 1週間後 - もっと 1ヶ月後には-さらに といった具合に。 Evgeniy Logunov 2009.11.15 13:48 #122 getch писал(а)>>オートオプティマイザーシステムは、このようなシステムの定義に該当する。つまり、自分自身を最適化するのです。このことは、実装の複雑さを除けば、このシステムを他と区別するものではないので、この属性には疑問がある。 自動最適化には様々な種類があります。ひとつは履歴に基づくフィッティング、もうひとつは利用可能な時系列から明示的にパラメータを計算すること（全くフィッティングしないこともあり得る）です。 削除済み 2009.11.15 13:49 #123 TAに基づく）システムは、外部パラメータがなければ、どんなデータでも、ランダムなデータでも動作するはずです。これは矛盾している。そのため、外部パラメータを持たないシステムは採算がとれない。 Evgeniy Logunov 2009.11.15 13:53 #124 getch писал(а)>> 外部パラメータを持たない（TAに基づく）システムであれば、どんなデータでも、たとえランダムなデータでも動作するはずです。そして、これは矛盾している。したがって、外部パラメータを持たないシステムは、利益を上げることができないのです。 相場はランダムなデータである可能性は低いので、外部パラメータを持たないシステムの目的は、価格行動の内部見解を特定し（必要な情報を抽出し）、それを利用することである。 削除済み 2009.11.15 13:53 #125 lea >> : 自動最適化には、さまざまな形態があります。履歴でフィットすることと、既存の時系列から明示的にパラメータを計算することは別物です（全くフィットしていない可能性もあります）。 例えば、あるマーケットパターンを見つけたとします。つまり、ランダムなデータでは動作しない。 単純な算術演算で得られる任意の合成楽器の上に、マーケットパターンが表示されます。例えば、（3.5 *EURUSD +GBPJPY / USDCAD）の場合。 オート・オプティマイザー・システムは、どのような合成取引商品にも対応できると主張する準備はできているのでしょうか？ Evgeniy Logunov 2009.11.15 13:58 #126 getch писал(а)>> ある種のマーケットパターンを見つけたとします。つまり、ランダムなデータでは動作しない。 単純な算術演算で得られる任意の合成楽器の上に、マーケットパターンが表示されます。例えば、（3.5 *EURUSD +GBPJPY / USDCAD）の場合。 一方の楽器の規則性が、もう一方の楽器に多かれ少なかれ現れることがある。そのため、合成された取引商品（ランダムなデータではないことに注意！）で動作させる必要があります。 オート・オプティマイザー・システムは、どのような合成取引商品にも対応できると主張する準備はできているのでしょうか？ もし、前期のテスターを自動的に実行し、最適なバリアントを選択していないのであれば、おそらくそうなるでしょう。ここにもバリエーションがありますが。 Сергей 2009.11.15 14:03 #127 Mischek >> : その辺の話も必要だと思います。 なぜ外付けなのか、内付けとどう違うのか、作者はある瞬間に外付けにできると判断したのか、その判断の根拠は何か、システムが適合していないからか。 彼に伝えるサインは何ですか？ 私が理解したとおりに説明しようとしたのですが、ちょっと失敗しました :o). 飛行機を作ったが、制御をSystemの一部（機体の一部）にせず、制御を「取り出して」外部のオプティマイザに渡したと想像してください。地上にいるエンジニアがすべてを最適化してくれて、あなたが飛ぶ、なぜか操作系をセットして全部一緒に飛んでくれる。また、「操作性」は何があっても変わらないと言われています。 そんな飛行機に乗りますか？あるいは、制御を行ったと仮定しても、計器の測定値は永久に変わらない、このような例はたくさんあります。 最適化とは結局のところ、目標関数（この場合は利益）を最大化／最小化するパラメータ値を求めることであり、より空間的に極値を見つけることである。制約を課された領域の中でしか意味がないのです。最適なパラメータを広い範囲に拡張することは、引用の特殊性（システムの非定常性と高次性を意味します）を考えると、非常におこがましい（私の理解では単なるバカ）ことです。時間的にゆっくり変化するパラメータがあれば別だが、そんなものはない。そして、タンバリンで踊りだす--128のパラメーターを調整すれば、間違いなくうまくいくのだが......。 削除済み 2009.11.15 14:05 #128 スプレッドがゼロの場合、相場パターンを利用するため、外部パラメータを持たないシステムは、どのような取引商品でも機能するはずです。 このルールは、多通貨システムには適用されないと思われるかもしれません。しかし、そうではありません。外部パラメータを持たない多通貨システムは、常に外部パラメータを持たないサブシステムに分解されることになる。つまり、外部パラメータを持たないモノカレンシーシステムに関するすべての議論は、マルチカレンシーシステムにも適用されるのです。 Hide 2009.11.15 14:10 #129 外部パラメータというのは、どんなフィクションなんですか？どんなものですか？ Сергей 2009.11.15 14:14 #130 HideYourRichess >> : 外部パラメータというのは、どんなフィクションなんですか？>> それは何ですか？ パラメータの値に関する判断はシステムの外部で行われる。もっと意味があるのでしょうか？ 1...67891011121314151617181920...31 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
実は、トピックスターターの質問の答えは「NONE」なのです
数年間安定した（ドローダウン5％）利益を出し続け、数ミリオンを稼いだPAMMを見せている人がいます。
PAMMが故障しないことを保証するものなのでしょうか？- いいえ。
明日、このPAMMが負ける確率はどのくらいなのでしょうか......無視できます（でもあります）。
1週間後 - もっと
1ヶ月後には-さらに
といった具合に。
オートオプティマイザーシステムは、このようなシステムの定義に該当する。つまり、自分自身を最適化するのです。このことは、実装の複雑さを除けば、このシステムを他と区別するものではないので、この属性には疑問がある。
自動最適化には様々な種類があります。ひとつは履歴に基づくフィッティング、もうひとつは利用可能な時系列から明示的にパラメータを計算すること（全くフィッティングしないこともあり得る）です。
外部パラメータを持たない（TAに基づく）システムであれば、どんなデータでも、たとえランダムなデータでも動作するはずです。そして、これは矛盾している。したがって、外部パラメータを持たないシステムは、利益を上げることができないのです。
相場はランダムなデータである可能性は低いので、外部パラメータを持たないシステムの目的は、価格行動の内部見解を特定し（必要な情報を抽出し）、それを利用することである。
自動最適化には、さまざまな形態があります。履歴でフィットすることと、既存の時系列から明示的にパラメータを計算することは別物です（全くフィットしていない可能性もあります）。
例えば、あるマーケットパターンを見つけたとします。つまり、ランダムなデータでは動作しない。
単純な算術演算で得られる任意の合成楽器の上に、マーケットパターンが表示されます。例えば、（3.5 *EURUSD +GBPJPY / USDCAD）の場合。
オート・オプティマイザー・システムは、どのような合成取引商品にも対応できると主張する準備はできているのでしょうか？
ある種のマーケットパターンを見つけたとします。つまり、ランダムなデータでは動作しない。
単純な算術演算で得られる任意の合成楽器の上に、マーケットパターンが表示されます。例えば、（3.5 *EURUSD +GBPJPY / USDCAD）の場合。
一方の楽器の規則性が、もう一方の楽器に多かれ少なかれ現れることがある。そのため、合成された取引商品（ランダムなデータではないことに注意！）で動作させる必要があります。
オート・オプティマイザー・システムは、どのような合成取引商品にも対応できると主張する準備はできているのでしょうか？
もし、前期のテスターを自動的に実行し、最適なバリアントを選択していないのであれば、おそらくそうなるでしょう。ここにもバリエーションがありますが。
その辺の話も必要だと思います。
なぜ外付けなのか、内付けとどう違うのか、作者はある瞬間に外付けにできると判断したのか、その判断の根拠は何か、システムが適合していないからか。
彼に伝えるサインは何ですか？
私が理解したとおりに説明しようとしたのですが、ちょっと失敗しました :o). 飛行機を作ったが、制御をSystemの一部（機体の一部）にせず、制御を「取り出して」外部のオプティマイザに渡したと想像してください。地上にいるエンジニアがすべてを最適化してくれて、あなたが飛ぶ、なぜか操作系をセットして全部一緒に飛んでくれる。また、「操作性」は何があっても変わらないと言われています。 そんな飛行機に乗りますか？あるいは、制御を行ったと仮定しても、計器の測定値は永久に変わらない、このような例はたくさんあります。
最適化とは結局のところ、目標関数（この場合は利益）を最大化／最小化するパラメータ値を求めることであり、より空間的に極値を見つけることである。制約を課された領域の中でしか意味がないのです。最適なパラメータを広い範囲に拡張することは、引用の特殊性（システムの非定常性と高次性を意味します）を考えると、非常におこがましい（私の理解では単なるバカ）ことです。時間的にゆっくり変化するパラメータがあれば別だが、そんなものはない。そして、タンバリンで踊りだす--128のパラメーターを調整すれば、間違いなくうまくいくのだが......。
スプレッドがゼロの場合、相場パターンを利用するため、外部パラメータを持たないシステムは、どのような取引商品でも機能するはずです。
このルールは、多通貨システムには適用されないと思われるかもしれません。しかし、そうではありません。外部パラメータを持たない多通貨システムは、常に外部パラメータを持たないサブシステムに分解されることになる。つまり、外部パラメータを持たないモノカレンシーシステムに関するすべての議論は、マルチカレンシーシステムにも適用されるのです。
外部パラメータというのは、どんなフィクションなんですか？>> それは何ですか？
パラメータの値に関する判断はシステムの外部で行われる。もっと意味があるのでしょうか？