ノンフィッティングシステム - 主な特長 - ページ 3 12345678910...31 新しいコメント VonDo Mix 2009.11.14 14:15 #21 Svinozavr >> : OKです。では、（皆さん）馬鹿な質問に答えてください。最適化の目的とは何ですか？ 私もそう思います。冒頭の話です。 最適化は必要なく、最初のテストはテスターで行うことができます。(じつは） そして、マニフェストはそのことを表しています。 >> 誰が読むの？ Avals 2009.11.14 14:17 #22 Svinozavr писал(а)>> OKです。では、「最適化とは何のために行うのか？ 最適なパラメータを求めるのであれば、それがフィッティングでなくて何なのか。それとも、オプティマイザーを使ってTSそのものを調査しているのでしょうか？こんな試乗も。 それなら、最適化という手段でTSを研究するという基準そのものに注目すべきなのでは？ 最適化は、どちらかというと統計的な収集、つまりトレーディングアイデアのロバストネスの研究であるというのは同意します。 Vasiliy Sokolov 2009.11.14 14:26 #23 私も少しづつ投入していきます。 1 アサーション どんなシステムも、それ自体が市場の最適化な のです。有利なエントリーポイントとエグジットポイントを選び、mm単位のルールで自分を守る。今、私はテスターで最適化するパラメータが全くないシステムを書いています。しかし、それさえも、エントリー、エグジット、ポジション維持、mm管理という少なくとも4つのパラメータを持っています。これらのパラメータはすべて市場の最適化です。 2 アサーション。1 から続いています。最適化されていない取引システム（手動または機械）は存在しない。唯一の例外は、完全にランダムなシステムで、ポジションのボリューム、開始と 終了の時間をランダムに選択することです。 3 アサーション。最 適化はどんな取引システムにも目に見えない形で存在するので、どんな最適化も悪いという話は意味がないのです。 4 アサーションです。 市場はこう動くんだ、と何度も思いましたが、最適化によって市場は違う形で動いていることがわかりました。したがって、論理と理性だけでシステムパラメータを選択しなければならないという主張は誤りである。 主張5．前 作から続いています。最適化の主な仕事は（少なくとも私にとって）、市場（若干の留保付き）や時間枠（これも若干の留保付き）に関係なく、システム開発の安定した状態を見出すことです。 提示した「発言」は、純粋に私のIMHOであり、何かを主張しているわけではないので、あまりつっこまないでください。 Hide 2009.11.14 14:32 #24 Svinozavr >> : オッケーです。では、（みなさん）くだらない質問に答えてください。「最適化の目的は何ですか？ 最適なパラメータを探すのであれば、これがフィッティングでなくて何なのか。それとも、オプティマイザーを使ってTSそのものを探っているのでしょうか？こんな試乗も。 もちろん試乗です。少なくとも私とはね。そして、遺伝子のスイッチを入れずに、パラメータの完全な列挙、結果のフィールド、安定した滑らかなゾーンの選択、一緒にlognshortselle上の別の誤算、ウィンドウシフト、すべての繰り返しを行うことができます。そして、オプティマイザーが見つけたものは、一般的にどうなのかを確認するために、最初の実行です。 Svinozavr>>: それなら、最適化によってTCを研究するための基準そのものに焦点を当てるとか？ 基準はひとつではありません。より正確に言えば、一つの基準に限定するのは危険です。特に、リアルに賭ける場合は。 VonDo Mix 2009.11.14 14:32 #25 C-4 >> : 私も少しづつ投入していきます。 1 アサーションどんなシステムも、それ自体が市場の最適化な のです。有利なエントリーポイントとエグジットポイントを選び、mm単位のルールで自分を守る。今、私はテスターで最適化するパラメータが全くないシステムを書いています。しかし、それさえも、エントリー、エグジット、ポジション維持、mm管理という少なくとも4つのパラメータを持っています。これらのパラメータはすべて市場の最適化です。 2 アサーション。1から続いています。最適化されていない取引システム（手動または機械）は存在しない。唯一の例外は、完全にランダムなシステムで、ポジションのボリューム、開始と終了の時間をランダムに選択することです。 3 アサーション。最適化はどんな取引システムにも目に見えない形で存在するので、どんな最適化も悪いという話は意味がないのです。 4 アサーションです。市場はこう動くんだ、と何度も思いましたが、最適化によって市場は違う形で動いていることがわかりました。したがって、論理と理性だけでシステムパラメータを選択しなければならないという主張は誤りである。 主張5．前作から続いています。最適化の主な作業は（少なくとも私にとって）、市場（若干の留保付き）や時間枠（これも若干の留保付き）に関係なく、システムの安定した発展を見出すことです。 上記の「主張」は、純粋に私個人の意見であり、何かを主張するものではありませんので、あまり深く考えないでください。 私は、ある時点のシステム状態（現在の通貨ポジションそのもの、市場の状態、そのトレンドなどを含む）の最適化という言葉を分離することを支持します。 - システム自身がやらなければならないのです と、いわゆるMTにおける入力パラメータの最適化です。 これらは異なる最適化です（追記） 天と地と!(というか、化学工場近くのダサい沼地） Петр 2009.11.14 14:47 #26 C-4 >> : 私も少しづつ投入していきます。 1 アサーションどんなシステムも、それ自体が市場の最適化な のです。有利なエントリーポイントとエグジットポイントを選び、mm単位のルールで自分を守る。今、私はテスターで最適化するパラメータが全くないシステムを書いています。しかし、それさえも、エントリー、エグジット、ポジション維持、mm管理という少なくとも4つのパラメータを持っています。これらのパラメータはすべて市場の最適化です。 市場は最適化できない。それは私たちの感覚に与えられた事実である。市場との関係は、そう、最適化することができるのです。 2 アサーション。1から続いています。最適化されていない取引システム（手動または機械）は存在しない。唯一の例外は、完全にランダムなシステムで、ポジションのボリューム、開始と終了の時間をランダムに選択することです。 反論の余地はない。もちろん、「市場の最適化」に集中すれば別ですが。 3 アサーション。最適化はどんな取引システムにも目に見えない形で存在するので、どんな最適化も悪いという話は意味がないのです。 三段論法とは何か、ご存知ですか？それは、誤った前提からすべての論理的な結論が導かれる文です。 4 アサーションです。何度も「市場はこう動くんだ」と思いましたが、最適化によって市場は違う動きをしていることがわかりました。したがって、システムパラメータを外部から論理的、理性的に選択しなければならないという主張は誤りである。 ああ...そして、冗談で猿の例を出した。でも、そこにあるのは...。 5 断言すること。前作から続いています。最適化の主な仕事は（少なくとも私にとって）、市場や時間枠に関係なく、システム開発の安定した状態を見つけることです（いくつか留保があります）。 システムの安定した発展状態という、面白い言葉の花束です。情報エネルギー分野」だけが、フィーリングやスタイルの完成度に欠けているのです。(治療者エピファニーに聞く) 提示した「発言」は、純粋に私のIMHOであり、何かを主張しているわけではないので、あまりつっこまないでください。 まだ始めていないんです。とはいえ......何を始めればいいんだ。IMHOはIMHOです。 Vasiliy Sokolov 2009.11.14 15:06 #27 市場は原理的に最適化できないので、乱数発生器より 良い結果を示す取引システムはありえない。 スウィノサウルスさん、もう私の書き込みにコメントしないで下さいね。ただ、バカとは議論らしい議論ができない（できる人はいない）。 Avals 2009.11.14 15:09 #28 何でもかんでも最適化というのは、ちょっと違うんじゃないでしょうか。最適化とは、あるパラメータを試し、その結果を順位付けすることであり、純粋に機械的な行為である。結果の分析、理解、一般化、新しい仮説の提案などは、最適化ではなく、より複雑なプロセスです。とはいえ、何らかの目標関数の最大化を目指す活動であることに変わりはないが、単に列挙するだけでは意味がない。 Sceptic Philozoff 2009.11.14 15:10 #29 良いシステムを作り、きちんとテストするための本があります。 良いシステムを作り、きちんとテストするための本があります。ロバストシステムの十分基準は 一つではなく、必要な基準は山ほどあります。パルドの本の話です（2年以上前に作られた枝がありますが、論理的な結論は出されていません）。 フォワード解析（HideYourRichessが 「スライディングウィンドウ最適化」と呼んでいたものでしょう。）- は、外部パラメータの変化をリアルタイムでモデル化しただけで、システムはある安定した領域にとどまっています。しかし、前方分析に合格したシステムは、他の何十ものテストや基準とともに、堅牢である可能性がかなり高い。また、このシステム設計の アプローチでは、外部パラメータは論理的に有効 である必要はありません（今は完璧なシステムを議論しているのではありません）。 最適化は有用ですが、十分に広い安定領域を見つけることがシステム設計の最後のステップではない、一連の行動なのです。 私は、最適化しなければならないような任意の外部パラメータを避ける方法を探すようにしているので、長い間オプティマイザーを使っていません。例えば、最初のバージョンで20の周期を持つスケールを使用した場合、同じ権利で5から40の範囲の他の周期を持つスケールを使用するようにシステムを拡張してみるのです。これもパラメトリゼーションだが、単に20という数字をexternとして固定するような厳密さにはまだほど遠い。 Петр 2009.11.14 15:25 #30 C-4 >> : 市場は最適化できないので、原理的に乱数発生器より優れたパフォーマンスを発揮する取引システムは存在しない。 スイノザウルスさん、もう私の投稿にコメントしないでください。ただ、バカとは議論らしい議論ができない（できる人はいない）。 コメントするつもりはありません。名前を呼んでいいですか)) === 大理石化を謳った似非科学作品に、どんなコメントを期待していたのでしょうか？ゆっくり、メモを取るように？ あのね、もしあなたがもうバカなことを言ったのなら--それは誰にも起こらないのだから、「あなたはバカだ」という原則に従って行動するのは、最後の手段なのです。あなたはまともな人のようですね。 12345678910...31 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
OKです。では、（皆さん）馬鹿な質問に答えてください。最適化の目的とは何ですか？
私もそう思います。冒頭の話です。
最適化は必要なく、最初のテストはテスターで行うことができます。(じつは）
そして、マニフェストはそのことを表しています。
>> 誰が読むの？
OKです。では、「最適化とは何のために行うのか？
最適なパラメータを求めるのであれば、それがフィッティングでなくて何なのか。それとも、オプティマイザーを使ってTSそのものを調査しているのでしょうか？こんな試乗も。
それなら、最適化という手段でTSを研究するという基準そのものに注目すべきなのでは？
最適化は、どちらかというと統計的な収集、つまりトレーディングアイデアのロバストネスの研究であるというのは同意します。
私も少しづつ投入していきます。
1 アサーション どんなシステムも、それ自体が市場の最適化な のです。有利なエントリーポイントとエグジットポイントを選び、mm単位のルールで自分を守る。今、私はテスターで最適化するパラメータが全くないシステムを書いています。しかし、それさえも、エントリー、エグジット、ポジション維持、mm管理という少なくとも4つのパラメータを持っています。これらのパラメータはすべて市場の最適化です。
2 アサーション。1 から続いています。最適化されていない取引システム（手動または機械）は存在しない。唯一の例外は、完全にランダムなシステムで、ポジションのボリューム、開始と 終了の時間をランダムに選択することです。
3 アサーション。最 適化はどんな取引システムにも目に見えない形で存在するので、どんな最適化も悪いという話は意味がないのです。
4 アサーションです。 市場はこう動くんだ、と何度も思いましたが、最適化によって市場は違う形で動いていることがわかりました。したがって、論理と理性だけでシステムパラメータを選択しなければならないという主張は誤りである。
主張5．前 作から続いています。最適化の主な仕事は（少なくとも私にとって）、市場（若干の留保付き）や時間枠（これも若干の留保付き）に関係なく、システム開発の安定した状態を見出すことです。
提示した「発言」は、純粋に私のIMHOであり、何かを主張しているわけではないので、あまりつっこまないでください。
オッケーです。では、（みなさん）くだらない質問に答えてください。「最適化の目的は何ですか？
最適なパラメータを探すのであれば、これがフィッティングでなくて何なのか。それとも、オプティマイザーを使ってTSそのものを探っているのでしょうか？こんな試乗も。
もちろん試乗です。少なくとも私とはね。そして、遺伝子のスイッチを入れずに、パラメータの完全な列挙、結果のフィールド、安定した滑らかなゾーンの選択、一緒にlognshortselle上の別の誤算、ウィンドウシフト、すべての繰り返しを行うことができます。そして、オプティマイザーが見つけたものは、一般的にどうなのかを確認するために、最初の実行です。
基準はひとつではありません。より正確に言えば、一つの基準に限定するのは危険です。特に、リアルに賭ける場合は。
私も少しづつ投入していきます。
1 アサーションどんなシステムも、それ自体が市場の最適化な のです。有利なエントリーポイントとエグジットポイントを選び、mm単位のルールで自分を守る。今、私はテスターで最適化するパラメータが全くないシステムを書いています。しかし、それさえも、エントリー、エグジット、ポジション維持、mm管理という少なくとも4つのパラメータを持っています。これらのパラメータはすべて市場の最適化です。
2 アサーション。1から続いています。最適化されていない取引システム（手動または機械）は存在しない。唯一の例外は、完全にランダムなシステムで、ポジションのボリューム、開始と終了の時間をランダムに選択することです。
3 アサーション。最適化はどんな取引システムにも目に見えない形で存在するので、どんな最適化も悪いという話は意味がないのです。
4 アサーションです。市場はこう動くんだ、と何度も思いましたが、最適化によって市場は違う形で動いていることがわかりました。したがって、論理と理性だけでシステムパラメータを選択しなければならないという主張は誤りである。
主張5．前作から続いています。最適化の主な作業は（少なくとも私にとって）、市場（若干の留保付き）や時間枠（これも若干の留保付き）に関係なく、システムの安定した発展を見出すことです。
上記の「主張」は、純粋に私個人の意見であり、何かを主張するものではありませんので、あまり深く考えないでください。
私は、ある時点のシステム状態（現在の通貨ポジションそのもの、市場の状態、そのトレンドなどを含む）の最適化という言葉を分離することを支持します。
- システム自身がやらなければならないのです
と、いわゆるMTにおける入力パラメータの最適化です。
これらは異なる最適化です（追記）
天と地と!(というか、化学工場近くのダサい沼地）
私も少しづつ投入していきます。
1 アサーションどんなシステムも、それ自体が市場の最適化な のです。有利なエントリーポイントとエグジットポイントを選び、mm単位のルールで自分を守る。今、私はテスターで最適化するパラメータが全くないシステムを書いています。しかし、それさえも、エントリー、エグジット、ポジション維持、mm管理という少なくとも4つのパラメータを持っています。これらのパラメータはすべて市場の最適化です。
市場は最適化できない。それは私たちの感覚に与えられた事実である。市場との関係は、そう、最適化することができるのです。
2 アサーション。1から続いています。最適化されていない取引システム（手動または機械）は存在しない。唯一の例外は、完全にランダムなシステムで、ポジションのボリューム、開始と終了の時間をランダムに選択することです。
反論の余地はない。もちろん、「市場の最適化」に集中すれば別ですが。
3 アサーション。最適化はどんな取引システムにも目に見えない形で存在するので、どんな最適化も悪いという話は意味がないのです。
三段論法とは何か、ご存知ですか？それは、誤った前提からすべての論理的な結論が導かれる文です。
4 アサーションです。何度も「市場はこう動くんだ」と思いましたが、最適化によって市場は違う動きをしていることがわかりました。したがって、システムパラメータを外部から論理的、理性的に選択しなければならないという主張は誤りである。
ああ...そして、冗談で猿の例を出した。でも、そこにあるのは...。
5 断言すること。前作から続いています。最適化の主な仕事は（少なくとも私にとって）、市場や時間枠に関係なく、システム開発の安定した状態を見つけることです（いくつか留保があります）。
システムの安定した発展状態という、面白い言葉の花束です。情報エネルギー分野」だけが、フィーリングやスタイルの完成度に欠けているのです。(治療者エピファニーに聞く)
提示した「発言」は、純粋に私のIMHOであり、何かを主張しているわけではないので、あまりつっこまないでください。
まだ始めていないんです。とはいえ......何を始めればいいんだ。IMHOはIMHOです。
市場は原理的に最適化できないので、乱数発生器より 良い結果を示す取引システムはありえない。
スウィノサウルスさん、もう私の書き込みにコメントしないで下さいね。ただ、バカとは議論らしい議論ができない（できる人はいない）。
良いシステムを作り、きちんとテストするための本があります。
良いシステムを作り、きちんとテストするための本があります。ロバストシステムの十分基準は 一つではなく、必要な基準は山ほどあります。パルドの本の話です（2年以上前に作られた枝がありますが、論理的な結論は出されていません）。
フォワード解析（HideYourRichessが 「スライディングウィンドウ最適化」と呼んでいたものでしょう。）- は、外部パラメータの変化をリアルタイムでモデル化しただけで、システムはある安定した領域にとどまっています。しかし、前方分析に合格したシステムは、他の何十ものテストや基準とともに、堅牢である可能性がかなり高い。また、このシステム設計の アプローチでは、外部パラメータは論理的に有効 である必要はありません（今は完璧なシステムを議論しているのではありません）。
最適化は有用ですが、十分に広い安定領域を見つけることがシステム設計の最後のステップではない、一連の行動なのです。
私は、最適化しなければならないような任意の外部パラメータを避ける方法を探すようにしているので、長い間オプティマイザーを使っていません。例えば、最初のバージョンで20の周期を持つスケールを使用した場合、同じ権利で5から40の範囲の他の周期を持つスケールを使用するようにシステムを拡張してみるのです。これもパラメトリゼーションだが、単に20という数字をexternとして固定するような厳密さにはまだほど遠い。
市場は最適化できないので、原理的に乱数発生器より優れたパフォーマンスを発揮する取引システムは存在しない。
スイノザウルスさん、もう私の投稿にコメントしないでください。ただ、バカとは議論らしい議論ができない（できる人はいない）。
コメントするつもりはありません。名前を呼んでいいですか))
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大理石化を謳った似非科学作品に、どんなコメントを期待していたのでしょうか？ゆっくり、メモを取るように？
あのね、もしあなたがもうバカなことを言ったのなら--それは誰にも起こらないのだから、「あなたはバカだ」という原則に従って行動するのは、最後の手段なのです。あなたはまともな人のようですね。