Mathemat>>: Ну я имел в виду не ту формулу для индекса, которую рекомендуют обычно (как сумма со степенями), а очень даже симметричную. Где-то я ее видел, вроде даже тут. Ну что-то типа корня, скажем, 4-й степени из дроби, составленной из разных пар (если пары четыре).
Собственно говоря, это понятие из теории мартингалов (математических). Просто напомню, тем кто забыл или кто не в курсе. Важнейшее из свойств мартингала - это то что наилучшая оценка ожидаемого значения ряда - есть текущее значение. Т.е. E[x(i+1)]=E[x(i)]. Но, существует ещё суб- и супер-мартингалы. Это когда наилучшая оценка ожидаемого следующего значения не равна текущему. Т.е. E[x(i+1)]>E[x(i)] или E[x(i+1)]<E[x(i)] соответственно. Понятно, что если на мартингалах "зарабатывать" нельзя, то на суб- или супер-мартингале "зарабатывать" можно. Просто играя "всегда лонг" или "всегда шорт", в зависимости от. И да, "наилучшая оценка следующего значения" - это не обязательно среднее арифметическое, это может быть более сложная процедура, не важно какая, главное что бы в статистическом смысле это была "наилучшая оценка". Вообще, применение всяких индикаторов - есть попытка найти эту самую "наилучшую оценку". Проблема в том,что оценка (в виде индикатора) может быть не адекватной, или в результате может получаться мартингал - результаты известны. Да, кстати, следующее значение ряда, - это может быть не один котир, а какая то комбинация сведений о рынке.
ここでは、よりグローバルな視点でご紹介します。トレンドもクラッシュもわかる。そして、それらが繰り返される印象がある)。
追伸：OK、退屈させちゃったね、ごめんね、セルゲイ さん。
А индексы - по симметричной формуле с корнями считаешь?
P.S. Ладно, замучил я тебя, извини, Сергей.
違和感がない ;)
そうですね、ルーツと一緒ですが、シンメトリックとはどういう意味でしょうか？出力は、パーセントまたは相対的な（絶対的ではない、つまりポイントではない）差です。
Ну я имел в виду не ту формулу для индекса, которую рекомендуют обычно (как сумма со степенями), а очень даже симметричную. Где-то я ее видел, вроде даже тут. Ну что-то типа корня, скажем, 4-й степени из дроби, составленной из разных пар (если пары четыре).
しかし、信号です ;)
Народ на тему флэт перекинулся...
Cигнал однако ;)
災害は終わったんだ
次回作が待ち遠しいです。
Собственно говоря, это понятие из теории мартингалов (математических). Просто напомню, тем кто забыл или кто не в курсе. Важнейшее из свойств мартингала - это то что наилучшая оценка ожидаемого значения ряда - есть текущее значение. Т.е. E[x(i+1)]=E[x(i)]. Но, существует ещё суб- и супер-мартингалы. Это когда наилучшая оценка ожидаемого следующего значения не равна текущему. Т.е. E[x(i+1)]>E[x(i)] или E[x(i+1)]<E[x(i)] соответственно. Понятно, что если на мартингалах "зарабатывать" нельзя, то на суб- или супер-мартингале "зарабатывать" можно. Просто играя "всегда лонг" или "всегда шорт", в зависимости от. И да, "наилучшая оценка следующего значения" - это не обязательно среднее арифметическое, это может быть более сложная процедура, не важно какая, главное что бы в статистическом смысле это была "наилучшая оценка". Вообще, применение всяких индикаторов - есть попытка найти эту самую "наилучшую оценку". Проблема в том,что оценка (в виде индикатора) может быть не адекватной, или в результате может получаться мартингал - результаты известны. Да, кстати, следующее значение ряда, - это может быть не один котир, а какая то комбинация сведений о рынке.
すべてそうですが、もっと広い範囲になるかもしれません。 E[x(i+1)]=E[x(i)]は単なるマルチンゲールではありません。
E[x(i+1)]=E[x(i)]はフラットで、明日は今日と同じ値段になる。平均回帰のプロセスで、トレードするのがとても気持ちいいんです。
あるいは、利益ある取引は不可能なランダムウォークである。
つまり、市場はランダムウォークの期間と擬似定常の期間を交互に繰り返すと考えることができる。この場合、常にE[x(i+1)]=E[x(i)]となり、トレンドが発生しないことになります。そんな仮説があります。
すべてそうですが、もっと広い範囲になるかもしれません。E[x(i+1)]=E[x(i)]は単なるマルチンゲールではありません。
E[x(i+1)]=E[x(i)]はフラットで、明日は今日と同じ値段になる。平均回帰のプロセスで、トレードするのがとても気持ちいいんです。
あるいは、利益ある取引は不可能なランダムウォークである。
つまり、市場はランダムウォークの期間と擬似定常の期間を交互に繰り返すと考えることができる。この場合、常にE[x(i+1)]=E[x(i)]となり、トレンドが発生しないことになります。そんな仮説があります。
これらの理論はすべて深い理論))であり、現実的には使い物にならない。なぜなら、彼らは、明日の最良の価格予測は今日の価格である、という最良の予測という概念で動いているからです。これが最良の予測であることの証明は、どのような過程と分布を予測しているかが先験的に分かっている場合にのみ可能であるが、実際にはそうでない。ある予測・予報の手法が（RMSの点で）最良の予測をすることをどうやって証明するのでしょうか。可能なものをすべて調べる以外に方法はありませんが、それは非現実的です。それから、将来のある時点の価格を予測しなくても、儲かるということです。