デジタルローパスフィルタを用いたトレーディングシステムの構築 - ページ 10 1...34567891011121314151617...33 新しいコメント Candid 2008.02.26 12:02 #91 NorthernWind: モは時間帯に、分散は時間帯に周期的に依存する。そして、これは定常性を支持するものではありません。もし、すべてが静止していたら、このようなこぶのあるグラフではなく、直線を見ることができるはずです。 この写真では、定常性については何も語っていません。これらは非常に便利な依存関係を示していますが、平均値のための依存関係です。その定常性を確認するためには、フィッティングして長い時間間隔でのフィットパラメータの不変性を確認するか、グラフの各点でのMOと分散の不変性を確認する必要があります。各ポイントについて、例えば7時間分の瞬時値の時系列を取り、まさにこの時系列が定常性を持っているかどうかをチェックすることを意味します。そうして各時間ごとに あるいは、日中の詳細に興味がなければ、日中平均の時系列系列の定常性を確認することもできる。 追伸：明確なこと。これなら、はっきりしないまでも、曖昧さがなくなります)。"瞬間的な値の時系列を、例えば1年分、それを例えば7時間ごとの点とし、この特定の系列の定常性をチェックする"。 削除済み 2008.02.26 12:13 #92 olyakish: NorthernWind: PPPS.まあも。赤いチャートのEURGBPは、非モスクワ時間の7時～12時のどこかで、価格の動きとティック数にわずかなずれが生じていることを示しています。なぜそうなるのでしょうか？ お気づきかもしれませんが、「不一致」はこれだけではありません・・・。 私は（IMHO）、欧州のセッションが始まり、人々が「今日はどこで取引するか」を決めようとしていることと関係があると思います。 つまり、「強気」と「弱気」の両方が取引しており、誰もが自分の方向に市場を動かそうとしているのです。 したがって、ティック数がローソク足の移動回数を上回っています。 12時以降は通常、方向が決まっており、ほとんどのトレーダーはこの方向で取引することを好みます。 そう、この説明には根拠があるのです。この「クラウド効果」がチャート上で行われることが大きなポイントです。 削除済み 2008.02.26 12:23 #93 lna01: NorthernWind: モは周期的に時間帯に依存し、分散は周期的に時間帯に依存するのに対しそして、それは定常性を支持するものではありません。もし、すべてが静止していたら、このようなこぶのあるグラフではなく、直線を見ることができるはずです。 この写真では、定常性については何も語っていません。これらは非常に便利な依存関係を示していますが、平均値のための依存関係です。その定常性を確認するためには、フィッティングして長い時間間隔でのフィットパラメータの不変性を確認するか、グラフの各点でのMOと分散の不変性を確認する必要があります。各ポイントについて、例えば7時間分の瞬時値の時系列をとり、この特定の系列の定常性を確認することを意味する。あるいは、日中の詳細に興味がなければ、日平均の時系列系列の定常性を確認する。 もちろん、そういうシリーズもありますよ。もちろん、時間軸のMOシリーズには特徴的な特性やパターンがあります。などなど。また、非定常性のため、市場の長い間隔でのチェックは使えません。 みんな！自分を騙すのはやめて、マーケットが楽しい驚きを与えてくれることを期待しよう。 Candid 2008.02.26 12:39 #94 NorthernWind: また、マーケットチェックは非定常性のため、長い間隔では使用できない。 純粋に腹いせに :)- しかし、定常性のテストは長い間隔で行う必要があります。とはいえ、そういう意味ではないことは理解しています。しかし、私は「それ」を明確にします。市場は多かれ少なかれ（合理的な間隔で）定常的な特性を持っていますが、問題は、それが利益を得る機会をあまり提供しないことです。 Сергей 2008.02.26 12:44 #95 みんな、冗談はやめて、マーケットが楽しい驚きを与えてくれることを期待しよう。 プライヴァルとの 長ったらしい議論に入ろうと、長い文章を書き始めようとしたとき、私はサーバーの 風に追い越されたのだ。 現在議論されているスペクトルの唯一の多かれ少なかれ正しい応用は、MACDのようないくつかのタイプの指標のためのパラメータの計算です。このテーマについては、興味深い研究がたくさん見つかり、よく発展した方向だと思います。 定常性への移行に関しては、この課題は原理的に解決されておらず（私も学びました）、近い将来解決される可能性は低いでしょう。また、例えば制御理論のような科学の「ブロック」は、一般にすべてが定常であると仮定し、そうでない場合は -ノイズや 測定誤差の影響に 還元するのです。 削除済み 2008.02.26 12:49 #96 lna01: NorthernWind: また、マーケットチェックは非定常性のため、長いインターバルでは使用できない。 純粋に腹いせに :)- やはり定常性を確認すべきは長い区間である。とはいえ、そういう意味ではないことは理解しています。しかし、私は「それ」を明確にします。市場は多かれ少なかれ（合理的な間隔で）定常的な特性を持っていますが、問題は、それが利益を得る機会をあまり提供しないことです。 非定常性だけが市場に定常的に存在すると言ってもいいくらいです。:)裁定取引によって利益を得る機会は（ある小さな時間間隔で）常に存在し、それらは時間の経過とともに変化するだけである。それは、常に「稼げる」マトを作ることができるのかという疑問に対するものです。私は、それは不可能であるという意見に来ました、あなたは常に警戒し、市場にMTSを「調整」する必要があります。 削除済み 2008.02.26 12:52 #97 grasn: みんな、自分をだますのはやめて、マーケットが楽しい驚きを与えてくれることを期待しよう。 プライヴァルとの 長ったらしい議論に入ろうと、長い文章を書き始めようとしたとき、私はサーバー 風に追い越されたのです。 現在議論されているスペクトルの唯一の多かれ少なかれ正しい応用は、MACDのようないくつかのタイプの指標のためのパラメータの計算です。このテーマについては、興味深い研究がたくさん見つかりますし、よくできた方向性だと思います。 定常性への移行に関しては、この課題は原理的に解決されておらず（私も勉強しました）、近い将来解決される可能性は低いでしょう。また、例えば制御理論のような科学の「ブロック」は、一般にすべてが定常であると仮定し、そうでない場合は - ノイズや測定誤差の影響に還元するのです。 ちなみに、私はスペクトルを全否定しているわけではありませんが、他の多くの数学や統計学と同様、応用範囲が非常に狭いのです。 Сергей 2008.02.26 12:58 #98 NorthernWind: ... ちなみに、私はスペクトルを不可逆的に否定しているわけではありませんが、他の多くの数学や統計学と同様に、スペクトルは非常に狭い範囲に限定されています。 そうですね、狭いですが、時にはとても効果的です。以前読んだ本で（残念ながらリンクを失念）とても気に入ったのがこれです。この戦略は古典的なMACDをベースにしているが、唯一の違いは、最適化がないことと、スペクトル分析に基づいて適応的に窓が選択されることである。 削除済み 2008.02.26 13:35 #99 grasn: NorthernWind: ... ちなみに、私はスペクトルを不可逆的に否定するわけではありませんが、他の多くの数学・統計学と同様、非常に狭い範囲にとどまっています。 そうですね、狭いですが、時にはとても効果的です。以前読んだ本で（残念ながらリンクを失念）とても気に入ったのがこれです。この戦略は古典的なMACDをベースにしているが、唯一の違いは、最適化を行わず、スペクトル分析に基づいて適応的に窓を選択したことである。 似たようなものを見たことがあるような気がします。なんというか、補助的なツールとしての分光分析、誰が異論を唱えることができるのでしょう。スペクトルの代わりにダミーとかを使うと楽なのかなというのはありますね。 Сергей 2008.02.26 14:19 #100 toノースウィンド 似たようなものを見たことがあるような気がします。なんというか、補助的なツールとしての分光分析、誰が異論を唱えることができるのでしょう。だから、スペクトルの代わりにダミーを使うとか、そういうことが必要なんです。その可能性は十分にあります。このテーマに関する出版物はいくつかありましたし、フォーラムでもこの疑問は徹底的に議論されました。私の記憶違いでなければ、すべての適応的なウィンドウ選択は、最大エントロピー法に基づいてスペクトルの極値を分析することに還元されます。MACDの「プラス」ウィンドウはどのタイミングでもあり、それを見つけるだけでよいので、うまくいくように思えましたし、それなりの意味もありました。もちろん、スペクトルの代わりにMAを使うことも可能ですが、具体的なタスクの設定方法によってはうまくいかないこともあります。 。 LFフィルターに関しては、以前は、あらゆる既知の方法を用いて、フィルターがかかった信号を予測することで楽しんでいました。もちろん、ある意味、効果的です :o /。ところで、プライヴァルへご存知の方も多いと思いますが、ベルクの方法（一般的にはブルグと呼ばれる）がベースになっています。この方法で統計を取ってみてください（自己相関に 基づくものです）、ただしフィルタリングされた信号そのものを使ってください。しかし、何をもって正しい結果とするかは人それぞれです。しかし、予測系列（予測地平線が与えられている）からシグナルのいくつかの一般化された特性へパスし、一般化された特性から水準へパスするならば（どの方法も価格系列を正確に予測することはない）、うまくいくかもしれません。まったくもって何もない。これは、選択科目として楽しまれていたのだと思います。悪いアプローチではなく、かなり科学的です。統計を取るうちに、予測することに意味があるときとないときがはっきりしてくるかもしれませんね。PS(追記)です。あるいは、この方法での予測は、フィルタリング後の信号で得られますが、MAで試してみてください。また、何もない。正確な」MA予測を知る-未来のBPを「正確に」回復する（精度の範囲内）。 1...34567891011121314151617...33 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
モは時間帯に、分散は時間帯に周期的に依存する。そして、これは定常性を支持するものではありません。もし、すべてが静止していたら、このようなこぶのあるグラフではなく、直線を見ることができるはずです。
追伸：明確なこと。これなら、はっきりしないまでも、曖昧さがなくなります)。"瞬間的な値の時系列を、例えば1年分、それを例えば7時間ごとの点とし、この特定の系列の定常性をチェックする"。
PPPS.まあも。赤いチャートのEURGBPは、非モスクワ時間の7時～12時のどこかで、価格の動きとティック数にわずかなずれが生じていることを示しています。なぜそうなるのでしょうか？
お気づきかもしれませんが、「不一致」はこれだけではありません・・・。
私は（IMHO）、欧州のセッションが始まり、人々が「今日はどこで取引するか」を決めようとしていることと関係があると思います。
つまり、「強気」と「弱気」の両方が取引しており、誰もが自分の方向に市場を動かそうとしているのです。
したがって、ティック数がローソク足の移動回数を上回っています。
12時以降は通常、方向が決まっており、ほとんどのトレーダーはこの方向で取引することを好みます。
そう、この説明には根拠があるのです。この「クラウド効果」がチャート上で行われることが大きなポイントです。
モは周期的に時間帯に依存し、分散は周期的に時間帯に依存するのに対しそして、それは定常性を支持するものではありません。もし、すべてが静止していたら、このようなこぶのあるグラフではなく、直線を見ることができるはずです。
もちろん、そういうシリーズもありますよ。もちろん、時間軸のMOシリーズには特徴的な特性やパターンがあります。などなど。また、非定常性のため、市場の長い間隔でのチェックは使えません。
みんな！自分を騙すのはやめて、マーケットが楽しい驚きを与えてくれることを期待しよう。
また、マーケットチェックは非定常性のため、長い間隔では使用できない。
プライヴァルとの 長ったらしい議論に入ろうと、長い文章を書き始めようとしたとき、私はサーバーの 風に追い越されたのだ。
現在議論されているスペクトルの唯一の多かれ少なかれ正しい応用は、MACDのようないくつかのタイプの指標のためのパラメータの計算です。このテーマについては、興味深い研究がたくさん見つかり、よく発展した方向だと思います。
定常性への移行に関しては、この課題は原理的に解決されておらず（私も学びました）、近い将来解決される可能性は低いでしょう。また、例えば制御理論のような科学の「ブロック」は、一般にすべてが定常であると仮定し、そうでない場合は -ノイズや 測定誤差の影響に 還元するのです。
また、マーケットチェックは非定常性のため、長いインターバルでは使用できない。
非定常性だけが市場に定常的に存在すると言ってもいいくらいです。:)裁定取引によって利益を得る機会は（ある小さな時間間隔で）常に存在し、それらは時間の経過とともに変化するだけである。それは、常に「稼げる」マトを作ることができるのかという疑問に対するものです。私は、それは不可能であるという意見に来ました、あなたは常に警戒し、市場にMTSを「調整」する必要があります。
プライヴァルとの 長ったらしい議論に入ろうと、長い文章を書き始めようとしたとき、私はサーバー 風に追い越されたのです。
現在議論されているスペクトルの唯一の多かれ少なかれ正しい応用は、MACDのようないくつかのタイプの指標のためのパラメータの計算です。このテーマについては、興味深い研究がたくさん見つかりますし、よくできた方向性だと思います。
定常性への移行に関しては、この課題は原理的に解決されておらず（私も勉強しました）、近い将来解決される可能性は低いでしょう。また、例えば制御理論のような科学の「ブロック」は、一般にすべてが定常であると仮定し、そうでない場合は - ノイズや測定誤差の影響に還元するのです。
ちなみに、私はスペクトルを全否定しているわけではありませんが、他の多くの数学や統計学と同様、応用範囲が非常に狭いのです。
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ちなみに、私はスペクトルを不可逆的に否定しているわけではありませんが、他の多くの数学や統計学と同様に、スペクトルは非常に狭い範囲に限定されています。
そうですね、狭いですが、時にはとても効果的です。以前読んだ本で（残念ながらリンクを失念）とても気に入ったのがこれです。この戦略は古典的なMACDをベースにしているが、唯一の違いは、最適化がないことと、スペクトル分析に基づいて適応的に窓が選択されることである。
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ちなみに、私はスペクトルを不可逆的に否定するわけではありませんが、他の多くの数学・統計学と同様、非常に狭い範囲にとどまっています。
そうですね、狭いですが、時にはとても効果的です。以前読んだ本で（残念ながらリンクを失念）とても気に入ったのがこれです。この戦略は古典的なMACDをベースにしているが、唯一の違いは、最適化を行わず、スペクトル分析に基づいて適応的に窓を選択したことである。
似たようなものを見たことがあるような気がします。なんというか、補助的なツールとしての分光分析、誰が異論を唱えることができるのでしょう。スペクトルの代わりにダミーとかを使うと楽なのかなというのはありますね。
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LFフィルターに関しては、以前は、あらゆる既知の方法を用いて、フィルターがかかった信号を予測することで楽しんでいました。もちろん、ある意味、効果的です :o /。
ところで、プライヴァルへ
ご存知の方も多いと思いますが、ベルクの方法（一般的にはブルグと呼ばれる）がベースになっています。この方法で統計を取ってみてください（自己相関に 基づくものです）、ただしフィルタリングされた信号そのものを使ってください。しかし、何をもって正しい結果とするかは人それぞれです。しかし、予測系列（予測地平線が与えられている）からシグナルのいくつかの一般化された特性へパスし、一般化された特性から水準へパスするならば（どの方法も価格系列を正確に予測することはない）、うまくいくかもしれません。まったくもって何もない。これは、選択科目として楽しまれていたのだと思います。悪いアプローチではなく、かなり科学的です。統計を取るうちに、予測することに意味があるときとないときがはっきりしてくるかもしれませんね。
PS(追記)です。
あるいは、この方法での予測は、フィルタリング後の信号で得られますが、MAで試してみてください。また、何もない。正確な」MA予測を知る-未来のBPを「正確に」回復する（精度の範囲内）。