著者の対談です。アレクサンドル・スミルノフ - ページ 36 1...29303132333435363738394041424344 新しいコメント Sceptic Philozoff 2008.02.15 10:55 #351 Integer: 数学 カーブは、マッハに対するk型の重み付け関数のようなものでしょうか? そうです おおよそ明確です。このように多項式をいじくり回すのは、いわばフィルターの重み関数の情報を圧縮するためで、k値が34であれば5つの数字でプロットできるのである。 もちろん、多項式回帰の指標は、フィボレベルとRSIの関係と同じです。)でも、その発想はとても面白い。 パラメータ8と21のフィルターをいくつかチャート上に置いてみたところ、2007年7月にきれいなフルストップが見つかりました。そこで質問なのですが、そのあたりはどのようなトレンド指標で動く(つまり無視する)べきなのでしょうか? Prival 2008.02.15 12:13 #352 Mathemat: 整数。 数学 カーブは、マッハのk-tsの重み関数のようなものでしょうか? そうです .そこで、この領域で機能する(つまり無視する)ために、トレンド指標はどうあるべきかという疑問が生じます。 逆張り、最大差でエントリー Candid 2008.02.15 14:38 #353 lna01: 数学 原理的にはRMS^2 = M[X^2] - (M[X])^2 となります。ここから再帰的に何かを構築してみるのもいいのではないでしょうか。 考えてみてください。 少し考えてみた。LRMAは1000ミリ秒、iMAは 1219ミリ秒と、少し予想外の結果になっています。まだRMSはカウントされていませんが、テクニックと2枚取りの問題です。 ファイル: movinglr_2.mq4 4 kb Yury Reshetov 2008.02.15 14:57 #354 lna01: 確かにまだRMSをカウントしていませんが、テクニックと紙一重の問題です。 RMSは、MT4内蔵のインジケーターで計算されます。 doubleiStdDev( string symbol, int timeframe, int ma_period, int ma_shift, int ma_method, int applied_price, int shift) Sceptic Philozoff 2008.02.15 15:13 #355 由良 標準機能よりも高速にRMSをカウントしたいのですね。うまくいったら?1回の呼び出しでは、その言語で書かれたどのコードよりも速いはずですが、大規模な呼び出し(チャート全体を数える)では、コストを節約することができます。 Prival 2008.02.15 15:40 #356 VBAG: プライベート 私はそれを微調整し、すべてがうまくいくようになりました。 Still error 2008.02.15 17:07:22 2007.01.11 12:15 OTF_1 EURUSD,M1:MathSqrt 関数に負の引数を指定。 でも、バーではなく、3つの数字を入れるべきですね。Open、(H+L)/2(時間間隔の中間)、Close。しかし、それは別の指標になる Candid 2008.02.15 15:46 #357 Mathemat:由良 標準機能よりも高速にRMSをカウントしたいんです。うまくいったら?1回の呼び出しでは、その言語で書かれたどのコードよりも速いはずですが、大規模な呼び出し(チャート全体を数える)では、コストを節約することができます。 ネイティブコードに対抗するのは難しいですが、より速くなることを期待しています :) 。ちなみに、ゼロバー計算の拒否は、テストではさらに実質的な実利につながるはずです。理論的には、iMashcatsは始値が 2回でも機能するはずです。もちろん、「計算する必要はない」と考える人には、ボーナスとして提供される。 Rashid Umarov 2008.02.15 16:54 #358 Mathemat: 由良 標準機能よりも高速にRMSをカウントしたいのですね。うまくいったらどうする?1回の呼び出しでは、その言語で書かれたどのコードよりも速いはずですが、大量(チャート全体を数える)だとコスト削減が可能です。 Kaufmanの最適化されたAMAでは、まさにそれが行われていた: Perry Kaufman AMA optimized プライベートの 話。 VBAG です。 プライベート 微調整して、すべて問題ないはずです。 2008.02.15 17:07:22 2007.01.11 12:15 OTF_1 EURUSD,M1:MathSqrt 関数に負の引数があります。 ただし、バーではなく、1つではなく3つの数字を使うべきですが。Open、(H+L)/2(時間間隔の中間点)、Close。しかし、それは別の指標になる そんなものがあったんですね。 lna01 です。 数学 由良 標準関数よりも高速に実効値を計算したいんです。うまくいったらどうする?一回呼び出すと、ある言語で書かれたどのコードよりも速いはずですが、それを一括して(チャート全体)呼び出すと、コスト削減が可能になるのです。 ネイティブコードに対抗するのは難しいですが、きっちり速くなることを期待しています :) 。ちなみに、ゼロバーの計算をしないことで、テストではさらに大きな実利が得られるはずです。アイデアとしては、iMashesは始値が2回でも機能するはずです。もちろん、「計算する必要がない」と考える人には、ボーナスとして提供される。 複雑なケースでも解析的に最適化することはほとんど可能なので、うまくいくでしょう。 Prival 2008.02.15 17:13 #359 Rosh: ただし、バーの代わりに1つではなく、3つの数字を入れるべきです。Open、(H+L)/2(時間間隔の中間)、Close。しかし、これも一つの指標となるでしょう そんなケースもありました。 差し支えなければ、どこの、どのインジケータに実装されているのでしょうか? Rashid Umarov 2008.02.15 17:28 #360 Prival: 差し支えなければ、どこの、どのインジケータに実装されているのでしょうか? エラーの積み重ねでこのようなエラーが発生しました。 1...29303132333435363738394041424344 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
カーブは、マッハに対するk型の重み付け関数のようなものでしょうか?
おおよそ明確です。このように多項式をいじくり回すのは、いわばフィルターの重み関数の情報を圧縮するためで、k値が34であれば5つの数字でプロットできるのである。
もちろん、多項式回帰の指標は、フィボレベルとRSIの関係と同じです。)でも、その発想はとても面白い。
パラメータ8と21のフィルターをいくつかチャート上に置いてみたところ、2007年7月にきれいなフルストップが見つかりました。そこで質問なのですが、そのあたりはどのようなトレンド指標で動く(つまり無視する)べきなのでしょうか?
カーブは、マッハのk-tsの重み関数のようなものでしょうか?
.そこで、この領域で機能する(つまり無視する)ために、トレンド指標はどうあるべきかという疑問が生じます。
逆張り、最大差でエントリー
原理的にはRMS^2 = M[X^2] - (M[X])^2 となります。ここから再帰的に何かを構築してみるのもいいのではないでしょうか。
確かにまだRMSをカウントしていませんが、テクニックと紙一重の問題です。
doubleiStdDev( string symbol, int timeframe, int ma_period, int ma_shift, int ma_method, int applied_price, int shift)
由良 標準機能よりも高速にRMSをカウントしたいのですね。うまくいったら?1回の呼び出しでは、その言語で書かれたどのコードよりも速いはずですが、大規模な呼び出し(チャート全体を数える)では、コストを節約することができます。
Still error 2008.02.15 17:07:22 2007.01.11 12:15 OTF_1 EURUSD,M1:MathSqrt 関数に負の引数を指定。
でも、バーではなく、3つの数字を入れるべきですね。Open、(H+L)/2(時間間隔の中間)、Close。しかし、それは別の指標になる
由良 標準機能よりも高速にRMSをカウントしたいんです。うまくいったら?1回の呼び出しでは、その言語で書かれたどのコードよりも速いはずですが、大規模な呼び出し(チャート全体を数える)では、コストを節約することができます。
由良 標準機能よりも高速にRMSをカウントしたいのですね。うまくいったらどうする?1回の呼び出しでは、その言語で書かれたどのコードよりも速いはずですが、大量(チャート全体を数える)だとコスト削減が可能です。
2008.02.15 17:07:22 2007.01.11 12:15 OTF_1 EURUSD,M1:MathSqrt 関数に負の引数があります。
ただし、バーではなく、1つではなく3つの数字を使うべきですが。Open、(H+L)/2(時間間隔の中間点)、Close。しかし、それは別の指標になる
由良 標準関数よりも高速に実効値を計算したいんです。うまくいったらどうする?一回呼び出すと、ある言語で書かれたどのコードよりも速いはずですが、それを一括して(チャート全体)呼び出すと、コスト削減が可能になるのです。
ただし、バーの代わりに1つではなく、3つの数字を入れるべきです。Open、(H+L)/2(時間間隔の中間)、Close。しかし、これも一つの指標となるでしょう
差し支えなければ、どこの、どのインジケータに実装されているのでしょうか?
差し支えなければ、どこの、どのインジケータに実装されているのでしょうか?