著者の対談です。アレクサンドル・スミルノフ - ページ 42

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Mathemat:
プライベートの 話。
数学

二次回帰 MA = 3 * SMA + QWMA * ( 10 - 15/( N + 2 ) )- LWMA * ( 12 - 15/( n + 2 ) )

QWMA( i; N ) = 6/( N*(N+1)(2*N+1) )* sum( Close[i] * (N-i)^2; i = 0...N-1 ) (the square-weights wizard).

他のフォーミュラも手に入れた。

どこ

全く同じ処方で、ありがとうございます、プライヴァル。ダミーに関しても似たようなものを出してください。


似たようなもの（答えは同じ）＋演算回数を減らしたものを考えると、最終的には以下のような式になります。

QWMAの計算で、私はi^2、あなたは(N-i)^2という違いがあります。再確認してください。

 
Prival:

線形回帰の係数A、Bの現在値がわかっている場合、RMSを計算できるか？

以下はその計算式です。

係数A

係数B

うーん、朝の方がいいってどういうことなんだろう、でもここに式があるんだ :): SCR^2 = (Sum(Y*Y) - A*Sum(X*Y) - B*Sum(Y))/(N-2).SMA、LWMA、そしてこのアプローチではまだ開発されていない価格の二乗からの平均が含まれています。 Xは0からN-1まで変化させることが肝要である。
プライベートの 話。

私はi^2、あなたは(N-i)^2を持っています。これを再確認してください。

もちろん、別の方向ではXは異なるAとBになりますが、それでも回帰線そのものと実効値は一致します。もちろん、すべてが正しければの話ですが。

P.S. QWMAをLWMAにリダイレクトしました。私は用語で混乱し続ける :)
 
Prival: QWMAの計算では、私はi^2、あなたは(N-i)^2という意味ですが。再確認してください。
カウント（終値）のナンバリングによる。MT4と同じなら私の式、最後のバー（ゼロ）に数字Nがあるならあなたの式と同じです。
 

紳士ichmoエラー - 0バーは常にゼロであり、Nは右または左（これは配列です）からカウントする場所に関係なく、サンプルで極端な、私はあなたが何を意味するか理解していると思いますが。正しいi^2。1小節目に係数(N-1)^2（1^2ではなく）を使うのは正しくないのですが、これは間違いでしょうか、それとも私の導き方が間違っているのでしょうか？

後でRMSを送って再確認します、結果は残念でしたが、私が言っていたことです RMS(Y)はRMS(X)に正比例し、X軸のランダム値に注意を払わないと、少なくとも1回以上は踏んでしまいます（少なくとも私の場合）。すべては相互につながっているのです :-(

数学者よ、表記法で何かを明確にしよう、君は英語を知っている、私はもっと下手だ。だから、SMAは誰でもわかるけど、QWMAをどう計算するかは必要だから、3次近似を再確認して、まとまったものにした方がいいと思うんです。ここで新しいブランチを紹介します。スミルノフが今話題になっていないから、また、我々はすでに藪の中なのだ :-)

 
うーん、朝の時間を充実させるってどういうことなんだろう、でもここに公式があるんだ :) : СКО^2 = (Sum(Y*Y) - A*Sum(X*Y) - B*Sum(Y))/(N-2).このアプローチには、SMA、LWMA、プライススクエアからの非学習型平均が含まれます。Xは0からN-1まで変化させることが肝要である。
この式では、N-2による除算が行われていますが、これは偏りのない推定値を得ようとするものなのでしょうか？そのような何かが混乱している、それは1からNに簡単に思える、とN-1で割ると、それは古典的なようだ+ 0バーでいくつかのプログラマの計算がある:-)を認識しない。(MNのようなバーを取引に使わないのが幸いです :-))) 。）
 
Prival:
RMS^2の計算式にN-2による除算があるのは、つまり不偏の推定値を得ようとしているのだと理解するのですが？
いいえ、Nの代わりにN-2というのは、実は実際の計算で期待値を平均値に置き換えた結果なのです。また、「0からN-1まで」は、X軸の方向と原点を選択するものです。その選択によって、表現はよりシンプルになったり、より複雑になったりします。このような選択をすると、RMSの式は私が書いたようになります。つまり、非常にシンプルで、スライディングLRを計算するためのブーストアルゴリズムに見事にフィットするのです。もう一度、和解するために大切なことを強調したい :)回帰係数の値は、Xの方向とデータの選択によって変わりますが、最終的にチャート上のラインは同じになります。そして、その結果、Y-muの RMSはXの方向とデータの選択に依存しないことになる。
P.S. ゼロバーとは関係ないんですけどね。最初のバーではX=0と仮定しているだけです。ゼロバーを計算するのであれば、ゼロバーをX=0とします。10本目からLRを開始するのであれば、10本目にX=0を代入します。
 
また、RMSがAh+Bラインからの標準偏差 であれば、Nで割るということも言っておきます。RMSが回帰の二乗平均平方根誤差 であれば、N-2で割る。しかし、価格チャートでは、これは取るに足らない微妙なことだと思います。
 
lna01:
また、RMSがAh+Bラインからの標準偏差 であれば、Nで割るということも言っておきます。RMSが回帰の二乗平均平方根誤差 であれば、N-2で割る。しかし、価格チャートにとっては、取るに足らない微妙なところだと思うのです。

これが一番正確な方法でしょう。それは回帰点数との関係ではなく、自由度数との関係である。
 

著者のアレクサンドル・スミルノフ氏に連絡する方法はありますか？私のFacebookのハンドルネームは311652834です。

 
LeoV:

著者のアレクサンドル・スミルノフ氏に連絡する方法はありますか？

おそらく電子メールで： smirnov_dntu@ukr.net
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