著者の対談です。アレクサンドル・スミルノフ - ページ 30

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toYurixx
微分可能条件はどこかに入れたのでしょうか？

私は、純粋に例として挙げたものの、最初に疑問を投げかけました。曲率を基準にすることで、そのような基準を得るという考え方もあったのですが...。

だからこそ、滑らかさの問題をもっと正確に表現すべきだと言うのですが......。...多分、その時、私たちはそれについて話すことができます。

BP全体でもなく、ローカルでもなく、滑らかさの正確な定義が見つかっていません。もし私が間違っているならば、そのような定義を教えてください。でも、「絶対的な真理」なんて本当は必要なくて、シンプルで大雑把な基準で十分なんです。BPを受け取った候補の中で、どれも私に合うと思いますが、一番良いのは一番スムーズなもの、といった具合です:o)

何のパラメータ？信号のモデル？

ご指摘の方法のことです。

任意のBPを適切な次数の多項式で補間することは、常に絶対的な精度で可能である。また、任意の次数の多項式（直線だけでなく）は、かなり滑らかな関数である。

ベストではないでしょう。多項式の特定のパラメータを選択することで、最大の「滑らかさ」を得ることができる。そして、この場合の滑らかさの基準は、あなたが提案するものを含め、どのようなものでもよいのです。

PS :

ブラウン運動は、その微分も乱数系列であるという意味で微分不可能である。

怒られるかもしれませんが、ブラウン運動はいかなる意味でも微分可能ではありません。:о(

 
を数学に

Ну вот такой (только что придумал): берем ряд первых разностей (returns) и вычисляем с.к.о. returns. Отношение м.о. returns к с.к.о. может служить такой мерой. Чем оно выше, тем ряд глаже.

そういえば、これは本当に良い基準で、ブラショフがBPの「予測可能性」の基準として説明していますね、また勘違いしていなければですが。本当に効果があるようです、ありがとうございます

 

滑らかさ」の基準の1つとして、1次、2次などの微分を挙げることができる。スプラインのように。この「滑らかさ」は、これらの導関数の連続性（通常は2次導関数より古くない）を保証し、結果として「最小の位置エネルギー」を提供するという事実による、極めて特殊なものである。

"滑らかさ "とは、ある記述曲線（例えば1次曲線）への近似の度合いであると言えますし、既に言われています。

「滑らかさ」とは、フラクタル次元の観点からは、実際の曲線のランレングスと記述曲線の比とすることができる。

他にもいくつか「なめらかさ」があったような気がしますが、今は覚えていません。そして、その結果、何が必要なのか？

 
グラスンの 言う「滑らかさ」とは、スミルノフの言う「迷い」と同じ意味だと思われる。しかし、何が必要なのか、彼は認めたくありません。:-)
 

ちなみに、こんなリンクがありました。 http://www.library.dgtu.donetsk.ua/fem/vip80/80_02.pdf は、スミノフ（SAMA）のこの真ん中のものを作りました。感じたんです。結論は、小さな周期ではあまり良い挙動を示さない（ノイズが多い-ねじれる）。しかし、逆に言えば、大きな周期では全く問題ないのです。気象庁よりもっと速いところがある。要するに、「やってみないとわからない」ということです......。もしかしたら、何かあるのかもしれない......。

 

toYurixx

スムースネス（grasn ）とは、スミルノフが言う「ためらい」と同じ意味だと思われる。しかし、彼はその必要性を認めたくないのです。:-)

ユーリは、 当初、平滑性とは曲率が最小であるという基準を意味し、そのことを丁寧に書いていた。しかし、あなたの科学的なアプローチを思い出してください。

皆さん、「滑らかさ」の定義は、本当に数学的なもの以外にあるのでしょうか？

私は、このまさに数学的な平滑性の定義に待ったをかけなかったことを悔やんでいる。たぶん、それはあなたではなく、私です

歳をとりすぎているのか、後ろ向きすぎるのか、自分でもよくわからない。

:о)))

追記：そして、実際に質問をよく読んでみると、（平滑性の明確な定義がないことと合わせて）質問者自身が平滑性とは何かを理解せず、質問していることがよく分かります。

これに関して：ノーザンウインドへ

ありがとうございました！かなりわかりやすいです！提案されたパラメータでつっこんでみます。

 
私たちにとって」滑らかさという実用的な基準は、数学的に厳密な滑らかさの概念とは一致しない。
ポイントは、オートトレードを探すということで、スムーズとは誤検出をしないものということです。
例えば、EAが滑らかでない段差を見逃した場合、EAにとっては滑らかで、「私たちにとっては」滑らかなのです。
ただし、数学的には一次導関数が0を通過する。
そこで、オートトレードでは、ゼロにならない程度の小さな 値で滑らかさを追求する必要があります。
であり、この小ささはExpert Advisorのアルゴリズムに機能的に依存する。
 
grasn:

toYurixx

グラスンの 言う「滑らかさ」とは、スミルノフの言う「揺らぎ」と同じ意味だと思われる。しかし、彼はその必要性を認めたくないのです。:-)

ユーリは、 当初、平滑性とは曲率が最小であるという基準を意味し、そのことを丁寧に書いていた。しかし、あなたの科学的なアプローチを思い出してください。

皆さん、「滑らかさ」の定義は、本当に数学的なもの以外にあるのでしょうか？

私は、このまさに数学的な平滑性の定義に待ったをかけなかったことを悔やんでいる。あなたではなく、私からかもしれませんが。

追記：そして、実際に質問をよく読んでみると、（平滑性の明確な定義がないことと合わせて）質問者自身が平滑性とは何かを理解していない、ということが明らかになります。


28ページの投稿には、最小曲率の基準について何も書かれていませんね。以前にも書かれていたかもしれませんが、見逃していました。実はとても建設的な基準なので、すみません。二次導関数のモジュラスの値に対する制約と解釈すれば、もうそれだけで何か作れそうです。しかし、このようなアプローチに出会ったのは初めてで、私自身も試していませんが、かなり期待できそうです。

私は29ページで「滑らかさ」の数学的な定義を述べましたが、あなたはそれを見逃してしまったのでしょうか。私が曲率のことをサボっていたことへのリベンジでもあるのかもしれませんね。:-)

まさに、このような状況では「スムースネス」という言葉が十分な意味を持たないので、それがどういうことなのか、実際に何が必要なのかを明確にしてほしいとお願いしたのです。純粋に数学のために戦うという精神ではなく、本質を理解し、自分の力が及ぶ範囲であれば助けたいという気持ちからです。思い起こせば、1年半ほど前、知り合った当初に、平滑化曲線の挙動と偽極値について議論したことがありました。このように、やはりお互いにとって話題性のある内容になっています。:-))

 

を数学に

追伸

1.これらのステップを踏むことで、早くカウントされ、さらに処方が複雑になることを恐れる必要はない。
2.このような形であっても、実用的な面白さがあります。

 

toYurixx


...

まさに、この状況下での「滑らかさ」という言葉が十分明確でないため、何を言っているのか、何が必要なのかを明確にしてほしいとお願いしました。純粋に数学のために戦うという精神ではなく、本質を理解し、自分の力が及ぶ範囲であれば助けたいという気持ちからです。思い起こせば、1年半ほど前、知り合った当初に、平滑化曲線の挙動や偽極値について議論したことがありましたね。このように、やはりお互いにとって話題性のある内容になっています。:-))

あれは、何か新しいアイディアがあるかもしれないので、特に指定しないで聞くという、軍事的なトリックなんです。:о)))

コリーへ

私たちにとって」滑らかさという実用的な基準は，数学的に厳密な滑らかさの概念とは一致しない．重要なのは，私たちは自動売買を探しているということであり，滑らかさは誤検出を生じないものであるということだ．例えば、EAが滑らかでないバンプを見逃した場合、数学的には一次導関数がゼロを通過するものの、EAにとっては滑らかで、「我々にとっては」滑らかなバンプとなります。つまり、オートトレードでは、ゼロにならない程度の小さな 値で滑らかさを追求する必要があり、この小さな値はエキスパートアドバイザーのアルゴリズムに機能的に依存します。

私の場合は、カーブと基準を直接使って信号を生成しているわけではないので、このようなことはありません。

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