著者の対談です。アレクサンドル・スミルノフ - ページ 43

[Sceptic Philozoff]

LeoV писал (а): 違いはありますが、大きな違いはないと思います。そして、その期間は長くはない＝14。だから、アルゴリズムは高品質なんです。

Leonid さん、Code BaseにあるJMAについて質問です。位相パラメータの意味について。コードから、フェーズを-100から+100に変更することが本当に意味があることがわかります。この値以外では指標は変化せず、位相に応じたあるパラメータf10が0.5から2.5の間で識別関数として変化する。視覚的に理解した限りでは、フェーズによってインジケータの「揺れ」が変化し、JMAの極値ではJMA(phase=100)とJMA(phase=-100)の差がモジュロで最大になります。ここでは、なぜかインディケーター自体の微分が考慮されているようです。このパラメータが実際にどのような役割を担っているか、ご存じでしょうか？

[Леонид]

Mathemat писал (а): Леонид Code BaseにあるJMAについて質問です。位相パラメータの意味について。コードから、フェーズを-100から+100に変更することが本当に意味があることがわかります。この値以外では指標は変化せず、位相に応じたあるパラメータf10が0.5から2.5の間で識別関数として変化する。視覚的に理解した限りでは、フェーズによってインジケータの「揺れ」が変化し、JMAの極値ではJMA(phase=100)とJMA(phase=-100)の差がモジュロで最大になります。ここでは、なぜかインディケーター自体の微分が考慮されているようです。このパラメータが実際にどのような役割を担っているか、ご存じでしょうか？

なるほど、確かに位相によって発振振幅が変わり、極端な話、JMA(phase=100)とJMA(phase=-100)の差はモジュロで最大になるんですね。スクリーンショットを添付します。以下はこの差分です。

[Sceptic Philozoff]

気象庁のソースを掘り下げた結果です。

どちらも「位相」は0である。青が標準の気象庁、緑が改良型。緑はなぜかQRMAに似ている - 差異化スパイクのせいだ。これらすべてが付加された価格がPRICE_MEDIANである。

[Yurixx]

Mathemat:

気象庁のソースを掘り起こした結果です。

同じ苦しみを味わう仲間だと思ってください。今までマッシュアップには興味がなかったのですが、頭のいい人たちをたくさん読んでいたら、入ってしまいました。:-)このようなことは2度目であり、このような疲弊した現場でも花を見つけることができるという証拠を得たのです。

DjuricaのアルゴリズムやJMAのソースコードをcodebaseから調べる作業はしていないのですが。ただ、自分なりに考えてはいたんですよ。そのうちの1つを実行したことで、「メカニックの黄金律は有効だ」と確信したのです。滑らかさで勝てば、位相差で負ける。その逆も然り。それでも、あまり原始的でないアルゴリズム（摩擦損失を減らすなど）を使えば、許容範囲内の妥協点に到達し、（本当に使いたいのであれば）多少なりとも適切なマスクを見つけることができるはずです。

例えば、こんな感じです。EMAには、DEMAやTEMAといった高度なバリエーションが存在する。Bulashevの記述にあるように、平滑化誤差を考慮しているため、位相遅れが少なくなっています。具体的には、DEMAはEMAよりFSが少なく、TEMAはDEMAより少ない。私は、このアルゴリズムを任意の順序で実装したものを書きました。注文を増やすとFPを減らすことができますが、指標線が価格線に寄り、結果的に滑らかさを失います。実験の結果、あなたの写真のJMAと、LeoVの 写真のDjuricから、それほど離れていない比率を見つけました。

どちらも、FZが若干劣るものの、滑らかさも若干劣ることがわかります。おそらく、十分に短い周期で何らかの外部平滑化 手法を適用することで、さらに類似性を高めることができるのでしょう。私が言いたいのは、DjuricとJMAは良いアルゴリズムだが、ユニークで再現性がない、ということだ。

[Sceptic Philozoff]

そのうちの1つを実行したことで、私はメカニックの黄金律が機能することを確信したのです。滑らかさで勝てば、位相差で負ける。その逆も然り。<br /> translate="no">。

イゴラド 版HMAは、完全な線形性と最もシンプルなアイデア（係数と異なる期間を持つ2つのLWMAの差）で、非常に見栄えがします。下図青色はHMA(13, PRICE_CLOSE, MODE_LWMA)、緑色は少し修正したDjuric(9,phase=100)です。あまり違いが分からないので、非常に驚いています。両者の曲線の滑らかさは非常に近く、鋭い動きに対する反応もほぼ同じで、遅延もほぼ同じです。

[Yurixx]

そして、これが前述のアイデアの産物である私の「作品」である。適応型ラインウエイトWAMA。Djuricほどスムーズではないが、FZという点ではそれに匹敵する。

[Владимир]

皆さん、こんにちは！
マシュカは伝染します。今も昔も、ときどき戻ってくるんですね。限界があることは頭ではわかっているし、（ユリックスさんがおっしゃるように）黄金律は決して崩れないのですが、底をついたかどうかはわからないのです。順応性のあるムービングは、ジュリカと同じでいいと思います。

[Sceptic Philozoff]

いい写真ですね。同じJurikのビジュアルパラメータを比較したマッシュアップを表示すると、さらに良いかもしれませんね。でも、今はそんなことはどうでもいいんです。このようにマッシュアップに求められる要件は、「スムーズさ」「低FP」「ギャップへの素早い対応」であり、直感的に慣れることができます。また、嘘偽りなく、事実上完璧なマッシュアップがすでに作られている（HMA、JMA、リグレッション、DEMAなど）。

とはいえ、「2本ワイパー」方式は、どんなワイパーでも、最高のジュリックでも満足に機能しない。そして、システム（最もシンプルなシステム、つまり2つのワイパーだけ）に何が必要なのかを理解しない限り、うまくいくことはないだろう。もちろん馬鹿の一つ覚えですが、まだマッシュアップの全てを手放しで喜んではいないようです...。

[Yurixx]

ツーマスククロスがスタンダードになったのは、そのプリミティブさが理由だと思います。私の見解では、MACDやMAベースのオシレーターの方がずっと面白いです。少なくとも理論的には、価格の極端な変化をとらえることができる。十分に滑らかであれば、それほど難しいことではありません。さらに、この条件では、単一のMAを使用して、極限を直接捕捉することもできます。そういう意味では、低FZと滑らかさの組み合わせは、実はとても面白いのです。そして、理論的にもこれ以上期待するのは無駄だと思います。

[削除済み]

Mathemat писал(а)>>
...-我々がSYSTEM（シンプルなシステム、つまり2つのマッシュアップだけ）に要求することが何であるかを理解するまでは。もちろんバカの一つ覚えですが、まだマッシュアップの全てを手放したわけではないようで...。

システムを、1つか2つの「シンプル」な（システムの）マッシュアップという、シンプルで直感的な形で提示する--なぜ夢を見るのか......。というわけにもいかず...。