著者の対談です。アレクサンドル・スミルノフ - ページ 25

[Владимир]

ANG3110:

VBAG です。
余計な口出しをして申し訳ありません。閾値の値を何らかの関数に紐付けるのはどうでしょう。例えばATRや、同じT3シニア期間の傾斜角度に。いわば、トレンドの方向に偏ったトリガーを作ってしまおうというわけだ。現在、EMAをどのように往復させるかを考えているところです。凧を作ったら、すぐにこのアイデアを自分で試してみるつもりです。

なかなかセンスのいいアイデアで、何かうまくいくかもしれませんね。唯一難しいのは、フラットの場合は閾値が急であるべきなのに、多くの場合はシャープで突破力があり、反応が遅れる場合があることでしょうか。むしろ、Std.とmax.の両方が設定された偏向型である可能性もあります。

またはロードされたしきい値で、しかしタイトな保留中のストップの内訳ドラッグを通過しないようにするために。一般的には、誰が先に開けるのか。 ええ・・・そうですね でも、それはまったく別のキッチンです。

[Nikolay Kositsin]

ANG3110:

VBAG：

こんにちは！



ANG3110 T3のお話がありましたね。その利点（ギミックは何か）と、できれば他との比較について詳しく教えてください。

ありがとうございます。

。

それはとてもシンプルなことです。移動平均線が反対方向に変化したときに、完全に売買するExpert Advisorを作ります。移動平均に1～3ポイントという小さなしきい値を追加して、バウンドしないようにすれば、誤検出が多くなります。また、あらゆる種類の指標（MA、EMA、LWMA、JMA、線形回帰-LR、加重回帰、放物線回帰、DCT、回帰サイン、コサイン）を追加しています。対数、アダプティブファミリー、VIDYA、AMA、Std別、モメンタム別、角度LR、最高-最低、パラボリック、ラグ指標、ステップ指標、クラスターニューラルネットワーク、など。п.,とT3です。そして、オプティマイザーで実行します。この実験では、T3が最も良い結果を出しています。次にLWMA、そしてEMAと続く。残りは顕著に悪化しています。この実験はフィッティングのようにあまり正しいものではありませんが、例えばジュリックがチート、エキゾチックであることがすぐにわかります。そして、その時々の市場の状態を判断することは、フィルターやアイロンをかけることよりもはるかに価値があることを示すでしょう。

T3は、基本的にEMAを自分から6回連続で取り出し、一定の法則に従ってラグファクタをバランスさせながら和算したものです。だから、これほどまでに高い滑走性を実現しているのです。

ANG3110!私はT3アルゴリズムとExpert Advisorの他の平均化 アルゴリズムを徹底的に比較し、次のように断言できます：オプティマイザーではるかに収益性の高い唯一のアルゴリズムはJMAであり、他のすべてのアルゴリズムはお互いに何の利点もないのです！T3アルゴリズムと他のアルゴリズムとを比較すると、T3アルゴリズムの方がはるかに収益性が高いです。もちろん、私の記事にあるのはJMAアルゴリズムであって、コードベースではありません。コードベースからのJMAのコメントは、機転を利かせて丁寧に控えさせていただきますね。私のEA書き込み速度は、このスレッドの参加者全員を合わせた速度より数段速いことを付け加えておくよ。私は、
、たった一つの関数によって、利用可能なアルゴリズムの中から好きなものを選択し、そのアルゴリズムがこの関数で表現される番号を変更するだけで、どんなEAでも書くことができるのです。もう一つは、どの取引商品でも
どのテスト期間でも、常に望ましい平均化アルゴリズムが存在する可能性があるということです!

[ANG3110]

GODZILLA:

オプティマイザの収益性で他のアルゴリズムを大きく上回っているのはJMAだけで、他のアルゴリズムには優位性がないのですもちろん、私の記事にあるのはJMAアルゴリズムであって、コードベースではありません。コードベースからのJMAのコメントは、機転を利かせて丁寧に控えさせていただきますね。私のEA書き込み速度は、このスレッドの参加者全員を合わせた速度より数段速いことを付け加えておくよ。私は、
、たった一つの関数によって、利用可能なアルゴリズムの中から好きなものを選択し、そのアルゴリズムがこの関数で表現される番号を変更するだけで、どんなEAでも書けるようにしますもう一つは、どんな取引ツールでも
どのテスト期間でも常に望ましい平均化アルゴリズムが存在する可能性があるということです!

まあ、私が書いたものは作り話ではありません。先週、2007.10.01と現在の時刻の間で確認しました。もしかしたら、私が説明した以外の条件でテストしたのかもしれませんね。もし興味があれば、結果やテストパンダを掲載することもできます。私は特にGBPUSD15を始値で（簡単な実験には十分です）、Alpariのクォートでテストしました。

また、一般的にEAの執筆 スピードについての発言には驚きました。このスレの参加者のポテンシャルを知ってるのか？

[Dmitry Fedoseev]

グローブ有り無しで勝負しましょうか)

[ANG3110]

ここで、私は怠けずにT3とJMAを再テストしました。

JMAは（GODZILLAから）入れました。

最高の "フィット感 "のバリエーション。

デポ＝10000。GBPUSD15 Alpariを始値で。2007年10月1日から2008年2月7日まで

パスは、保証金に対するリスクで最適化されています。

1-Risk=0（1ロット目のみ）、2-Risk=10、3-Risk=20、4-Risk=30、5-Risk=40、6-Risk=50、MaxLots=15です。

気象庁

パサージュ	利益	総取引高	収益性	期待されるペイオフ	ドローダウン	利益率
3	14955.20	116	1.12	128.92	30725.20	72.39
1	12932.00	116	1.42	111.48	6464.60	28.40
2	9379.50	116	1.27	80.86	7415.40	30.99
4	5461.60	116	1.03	47.08	48615.00	88.46
6	-375.40	36	1.00	-10.43	61522.10	86.47
5	-2821.50	116	0.99	-24.32	69350.20	96.48

あまり悪いとは言えませんね。

T3

	利益	総取引高	収益性	期待されるペイオフ	ドローダウン	利益率
6	174019.60	166	1.29	1048.31	139782.00	62.20
5	162630.30	166	1.27	979.70	139782.00	65.52
4	136153.20	166	1.23	820.20	139782.00	74.81
1	13485.60	166	1.33	81.24	9318.80	35.57
2	7620.00	166	1.16	45.90	13788.70	55.59
3	7438.20	166	1.03	44.81	59415.60	87.17

しかし、T3はリスクを50%まで、あるいはそれ以上保持し、JMAは30%までしか保持しません。

以前、他のヒストリカルデータや通貨ペアで確認したところ、JMAとT3の比率はほぼ同じで、T3の方が若干良いという結果でした。

[Aleksandr Pak]

をANG3110に変更

質問：T3/JMAの検査は何月何日に行われたのですか？

[Khristian Piligrim]

VBAG:
Сейчас как раз разбираюсь с прогоном EMA туда-сюда.

Чо Вы под этим подразумеваете?

[Sceptic Philozoff]

指標の取引パラメータを、それを使用するEAの文脈以外で語るのは理解できない。ANG3110、どのような戦略なのか明確にしてください。そして2つ目は、数式としての「リスク」とは何か（人によって捉え方が違う）。

[Nikolay Kositsin]

ANG3110:

ここで、私は怠けずにT3とJMAを再テストしました。

JMAは（GODZILLAから）入れました。

最高の "フィット感 "のあるバリエーション。

デポ＝10000。GBPUSD15 Alpariを始値で。2007年10月1日から2008年2月7日まで

パスは、保証金に対するリスクで最適化されています。

1-Risk=0（1ロット目のみ）、2-Risk=10、3-Risk=20、4-Risk=30、5-Risk=40、6-Risk=50、MaxLots=15です。

気象庁

パサージュ	利益	総取引高	収益性	期待されるペイオフ	ドローダウン	利益率
3	14955.20	116	1.12	128.92	30725.20	72.39
1	12932.00	116	1.42	111.48	6464.60	28.40
2	9379.50	116	1.27	80.86	7415.40	30.99
4	5461.60	116	1.03	47.08	48615.00	88.46
6	-375.40	36	1.00	-10.43	61522.10	86.47
5	-2821.50	116	0.99	-24.32	69350.20	96.48

あまり悪いとは言えませんね。

T3

	利益	総取引高	収益性	期待されるペイオフ	ドローダウン	利益率
6	174019.60	166	1.29	1048.31	139782.00	62.20
5	162630.30	166	1.27	979.70	139782.00	65.52
4	136153.20	166	1.23	820.20	139782.00	74.81
1	13485.60	166	1.33	81.24	9318.80	35.57
2	7620.00	166	1.16	45.90	13788.70	55.59
3	7438.20	166	1.03	44.81	59415.60	87.17

しかし、T3はリスクを50％、あるいはそれ以上に抑え、JMAは30％程度に抑えています。

以前、他のヒストリカルデータや通貨ペアで確認したところ、JMAとT3の比率はほぼ同じで、T3の方が若干良いという結果でした。

私は1時間未満の時間形式を真剣に取らない一方で、想像できるすべてのシンボルでExpert Advisorを実行するために利用可能なすべての履歴を使用しています。私のEAのコードには、利用可能な平均化アルゴリズムの うちの1つを使用する可能性が含まれています。MQL4をよく理解した上で実装するのは至難の業です。ただ、私が経験的に膨大な数の異なるExpert Advisorで見てきた事実を述べているだけです：Strategy OptimizerのJMAアルゴリズムは、他のすべてのアルゴリズムと比較して、不釣り合いに多くの場合トップに立つのです。もちろん、そんなことを証明するために時間を費やすような、くだらないことに悩む必要はまったくないのですが。まったくもって無駄な作業です実は、このような状況で最も論理的なことは、様々な可能性の中から、与えられたケースに最適なものを常に選択できるようにすることなのですそして同時に、しばらくすると選択肢が全く違うものになることも大いにあり得るということも心に留めておいてください。一般に、Expert Advisorにおける平均化のための最も理想的なアルゴリズムは、オプティマイザで最大の収益性を示すものではなく、最適化期間の右の境界を越えて、ちょうど安定した収益性を持つものです。しかし、この方法であっても、私はトップに2つの平均化オプションを持ち、そのうちの2つ目はJMAでパラメータLenghは2,3,5,7,9で構成されています。ただ、もちろん、何かを主張したり証明したりするわけではなく、一つの移動平均線にこだわってはいけないと思うのです。私は唯一の4時間未満のチャートの期間で市場に参入するための信号としてトレンド移動平均方向の変化を使用して気取らないMTSの古典的なバリアントは、任意の移動平均で、最適化期間の右境界を超えて失敗しているように見えることを追加できますとオプティマイザの任意の正の結果！私は、このような、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い。この種のEAを使って、チャンピオンシップ期間に見合ったテスト期間内にきちんとした実益を上げるよりも、コーヒーのカスや星で推測したり、「サイキック」にアドバイスを求める方が簡単だ!しかし、かつて私は非常に壊れやすいコンピュータを持っていて、少なくともリソースを大量に消費するJMAアルゴリズムを、比較にならないほど貪欲でないT3に等価交換しようとがんばったことがあります。そんな思いから、T3Series()関数を作りました!しかし、この数字はうまくいかず、パソコンのプリムスでJMASeries()を使って、4倍も最適化するために弄ることになりましただから、みんなに幸運を！

[ANG3110]

通貨ペアGBPUSD15-と書きましたので、期間は当然M15です。生理のT3ということであれば、オプティマイザーを使えばいいわけで、私は自作のT3を持っていますが、ネットで公開されているものとは少し違いますね。周期だけでなく、b係数も最適化されています。JMAと同じで、どのようなバリエーションがあるかはわかりません。