著者の対談です。アレクサンドル・スミルノフ - ページ 26

新しいコメント
 

をGODZILLAに

少なくとも何かがクリアになった。J 気象庁が資源集約的なのは知っていた!!!!

 
GODZILLA:
一般的に、Expert Advisorにおける最も理想的な平均化アルゴリズムは、オプティマイザで最大の収益性を示すものではなく、最適化期間の右の境界を越えて、ちょうど安定した収益性を持つものである。
+1.
 
Mathemat:
インジケーターの取引パラメータを、それを使うEAの文脈以外で語るのは理解できない。ANG3110、どのような戦略なのか明確にしてください。そして2つ目は、数式としてのリスクとは何かということです（人によって捉え方が異なります）。 。


実験の組み立て方は、前のページで説明した通りです。でも、繰り返し使うのは苦にならないんです。指標をとっている。ノイズ耐性については、閾値条件を挿入して、ひっかかりを少なくしています。

例えば、こんな感じです。

extern int d = 2;

そして、init()にdi = d * Pointを入れ、変数si = Close[Bars - period -1]を追加します。

そして、ループの中で

if (d>0)

{

if (MathAbs( ma[i] - ma[i+1] ) >= di ) si = ma[i];

ma[i] = si;

}

必ずしもステップ状でなくとも、他のバリエーションもあり得ます。

実験では、Expert Advisorをリバーシブルにし、maが方向転換すると反転するようにした。

if (t0==Time[0]) { map = ma; t0 = Time[0];}。

ma = iCustom(......, 0);

fss = 0;

if (ma > map) {if (fs==2) fss=1; fs=1;}。

if (ma < map) {if (fs==1) fss=2; fs=2;}。

こうすることで、1回のトリガーを保証しているのです。

Then if (fss==1) { 売り注文を決済し、買い注文を入れる}。

if (fss==2) {買い注文を閉じ、売り注文を入れる}。

以上です。

リスクはロット数

AFM=AccountFreeMargin()です。

LC=MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSIZE)/AccountLeverage();

Ls=MathFloor( 0.01 * リスク * AFM / (Lots * LC) )* ロット

リスク＝0の場合、Ls＝Lots、つまり1ロット。

以上で、さらにオプティマイザーに代入して行く。

Expert Advisor自体は、私がレイアウトするのは難しいことではありませんが、私のシステムでは、チャート上の取引のラインの色という事実まで、統計、画面上の情報出力、トレイリングバーなど、様々な付加的な機能を備えているのです。しかし、このように詳細に記述したつもりですが、誰かが実験を繰り返そうとすると、20～40分の作業が必要になるかもしれません。

 
なるほど、そうだったのか。ANG3110 さん、ありがとうございました。
 
GODZILLA:
私は一般的に、1時間未満の時間形式を真剣に取らないし、私は考え得るすべての通貨チップの専門家をレースしている、によって。

M15は手軽な実験にとても適しています。時計回りのモードでは非常に長く、特にJMAの場合、例えば30〜オプション、それに閾値とリスクを最適化する必要があるときに、長い時間待たされることがあるのです。始値による 時間足チャート-あまりに雑だと大きな誤差が生じる。M1〜M5も長すぎる。だからこそ、M15はスピードと許容できる精度の点である種の最適解なのです。作業専門家を作るのではなく、おおよその比較情報を得る必要があるのです。
 
ANG3110:

通貨ペアGBPUSD15-と書きましたので、期間は当然M15です。生理のT3ということであれば、オプティマイザーを使えばいいわけで、私は自作のT3を持っていますが、ネットで公開されているものとは少し違いますね。周期だけでなく、b係数も最適化されています。JMAと同じで、どのようなバリエーションがあるかはわかりません。

どのT3を使っているのか気になったので。2005年の作品からか、それとも最近の作品からか？勝手にここに掲載せず、この質問をメールで送りました。もしかして、アドレスを間違えた？
 
ANG3110:

通貨ペアGBPUSD15-と書きましたので、期間は当然M15です。生理のT3ということであれば、オプティマイザーを使えばいいわけで、私は自作のT3を持っていますが、ネットで公開されているものとは少し違いますね。周期だけでなく、b係数も最適化されています。JMAと同じで、どのようなバリエーションがあるかはわかりません。





全くもって不明です、何のことでしょう？誤解されただけだと思います!最適化期間は、チャート期間でもなく、ムービング期間でもないのです ここにいらっしゃるほとんどの方は、このビジネスの経験者であり、通常はすべてを理解していると思いますが、もう少しわかりやすく説明します。Expert Advisorをテスターにロードし、例えば2006年1月1日から2006年3月31日までの期間について最適化します。Expert Advisorの



最適化されたパラメータと 収益性の長いリストを得ることができます。任意の基準で最適化された10個のパラメータを選択し、各バリアントの仮想収益性と仮想月次預金増加率を表に固定します。その後、2006年4月1日から2006年4月30日までの期間、最適化されたパラメータの各セットでExpert Advisorをテストします。 次に、これらの最適化されたパラメータから持っている想像ではなく、実際の利益を決定し、表に10の各変形の実際の収益性と預金の増分比率を修正します。この手順が完了した後、最適化期間を1ヶ月進め（2006年2月1日から2006年4月34日まで）、上記の手順をすべて再び繰り返します。このようにして、2006年と2007年の各月ごとにテーブルを作成する。このようなテーブルをどうするか、誤解は生じないはずだと思いますとにかく、エキスパートアドバイザーの分析へのこのようなアプローチは、完全にフォーラムで国民の意識に大規模な波紋を引き起こすと、このようなことの価値の真の理解に非常に迅速に来るので、周りの人々を愚弄する欲求を無効にする！.しかし、もちろん、これは唯一の正しい方法であり、より多くの作業を必要とし、誰もがそのような研究の、時にはむしろ殺人的な結果を好むとは限らないのです
 
GODZILLA:

場所を間違えています。質問の原点はここ「著者の対話」です。Alexander Smirnov.』、読まれましたか？このスレッドでは、アイロンとラグ、様々な近似アルゴリズムと平滑化アルゴリズムについて議論し、先生はインジケータで質問されました。私は、このようなことにまだあまり経験のない人に質問されただけなのです。今は違う方向に向かっています。テストや最適化の技術、デバッグや作業の専門家の構築、統計などは、この質問の範囲外です。私は解析システムを作っていて、そこに多少なりとも適切でノイズに強い平滑化アルゴリズムを追加する必要がありました。この段階では、Expert Advisorを実用化する目的はなかった。なぜなら、そのような手法は実際の取引には適さないからだ。そんな簡単な実験をしてみただけなんです。この段階では、それ以外のことには興味がなかったのです。私自身はT3かLWMAを選びましたが、分析システムをさらに改良していくうちに、どちらのアルゴリズムを使うかはあまり重要ではなくなりました。それは、市場の形態、振動の数、直接波と逆波の比率、トレンドの傾斜角度、またはそのほぼ欠如、速いまたは遅いハーモニックスの存在、などによります。
 
VBAG:
どのT3を使っているのか気になったので。2005年の作品からでしょうか、それとももっと最近の作品からでしょうか？勝手にここに掲載せず、この質問をメールで送りました。もしかして、アドレスを間違えた？

メールボックスを覗いてみますが、スパムで溢れかえっていて、今はほとんど目を通していません。そうだ、手紙があるんだ。後日、返信します。
 
ANG3110:
...速い倍音や遅い倍音の存在などなど。

それを詳細に説明することが困難でなければ、どのようにそれを分離し、どのような変換、フーリエ、ウォルシュ、MMEまたは他のに基づいて。同時にいくつの振動が存在するのか、また、それらの振動がどのように分離されたのか、その推定に興味があります。ありがとうございます。
1...192021222324252627282930313233...44
新しいコメント