ランダムフロー理論とFOREX - ページ 60 1...535455565758596061626364656667...85 新しいコメント Yurixx 2009.07.24 17:15 #591 benik писал(а)>> でも、やっぱりmqlでスタンドアローンな関数を作りたい。外部からランダムな値を読み込むことなく ... 笑われるかもしれませんが、MathRand()/32768から逆ラプラス関数を取るのは問題があります。 実は、MathRand()はMQLの関数なんです。なぜ、外からだと思うのですか？ ここで紹介したアルゴリズムは、光の速さで動作します。そこには実質的な計算がないのです。また、PDFの値の配列がソートされていれば（単調なのでごく自然なことですが）、その配列の中の検索も瞬時にできます。 一方、あなたのコードには多くの計算があり、多くの時間がかかります。MathPow()の 指数演算は非常に時間がかかり、3箇所で発生します。このアルゴリズムでは、少なくとも1000倍は遅くなると思います。静力学を扱う場合、おそらく大量のデータを扱わなければならないでしょう。スピードは非常に重要なパラメータであることがわかります。 正規分布のPDFは、確かにStatorからも取ることができる。ただし、任意のパラメータ値ではなく、32768の離散的なセットしかないので、毎回PDFを計算するのではなく、同じStator関数を使ってあらかじめ一度計算し、ソートされた配列に入れるのがよいでしょう。性能面では、これが最適解といえるでしょう。 削除済み 2009.07.24 20:14 #592 timbo >> : 数学では、平均と共分散が時間に対して独立であるものを定常過程という。つまり、2つの主要なパラメータはコスタントです。 最も単純な例：正規分布N(0,1)を持つ過程。このようなプロセスでは、x(t)=2のとき、97.5%の確率でx(t+1)は2より小さくなる。つまり、処理落ちする。保証されるわけではありません、では100のうち97のケースでそうなります。 より複雑な例： AR(1) プロセス x(t)=x(t-1)*a + s(t), ここで a<1 と s(t) は定常プロセス、いくつかの有限パラメータによるノイズです。この過程も定常となり、そのパラメータはパラメータs(t)とaから算出することができる。したがって、このプロセスが平均から外れた場合、いつそこに戻るかは常に一定の確率で計算することができる。 しかし、パラメータa=1の場合、ランダムウォーク、すなわち非定常過程になり、その行き着く先は予測できない。 もちろん、実際の日付で白いノイズを見ることはないし、本当の定常過程を見ることもないが、いくつかの仮定をすれば、やはりノイズは白く、過程は定常であると仮定することができる。 実際の取引で利益が出る割合、平均利益と平均損失の比率は？ 削除済み 2009.07.25 00:16 #593 benik >> : また、人に聞きたいのですが、誰か範囲(0,1)の正規分布を持つ値を返す関数をお持ちではないでしょうか？昨日一日潰したけど、まだmqlで実装する方法が分からない。 MTが行っている一様乱数を正規にする公式はこちら -https://en.wikipedia.org/wiki/Box-Muller_transform 削除済み 2009.07.25 00:29 #594 FOXXXi >> : リアルトレードでの利益が出ている割合と、平均利益と平均損失の割合は？ 実際のプロセスと、それをシミュレートしようとする数学的モデルの違いを理解していますか？ プロセスが定常的なものであれば、そのパラメータはよく知られているので、負けトレードがまったくない、あるいはまさに望むだけの数と大きさのトレードがあることを意味します。利益を生むトレードの数とサイズは、モデルのパラメータに依存します。最初の正規分布の例では、多くの取引があります。2番目の例であるAR(1)では、取引回数はaに依存し、aが多いほど取引回数は少なく、各取引における利益の大きさはプロセスs(t)のパラメータ（st.dev.）に依存します。 実際の損失と利益は、選択したモデルが実生活で観察されるものにどれだけ近いかによって決まります。もちろん、上記のようなモデルのパラメータにもよりますが。 削除済み 2009.07.25 00:34 #595 benik >> : 一度に言うんですね。 正規分布のプロセスで必勝法をシミュレートするようなスクリプトをmqlで書くのは面倒なので勘弁してください。 とりあえずスクリプトを書くのが億劫なんだと思います。そして、あなたは、このようなグラフで勝つための戦略を作ることができないことを説明してください - これは正規分布のプロセスです。 Artur 2009.07.25 04:42 #596 timbo >> : とりあえずスクリプトを書くのが億劫なんだと思います。そして、あなたは、このようなグラフで勝つための戦略を作ることができないことを説明してください - これは正規分布のプロセスです。 あのー、確かにそういうチャートは、価格そのもののチャートであれば、非常にやりやすいですね。 しかし、問題は、変形後の価格であれば、このようなチャートのプラス面がすべて消えてしまう傾向があることだ。仮に、実際の価格チャートを図のような処理に落とし込むことができたとします。このプロセスは、ある時点からかなり簡単に予測できるようになります。しかし、実際の価格を予測するためには、最初とは逆の変換を行う必要がある。これではせっかくのメリットが台無しです。 詳細を明かさずに説明するのは、かなり難しいです。そして、その詳細は、あなた自身が理解していることですが、掲示板で並べることはできません。まあ、「狼は満足し、羊は無傷」であるように、どう説明すればいいのか、よく考えてみます。その間、ただ答えてください：定常形態への価格変換に基づいて、少なくとも1つの明らかに有益な取引戦略を作成することができましたか？ to Yurixx 私はあなたを誤解していたようです。最初にP.D.F.の値を外部から読み込むことを提案されましたね？ 削除済み 2009.07.25 05:53 #597 benik >> : ふむ、このようなチャートでは、もちろん価格そのもののチャートであれば、非常に仕事がしやすいのですが。 もともとの疑問は、「定常的なプロセスでどのように戦略を立てるか」でした。答えは「簡単！」でした。まさに、プロセスが静止しているからです。 価格は定常的なプロセスではありません。価格過程のモデルとして広く用いられているものにランダムウォークがあるが、これは予測不可能であることが保証されている過程である。つまり、人は価格で儲けることはできないのです。というか、誰かが稼いで、誰かが同時に売り抜けて、最初の人が後で売り抜けるという、安定した収益がありえないのです。 時々の値動きで安定した収益を上げるバリエーションがあります。このアイデアで2人の男がノーベル賞を受賞したが、ノーベル賞、特に経済学の分野では、鈍い人間が受賞することは誰でも知っていることである。"たくさんのいじり "をして、開いたドアに何度も侵入するユリックスは、ティンボフの「世界の9番目の不思議」だと思う。その事例を紹介します。"クールなハッカーはマニュアルを読まない"。というか、デモトレーダーのために書かれたマニュアルはありません。 私はこの「奇跡」を利用して、集金した資金（預金と混同しないように）の10〜20％を毎月安定的に稼いでいます。 削除済み 2009.07.25 07:51 #598 timbo >> : とりあえずスクリプトを書くのが億劫なんだと思います。そして、あなたは、このようなグラフで勝つための戦略を作ることができないことを説明してください - これは正規分布のプロセスです。 絶対に不可能なこと、それは「作らないこと」です。だから、「フラットなんていらない」という私の言葉は、ここでは一部しか通用しない。もし、本当にフラットだと信じているのなら、あなたの仕事は、「定常性」の水平線から価格が大きく乖離したときに、排出量をカットしてポジションを建てるだけです。価格の流れの中の「フラットの量」については、25％から80％まで、さまざまな試算に出会いました。このような場合、一律価格は確率変数/プロセスに類似しており、ここで実際に数学と確率のいくつかの開発を適用することができます。問題は、自分がフラットな状態かどうかをどうやって判断するのか、そしてそれがいつまで続くのか、ということだ。 Artur 2009.07.25 07:51 #599 stattrick dllの接続に問題があります。と書かれています。"TEST_Probability EURUSD,H4: dll call are not allowed; 'probability.dll'-'bdtr'".どういう意味だと思いますか？ 削除済み 2009.07.25 07:58 #600 Mathemat >> : それに、私がいなくてもここはとても良いし、かなりダイナミックなのに、なぜ私が口出ししなければならないのでしょう？しかし、それでも面白いことがわかった。現代の数学には、確率というものがないことがわかったのだ。 皮肉で私を馬鹿にしているのか、それとも本当に自覚しているのか、これからはもっとはっきり書いてください。そうでない場合は、詳しく説明したり、参考文献を示したりする必要があるのかどうか、よくわかりません。念のため、Wikipediaから引用しておきます。 確率という 言葉には、一貫した直接的な定義が ない。実は、確率の解釈には大きく分けて2種類あり、その信奉者は確率の基本的な性質について異なる（時には対立する）見解を持っているのである。 フリークエンティストが 確率を語るのは、ランダムで よく定義された 実験を 扱うときだけである。確率とは、ある実験を繰り返したときに、その結果が発生する相対的な頻度の ことである。頻出論者は、確率を「長い目で見た」結果の相対的な頻度と考えている。[1] しかし、ベイズ学者は、ランダムなプロセスが関与していない場合であっても、あらゆる文に 確率を割り当てる。ベイズ学者にとって確率とは、証拠が ある場合に、ある文に対して個人が 信じる度合いを 表す方法である。 http://en.wikipedia.org/wiki/Probability もちろん、「確率論科学」が200年間も最も基本的な定義を決められず、全員が正確に理解していないため、一部の人が根本的な言葉のINTERPRETATIONを行っているのは、滑稽としか言いようがありません。 http://en.wikipedia.org/wiki/Probability_interpretations 1...535455565758596061626364656667...85 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
でも、やっぱりmqlでスタンドアローンな関数を作りたい。外部からランダムな値を読み込むことなく
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笑われるかもしれませんが、MathRand()/32768から逆ラプラス関数を取るのは問題があります。
実は、MathRand()はMQLの関数なんです。なぜ、外からだと思うのですか？
ここで紹介したアルゴリズムは、光の速さで動作します。そこには実質的な計算がないのです。また、PDFの値の配列がソートされていれば（単調なのでごく自然なことですが）、その配列の中の検索も瞬時にできます。
一方、あなたのコードには多くの計算があり、多くの時間がかかります。MathPow()の 指数演算は非常に時間がかかり、3箇所で発生します。このアルゴリズムでは、少なくとも1000倍は遅くなると思います。静力学を扱う場合、おそらく大量のデータを扱わなければならないでしょう。スピードは非常に重要なパラメータであることがわかります。
正規分布のPDFは、確かにStatorからも取ることができる。ただし、任意のパラメータ値ではなく、32768の離散的なセットしかないので、毎回PDFを計算するのではなく、同じStator関数を使ってあらかじめ一度計算し、ソートされた配列に入れるのがよいでしょう。性能面では、これが最適解といえるでしょう。
数学では、平均と共分散が時間に対して独立であるものを定常過程という。つまり、2つの主要なパラメータはコスタントです。
最も単純な例：正規分布N(0,1)を持つ過程。このようなプロセスでは、x(t)=2のとき、97.5%の確率でx(t+1)は2より小さくなる。つまり、処理落ちする。保証されるわけではありません、では100のうち97のケースでそうなります。
より複雑な例： AR(1) プロセス x(t)=x(t-1)*a + s(t), ここで a<1 と s(t) は定常プロセス、いくつかの有限パラメータによるノイズです。この過程も定常となり、そのパラメータはパラメータs(t)とaから算出することができる。したがって、このプロセスが平均から外れた場合、いつそこに戻るかは常に一定の確率で計算することができる。
しかし、パラメータa=1の場合、ランダムウォーク、すなわち非定常過程になり、その行き着く先は予測できない。
もちろん、実際の日付で白いノイズを見ることはないし、本当の定常過程を見ることもないが、いくつかの仮定をすれば、やはりノイズは白く、過程は定常であると仮定することができる。
実際の取引で利益が出る割合、平均利益と平均損失の比率は？
また、人に聞きたいのですが、誰か範囲(0,1)の正規分布を持つ値を返す関数をお持ちではないでしょうか？昨日一日潰したけど、まだmqlで実装する方法が分からない。
MTが行っている一様乱数を正規にする公式はこちら -https://en.wikipedia.org/wiki/Box-Muller_transform
リアルトレードでの利益が出ている割合と、平均利益と平均損失の割合は？
実際のプロセスと、それをシミュレートしようとする数学的モデルの違いを理解していますか？
プロセスが定常的なものであれば、そのパラメータはよく知られているので、負けトレードがまったくない、あるいはまさに望むだけの数と大きさのトレードがあることを意味します。利益を生むトレードの数とサイズは、モデルのパラメータに依存します。最初の正規分布の例では、多くの取引があります。2番目の例であるAR(1)では、取引回数はaに依存し、aが多いほど取引回数は少なく、各取引における利益の大きさはプロセスs(t)のパラメータ（st.dev.）に依存します。
実際の損失と利益は、選択したモデルが実生活で観察されるものにどれだけ近いかによって決まります。もちろん、上記のようなモデルのパラメータにもよりますが。
一度に言うんですね。
正規分布のプロセスで必勝法をシミュレートするようなスクリプトをmqlで書くのは面倒なので勘弁してください。
とりあえずスクリプトを書くのが億劫なんだと思います。そして、あなたは、このようなグラフで勝つための戦略を作ることができないことを説明してください - これは正規分布のプロセスです。
とりあえずスクリプトを書くのが億劫なんだと思います。そして、あなたは、このようなグラフで勝つための戦略を作ることができないことを説明してください - これは正規分布のプロセスです。
あのー、確かにそういうチャートは、価格そのもののチャートであれば、非常にやりやすいですね。
しかし、問題は、変形後の価格であれば、このようなチャートのプラス面がすべて消えてしまう傾向があることだ。仮に、実際の価格チャートを図のような処理に落とし込むことができたとします。このプロセスは、ある時点からかなり簡単に予測できるようになります。しかし、実際の価格を予測するためには、最初とは逆の変換を行う必要がある。これではせっかくのメリットが台無しです。
詳細を明かさずに説明するのは、かなり難しいです。そして、その詳細は、あなた自身が理解していることですが、掲示板で並べることはできません。まあ、「狼は満足し、羊は無傷」であるように、どう説明すればいいのか、よく考えてみます。その間、ただ答えてください：定常形態への価格変換に基づいて、少なくとも1つの明らかに有益な取引戦略を作成することができましたか？
to Yurixx
私はあなたを誤解していたようです。最初にP.D.F.の値を外部から読み込むことを提案されましたね？
ふむ、このようなチャートでは、もちろん価格そのもののチャートであれば、非常に仕事がしやすいのですが。
もともとの疑問は、「定常的なプロセスでどのように戦略を立てるか」でした。答えは「簡単！」でした。まさに、プロセスが静止しているからです。
価格は定常的なプロセスではありません。価格過程のモデルとして広く用いられているものにランダムウォークがあるが、これは予測不可能であることが保証されている過程である。つまり、人は価格で儲けることはできないのです。というか、誰かが稼いで、誰かが同時に売り抜けて、最初の人が後で売り抜けるという、安定した収益がありえないのです。
時々の値動きで安定した収益を上げるバリエーションがあります。このアイデアで2人の男がノーベル賞を受賞したが、ノーベル賞、特に経済学の分野では、鈍い人間が受賞することは誰でも知っていることである。"たくさんのいじり "をして、開いたドアに何度も侵入するユリックスは、ティンボフの「世界の9番目の不思議」だと思う。その事例を紹介します。"クールなハッカーはマニュアルを読まない"。というか、デモトレーダーのために書かれたマニュアルはありません。
私はこの「奇跡」を利用して、集金した資金（預金と混同しないように）の10〜20％を毎月安定的に稼いでいます。
とりあえずスクリプトを書くのが億劫なんだと思います。そして、あなたは、このようなグラフで勝つための戦略を作ることができないことを説明してください - これは正規分布のプロセスです。
絶対に不可能なこと、それは「作らないこと」です。だから、「フラットなんていらない」という私の言葉は、ここでは一部しか通用しない。もし、本当にフラットだと信じているのなら、あなたの仕事は、「定常性」の水平線から価格が大きく乖離したときに、排出量をカットしてポジションを建てるだけです。価格の流れの中の「フラットの量」については、25％から80％まで、さまざまな試算に出会いました。このような場合、一律価格は確率変数/プロセスに類似しており、ここで実際に数学と確率のいくつかの開発を適用することができます。問題は、自分がフラットな状態かどうかをどうやって判断するのか、そしてそれがいつまで続くのか、ということだ。
それに、私がいなくてもここはとても良いし、かなりダイナミックなのに、なぜ私が口出ししなければならないのでしょう？しかし、それでも面白いことがわかった。現代の数学には、確率というものがないことがわかったのだ。
皮肉で私を馬鹿にしているのか、それとも本当に自覚しているのか、これからはもっとはっきり書いてください。そうでない場合は、詳しく説明したり、参考文献を示したりする必要があるのかどうか、よくわかりません。念のため、Wikipediaから引用しておきます。
確率という 言葉には、一貫した直接的な定義が ない。実は、確率の解釈には大きく分けて2種類あり、その信奉者は確率の基本的な性質について異なる（時には対立する）見解を持っているのである。
http://en.wikipedia.org/wiki/Probability
もちろん、「確率論科学」が200年間も最も基本的な定義を決められず、全員が正確に理解していないため、一部の人が根本的な言葉のINTERPRETATIONを行っているのは、滑稽としか言いようがありません。
http://en.wikipedia.org/wiki/Probability_interpretations