ランダムフロー理論とFOREX - ページ 67

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Yurixx >> :

ティンボ、またここに戻ってこれて嬉しいよ。この2人の名前と作品へのリンクをお願いしたことを思い出します。

エビデンスと具体性のあるものを提唱しているのですね。では、その裏付けをお願いします。あなたの収入の話ではなく、ノーベル賞受賞者の話をしてるんです。

私は最初から、世界9番目の不思議であり続けると言っていたんです。定常的なランダム・ワンダリング」を捏造し続ける。

 
timbo писал(а)>>

私は、あなたにとって「世界の9番目の不思議」であり続けるだろうと、ストレートに言ったのです。定常的なランダムウォーク」について、どんどん語ってください。

コインとその累積和の標準的な例は、理想的にはSBを形成する定常系列の例である

 
Avals >> :

NRは平均値への回帰を特徴としない（シリーズにおける記憶の有無について何も語らない）。平均値への回帰（またはその逆）はパーシスタンスと呼ばれ、例えばハーストで測定される。

記憶は関係ない 統計的に戻ってくる ちなみにパーシスタンスというか2Hのボラティリティで儲けることは可能だが、非常に低い、システムは薄っぺらい。 パーシスタンスからアンチパーシスタンスへの移行、その逆の補償を計算するのがコツである。

 
Avals >> :

増分の分布だけでなく、累積和の話だったんですね。

ところで、前の記事の分布グラフがHPに見えませんね。シグマって何？

シグマと最初の投稿で35セント。3尾の "カットオフ "があります。私はすでにそれらについて書いている。これは、累積金額からmuvingを引いたものです。

 
FOXXXi писал(а)>>

記憶は関係ない。 統計的に戻ってくる。 ところで、persistenceというか、2H volatilityで儲けることは可能だが、非常に低い。 - システムが薄っぺらい。persistenceからantipersistenceへの移行、その逆の補償を計算することがコツだ。

ここでは、平均値への回帰を獲得することであり、視覚的に平坦であることが特徴である。ここで重要なのが「記憶」という概念です。ちなみにTAのポスドクの1つ)

実用的なシリーズの話であれば、粘り強さで稼ぐというのは、いいんじゃないでしょうか。もし、そのような特徴を持つ理論的なシリーズがあったとしても、それを肯定したり否定したりするのに十分な情報がない、と言われています。

 
FOXXXi писал(а)>>

シグマと最初の投稿で35セント。3尾の "カットオフ "があります。私はすでにそれらについて書いている。これは、累積金額からmuvingを引いたものです。

HPにしてはトゲがありすぎる。

>> もっとラプラス分布に近い。

 
Avals >> :

HPにトゲがありすぎる

3セント間隔で分割していたのですが、今思い出せません、このせいというか。 ゼロ付近で不整合になりました。 要は周波数がHPになりやすいということです。

 
Avals >> :

まあ......平均値への回帰を稼ぐということなのですが、視覚的に平坦であることが特徴です。ここで重要なのが「記憶」という概念です。ちなみにTAの教義の一つです ;)

実用的なシリーズの話であれば、粘り強さで稼ぐというのは、いいんじゃないでしょうか。もし、そのような特徴を持つ理論的なシリーズであるならば、彼らの言うように、それを確認したり反論したりするのに十分な情報がないのです。

ユーロ/ドル・ペアの話です。

 
Avals >> :

コインとその累積和の標準的な例は、理想的にはSBを形成する定常系列の例である

このプロセスは何を持ち、定常性の定義とどう関係するのでしょうか？

 
timbo писал(а)>>

このプロセスの分散はどのようなもので、定常性の定義とどのような関係があるのでしょうか？

イーグルの場合、頭が1、尾が-1なら、MO=0、D(X)=((0-1)^2+(0+1)^2)/2=1です。

コナント分散と定数MO。なぜ非定常なのか？

たとえ、任意の固定数（例えば100回）の投球の累積和を取るとしても、分布はMO=0で同様に正規分布となり、固定で簡単に計算できる分散となるであろう。

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