ランダムフロー理論とFOREX - ページ 66

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へぇー。効いてますね。MTの設定で「DLLインポートを 許可する」にチェックを入れていなかっただけです。:)

というわけで、ストレータへの文句を謝る :)

 
Mathemat >> :

価格過程が定数パラメータを持つコーシー分布に相当するとする。この分布は、有限の分散を持たないだけでなく、期待値さえも持たない安定分布に過ぎない。そしてこの戦略は、それにとって非常に危険なものです。

それとも、安定した分配を行うための、ある特定のケースのことをおっしゃっているのでしょうか？

実用上十分な精度でプロセスの種類やパラメータを推定することです。もし、あなたのプロセスが非固定的なパラメータを持っていると判断したなら、別のプロセスが必要です。個人的には、今のところ正規分布で満足していますが、仲間のレスラーが積極的に安定にマッチングしてくれます。もちろんこれらは特殊なケースであり、私の知る限り一般的な解はない。

 

分布が正常だからといって、それで儲けられるとは限らないし、儲けられないとも言い切れない。HPは平均に戻るという特徴がない（シリーズ内のメモリの存在については何も書いていない）。平均値への回帰性（またはその逆）をパーシスタンスと呼び、例えばハーストで測定する。増分の正規分布を持つ系列や定常系列がフラットを形成するというのも間違いです。Arxinusの定理くらいは覚えておきましょう。

SBは、定常的な増分の系列でも、非定常的なものでも生成可能である。コインでできる - イーグル/ダッシュシリーズは、かなりの固定投球数から増分を取れば静止しており、偶発的に正常です。 SBはフィクションであり、抽象的なものです。定義上、記憶がないので、シリーズの過去の値だけを基準にすると、それで儲けることは不可能です。ある系列が正常か異常か、定常か非定常かということは、SBとして分類されない。しかも、「このシリーズはSBだ」というテストはない。

 
begemot61 писал(а)>>

あなたが何かを言う前に ということで、プロパティを調べる必要があります。そして、私たちは（少なくとも私には）それらを知らないのです。

つまり、この答えは純粋に仮説に過ぎず、「このプロセスでお金を稼ぐことはできない-それが数学的結果だ」という発言と同様に、単なるナンセンスであり、問題の記述が間違っている結果なのです。

何かを主張する前に、少なくともそれを理解する必要があります。また、十分な根拠もなく無意味なものを無意味と呼ぶことはお勧めできません。

マーチンゲールは数学的期待値がゼロのゲームとして知られています。このゲームにおけるイベントの分布の形態や性質に関係なくこの数学的結果は、まさにマルチンゲールについて得られたものである。他に質問はありますか？

 
timbo >> :

個人的には、これまで正規分布で十分だったのですが、仲間のレスラーが盛んに安定と言い寄ってきます。もちろん、これらは特殊なケースであり、私の知る限り一般的な解は存在しない。

なるほど、そういうことだったのか。ピータースが「金融市場のフラクタル分析」などで書いているフラクタル分布ですね。これも、一般的な場合、明示的な閉形式はない。

まあ、彼らには彼らなりの問題があるので、詳細は省きますが。価格そのものではなく、そのリターンの分布であるからなおさらである。そして、そのパラメータは時間とともに大きく変化します。

追伸：正直なところ、ある時期からこの話題に興味を持ち始めてから、ようやく冷静になったという感じです。もちろんピータースの研究は面白いのだが、情報を表現するための与えられた方法、つまり95％のトレーダーが取引する通常の標準的な棒グラフに固く縛られているのだ。ハエの目を通して世界認識の特殊性を研究することはいくらでもできますが、世界を異なった方法で認識している他の生物も存在することに気づかない限り、私たちの世界に対する理解は本格的に変化することはないでしょう。

 
timbo писал(а)>>

たまにあるワンダフルプライスの処理で、安定した収入を得るという選択肢もある。このアイデアで2人の男がノーベル賞を受賞した。

この「奇跡」のような資金調達額（預金と混同しないように）で、毎月10～20％を安定的に稼いでいるのです。

ティンボ、またここに戻ってこれて嬉しいよ。この2人の名前と作品へのリンクをお願いしたことを思い出します。

根拠と具体性にこだわっているんですね。では、その裏付けをお願いします。あなたの収入の話ではなく、ノーベル賞受賞者の話をしてるんです。

 
AlexEro >> :

確率論や統計学の公式の97%は確率変数の正規分布に言及していることに留意してください。その分布が正規分布や「標準ダース」と少しでも異なれば、単に公式は機能しません。 しかし、堅牢なものを適用する前に（まだあまりありませんが）、手元に分布関数があるはずなので、明らかにしていただきたいのですが、あなたや他の人はどのようにして我々の価格系列の分布を知るのか、通貨系列に「確率分布」なるものがあるのか、教えてください。

その違いに愕然とし、すべてが一気に動かなくなる。


 
Avals >> :

分布が正常だからといって、それで儲けられるわけでも、儲けられないわけでもない。

できないよりはできたほうがいい、いや、むしろしたほうがいい。

このグラフは一株あたりの価格を示していますが、最初の差ではなく、合計です。 標準偏差は35セントです。 テールがあります - これらは休日におけるギャップです。 最後にボラティリティがどのように減少するかよくわかります。それを計算するのは難しくありません。 ACF = -5-20%, これはリターンをさらに増加させます。


 
FOXXXi писал(а)>>

できないよりできる、いやむしろすべき。

チャートは一株あたりの価格を示しており、それは最初の差ではなく、合計です。 標準偏差は35セントです。 テールがあります - これらは休日のギャップです。 それは、ボラティリティが最後に減少する方法がよく見える、それはそれを計算するのは難しいことではありません。

増分の分布だけでなく、累積和の話をしたのです。

ところで、前の記事の分布グラフがHPに見えませんね。シグマとは？

Z.I.そして、ボラティリティは確かにかなり予測可能です。特にFXイントラデイ。また、GARCHのような優れたマトリックスモデルもある。それでノーベル賞を受賞したのだから、ティンボはそういう意味だったのかもしれない。

 
Avals >> :

増分が正規分布の系列や定常的な系列がフラットを形成するというのも誤りである。せめて弧弦定理を考えてください。

そして、これは正しいのです。

GSCは正規分布であり、標準偏差はEURである。


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