ランダムフロー理論とFOREX - ページ 57 1...505152535455565758596061626364...85 新しいコメント 削除済み 2009.07.23 15:27 #561 Choomazik >> : わーお、いい感じ。DFTでは、信号を構成要素に分解し、構成要素の和が元の信号を与えるので、構成要素でできていないとは言えません。そして、ここで因果関係を語るのはやめましょう、算数です。ただし、これはあくまで補間であり、分解されたカットオフの外では、ほとんど意味をなさない。 追伸：ニグロと違って～パーツに分けると、、、。いいえ、それは残酷で、非人間的で、おいしくありません。 そうそう、Chumazikさん、私がリンクを貼ったL-ProgrammerとのPrivalの議論、読んでみてください。怠けずに読んでください。吸盤の束ではありません。ここでPTUシンクのフーリエの理解を誰に売ろうとしてるんだ？なぜフーリエが非周期過程に対して誤りなのか、なぜフーリエをパロっている奴はただのバカPTU信なのか、ここで101回以上皆のために繰り返すつもりはない。 https://forum.mql4.com/ru/19762/page29#174504 「DFTでは、信号を構成要素に分解し、その後、構成要素から構成されていないとは言えません。" - いいえ、そうではありません!デタラメだ！ この150年以上の間、科学界で最大のデタラメだ！何も手に入らないぞ！(ラグランジュやラプラス、その仲間たちがそう言っていたのだ）。倍音の和で近似することになりますが、その和は両方向にETERNALであるべきです。このようなフーリエ "スペクトル "を実際に見たことがありますか？そんな無限のスペクトルがどこにあるのか？そんな無限のスペクトルを収容するコンピュータのメモリはどこにあるのだろう？プライヴァルがここで静かになったのは、FFTの本を何冊か持っていて、マジでやばいことに気づいたからでしょう。彼から受け取ってください。 ところで、彼はどこにいるのでしょうか？専門学校生が2人足りないので、数学の学位を持っている人。数学数学」はどこだ？クリミアで砂に埋もれている彼らのために、私たちはここでクールな数学を披露しているのです。こんなのおかしいよ！？ 削除済み 2009.07.23 15:36 #562 faa1947 >> : 嬉しい！GERはもう歯が痛くなりそうですからね。 例TSは一振りで成り立っている。運良く、テスターがピリオドを打ってくれて、利益を得ることができました。日曜日にもう一度最適化してみると、もう1周期あることがわかります。経験上、波があると長くは生きられない。しかし、Kravchukは、DSP方式でパラメータを計算し、スライドさせることを提案している。非定常動的システム」というそりに座れば、これは科学的には何も新しいことではありません。原理的に決定できないパラメータを持つシステムに対するアプローチもある。 ボラティリティ（揮発性）。MTでは、一定距離のSLは定常過程であり、分散は一定である。経験上、他のストップ（Atr、Bollinger）はMTより優れています。 >> なるほどね。膠着状態。質問も答えもない。では、なぜこの議論に参加したのでしょうか？答える必要はない。 Avals 2009.07.23 15:57 #563 faa1947 писал(а)>> 定常性はない！？このプロセスは本質的に非定常である。パターンとは何ですか？例えば、フィボ、マッハ、任意のインジケーターなど。このパターンは利益をもたらすのか、もたらさないのか？そうなることもあります。パターンはどのエリアにあるのでしょうか？わからない。どんなトレーディングシステムでも、TSの作者が合理的または非合理的に何らかの予測特性を有すると考えるパターンを認識するものである。もし、このTSが定常性を前提に作られているとしたら、私の考えでは、市場は定常的ではないので、DEPOの喪失につながると思います。TSが適応（最適化など）を可能にする場合は、非定常性に近いと言えます。しかし、基本的なポスチュレートとしての定常性は忘れてはならない。 市場は非定常であることも、非定常であることもありえません。何らかのルールに従って作成された一連のプロセス観測しかありえない。例えば、時間tの間の価格上昇のシーケンス。課題は、価格系列が十分に定常化する間の入力と出力のルールを見つけることである。つまり、システムの指標は変化するが、そのスピードは十分遅いということです。少なくとも時間的な定常性だけは取引できる。 削除済み 2009.07.23 16:08 #564 同僚たちよ、自分が正確に意味を知らない言葉、科学的に正確に定義されていない言葉、あるいはモデル化されている現象、すなわち価格の流れと明らかに矛盾する言葉を投げつけるのはやめてほしい。 "定常性 "です。 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C 定常性とは、確率的な プロセスが 時間の経過とともに一定になる性質のことである。 (Ω、F、P)を確率空間と し、ξ=(ξ1、ξ2、...)をある確率変数の 列、すなわち乱数列と する。 θkξ を列 (ξk+1, ξk+2, ...)とする。乱数列ξは、∀k≧1において、θkξとξの確率分布がP（（ξ1，ξ2，・・・）∈B）＝P（（ξk+1，ξk+2，・・・）∈B）、B∈B（R∞）、gデB（R∞）がボレルσ-代数 ならば（狭い意味で）静的と呼ばれます。 ランダムプロセスの定常性とは、その確率パターンが時間とともに一定であることを意味し、通常、有限次元の分布が時間変化に対して不変である狭義の定常性と、数学的期待値 のみが時間に対して独立である広義の定常性の2種類が考えられる。 定常性の実用化は、定常プロセスでは任意のランダムサンプルと一般集団の特性が一致することに基づいている。 つまり、私たちの価格の流れは、ある平坦な場所でのみ静止しており、しかも特定の平坦な場所で、数学的に不変の期待をもって静止しているのです。では、なぜこのFLETをモデルにしようと思ったのでしょうか？ Avals 2009.07.23 16:30 #565 定常性の簡単な例として、コインがあります。もしそれが正しければ、頭と尻尾の確率はそれぞれ0.5となる。そして、各連投の結果、頭と尻尾が半々になる（平均を目指す）。そして、「任意の無作為標本と一般集団の特性が一致すること」が満たされる。たとえ間違ったコインで、確率0.7/0.3で落ちたとしても、裏の観測値の系列は定常的になります（増分の合計を見れば、傾向はあるでしょうが）。定常系列とは、将来の試行に対するMOの推定値が過去の推定値に収束し、かつ有限の分散を持つものである。 ここで、任意のタイミングでコインを交換するオプションを追加してみましょう。さて、正しいコインを投げ、次に間違ったコインを投げますが、観察者にはそれが見えず、表と裏の順序しか見えません。このような場合、彼の視点からは非定常的なプロセスとなり、彼にとって手持ちぶさたの推定値は不随意に変化することになる。 削除済み 2009.07.23 16:42 #566 Avals >> : 定常性の簡単な例として、コインがあります。もしそれが正しければ、頭と尻尾の確率はそれぞれ0.5となる。そして、各連投の結果、頭と尻尾が半々になる（平均を目指す）。そして、「任意の無作為標本と一般集団の特性が一致すること」が満たされる。たとえ間違ったコインで、確率0.7/0.3で落ちたとしても、裏の観測値の系列は定常的になります（増分の合計を見れば、傾向はあるでしょうが）。定常系列とは、将来の試行に対するMOの推定値が過去の推定値に収束し、かつ有限の分散を持つものである。 ここで、任意のタイミングでコインを交換するオプションを追加してみましょう。さて、正しいコインを投げ、次に間違ったコインを投げますが、観察者にはそれが見えず、表と裏の順序しか見えません。MFの推定値が意図せず変化してしまうため、本人からすれば非定常的なプロセスとなる。 それはそれでいいんですけどね。しかし、トレーディングと何の関係があるのでしょうか？トレーディングと何の関係があるのですか？トレーディングとコインをはじくことに何の関係があるのでしょうか？どこをどう例えたらいいのでしょうか？ СанСаныч Фоменко 2009.07.23 16:47 #567 Avals писал(а)>> 市場は非定常、非定常であることはありえない。何らかのルールに従って作成された一連のプロセス観測しかありえない。例えば、時間tに渡る一連の価格増分。課題は、価格系列が十分に定常化する間の入力と出力のルールを見つけることである。つまり、システムの指標は変化するが、そのスピードは十分遅いということです。少なくとも時間的な定常性だけは取引できる。 あれでもなく、これでもなく、どれ？システムの分類があり、市場は非線形の動的システムであると考える人がかなり多くいます。次のようなやり方には反対です。このブランチは、「BPの数学的モデルを作ろう」「このモデルを知ってTSを作ろう」と提案します。そして、定常ランダム過程に基づく最も単純なモデルを採用した。BPは常に不確定な パラメータ（項）が存在するモデルを記述しているので、BPの定常性を前提に数学的モデルを作成することは不可能だと思います。 私たちは、方向性を予測できるような価格パターンを認識できるような手法を目指すべきであり、理想的には、価格の動きのゴールを予測できるような手法を目指すべきでしょう。そのような問題を解決するのがニューラルネットワークですが、それだけではありません。 Avals 2009.07.23 16:55 #568 AlexEro писал(а)>> それはそれでいいんですけどね。しかし、トレーディングと何の関係があるのでしょうか？トレーディングと何の関係があるのですか？トレーディングとコインをはじくことにどんな関係があるのでしょうか？どこをどう例えたらいいのでしょうか？ 時間tの値動きの系列、つまりリターナブルをとってみましょう。この系列を調べると非定常となる。課題は、系列が静止している瞬間を見つけることである。この場合、株式の増刷も定常的に行われることになります。 運に頼らず、損失を回避し、利益を得ることができるのは、トレーディングシステムのポジティブステーションリーMOをプレイしているときだけです。残念ながら、この場合は抽象的な表現が有効です:( 非定常的な「ランダム値」の取引では、IRがゼロであっても、損失は時間と使用したレバレッジの問題だけです。もちろん、あなたの資本金が条件付きで対戦するプレイヤーの資本金より大幅に少ない場合は別です。 Petro Mohyla 2009.07.23 16:59 #569 AlexEro >> : あ、チュマジクさん、私がリンクしたL-ProgrammerとのPrivalでのディスカッションを読んでみてください。怠けずに読んでください。吸盤の束ではありません。ここでPTUシンクのフーリエの理解を誰に売ろうとしてるんだ？なぜフーリエが非周期過程に対して誤りなのか、なぜフーリエをパロっている奴はただのバカPTU信なのか、ここで101回以上皆のために繰り返すつもりはない。 https://forum.mql4.com/ru/19762/page29#174504 「DFTでは、信号を構成要素に分解し、その後、構成要素から構成されていないとは言えません。" - いいえ、そうではありません!過去150年以上の科学の中で最大のでたらめだ！何も手に入らないぞ！(ラグランジュやラプラス、その仲間たちがそう言っていたのだ）。倍音の和で近似することになりますが、その和はEACH way - 両方向でなければなりません。このようなフーリエ "スペクトル "を実際に見たことがありますか？そんな無限のスペクトルがどこにあるのか？そんな無限のスペクトルを収容するコンピュータのメモリはどこにあるのだろう？プライヴァルがここで静かになったのは、FFTの本を何冊か持っていて、ここが本当にやばいということに気づいたからでしょう。彼から受け取ってください。 ところで、彼はどこにいるのでしょうか？専門学校生が2人足りないので、数学の学位を持っている人。数学数学」はどこだ？クリミアで砂に埋もれている彼らのために、私たちはここでクールな数学を披露しているのです。バカバカしい！ AlexEro、馬鹿にするなよ :)詳しいことは覚えていませんが、完全な逆変換ということではなく、必要ないのです。mp3はお聞きになりますか？そこにいくつかのハーモニクスが欠けていることが気になるのでしょうか？ダメ？それはそうですね。同じ原理なんです。でも、そんなことはどうでもいいんです。ポイントは、上に書いたように、「これではうまくいかない」ということです。DFTで補間しているからです。これでわかったかな？ Avals 2009.07.23 17:06 #570 faa1947 писал(а)>> あれでもなく、これでもなく、どれ？システムの分類があり、市場は非線形の動的システムであると考える人がかなり多くいます。 私もそう思うのですが、その言葉では何の意味もありません。 faa1947 wrote>> 次のようなやり方には反対です。このスレッドで提案されているのは、BPの数学的モデルを構築し、このモデルを知った上でTSを作ろうということです。そして、定常ランダム過程に基づく、最も単純なモデルを採用している。BPは常に不確定な パラメータ（項）が存在するモデルを記述しているので、BPの定常性を前提に数学的モデルを作成することは不可能だと思います。私たちは、方向性を予測できるような価格パターンを認識できるような手法を目指すべきであり、理想的には、価格の動きのゴールを予測できるような手法を目指すべきでしょう。そのような問題を解決するのがニューラルネットワークですが、それだけではありません。 ニューラルネットワークは、入力に何を送ればいいのかがわからないと何も与えられない。これが相場に関する知識で、これがないと心細くなるまで勉強して失敗する...。NSは道具ですが、使い方を知らなければならないし、ほとんどの場合、なくても大丈夫です。要するに、核となる考え方、つまり市場がどのように機能するかという考え方が必要なのです。問題は、ニガーの例のように、私たちがそれを知らないということだ--私たちは彼らを見たことがない。私たちには彼らの足跡しかなく、彼らがどうであるか、何を望んでいるかを推測する機会があります。そして、確認するために、新しいものを作るために。そして最後には、ネグロの特性を生かしたシンプルなシステムもあります)))また、その逆で、まず使い方につまずき、その本質を理解しようとすることもできます。今回も役立つテストです。 1...505152535455565758596061626364...85 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
わーお、いい感じ。DFTでは、信号を構成要素に分解し、構成要素の和が元の信号を与えるので、構成要素でできていないとは言えません。そして、ここで因果関係を語るのはやめましょう、算数です。ただし、これはあくまで補間であり、分解されたカットオフの外では、ほとんど意味をなさない。
追伸：ニグロと違って～パーツに分けると、、、。いいえ、それは残酷で、非人間的で、おいしくありません。
そうそう、Chumazikさん、私がリンクを貼ったL-ProgrammerとのPrivalの議論、読んでみてください。怠けずに読んでください。吸盤の束ではありません。ここでPTUシンクのフーリエの理解を誰に売ろうとしてるんだ？なぜフーリエが非周期過程に対して誤りなのか、なぜフーリエをパロっている奴はただのバカPTU信なのか、ここで101回以上皆のために繰り返すつもりはない。
https://forum.mql4.com/ru/19762/page29#174504
「DFTでは、信号を構成要素に分解し、その後、構成要素から構成されていないとは言えません。" - いいえ、そうではありません!デタラメだ！ この150年以上の間、科学界で最大のデタラメだ！何も手に入らないぞ！(ラグランジュやラプラス、その仲間たちがそう言っていたのだ）。倍音の和で近似することになりますが、その和は両方向にETERNALであるべきです。このようなフーリエ "スペクトル "を実際に見たことがありますか？そんな無限のスペクトルがどこにあるのか？そんな無限のスペクトルを収容するコンピュータのメモリはどこにあるのだろう？プライヴァルがここで静かになったのは、FFTの本を何冊か持っていて、マジでやばいことに気づいたからでしょう。彼から受け取ってください。
ところで、彼はどこにいるのでしょうか？専門学校生が2人足りないので、数学の学位を持っている人。数学数学」はどこだ？クリミアで砂に埋もれている彼らのために、私たちはここでクールな数学を披露しているのです。こんなのおかしいよ！？
嬉しい！GERはもう歯が痛くなりそうですからね。
例TSは一振りで成り立っている。運良く、テスターがピリオドを打ってくれて、利益を得ることができました。日曜日にもう一度最適化してみると、もう1周期あることがわかります。経験上、波があると長くは生きられない。しかし、Kravchukは、DSP方式でパラメータを計算し、スライドさせることを提案している。非定常動的システム」というそりに座れば、これは科学的には何も新しいことではありません。原理的に決定できないパラメータを持つシステムに対するアプローチもある。
ボラティリティ（揮発性）。MTでは、一定距離のSLは定常過程であり、分散は一定である。経験上、他のストップ（Atr、Bollinger）はMTより優れています。
>> なるほどね。膠着状態。質問も答えもない。では、なぜこの議論に参加したのでしょうか？答える必要はない。
定常性はない！？このプロセスは本質的に非定常である。パターンとは何ですか？例えば、フィボ、マッハ、任意のインジケーターなど。このパターンは利益をもたらすのか、もたらさないのか？そうなることもあります。パターンはどのエリアにあるのでしょうか？わからない。どんなトレーディングシステムでも、TSの作者が合理的または非合理的に何らかの予測特性を有すると考えるパターンを認識するものである。もし、このTSが定常性を前提に作られているとしたら、私の考えでは、市場は定常的ではないので、DEPOの喪失につながると思います。TSが適応（最適化など）を可能にする場合は、非定常性に近いと言えます。しかし、基本的なポスチュレートとしての定常性は忘れてはならない。
市場は非定常であることも、非定常であることもありえません。何らかのルールに従って作成された一連のプロセス観測しかありえない。例えば、時間tの間の価格上昇のシーケンス。課題は、価格系列が十分に定常化する間の入力と出力のルールを見つけることである。つまり、システムの指標は変化するが、そのスピードは十分遅いということです。少なくとも時間的な定常性だけは取引できる。
同僚たちよ、自分が正確に意味を知らない言葉、科学的に正確に定義されていない言葉、あるいはモデル化されている現象、すなわち価格の流れと明らかに矛盾する言葉を投げつけるのはやめてほしい。
"定常性 "です。
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
定常性とは、確率的な プロセスが 時間の経過とともに一定になる性質のことである。
(Ω、F、P)を確率空間と し、ξ=(ξ1、ξ2、...)をある確率変数の 列、すなわち乱数列と する。 θkξ を列 (ξk+1, ξk+2, ...)とする。乱数列ξは、∀k≧1において、θkξとξの確率分布がP（（ξ1，ξ2，・・・）∈B）＝P（（ξk+1，ξk+2，・・・）∈B）、B∈B（R∞）、gデB（R∞）がボレルσ-代数 ならば（狭い意味で）静的と呼ばれます。
ランダムプロセスの定常性とは、その確率パターンが時間とともに一定であることを意味し、通常、有限次元の分布が時間変化に対して不変である狭義の定常性と、数学的期待値 のみが時間に対して独立である広義の定常性の2種類が考えられる。 定常性の実用化は、定常プロセスでは任意のランダムサンプルと一般集団の特性が一致することに基づいている。
つまり、私たちの価格の流れは、ある平坦な場所でのみ静止しており、しかも特定の平坦な場所で、数学的に不変の期待をもって静止しているのです。では、なぜこのFLETをモデルにしようと思ったのでしょうか？
定常性の簡単な例として、コインがあります。もしそれが正しければ、頭と尻尾の確率はそれぞれ0.5となる。そして、各連投の結果、頭と尻尾が半々になる（平均を目指す）。そして、「任意の無作為標本と一般集団の特性が一致すること」が満たされる。たとえ間違ったコインで、確率0.7/0.3で落ちたとしても、裏の観測値の系列は定常的になります（増分の合計を見れば、傾向はあるでしょうが）。定常系列とは、将来の試行に対するMOの推定値が過去の推定値に収束し、かつ有限の分散を持つものである。
ここで、任意のタイミングでコインを交換するオプションを追加してみましょう。さて、正しいコインを投げ、次に間違ったコインを投げますが、観察者にはそれが見えず、表と裏の順序しか見えません。このような場合、彼の視点からは非定常的なプロセスとなり、彼にとって手持ちぶさたの推定値は不随意に変化することになる。
定常性の簡単な例として、コインがあります。もしそれが正しければ、頭と尻尾の確率はそれぞれ0.5となる。そして、各連投の結果、頭と尻尾が半々になる（平均を目指す）。そして、「任意の無作為標本と一般集団の特性が一致すること」が満たされる。たとえ間違ったコインで、確率0.7/0.3で落ちたとしても、裏の観測値の系列は定常的になります（増分の合計を見れば、傾向はあるでしょうが）。定常系列とは、将来の試行に対するMOの推定値が過去の推定値に収束し、かつ有限の分散を持つものである。
ここで、任意のタイミングでコインを交換するオプションを追加してみましょう。さて、正しいコインを投げ、次に間違ったコインを投げますが、観察者にはそれが見えず、表と裏の順序しか見えません。MFの推定値が意図せず変化してしまうため、本人からすれば非定常的なプロセスとなる。
それはそれでいいんですけどね。しかし、トレーディングと何の関係があるのでしょうか？トレーディングと何の関係があるのですか？トレーディングとコインをはじくことに何の関係があるのでしょうか？どこをどう例えたらいいのでしょうか？
市場は非定常、非定常であることはありえない。何らかのルールに従って作成された一連のプロセス観測しかありえない。例えば、時間tに渡る一連の価格増分。課題は、価格系列が十分に定常化する間の入力と出力のルールを見つけることである。つまり、システムの指標は変化するが、そのスピードは十分遅いということです。少なくとも時間的な定常性だけは取引できる。
あれでもなく、これでもなく、どれ？システムの分類があり、市場は非線形の動的システムであると考える人がかなり多くいます。次のようなやり方には反対です。このブランチは、「BPの数学的モデルを作ろう」「このモデルを知ってTSを作ろう」と提案します。そして、定常ランダム過程に基づく最も単純なモデルを採用した。BPは常に不確定な パラメータ（項）が存在するモデルを記述しているので、BPの定常性を前提に数学的モデルを作成することは不可能だと思います。 私たちは、方向性を予測できるような価格パターンを認識できるような手法を目指すべきであり、理想的には、価格の動きのゴールを予測できるような手法を目指すべきでしょう。そのような問題を解決するのがニューラルネットワークですが、それだけではありません。
それはそれでいいんですけどね。しかし、トレーディングと何の関係があるのでしょうか？トレーディングと何の関係があるのですか？トレーディングとコインをはじくことにどんな関係があるのでしょうか？どこをどう例えたらいいのでしょうか？
時間tの値動きの系列、つまりリターナブルをとってみましょう。この系列を調べると非定常となる。課題は、系列が静止している瞬間を見つけることである。この場合、株式の増刷も定常的に行われることになります。 運に頼らず、損失を回避し、利益を得ることができるのは、トレーディングシステムのポジティブステーションリーMOをプレイしているときだけです。残念ながら、この場合は抽象的な表現が有効です:( 非定常的な「ランダム値」の取引では、IRがゼロであっても、損失は時間と使用したレバレッジの問題だけです。もちろん、あなたの資本金が条件付きで対戦するプレイヤーの資本金より大幅に少ない場合は別です。
あ、チュマジクさん、私がリンクしたL-ProgrammerとのPrivalでのディスカッションを読んでみてください。怠けずに読んでください。吸盤の束ではありません。ここでPTUシンクのフーリエの理解を誰に売ろうとしてるんだ？なぜフーリエが非周期過程に対して誤りなのか、なぜフーリエをパロっている奴はただのバカPTU信なのか、ここで101回以上皆のために繰り返すつもりはない。
https://forum.mql4.com/ru/19762/page29#174504
「DFTでは、信号を構成要素に分解し、その後、構成要素から構成されていないとは言えません。" - いいえ、そうではありません!過去150年以上の科学の中で最大のでたらめだ！何も手に入らないぞ！(ラグランジュやラプラス、その仲間たちがそう言っていたのだ）。倍音の和で近似することになりますが、その和はEACH way - 両方向でなければなりません。このようなフーリエ "スペクトル "を実際に見たことがありますか？そんな無限のスペクトルがどこにあるのか？そんな無限のスペクトルを収容するコンピュータのメモリはどこにあるのだろう？プライヴァルがここで静かになったのは、FFTの本を何冊か持っていて、ここが本当にやばいということに気づいたからでしょう。彼から受け取ってください。
ところで、彼はどこにいるのでしょうか？専門学校生が2人足りないので、数学の学位を持っている人。数学数学」はどこだ？クリミアで砂に埋もれている彼らのために、私たちはここでクールな数学を披露しているのです。バカバカしい！
AlexEro、馬鹿にするなよ :)詳しいことは覚えていませんが、完全な逆変換ということではなく、必要ないのです。mp3はお聞きになりますか？そこにいくつかのハーモニクスが欠けていることが気になるのでしょうか？ダメ？それはそうですね。同じ原理なんです。でも、そんなことはどうでもいいんです。ポイントは、上に書いたように、「これではうまくいかない」ということです。DFTで補間しているからです。これでわかったかな？
あれでもなく、これでもなく、どれ？システムの分類があり、市場は非線形の動的システムであると考える人がかなり多くいます。
私もそう思うのですが、その言葉では何の意味もありません。
次のようなやり方には反対です。このスレッドで提案されているのは、BPの数学的モデルを構築し、このモデルを知った上でTSを作ろうということです。そして、定常ランダム過程に基づく、最も単純なモデルを採用している。BPは常に不確定な パラメータ（項）が存在するモデルを記述しているので、BPの定常性を前提に数学的モデルを作成することは不可能だと思います。私たちは、方向性を予測できるような価格パターンを認識できるような手法を目指すべきであり、理想的には、価格の動きのゴールを予測できるような手法を目指すべきでしょう。そのような問題を解決するのがニューラルネットワークですが、それだけではありません。
ニューラルネットワークは、入力に何を送ればいいのかがわからないと何も与えられない。これが相場に関する知識で、これがないと心細くなるまで勉強して失敗する...。NSは道具ですが、使い方を知らなければならないし、ほとんどの場合、なくても大丈夫です。要するに、核となる考え方、つまり市場がどのように機能するかという考え方が必要なのです。問題は、ニガーの例のように、私たちがそれを知らないということだ--私たちは彼らを見たことがない。私たちには彼らの足跡しかなく、彼らがどうであるか、何を望んでいるかを推測する機会があります。そして、確認するために、新しいものを作るために。そして最後には、ネグロの特性を生かしたシンプルなシステムもあります)))また、その逆で、まず使い方につまずき、その本質を理解しようとすることもできます。今回も役立つテストです。