ランダムフロー理論とFOREX - ページ 53 1...464748495051525354555657585960...85 新しいコメント Avals 2009.07.23 13:09 #521 Choomazik писал(а)>> 森に入れば入るほど、パルチザンになる :) 単純な話、現実には確率は存在せず、その中にランダムウォークも存在しないのです。実プロセスを観察 する特性を研究するための抽象的なものである。つまり、観察の仕方次第なのです。実際には、観測者がプロセスの特性を認識し、それについて適切な観測を行うことに尽きます。ですから、例えばSB市場について語るのは無意味です。SBは、ある一連の市場観察ができる。 СанСаныч Фоменко 2009.07.23 13:10 #522 timbo писал(а)>> 5倍落ちるのは、ハイリスク資産への投資。おそらく、株が5倍になったとしても、誰も文句は言わないだろう。しかし、これらは表裏一体です。私たちはそのために戦い、手に入れたのです。正常な市場はそのように落ちない。 引用符の流れのランダムな過程は定常ではないので、定常性はおそらく説明できない。きっと株主の中には、それを知っている人もいるはずだ。 ファットテイルが気になるなら、正規分布のことは忘れるべきで、このような仮定は使用するモデルには許されない。そのための安定したディストリビューションがあるのです。そして、それは些細なことではありません。前提条件が合理的であること。 そして、完全に一致させるためには、定常性を忘れて、資本市場一般、特にFXを非線形力学系として アプローチし、定常性に無駄な 時間を費やさないことです。 Petro Mohyla 2009.07.23 13:16 #523 faa1947 >> : 危機的状況の中で、非常に興味深い観察ができた。 どの市場にも儲けるチャンスがある。 Yurixx 2009.07.23 13:32 #524 timbo писал(а)>> よくぞ言ってくれました。英雄だ！チャンピオン!まったくその通りです。かなりやり込んで、開いている扉を突破したんですね。当然ながら、価格の上昇はランダムウォークではありません。価格増分は、通常、return = log P(t) - log P(t-1)の形で、ノイズとなる。いくつかの仮定により、それは定常的であると仮定される。ここでもいくつかの仮定を置いて、正規分布と仮定している。この仮定が広すぎると、安定分布に絞られ、一般的な形の解がなく、特殊な場合のみとなる。ランダムウォークは価格そのものです。 マルチンゲールについて聞いたことがあっても、そこですべての計量経済学が終わるわけではありません。どんなルールにも例外があり、それを理由に他の金融数学者がノーベル賞を受賞している。世界9番目の不思議と思えば、迷うことはないでしょう。 そういえば、ランダムウォークはランダムウォークで、定義はwikipediaに書いてありますね。 ティンボさんは、ノーベル賞への言及を数学的証明の最高峰と考えておられるようですね。ばかばかしい。特に、現代の資本主義という金融経済システムにおいて危機が起こりえないことを証明して賞を受けたノーベル賞受賞者たちについて、私たちがあなたと議論したことを考慮すると、なおさらです。ところで、彼らは賞品を取り戻したのか、それとも搾り取られたのか、黙って知っているのだろうか。 ノーベル賞受賞者を紹介するのも、彼らの仕事を片目で見たり、そこの一行だけでも理解していれば、納得できたのですが。しかし、あなたはそうではないので（あなたは心理学と同じくらい金融数学と無縁であることをすでに証明しているので、私はあなたがそうであることを確信している）、あなたはそれを言及しない方がよいでしょう。 オープンドアの件も間違ってますね。小学1年生の時に入学した1つしかないと思っているようですね。いいえ、そんなことはありません。数学にはたくさんの扉があり、そのほとんどが閉ざされています。そして、あなたがwikipediaや学校の教科書で見つけたものは、ドアではなく、アルファベットです。 一次元の等確率ランダムウォークを研究しました。まさに、wikipediaに記載されている通りです。実験的にではなく、理論的にです。ある絶対的に厳密な数学的結果を得ることができた。その結果を「ランダム・プライズ・ワンダリング」と比較すると、間違いなくランダム・ワンダリングではないことがわかります。信頼性は100％です。 それゆえ、「いくつかの仮定」というあなたのおしゃべりの価値があるのです。3つ数える。それが何を物語るのか？おそらく、考えたこともないでしょう。そしてそれは、あなたのような「金融数学者」が価格シリーズに這い上がってくるすべてのモデルは、完全に不十分であることを物語っています。つまり、それらを参照することはできないし、ましてや、それに基づいて価格行動に関する結論を出すことはできない。従って、あなたの主張はすべてでたらめに過ぎないのです。何一つ証明できない。少なくとも部分的には、実験的に確認することもできません。 だから、ノイズについてもここで語る必要はないのです。ここで傲慢に騒ぎ立てるのは、もう十分です。 СанСаныч Фоменко 2009.07.23 13:38 #525 Choomazik писал(а)>> 儲けるチャンスは、どの市場にもあるのです。 しかし、GERのサポーターは違う。ピシアンからノーベルの話を持ちかけて金を巻き上げるのはありだが、自分の預金を切り崩すのは精神科医の臭いがする。 Petro Mohyla 2009.07.23 13:44 #526 faa1947 >> : しかし、GERのサポーターは違う。ノーベル賞の話をしてピシアンを興奮させるのはいいが、自分の預金を切り崩すのは精神科医と同じだ。 すべての情報は価格にある」というGERのテーゼは、相場シリーズ予測をする人なら誰でも使っているようだ。それとも他に何かやっているのですか？ 削除済み 2009.07.23 13:46 #527 faa1947 >> : マス・サービス論。地下の乗客は皆、ランダムかつ独立して地下に到着する。このランダムフローでは、待ち行列の長さと待ち時間の両方をかなり正確に計算することが可能です。でも、これはあくまで話し方です。 多くの論文で示されているように、資本市場はフィードバックを伴う非線形力学系である（約40ヶ月の記憶）。ほとんどの学者、さらに言えばノーベル賞受賞者は、このような精密な市場モデルは不要であり、効率的市場仮説と呼ばれるモデルに限定して考えることができると主張している。ここで何を議論する必要があるのでしょうか？どの樫の木から誰が落ちたのか？建設的な議論を行うには、既存の意見やアプローチを考慮することが前提になります。そうでなければ、ただの洪水です。 表情や感情に気をつけないと、何を主張し、何に反対しているのかが不明確になる。前回の記事で、あなたは「マルコフ連鎖」に反対しているようですが（ですよね）、そうですね、何から何まで独立したシステム状態というのは、誰も見たことがありませんから。マルコフ連鎖やマルコフ過程はナンセンスですが、人々はそれについて論文を書き、それを擁護しています。 今回の地下の投稿では、「警告」ですが、「部分的にランダムな事象を足し合わせると、振動のような信号が発生する」というスラツキーの考えを裏付けるものですね。地下街の例では、到着のプロセスは無限であり、少なくとも確率論で認識されるようなランダム性はありません（今夜は地下街に人が全くおらず、明日の08-00には出勤する人がいるので、彼らの到着が無限であることはあらかじめ分かっているのですから）。 このように、確率論と数理統計学の理論の間には、定義の適用性において深い矛盾があるが、何らかの理由で（個人的には不明）彼ら - 数学者は混乱していないと空気の城を構築することを妨げるものではありません。 ランダム変数には「記憶」がない。このような統計モデルはすべてうまくいきません。このクソみたいな「ノーベル賞受賞者」の誰一人として、2008年の世界金融危機を予見することも計算することもできなかったのだ。彼らの賞賛するモデルの中で、そのようなシナリオを示したものは一つもない（5-9人の二流経済学者を除いて）。そのため、まず取引に使用するメソッドの定義をフィルタリングする必要があり、その後に初めてMQL4のコードにすべてを押し込むことになるのです。 削除済み 2009.07.23 13:52 #528 benik >> : 頼むから、数学者がランダムウォークに基づくゲームで勝つことの不可能性を厳密に証明している文献へのリンクを、少なくとも1つ張ってくれ、例えば、コインを正しくひっくり返すことで、だ。 結局のところ、すべてはゲームのコンディションに左右されるということを実感していますね。先日もそのような例を挙げましたが、コインを投げる過程で、一方の参加者がもう一方の参加者にぴったりと勝つようなゲーム条件がある場合です。確かに、相場と勝負するときに、ペニーゲームと同じような条件を作っても、うまくいく可能性は低いでしょう。 しかし、それは、定常的なランダム過程に基づくゲームの収益システムを作ることが不可能であることの証明にはならない。ブローカー条件にあります。 トレーディングと数学的・賭博的な意味での「ギャンブル」の違いは、トレーダーが賭ける資源が現実的に無限であることです。また、トレーダーのポケットにあるストック・リソースの価値は、彼を取り巻く生活の流れによって変化する。このような条件は、どんな古典的なゲームにも存在しない。だから、ゲーム理論をグローバル市場のような現象に機械的に置き換えることは不可能なのである。もしかしたら、ゲーム理論の手法の中には、短期売買に適用できるものもあるかもしれませんが、どのようなものがあり、その境界線をどのように定義すればいいのか、誰も知らないし、研究したこともありません。 削除済み 2009.07.23 13:56 #529 timbo >> : 5倍落ちるのは、ハイリスク資産への投資。おそらく、株が5倍になったとしても、誰も文句は言わないだろう。しかし、これらは表裏一体です。私たちはそのために戦い、手に入れたのです。正常な市場はそのように落ちない。 引用符の流れのランダムな過程は定常ではないので、定常性はおそらく説明できない。きっと株主の中には、それを知っている人もいるはずだ。 ファットテイルが気になるなら、正規分布のことは忘れるべきで、このような仮定は使用するモデルには許されない。そのための安定したディストリビューションがあるのです。そして、それは些細なことではありません。前提条件が合理的であること。 そのために、数学はロバストモデリング、あるいはロバスト統計学と呼ばれる分野を発展させているのです。しかし、まだまだ未完成です（つまり、これからです）。 削除済み 2009.07.23 13:57 #530 なぜそんなに非生産的な議論をしているのですか？だからティンボは挑発する、そういう男なんだ。でも、なぜ他の人がやらなければならないのでしょうか？ 議論というのは、真実のためにするもので、相手が間違っていることを皆に示すのではなく、相手が何かを理解するのを助けるためにするものです。しかし、説明や証明の代わりに議論し、お互いの話を聞かない。質問も必要だし、説明も必要だ。 1...464748495051525354555657585960...85 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
森に入れば入るほど、パルチザンになる :)
単純な話、現実には確率は存在せず、その中にランダムウォークも存在しないのです。実プロセスを観察 する特性を研究するための抽象的なものである。つまり、観察の仕方次第なのです。実際には、観測者がプロセスの特性を認識し、それについて適切な観測を行うことに尽きます。ですから、例えばSB市場について語るのは無意味です。SBは、ある一連の市場観察ができる。
5倍落ちるのは、ハイリスク資産への投資。おそらく、株が5倍になったとしても、誰も文句は言わないだろう。しかし、これらは表裏一体です。私たちはそのために戦い、手に入れたのです。正常な市場はそのように落ちない。
引用符の流れのランダムな過程は定常ではないので、定常性はおそらく説明できない。きっと株主の中には、それを知っている人もいるはずだ。
ファットテイルが気になるなら、正規分布のことは忘れるべきで、このような仮定は使用するモデルには許されない。そのための安定したディストリビューションがあるのです。そして、それは些細なことではありません。前提条件が合理的であること。
そして、完全に一致させるためには、定常性を忘れて、資本市場一般、特にFXを非線形力学系として アプローチし、定常性に無駄な 時間を費やさないことです。
危機的状況の中で、非常に興味深い観察ができた。
どの市場にも儲けるチャンスがある。
よくぞ言ってくれました。英雄だ！チャンピオン!まったくその通りです。かなりやり込んで、開いている扉を突破したんですね。当然ながら、価格の上昇はランダムウォークではありません。価格増分は、通常、return = log P(t) - log P(t-1)の形で、ノイズとなる。いくつかの仮定により、それは定常的であると仮定される。ここでもいくつかの仮定を置いて、正規分布と仮定している。この仮定が広すぎると、安定分布に絞られ、一般的な形の解がなく、特殊な場合のみとなる。ランダムウォークは価格そのものです。
マルチンゲールについて聞いたことがあっても、そこですべての計量経済学が終わるわけではありません。どんなルールにも例外があり、それを理由に他の金融数学者がノーベル賞を受賞している。世界9番目の不思議と思えば、迷うことはないでしょう。
そういえば、ランダムウォークはランダムウォークで、定義はwikipediaに書いてありますね。
ティンボさんは、ノーベル賞への言及を数学的証明の最高峰と考えておられるようですね。ばかばかしい。特に、現代の資本主義という金融経済システムにおいて危機が起こりえないことを証明して賞を受けたノーベル賞受賞者たちについて、私たちがあなたと議論したことを考慮すると、なおさらです。ところで、彼らは賞品を取り戻したのか、それとも搾り取られたのか、黙って知っているのだろうか。
ノーベル賞受賞者を紹介するのも、彼らの仕事を片目で見たり、そこの一行だけでも理解していれば、納得できたのですが。しかし、あなたはそうではないので（あなたは心理学と同じくらい金融数学と無縁であることをすでに証明しているので、私はあなたがそうであることを確信している）、あなたはそれを言及しない方がよいでしょう。
オープンドアの件も間違ってますね。小学1年生の時に入学した1つしかないと思っているようですね。いいえ、そんなことはありません。数学にはたくさんの扉があり、そのほとんどが閉ざされています。そして、あなたがwikipediaや学校の教科書で見つけたものは、ドアではなく、アルファベットです。
一次元の等確率ランダムウォークを研究しました。まさに、wikipediaに記載されている通りです。実験的にではなく、理論的にです。ある絶対的に厳密な数学的結果を得ることができた。その結果を「ランダム・プライズ・ワンダリング」と比較すると、間違いなくランダム・ワンダリングではないことがわかります。信頼性は100％です。
それゆえ、「いくつかの仮定」というあなたのおしゃべりの価値があるのです。3つ数える。それが何を物語るのか？おそらく、考えたこともないでしょう。そしてそれは、あなたのような「金融数学者」が価格シリーズに這い上がってくるすべてのモデルは、完全に不十分であることを物語っています。つまり、それらを参照することはできないし、ましてや、それに基づいて価格行動に関する結論を出すことはできない。従って、あなたの主張はすべてでたらめに過ぎないのです。何一つ証明できない。少なくとも部分的には、実験的に確認することもできません。
だから、ノイズについてもここで語る必要はないのです。ここで傲慢に騒ぎ立てるのは、もう十分です。
儲けるチャンスは、どの市場にもあるのです。
しかし、GERのサポーターは違う。ピシアンからノーベルの話を持ちかけて金を巻き上げるのはありだが、自分の預金を切り崩すのは精神科医の臭いがする。
しかし、GERのサポーターは違う。ノーベル賞の話をしてピシアンを興奮させるのはいいが、自分の預金を切り崩すのは精神科医と同じだ。
すべての情報は価格にある」というGERのテーゼは、相場シリーズ予測をする人なら誰でも使っているようだ。それとも他に何かやっているのですか？
マス・サービス論。地下の乗客は皆、ランダムかつ独立して地下に到着する。このランダムフローでは、待ち行列の長さと待ち時間の両方をかなり正確に計算することが可能です。でも、これはあくまで話し方です。
多くの論文で示されているように、資本市場はフィードバックを伴う非線形力学系である（約40ヶ月の記憶）。ほとんどの学者、さらに言えばノーベル賞受賞者は、このような精密な市場モデルは不要であり、効率的市場仮説と呼ばれるモデルに限定して考えることができると主張している。ここで何を議論する必要があるのでしょうか？どの樫の木から誰が落ちたのか？建設的な議論を行うには、既存の意見やアプローチを考慮することが前提になります。そうでなければ、ただの洪水です。
表情や感情に気をつけないと、何を主張し、何に反対しているのかが不明確になる。前回の記事で、あなたは「マルコフ連鎖」に反対しているようですが（ですよね）、そうですね、何から何まで独立したシステム状態というのは、誰も見たことがありませんから。マルコフ連鎖やマルコフ過程はナンセンスですが、人々はそれについて論文を書き、それを擁護しています。
今回の地下の投稿では、「警告」ですが、「部分的にランダムな事象を足し合わせると、振動のような信号が発生する」というスラツキーの考えを裏付けるものですね。地下街の例では、到着のプロセスは無限であり、少なくとも確率論で認識されるようなランダム性はありません（今夜は地下街に人が全くおらず、明日の08-00には出勤する人がいるので、彼らの到着が無限であることはあらかじめ分かっているのですから）。
このように、確率論と数理統計学の理論の間には、定義の適用性において深い矛盾があるが、何らかの理由で（個人的には不明）彼ら - 数学者は混乱していないと空気の城を構築することを妨げるものではありません。
ランダム変数には「記憶」がない。このような統計モデルはすべてうまくいきません。このクソみたいな「ノーベル賞受賞者」の誰一人として、2008年の世界金融危機を予見することも計算することもできなかったのだ。彼らの賞賛するモデルの中で、そのようなシナリオを示したものは一つもない（5-9人の二流経済学者を除いて）。そのため、まず取引に使用するメソッドの定義をフィルタリングする必要があり、その後に初めてMQL4のコードにすべてを押し込むことになるのです。
頼むから、数学者がランダムウォークに基づくゲームで勝つことの不可能性を厳密に証明している文献へのリンクを、少なくとも1つ張ってくれ、例えば、コインを正しくひっくり返すことで、だ。
結局のところ、すべてはゲームのコンディションに左右されるということを実感していますね。先日もそのような例を挙げましたが、コインを投げる過程で、一方の参加者がもう一方の参加者にぴったりと勝つようなゲーム条件がある場合です。確かに、相場と勝負するときに、ペニーゲームと同じような条件を作っても、うまくいく可能性は低いでしょう。
しかし、それは、定常的なランダム過程に基づくゲームの収益システムを作ることが不可能であることの証明にはならない。ブローカー条件にあります。
トレーディングと数学的・賭博的な意味での「ギャンブル」の違いは、トレーダーが賭ける資源が現実的に無限であることです。また、トレーダーのポケットにあるストック・リソースの価値は、彼を取り巻く生活の流れによって変化する。このような条件は、どんな古典的なゲームにも存在しない。だから、ゲーム理論をグローバル市場のような現象に機械的に置き換えることは不可能なのである。もしかしたら、ゲーム理論の手法の中には、短期売買に適用できるものもあるかもしれませんが、どのようなものがあり、その境界線をどのように定義すればいいのか、誰も知らないし、研究したこともありません。
5倍落ちるのは、ハイリスク資産への投資。おそらく、株が5倍になったとしても、誰も文句は言わないだろう。しかし、これらは表裏一体です。私たちはそのために戦い、手に入れたのです。正常な市場はそのように落ちない。
引用符の流れのランダムな過程は定常ではないので、定常性はおそらく説明できない。きっと株主の中には、それを知っている人もいるはずだ。
ファットテイルが気になるなら、正規分布のことは忘れるべきで、このような仮定は使用するモデルには許されない。そのための安定したディストリビューションがあるのです。そして、それは些細なことではありません。前提条件が合理的であること。
そのために、数学はロバストモデリング、あるいはロバスト統計学と呼ばれる分野を発展させているのです。しかし、まだまだ未完成です（つまり、これからです）。
なぜそんなに非生産的な議論をしているのですか？だからティンボは挑発する、そういう男なんだ。でも、なぜ他の人がやらなければならないのでしょうか？
議論というのは、真実のためにするもので、相手が間違っていることを皆に示すのではなく、相手が何かを理解するのを助けるためにするものです。しかし、説明や証明の代わりに議論し、お互いの話を聞かない。質問も必要だし、説明も必要だ。