エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 99

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... какие из них представляют один и тот же объект ....

どのように設定したのでしょうね。

過去のチャンネルとバー計算されたチャンネルの選択基準は同じです。
 
過去のチャンネルとバー計算されたチャンネルの選択基準は同じです。


私たちはおそらく、この基準を違った形で適用しているのでしょう。私にとって、サンプルの根本的な違いはその大きさだけで、それ以外はすべて「より小さい」ので、最大と最小のチャンネルは同じ基準を満たしますが、時間的な次元で大きく異なります。
 
私たちはおそらく、この基準を違った形で適用しているのでしょう。

そして、その基準は同じとは限りません。
 
会話に割り込んできて申し訳ありません :)

このブランチの参加者の膨大な作業の成果が、デモの上で具体的な成果として具現化されるのでしょうか？
 
このブランチの参加者の膨大な作業の成果が、デモの上で具体的な成果として具現化されるのでしょうか。

テスターでの結果ですが、solandrさんの投稿11.07.06 07:29の40ページがあります。
また、私のExpert Advisorの過去3週間の実アカウントでの取引は6件でした。すべての取引は利益で決済されます。今のところ、取引回数が少ないので、リアル口座で行った取引の結果を掲載するのは無意味です。私のExpert Advisorは、Vladislavが 使用した位置エネルギーの計算が正確でないため、明らかにVladislavの ものよりも劣っています。私はそれを探しているのですが、今のところ、この投稿で紹介したExpert Advisorのバージョン以上のものはなく、現在私が取引しているものです。

PS：二次形式とポテンシャルエネルギーの計算に関して、私はモスクワ国立大学ロモノーソフメカ数学のフォーラムで質問を置くhttp://lib.mexmat.ru/forum/viewtopic.php?t=3254 しかし、おそらくどちら真の数学者はそのようなつまらないことに従事する固体でないか、そこにテーマは絶対に面白いではありませんが、それにもかかわらず誰も一ヶ月のための任意のコメントを与えていない。しかし、このフォーラムで議論されているトピックから判断すると、そこにいる人々は非常にしっかりとした数学の教育を受けているのです。また、この記事に書かれている問題文には、それを解決するための生データが十分に含まれていないという前提があります。まあ、言葉通り、人にどう説明したかということです。
 
テスターを使ったことがないので、テスターの結果はあまりよくわかりません :)
実際のテストの方がいいんだけど...。

再投資は行われましたか？ 再投資なしの場合と再投資ありの場合の年平均の期待リターンは？
 
再投資は行われましたか？再投資なしの場合と再投資ありの場合の年平均の期待リターンは？

はい、そうです。次の1,000ドルを預けるごとに、そのレートが掛け合わされる係数が追加されます。つまり、0...2000は係数1、2000...3000は係数2、3000...4000は係数3などです。ベット自体（ポジションに入るためのロットの大きさ）は、センターラインから遠いほど大きくベットするという基準で計算されます。
テスターを使ったことがないので、テスターの結果はあまりよくわかりません :)
実際のテストの方がいいんだけど...。

テスターを使わないというのは、MTSの開発にとって意図的な行き詰まりだと思うんです。テスターで試していないのに、どうしてMTSの使用見込みを評価できるのでしょうか？MTSをリアルタイムでテストできるように、無限の命がある;o)？
 
Использовалось ли реинвестирование? Какая ожидаемая средняя годовая доходность в случае без реинвестирования и с реинвестированием?

はい、使用済みです。入金額が1000ドルを超えるごとに、ベット額に応じた係数が加算されます。つまり、0...2000は係数1、2000...3000は係数2、3000...4000は係数3などです。ベット自体（ポジションに入るためのロットの大きさ）は、センターラインから遠いほど大きくベットするという基準で計算されます。
テスターを使ったことがないので、テスターの結果はあまりよくわかりません :)
実際のテストの方がいいんだけど...。

テスターを使わないというのは、MTSの開発にとって意図的な行き詰まりだと思うんです。テスターで試していないのに、どうしてMTSの使用見込みを評価できるのでしょうか？MTSをリアルタイムでテストできるように、無限の命がある;o)？


自分のテスターを使うだけで、テストをあきらめたわけではありませんよ :)

戦略の年間平均期待収益率は？少なくとも約
 
戦略の年間平均期待収益率は？少なくともおよそ

少し間違った質問をしているように思います。実際、MTSの開発者が注目すべきは、ストラテジーの年間期待収益率よりも、リスク利益率やストラテジー収益率（取引完了時の利益と損失の割合）です（FXは銀行ではないので、やや異なる概念があります）。エキスパートアドバイザーでは、損失額が入金額の20％を超えない限り、負けポジションを保持します（またはその逆で、ポジションを入力するときに、可能なストップロスを確認します - 指定したリスクを超えてはなりません）。上記のテスト結果によると、1ヶ月あたりの平均利益は22％～33％となっています。つまり、1回の取引で許容できるリスクは、ストラテジーの月平均利益より小さいということです。例えば40%のリスクを受け入れることに同意する場合（ストラテジーを何も変えずに単純にベットを2倍にする）、テスト結果に基づくストラテジーの予想月間平均利益は少なくとも44%...66%になるはずですが、前述のルールに従って再投資を行うため幾何級数的に 変化し、予想月間平均利益は大幅に高くなる可能性があります。例えば、次の投稿p33 solandr 01.07.06 12:01の戦略の別の結果を見てください。例えば、同じExpert Advisorでのこの結果では、月平均170％の利益が出ています。なぜFXでは、銀行のコンセプトである年間平均戦略収益率が使えないのか、おわかりいただけたと思います。
 
Какая средняя ожидаемая годовая доходность стратегии? Хотя бы приблизительно

質問の仕方が少し間違っているような気がします。実は、MTS開発者が注目すべきは、ストラテジーの年間期待収益率ではなく、リスク/利益率や収益率（取引完了時の利益と損失の割合）です（FXは銀行ではないので、多少異なる概念があります）。エキスパートアドバイザーでは、損失額が入金額の20％を超えない限り、負けポジションを保持します（またはその逆で、ポジションを入力するときに、可能なストップロスを確認します - 指定したリスクを超えてはなりません）。上記のテスト結果によると、1ヶ月あたりの平均利益は22％から33％となっています。つまり、1回の取引で許容されるリスクは、ストラテジーの月平均利益よりも小さいということです。例えば40%のリスクを受け入れることに同意する場合（ストラテジーを何も変えずに単純にベットを2倍にする）、テスト結果に基づくストラテジーの予想月間平均利益は少なくとも44%...66%になるはずですが、前述のルールに従って再投資を行うため幾何級数的に変化し、予想月間平均利益は大幅に高くなる可能性があります。例えば、次の投稿p33 solandr 01.07.06 12:01の戦略の別の結果を見てください。例えば、同じExpert Advisorでのこの結果では、月間の平均利益は170%でした。なぜFXでは、銀行のコンセプトである年間平均戦略収益率が使えないのか、おわかりいただけたと思います。






収益性の数字だけが間違っていることはよく理解しているのですが...。リスクに対するリターンの比率を考えて...。妥当なリスク（最大ドローダウンが預金の20-25%）での利回りがどのくらいか、という意味ですが...。私は利回りが年率200〜300％の範囲であることを参照してください、ちょうどあなたの図を聞いてみたい...

ご返信ありがとうございました。幸運を授かります。:)
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