エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略

Forex Trader 2006.05.30 19:33 #291

ウラジスラフ

このような場合、「リスクレベル」と「トレンドレベル」のどちらを重視するかということになりますが、「リスクレベル」は、「リスクレベル」と「トレンドレベル」のどちらを重視するかということで、「トレンドレベル」は、「リスクレベル」と「トレンドレベル」のどちらを重視するかということになります。:)

Forex Trader 2006.05.30 22:10 #292

とても興味深いです。Vacheslavさん、ありがとうございます。

信頼区間は60%から99%まで表記されています。

信頼区間の元となるパーセンテージは？
小さな点線は、私の理解ではRMS=1ですが、真ん中の黄色い線とは別に、長い点線で記されているのは何でしょうか？

ご回答をよろしくお願いします-Alexander

Forex Trader 2006.05.31 09:13 #293

とても興味深いです。Vacheslavさん、ありがとうございます。<br/ translate="no">。

信頼区間は60%から99%まで表記されています。

そして、その信頼区間が導き出されるパーセンテージは何なのか。小さな破線は、私が理解する限りではRMS=1、長い破線で示されるのは、真ん中の黄色い線以外ですか？よろしくお願いします - Alexander.

これは信頼区間の標準的な構築方法である。60%信頼区間とは、60%の確率で価格（または近似値）がこの範囲に入ることを意味し、その結果、価格の動きを近似してこの範囲に入る軌道はすべてこの確率で等しいとみなさなければなりません。区間の大きさは標準偏差で考える。確率が高くなるにつれて、範囲そのものが広がっていくことがわかる。ヒストリーの描画には、レンジから任意の軌道をとることができることはすでに述べたとおりで、ほとんどの場合、シグナルは一致する。外挿を組む必要がある場合は、この限りではありません。つまり、価格を未来に予測することです。私が線形アルゴリズムを採用した理由はいくつかありますが、その1つは、投影の完全な一意性により、歴史上の構造を見ることができ、サンプルを見つけるためのアルゴリズムの有効性と意義を評価することができることです。もちろん、回帰チャネルについては、まだ多くの選択基準を適用する必要があります - たくさんあります。そして、直接実行する段階では、どれが良くてどれが悪いかはわかりません。そのためには、実際に作ってみて、初めて見積もりができるのです。写真に写っているものが必ずしもうまくいくとは限りません。チャンネルは1つですが、それ以上あることもあります。しかし、実用上は数を制限した方が良い、つまり、最も極端なものを最小限の数だけ選択するのが良いのです。頑張って、その流れに乗ってください。わからないときは、該当するリンクをクリックすれば、コツがつかめるはずです。

Forex Trader 2006.05.31 10:19 #294

親愛なるVladislav!

Expert Advisorが取引されている口座で、ampirに明細が掲載されている口座の投資家パスワードを教えていただけませんか？

よろしくお願いします。

Forex Trader 2006.05.31 11:57 #295

親愛なるVladislav!

Expert Advisorが取引されている口座で、ampirに明細が掲載されている口座の投資家パスワードを教えていただくことは可能でしょうか？

よろしくお願いします。

はい、可能です。

名称：AutoTest_F
Eメール : 4vg@mail.ru
ログイン : 1000024869
投資家：8hfiamr (読み取り専用パスワード)

Expert Advisorのみまだテストモードです。問題がなければすぐにパスワードは変更します、悪しからず、そうでなければ、このすべてが信号システムとして使用されるかもしれません ;)実際のアカウントで試してみましたが、リスクは若干違いますね。私は自分の取引ロボットでそれらをコピーしましたが、私のリアルとデモの取引は互いに対応していました。ですから、私はそれらをデモ口座にのみ残し、許容できる最大のリスクでテストしました。

また、私は長い間、外国為替市場に携わってきました。

Forex Trader 2006.05.31 12:42 #296

ロッシュ 様!

写真にはルートがある式があるので、ミュービングから RMSを出した。そして、私の質問は、根元の部分についてです。ありがとうございます。

ウラジスラフ さん、いつもありがとうございます。

Forex Trader 2006.05.31 15:33 #297

<br / translate="no"> 写真にはルートがある式があるので、ムービングからRMSを出したのです。そして、根元の部分について質問です。ありがとうございます。

了解しました、訂正します :)

HH ペイントで描きました ;)

Forex Trader 2006.05.31 21:47 #298

Solandrのスクリプトにあるものを追加しました。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     Herst-II.mq4 |
//|            solandr (обработал напильником Rosh)(покрасил Bagadul)|
//|                       http://www.metaquotes.ru/forum/6839/page11 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "solandr (обработал напильником Rosh)(покрасил Bagadul)"
#property link      "http://www.metaquotes.ru/forum/6839/page11"
#property show_inputs

extern int start_bar=500;
extern int end_bar=0;

extern string h_1 = "SHOW LABELS";
extern bool show_in_point = true; // показывать в пунктах, иначе в ценовом выражении
extern string font = "Times New Roman";
extern int font_size = 9;
extern int Xd = 3;        // от борта в пикселях
extern int Yd_step = 13;  // между строк в пикселях
extern int corner;        // угол привязки
extern color LC = Purple; 
extern bool SD = true;    // показывать среднеквадратичное отклонение выборки
extern bool R_ = true;    // показывать максимальный размах иследуемого ряда
extern string h_2 = "Коэффициент Хёрста";
extern int digits_Hurst = 2; // точность коэфф. Херста
extern bool HURST = true;    // показывать коэфф. Херста
//+------------------------------------------------------------------+
//| script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int start() {
double viborka[];
int size_of_array,i;

size_of_array=start_bar-end_bar+1;
ArrayResize(viborka, size_of_array);
for(i=size_of_array-1;i>=0;i--) viborka[i]=Open[i+end_bar];

//double S_A=iMAOnArray(viborka,0,size_of_array,0,MODE_SMA,0);
//Print("Среднее арифметическое выборки = ",DoubleToStr(S_A,8));

double S=iStdDevOnArray(viborka,0,size_of_array,MODE_SMA,0,0);

double pMax=viborka[ArrayMaximum(viborka)];
double pMin=viborka[ArrayMinimum(viborka)];

double R=pMax-pMin;
//Print("pMin = ",pMin," pMax = ",pMax, " R = ",R);

double Hrst;
if( (R>0)&&(S>0)) Hrst = MathLog(R/S)/MathLog(size_of_array*0.5);

Graphic(size_of_array, S, pMin, pMax, R, Hrst); // наносим лейблы
  
return(0);}

//+------------------------------------------------------------------+
void deinit() {
if (UninitializeReason() == 1) {Object_Delete("Period"); Object_Delete("SD"); Object_Delete("R"); Object_Delete("Hurst");}
return;}
//+------------------------------------------------------------------+

////---------------------------------------------------------------------------------------+
/**/ void Graphic(int size, double sd, double min, double max, double r, double hurst) { //|
////---------------------------------------------------------------------------------------+
int yd_1, yd_2, yd_3; // между строк в пикселах
double pn = Point, dg;
if (!show_in_point) {pn = 1; dg = Digits;}

Label_Create("Period", corner, Xd, 13, StringConcatenate("The period is taken for ",size," bars"), font_size, LC); yd_1 = Yd_step;

if (SD) {Label_Create("SD", corner, Xd, 13 + yd_1, StringConcatenate("SD [ ",DoubleToStr(sd / pn,dg)," ]"), font_size, LC); yd_2 = Yd_step;}
else {Object_Delete("SD");}

if (R_) {Label_Create("R", corner, Xd, 13 + yd_1 + yd_2, StringConcatenate("R   [ ",DoubleToStr(r / pn,dg)," ]"," Min~Max [ ",DoubleToStr(min,Digits),"~",DoubleToStr(max,Digits)," ]"), font_size, LC); yd_3 = Yd_step;}
else {Object_Delete("R");}

if (HURST) {
    double HURst = NormalizeDouble(hurst,digits_Hurst);
    string time_row;
    color LCH;
    if (HURst > 0.5) {LCH = Red; time_row = "Trend";} // Fractal Market Hupothesis
    else if (HURst < 0.5) {LCH = Blue; time_row = "Contratrend";}
         else {LCH = Black; time_row = "EMH";} // Efficient Market Hypothesis 
    Label_Create("Hurst", corner, Xd, 13 + yd_1 + yd_2 + yd_3, StringConcatenate("HURST [ ",DoubleToStr(HURst,digits_Hurst)," ] ",time_row), font_size + 1, LCH);}
else {Object_Delete("Hurst");}
return;}

////---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
//// функция создает объект типа - лейбл                                                                               //|
/**/ void Label_Create(string label_name, int corner, int xd, int yd, string text, int font_size, color label_color) { //| 
////---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
//// corner - номер угла привязки,                                                                                     //|
//// xd, yd - расстояние X,Y-координаты в пикселях относительно угла привязки.                                         //|
////---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
if (!IsTesting()) {
bool creat = false;
label_name = StringConcatenate(label_name, "_", Symbol());
if (ObjectFind(label_name) == -1) {
    creat = ObjectCreate(label_name, OBJ_LABEL, 0, 0, 0);
    if (creat) {
        ObjectSet(label_name, OBJPROP_CORNER, corner);
        ObjectSet(label_name, OBJPROP_XDISTANCE, xd);
        ObjectSetText(label_name, text, font_size, font, label_color);} }
ObjectSet(label_name, OBJPROP_YDISTANCE, yd);
ObjectSetText(label_name, text, font_size, font, label_color);}
return;}

////--------------------------------------------------------------------------------------+
/**/ void Object_Delete(string object_name) { // функция удаляет объект по наименованию //|
////--------------------------------------------------------------------------------------+
if (!IsTesting()) {
object_name = StringConcatenate(object_name, "_", Symbol());
ObjectDelete(object_name);}
return;}

それは次のようなものでした。

"MQL4：メタクォーツフォーラムのための絵"

Expert Advisorのように動作するので、必要かどうかわからないが、見えるようになっている。

Forex Trader 2006.05.31 22:08 #299

ウラジスラフ さんへ
チャート上のキャプションにUpとDn Risk Levelの値があります。その意味は、名前を見ればだいたいわかる。
しかし、それはあくまでも一般的な話です。そして、特に多くのことを理解することはできません。:-)
もし、これらが市場が上がるか下がるかの確率の推定値であれば、それらの合計は1になるはずです。
もし、それがあるレベルの上下の確率を推定したものであるなら、違うように見える。:-)
実際のところどうなのか、可能であれば何を根拠に定量化したのか、説明していただけないでしょうか。

ありがとうございました。

Forex Trader 2006.06.01 07:59 #300

親愛なるRosh!

iStdDev()がSTANDOTCLONP()と同等であることをうまく証明してくれましたね。

しかし、私の質問はそれについてではありません;-)

あなたの記事から例4の結果を取り出し、OpenOffice Calcで開き、セルG2:K2に以下の数式を追加しました
=STDEVP(B2:B5) - Excel の STANDOTCLONP() のアナログ
=B2-F2 - Array のミュービング近似からの偏差
=SQRT((H2^2+H3^2+H4^2+H5^2)/4) -ミュービングからの 標準偏差 (Vladislav- によれば、)や Solandr を使って様々な関数で近似する）
=SQRT( ((B2-F2)^2+(B3-F2)^2+(B4-F2)^2+(B5-F2)^2)/4 ) -標準偏差(by StdDev.mq4)
=STDEVP(H2:H5) - muvingによる近似の誤差の標準偏差
その後、（わかりやすくするために）全行に拡散してみました。

D、G、J列に同じ数字が表示されることに疑問を感じなかったのです

しかし、I列とK列は全く異なる結果を含んでいる。

iStdDevは明らかにmuwng近似を使用しておらず、StdDev.mq4のこの関数（iMA）は他の目的に使用されているからです;-)。
すなわち、iStdDevは、そのデータからの移動 平均の周りのデータの分散を測定するものではなく、標準的な確率論用語でいうRMSである。

ありがとうございます。

Z.I.：よくあるペイントとは違って、いいペイントですね。;-)

a trading strategy based

エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 30