エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 29

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プリベット

Kakto podumal, a mozet liudi, katoryje xorosho znajut EWA skazet sdies' naskolko pravilny rulsy:

http://www.geocities.com/WallStreet/Exchange/9807/Charts/SP500-Articles/EWRules.htm:)
 
ウラジスラフさんへ

またiStdDevの話題を出してしまい申し訳ありません。
あなたが書いたのは、
。
終値をミュービングで近似すると、Kloseとзначением мувинга на каждом баре.そして、標準アルゴリズムであるiStdDev( )が使えるはずです。


しかし、mql4.comにはStdDevインジケータの ソースコードがあり、ご指摘の差の二乗和を計算することはできません。これは価格を近似するために別の関数を使用し、ミューウイングはバーの各セットでその座標の1つだけシフトするために使用されるだけです。つまり、1つの指標値を算出するサンプル全体に対して、1つのオフセットを設定します。このような近似値が取引に使えるかどうか、評価したことがありますか？トレーディングのために統計学を勉強している初心者に勧める価値はあるのでしょうか？ありがとうございました。ちなみに、開発者向けの情報ですが、 そのインジケータの







ExtStdDevBuffer[i]=MathSqrt(dAmount/ExtStdDevPeriod)
を置き換えると、以下のようになります。



ExtStdDevBuffer[i]=MathSqrt(dAmount/ExtStdDevPeriod) - iStdDev(NULL,0,ExtStdDevPeriod, ExtStdDevMAMethod, ExtStdDevShift, ExtStdDevAppliedPrice, i-ExtStdDevShift ).とする。


の場合、元の指標と組み込まれた指標の値の乖離を示す指標に変わる。ExtStdDevMAMethod=0 (MODE_SMA), ExtStdDevShift=0 のときのみ、有意な偏差が発生しないことを確認。これらのパラメーターの他の組み合わせでは、グラフはゼロレベルで水平のグラフと

大きく異なって いる。5月4日および5月18日付けのBuild 193。このような偏差が発生する原因を教えてください。フォーラムの主催者が意見を述べる機会ができました :-)



 
ExtStdDevMAMethod=0 (MODE_SMA), ExtStdDevShift=0 のときのみ、有意な偏差が発生しないことを確認。<br / translate="no"> これらのパラメータの他の組み合わせでは、グラフはゼロで水平のものとは大きく 異なります。5月4日からのBild 193と5月18日からのBild 193。
この偏差の原因を教えてください。

残念ながら、iStdDev関数の記述に誤りがあります。パラメータリストでShiftとMethodが混在している。私たちが検出したのは、つい昨日のことです。

正しくは「MQL4:iStdDev」 です。
 
スラワ 様

これらのパラメータを並べ替えると、次のような結果が得られます。
ExtStdDevBuffer[i]=MathSqrt(dAmount/ExtStdDevPeriod) - iStdDev(NULL,0,ExtStdDevPeriod, ExtStdDevShift, ExtStdDevMAMethod, ExtStdDevAppliedPrice, i-ExtStdDevShift ).を使用します。



今度は、ExtStdDevShiftが0と異なるときだけ、グラフは水平のものと有意に異なる。
iStdDevの呼び出しで、ExtStdDevShiftパラメータを正しく適用しましたか？興味深いのは、この構成でも凹凸のあるグラフが描かれることです。


ExtStdDevBuffer[i]= iStdDev(NULL,0,ExtStdDevPeriod, 0, ExtStdDevMAMethod, ExtStdDevAppliedPrice, i ) - iStdDev(NULL,0,ExtStdDevPeriod, ExtStdDevShift, ExtStdDevMAMethod, ExtStdDevAppliedPrice, i-ExtStdDevShift ) となるようにしました。
 
ウラジスラフさんへ<br /> translate="no">です。
またiStdDev内蔵の話題を出してしまい、申し訳ありません。
と書いていますね。
終値をmuvinで近似した場合、各バーにおける Clauseとmuvinの値の 差になるはずです。また、標準アルゴリズムであるiStdDev()を使用することができます。


しかし、mql4.comにはStdDevインジケータのソースコードがあり、ご指摘の差の二乗和を計算することはできません。これは、価格を近似するために別の関数を使用し、バーの各セットの座標の1つだけずらすためにミューイングを使用します。


実際には (Xi-X)^2 はX^2-X^2 に等しい。
ここで Xi は i 番目のバーの値である
X- これらのバーの平均（期間N）。
X^2- これらのバーの平方根の平均（期間Nの場合）
 
内蔵のインジケーターについては、評価したわけではなく、アルゴリズムがどのように実装されているかを見ただけです。私は、個人的にテストしたプログラムを使うのが好きです。標準偏差については、回帰チャネルを作成するためのmncを計算するときに計算しているので、再計算する意味はない。全チャンネルで計算しながら保存しているだけです。そして、サンプル数が条件を満たすチャンネルを選択します。目的は同じで、計算を高速化することです。

頑張って、良い流れを作ってください。
 
あなたにお願いがあります。どのようなものか、写真で見せていただけませんか。<br/ translate="no">あなたにとって、それはどのようなものでしょうか？


私の場合、次のようになります : ここに見えるのは、率直なマークアップです。



信頼区間は 60%から99%までマークアップされている。ネスティングの程度は3 - 小さいチャンネルは特定できない。反転ゾーンがはっきり見える。それは中期的なトレンド（それは下向きの最も広いチャネルです）と、入れ子になった2つのトレンド（私はそれらを短期と超短期と呼ぶことにします-私の分類）と一致しました。回帰線は、各チャンネルのハースト係数が<0.5であるため点線で表示した。もともと、価格フィールドをマークするインジケータは、ハンドトレードのために開発されたもので、Expert Advisorは、それがどのように描かれているかを気にしません :) 。ツッコミどころだと思われないように、EAによるオープンオーダーがあるのです。入店時間と価格がわかる。昨日、EAを少し動かしてしまったのですが、EURとGBPで同様のエントリーがあったはずです（そして閉じるのが遅かったので、エントリーポイントを逃してしまったかもしれません）。なるほど、この程度の利益の取り崩しを選択した理由がわかりました。最短のトレンドの上昇チャネルを破壊する可能性があるが、強いプルバックも可能である。理想的には、Expert Advisorが自分ですべてを正しく再計算することです。見ていきます。 リアルトレードで他にお勧めできること - 信頼区間60％以内であれば、市場に参入する判断をしないことです。 - 信頼区間の下限60％を下回る場合はショートしないこと、ロングポジションの場合も同様に、 、しかし明確なようです。 しかし、solandrはすでにそれを述べている。頑張って、良い流れを作ってください。
 
ウラジスラフ さん、ありがとうございます。

私も、テストされたアルゴリズム、あるいは自分で開発したアルゴリズムの方が好きです。

ロッシュ 様!

先生が示された式（ヘルプの絵の上ですね）は、和（1/N）*（Xi-MAi）^2の根に等しいのでしょうか？
Xiはi番目のバーの値（例えばClose）、
MAiはi番目のバーでの移動 平均（SMAの場合はXi、Xi+1、...Xi+N-1の算術平均）です。
 
同等ではなく、ルートはルートにしか対応できない、ルートの下にあるものという意味です。

こちらhttp://www.alpari-idc.ru/ru/experts/articles/21.html 配列でのテクニカル指標の使用例（チェック付き）を作りましたので、Excelファイルを添付します。
 
式


[img]http://forum.mql4.com/c/forum/2006/05/stddev%281%29.jpg[/img].
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