Что же касается расчета показателя Херста, то мне совершенно непонятно Ваше нежелание высказаться по этому вопросу.
Так уже не раз говорил, что после идентификации выборки расчитываю показатель Херста для выбранного канала для того, чтобы сделать заключение о способе его (канала) участия в прогнозе.
Что же касается расчета показателя Херста, то мне совершенно непонятно Ваше нежелание высказаться по этому вопросу.
Так уже не раз говорил, что после идентификации выборки расчитываю показатель Херста для выбранного канала для того, чтобы сделать заключение о способе его (канала) участия в прогнозе.
Vladislav, すでに言ったことを何度も繰り返すなんて、冗談でしょう。 しかし、もしあなたがそうではなく、私が間違っていたのなら、私は3回目に、実際に議論が行われている質問を繰り返すことになります。
solandrは、Hurst指数を計算する際、近似誤差の目盛りを使用し、スプレッドは高値-安値としてカウントします（誤差ではありません）。これでいいのでしょうか？あなたの時間を節約します。ただ、イエスかノーか？ 頑張ってください。
Vladislav 02.06.06 20:12 ゆりさん、絶対無駄にイライラしてるよね。あなたの質問が本当に理解できなかった。あなたが解決したい問題に対して-まさに必要な見積もりです、と聞かれたので答えているのです。頑張って、流行に乗り遅れないようにしてください。
興味深い点です。そして、純粋に心理的に理解できない :)5 分前 分析的な形でテストを行い、私の疑念を確認した : 1) Xi = Close[i]-Close[i+1] というランダム系列があるとする。この系列の分散は Dx=X^2-X^2 2) Yi=A*Xi+B の式で系列を近似し、隣接するバーの線点が delta_t だけ異なるような
線形回帰 チャネル。そうすると、Xi=Mi+ delta_tと書くことができ、つまり、Close[i]と線形回帰線の差から新しい乱数系列Miを得ることができるのです。この系列の分散Dm=M^2-M^2 ③変換により、DxはDmと同値であることが証明される。 これは、Excelファイルで使われているHurst指数の計算が、Vladislavの使っている計算と一致していることを改めて証明するものです。ただ、なぜ堂々巡りで聞かずに、一度で言わなかったのか。説明するのが面倒だったのか、それとも純粋に経験的に思いついたのか......。そんな仕掛けが私たちの街にはあるのです :)
ファイルをダウンロードし、計算方式を見た。今はそれを消化しなければならない。
ファイルはこちら -https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/Hurst2.zip
誤差に対して（つまり線形回帰 路に対して）計算された傾きと広がりがH<0.5となることは非常に理解しやすい。
上に書いたように、変換 y=a*x+b は回帰直線を新しいOh軸とする座標系の回転を意味する。この新しい座標系には、トレンドがありません。時間軸を中心とした市場の変動だけが残る。そして、市場は正規分布に従わないので、トレンド成分を除去した後は、H<0.5に相当するantipersistent成分だけが残る。
ところで、以上のことから、Roshが 示した4つの計算バリエーションのうち、青（Hを通常の方法で計算）と青（HをLRに対して計算）の二つだけが意味を持つことがわかる。緑や茶色のものは、スコがLRに対して計算され、スプレッドが通常であったり、その逆であったりと、意味がない。
市場行動に関する結論を導き出すために、どのように利用できるのだろうか。
1枚目そして、以下は最近のものですが、特に、一種の「逆転現象」が起きているところの履歴を確認することにしました。
まあ、反転の確率が高かったことが功を奏したのでしょう。150pips以上上昇している。
ただ、ひとつだけわからないことがあるんです。最後のチャートでは、Hurst=0.5127で、トレンドはありません。
トレンドがない場合、市場は常に正規分布になる傾向があるということでしょうか。
それともこの間隔だけなのでしょうか？