PS. ところで、ANG3110 さんと一緒に、ハーストのインデックスについて質問させてください。 もし、あなたがかつて書いたように、傾き（S）は誤差の配列（つまり、価格と回帰で与えられるその予測値の差）を使って計算しなければならないとしたら、範囲（R）はこの誤差の配列を使って計算しなければなりません。同時に、solandr さんが正しいと指摘した回帰チャネルとHurst指数の計算のための最後のスクリプトの変形は、クランプの計算にエラー配列を使用し、スプレッドはサンプル中のHighとLowの差として計算されます。正義はどこにある、善良な人々よ？:-)
チャート上のキャプションにUpとDn Risk Levelの値があります。その意味は、名前を見ればだいたいわかる。
しかし、それはあくまでも一般的な話です。そして、特に多くのことを理解することはできません。:-)
もし、これらが市場が上がるか下がるかの確率の推定値であれば、それらの合計は1になるはずです。
もし、それがあるレベルの上下の確率を推定したものであるなら、違うように見える。:-)
実際のところどうなのか、可能であれば何を根拠に定量化したのか、説明していただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
この情報はデバッグ用で、入力信号が現在のバーまたは次のバーを開くときに発生した場合、指定された最大可能性の何ロットが取引に参加するかを示すパーセントの用語で最終的な数字を示しています。Expert Advisorがデバッグモードで動作していると書きました。もっと前から全部テストしていたと思うのですが、今は中間情報をたくさん印刷しなければならないので、当然Expert Advisorの動作が遅くなります。また、そこにある
バーの 数は、前回の中期トレンドが決定された最初のバーである。つまり、中期的なトレンドチャネルの始まりです。幸運と幸せなトレンドを
iStdDev()がSTANDOTCLONP()と同等であることをうまく証明してくれましたね。
しかし、私の質問はそれについてではありません ;-)
...
しかし、ここでI列とK列は全く異なる結果を含んでいる。
iStdDevは明らかにmuwng近似を使用しておらず、StdDev.mq4のこの関数（iMA）は他の目的に使用されているからです;-)。
すなわち、iStdDevは、そのデータからの移動 平均を中心としたデータの広がりを示すものではなく、標準的な確率論の用語でいうところのRMSである。
ありがとうございます。
Z.I.：よくあるペイントとは違って、いいペイントですね。;-)
今ならずっと理解できる。そうですね、ちょっと違うんですよね。しかし、Vladislavは、この関数（StdDev）をチャンネルのサンプル全体に使用すること、つまり、平均化期間はチャンネルに含まれるバーの 数と同じであることを意味しています。そして、そのために使うことを記事で提案したのです。ミュービング値から過去のデータの広がりを同じN本の棒グラフに表示（横線を引く）する機能です。用語について - もっと正確に調べます。とにかく、画像を添付してくれればもっと分かりやすかったのですが、そうでなければお互いに理解できませんね :)
欠点を見つけるのは難しいですね。こうも解釈できるし、こうも解釈できるかもしれない:)
また、このコードでは、固定バーでミュービングを取り、この値から価格の配列へのスプレッドを調べます。一般的に、あなたのコメントは理解できますが、99％のユーザーはこの差を気にしていないと思います。ミュービングからの散らばり、または標準的な古典的偏差と呼んでください。:)
99％のユーザーということですか？ ;-) を聞いてからバッグを持ち歩く人 ...
あとは同意見です。今、私たちはお互いに理解し合いました :)
抽選をしてくれてありがとうございましたとてもクリアに仕上がりました。
残念ながら、StdDevは古典的にSMAモードでのみカウントされます。他のモードでは、「与えられたテーマのバリエーション」を得ることができます。
そして、最初の質問で私が言いたかったのは、確かに、最も単純な近似として水平な直線を意味します。
ウラジスラフ さん、もしかして、トレーディングシステムの開発当初に試されたことがあるのですか？
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
いいえ、問題は、この近似値が現在の市場の動きをどれだけよく表しているかを知る必要があることです。そのために、近似値の周辺にあるスプレッドを推定する必要があるのです。これは、誤差の標準偏差とも 呼ばれる。 幸運と幸せなトレンドを
ヘルスト係数の応用がまだ理解できない。
係数の計算式は、分母にMathLog(nHrst*0.5) があります。
nHerst は係数の計算対象となる期間と理解しました。
しかし、例えばM30からM5に時間軸を変更すると、1日に6回期間が変更され、その結果nHerst係数も変更されることになります。
そうでなければ、この係数の使用は単に不合理なだけである。もしかして、ピリオドって時間ってこと？
回答ありがとうございます -Alexander
頑張って、良い流れを作ってください。
ご返信ありがとうございました。以下、解説をお願いします。
信頼区間は、90％、95％、99％などいくつもありますが、それぞれチャンネル幅が括弧で定義されています。ただし、このフィット感は確率密度関数の種類に依存する。正規分布が使われていることを示唆しているのでしょうか？
またサンプルのRMSも確率変数です。計算された値をそのまま使うのか、それとも何らかの方法でその分散を考慮するのか。
よろしくお願いします。
PS.
ところで、ANG3110 さんと一緒に、ハーストのインデックスについて質問させてください。
もし、あなたがかつて書いたように、傾き（S）は誤差の配列（つまり、価格と回帰で与えられるその予測値の差）を使って計算しなければならないとしたら、範囲（R）はこの誤差の配列を使って計算しなければなりません。同時に、solandr さんが正しいと指摘した回帰チャネルとHurst指数の計算のための最後のスクリプトの変形は、クランプの計算にエラー配列を使用し、スプレッドはサンプル中のHighとLowの差として計算されます。正義はどこにある、善良な人々よ？:-)
nHrstは、指標を算出するサンプルのアイテム数です。そういう意味であれば、その通りです。
ハースト法という指標を使うことの妥当性はわかりませんが、その計算方法に矛盾があることは確かです。どのt/fでも時系列は棒グラフで、それぞれが全範囲の値を持って います。ハーストは、時系列という単純な数字の羅列で計算します。Close、High、Lowのいずれかを使用することができます。また、各バーのHighとLowの間に任意の値を取ることもできます。一般的に、結果として異なる値を得ることができます。
唯一の望みは、十分に大きなサンプルでは、これらの値が収束することです。しかし、t/fが高くなるとHigh-Lowの範囲が広がり、サンプルに含まれる元素の数が大幅に減少します。したがって、結果の妥当性は大きく低下する。
IMHO
Solandrの処理したコードをPrintで いくつかの通貨で履歴を調べてみました - 比率は0.2~0.4以内です 正しいですか？
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21:27:47 2006.06.01 17:59 xxx EURUSD,H1: HURST[0.3102]
21:28:50 2004.01.05 00 00:00 xxx USDCHF,H1: HURST[0.1666]
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21:29:06 2006.06.01 18:59 xxx USDCHF,H1: HURST[0.3029]
他通貨同