Kstate, Murrey math ja proboval toze, sama 4ast indikatora jest' i v majom starom kode...:)そのため、フィボナッチ61.8％や31.2％など、エリオット波動4やエリオット波動5（あるいは波動3が61.0％以上のエリオット波動1）を形成していることがあります。エリオット波動4は、1-2-3-4-5のようなシナリオを描くことができます。
Murrey math pri etom slozno govorit', tak keny mezdu "support/resist" linijami v principe otrabatyvajut ni vsegda.このように、Murreyの数学は、他の人よりも、より多くのことを行うことができます。
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幸運と幸せなトレンドを
追記
今日の状況分析にご満足いただけたでしょうか？;).
頑張って、流行に乗ってください。
Kstate, Murrey math ja proboval toze, sama 4ast indikatora jest' i v majom starom kode...:)そのため、フィボナッチ61.8％や31.2％など、エリオット波動4やエリオット波動5（あるいは波動3が61.0％以上のエリオット波動1）を形成していることがあります。エリオット波動4は、1-2-3-4-5のようなシナリオを描くことができます。
Murrey math pri etom slozno govorit', tak keny mezdu "support/resist" linijami v principe otrabatyvajut ni vsegda.このように、Murreyの数学は、他の人よりも、より多くのことを行うことができます。
この戦略におけるマレー・レベルは、数理統計学的 手法に基づく予測を洗練させる（時には確認する）ための補助的なツールである。これはすでにこのスレッドで書かれていることです。マレーレベルだけを使ってトレードする人はいないでしょう。フィボナッチレベルと同じように、それだけで利益を出すことはできないからです。利益は、どのレベルも他の何かとの正しい組み合わせによってのみ与えられる。Vladislavaの戦略では、1次および2次の近似関数に基づいて構築されたチャネルを使用します。
o) 私の目測では、2006年1月23日から現在までの2次関数チャネル（この間の価格チャートは相対的に放物線のように見える）の記述があり、このチャネルの下限付近にあったのではないか、と思われるのです。しかし、まだ2次関数には至っていない。線形回帰 チャンネルの既存のコードは、アルゴリズムを作り直すことで計算速度を最大化するという意味で、まだ最終調整中です。小さいタイムフレームで、許容できるリアル口座の時間で、できるだけ多くのバーを持ちたいのです。
予想通りにエントリーしていればよかったと思います。本当は1.2695で予想通りに注文を出したのですが。つまり、私の予想では、反転の価格ポイントを推測したとき、2ピップスしか間違っていなかったのです。もちろん、このような正確な予測が可能であることは信じがたいことですが......。ところで、このストラテジーのおかげで、以前はエントリーする時間がなかったのに、今はエントリーしないタイミングを正確に知ることができるようになりました。そして、これは大きな成果ですそして受注開始で遅かれ早かれ慣れるでしょう;o)
ウラジスラフさん、外国為替市場を理解する上で、大変お世話になりました!
これは主要なものの1つです - 遅く展開に飛び込まないこと、その結果、預金を節約することです。
まあ、受注開始自体で、そのうち慣れるとは思いますが;o)。
もちろん、あとはテクニックの問題です。また、チャート上のMT4では、MT3のような平均価格ではなく、買値が表示されていることに注意してください。つまり、ロングポジションの場合、スプレッド会計は必須です。そして、相場の反転ポイントが通過したことを確認できる基準を（標準TAからでも）導入することで、信頼性を高めることができます。昨日のExpert Advisorの例ですhttp://ampir.net/.マーケットからオープンします。実際のアカウントでもほぼ同じでした)
ウラジスラフさん、外国為替市場を理解する上で、大変お世話になりました!
どういたしまして。つまり、いつでも大歓迎ということです。
単にアルゴリズムをコピーするよりも、この方法がいかに方法論の理解に役立ったか、ご理解いただけたと思います。;).
頑張って、良い流れを作ってください。
ホワイトカラーに関する投稿のリンクを提供していただいてからすぐに、2週間ほどあなたのExpert Advisorを拝見しています。主にEURUSDを追っています。でも、USDCHFも見るようになりました。それもかなり「技術的」なことなんでしょうね。それとも、EURとGBPよりもEURとCHFの方が精神的に近いからでしょうか？
私の試算と比較すると、線形回帰チャネルとマレーレベルだけを使って市場に参入している私よりも、おそらく多くの情報を使っているはずです。おそらく2次関数が大いに役立つのだろうが、私はそのプログラミングをマスターしていないのだろうか。あるいは、その他の追加情報源は？
ところで、昨日、貴社のExpert Advisorが1.2773でエントリーしたのを見て（543636 2006.05.19 21:00 buy 7.20 eurusd 1.2773） 最初、前後でベストプライスがあったので、遅いか早いかと思いました（1.2695で買い指値注文、価格は2ピプス前でした）。しかし、結果的には価格場のポテンシャルが功を奏した;o)当初はあまり儲からない注文だったようだが。もしかして、本命のアカウントで何か違うことをしたのでは？もしかして、リアルにこのオーダーがなかったのでは？
たくさんの本から探し出す必要がありました。とはいえ、ご推薦いただいたブラシェフさんの本で必要なものは十分揃っていることがわかりました。確かに、既成のアルゴリズムを入れると、時間は短縮されますが、同じ結果になってしまいますね。でも、私が延々と質問攻めにするよりも、あなたはずっと多くの時間を費やしてきたと思いますし、常に合理的であるとも限りません。しかし、言葉通り、やはり学生時代の自分を思い出し、頭を悩ませたのは、本業が自分の能力、勉強した分だけ自分を充実させる機会を与えてくれないからです。この仕事を始めて1年になりますが、FXで安定した収益を上げることができれば、お金のために働くのではなく、自分の夢である仕事を選ぶことができるようになるかもしれません。
追記：このストラテジーの後、今まで試したものはすべて「迷子の列車を捕まえる」ゲームのように思え、MT4のストラテジーテスターの最新版でも確実に負けました（遺伝的アルゴリズムが搭載される予定です！）。これだけ線形アルゴリズムを使ったヒストリーテストを行っても、将来のサンプルが全く違うものになるのでは意味がない。また、テストされたヒストリートレードの数は全く関係ありません。1年半のテストで3600件の絶対最適化された取引があったが、実際の取引では役に立たなかった。FXで役に立つのは、統計学に基づく確率推定だけです。これは、あらゆるランダムプロセスの推定に世界中で広く使われているツールですが、なぜかForksにだけはありません！)その主な理由は、ひとえに一般的なFXトレーダーの教育不足にあるように思います。つまり、理論的には、FX市場の全体像は次のようになります。統計学以外のあらゆる取引方法を駆使して、FXで勝ったり負けたりを繰り返しているトレーダーが大勢います。 その中で、ごく一部のトレーダーは、あなたのコンセプトのようなFX市場をシンプルに理解し、それに近い手法を持っていますが、その理解は複雑で、多くのトレーダーには行き渡らないのです。そして、もし人が（教育を受けていないために）本質を理解していなければ、それを適用することはできないでしょう彼らは、自分の開発レベルでより理解しやすいものを読み、それを使って勝つか負けるかを決めるだけで、価格がどこに行くべきか正確に知っている小さな輪のトレーダーにとって必要な方向に自分の資金で価格を動かすだけの、大量のトレーダーを生み出してしまうのです。そして、おそらくこの状況はずっと続くでしょう。この状態は、現実の世界を反映したものであり、それが現実であり、他にはないでしょうから。つまり、よく言われるように、みんな同じ学校や大学で勉強して、最初は同じ条件でも、結局、すべてが発展していく中で、自分のサイトに完全なアルゴリズムを載せて、世界中のトレーダーにリンクを送っても、これは変えられないと思うんです:o)))))))それに対する興味は、この掲示板の枝に示されたものと全く同じに示されるでしょう。この枝は、原則的に、掲示板としては非常に珍しい、二人の間のチャットルームと化して久しい;o)。
Vladislavさん、あなたのEAは2つの条件でマーケットに入るのだと思います。1つ目は、日中取引でH1期間などに設定 した場合、相場が反転するマレーレベルの1つ後ろに行った場合です。2つ目は、この反転マレーレベルに対して、価格が反対方向の最短（浅い）チャネルの許容（99.9％）境界線を突破したときです。これは、注文開始価格の非最適化現象の一部を説明することができるらしい。どうやら、それなりの理由があるようですね、私には。このように、2つの条件により、Expert Advisorは、EAが必要とする場所に行くことができる列車ではなく、必要とする列車に乗ることができます。）TAの古典的なトリック。
頑張って、流行に乗ってください。
ウラジスラフ 当時のソランドルの分析は正しいのですが、定性的なものでした。
このスレッドであなたは、あなたの方法論の主な利点は、故障/反射の確率を定量化することが可能であることを書いている。その根拠をお聞かせください。
http://ampir.net/ は、このストラテジーを実装したExpert Advisorですね。もしそうなら、もうひとつ疑問があります。Expert Advisor で使用されるロットサイズは、取引ごとにかなり変化します。ブレイクアウトとリバウンドの確率の比率に依存するのか、それとも別のものに依存するのか？それとも、さまざまな理由から？
このスレッドであなたは、あなたの方法論の主な利点は、ブレークダウン/反射確率を定量化する可能性があることを書いた。その根拠をお聞かせください。
信託の間隔
私の理解が正しければ、http://ampir.net/ はこのストラテジーを実装したExpert Advisorです。もしそうなら、もうひとつ疑問があります。Expert Advisor で使用されるロットサイズは、取引ごとにかなり変化します。ブレイクアウトとリバウンドの確率比などに依存するのでしょうか？それとも、さまざまな理由から？
与えられた相場参加範囲から、それぞれの方向に動く確率＋。利益は再投資されます。ポジションは、利益が増加するか、またはオープンオーダーの方向に動く確率が増加するかのどちらかで増加します。ストップは、オープンポジションに利益がなくなるまで、両方向に動くことができます（ただし、計算された反転ゾーンの最も遠い境界よりも遠くに動くことはできません）。ここから先は、固定的な利益の増加のみが可能である。昨日はあることに遭遇しました。ある用事をしている間にオフィスの電気が消えてしまい、ポジションがお留守になってしまったのです（笑)。 利益を生む可能性のあるポジションは損失によって閉じられ、移動はしていない。残念、リアルでも。人為的なリスクからいかに身を守るか、もっと考えなければならないのかもしれませんね :) 。
頑張って、流行に乗ってください。