エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 33

新しいコメント
 
アイゼンをエラーでカウントし、広がりをHigh-Lowとした場合、これは意味がないと私は思います。さらに、例えばPetersが示した計算方式とも矛盾している。しかし、わからないことがあるのは、もちろん私の問題です。<br/ translate="no">
一般的な質問なのですが。


二次関数は、最適な形で選択する必要がある係数がありますから、回帰はその構築のための線形というか、推定値を与えてくれるのです。そして、それに応じて、この係数がTaylor展開（2次形式の構築）においてどのような限界（振幅の広がり）まで使用できるかを推定することができるようになるのです。さらに、他の係数については、自分で考えてみてください。そして、位置エネルギーの最小値を求めるには、価格の軌道を知る必要はなく、より重要なのは位置勾配を知ることである ;) 。つまり、そのゼロポテンシャルの動的状態です。ゼロポテンシャルには、何かをカウントしなければなりません。そして、これらすべてが推定に十分である。直接の微分は必要ない。 比喩的に言えば、幾何学的なイメージを応用した「指の上」： ただ、表面（いくつかの険しい地形のアナログ）にボールが転がることを想像してください（これは価格です）。ボールの軌道の引力箇所を決定するために、ボールの複雑な細工を知る必要はない。この「険しい地形」の特性を知っている方がよっぽど役に立つ。本当にこれでコメントは終わりですね。 上記は、正確に繰り返さないまでも、同様の戦略を構築するのに十分であり、コメントsolandrはかなりそれを確認している :) 。頑張って、良い流れを作ってください。HZZは前回の記事を読みました。何度も言いますが、あくまでアドバイスとして、価格の軌跡のスプレッドを探そう／特定しようとはしないでください。軌道に影響を与える要因が多い場合の近似誤差、これらの要因の影響がほぼ同じであれば、自由度（近似順序、サンプルサイズ）の増加とともに収束すれば、正規分布に収束する、これは実証済みの事実です、使ってみてください ;)。そしてこれは、それら（誤差）に対する







信頼区間を、軌道そのものよりも合理的に推定できることを意味する。(これ以上シンプルに表現することはできませんが......）。そうでなければ、木を見て森を見ずになってしまう恐れがあります。
 
この本の91ページから95ページにかけて、ブラウン運動のモデリング曲線がいくつか示されているのですが、この写真にハーストの異論があるのだと思います。写真にはキャプションがあり、どのようなことが起こるべきかをインデックスしています。つまり、この本の中で例として挙げられているハースト指数を、私たちの課題である市場トレンドの予測に当てはめようとする人が多いのですが、おそらく両者は別物なのですそのページで示された課題の目的は、強いて言えば、最終的に得られる観測曲線のランダム性の程度を見極めることだった。カーブの方向や種類は全く重要視していなかった。それにもかかわらず、0.90という 大きなハースト係数を 持つ累積観測値の総曲線は、係数=0.52のサンプルの曲線よりVERYはるかに大きいことがわかる。その上で、この曲線はランダムなプロセスではなく、何らかの決定論的な外的（内的）力によってそうなった、つまりハースト係数0.50であれば、このような広がりを持つ曲線は得られなかったという仮定がONLYでなされる。私たちの課題は、まさにOTHER!私たちは、チャネルを近似した関数が、価格をチャネルの方向に動かす正確な外力であるかどうかを理解する必要があります。そして、ハースト比が0.5よりかなり大きい場合、「そうだ、このチャネル近似関数（力）が今の価格を動かしているのだ」と推論することができるのです。そして、それに応じて、近い将来も継続することができます。もし、この指標が0.5より大幅に低い場合、このチャネルで近似した関数が完全にランダムであり、現時点ではちょうど良い、言い換えれば、それは単にチャネルを動かす関数ではなく、価格は近い将来この関数で近似したチャネルを抜ける可能性が高いことを確実に知ることができるのです。そして、今後、価格がどちらに向かっていくのかを考え始めるかもしれません。明らかに、価格が反対方向に行く可能性の方が高いです。なぜなら、FXは一時的で安定した構造だからです。そして、もし市場が逆行しなければ、単に市場が存在しなくなり、世界には単にCHAOSが存在することになります。
 
DearSolandr!

私たちは、チャネルを近似した関数が、価格をチャネルの方向に動かす正確な外力であるかどうかを理解する必要があります。


つまり、選択された形式の関数によるサブサンプルの近似値から、1本の棒の「テール」のシーケンスを言いたかったのでしょうか？それでも、若干の近似性はありますね。;-)そして、この「テール」の連続が、本来の機能ではなく、駆動力にどれだけ似ているかという問いに対する答えを得ることができるのです。
ちゃんと理解できたかな？
 
Vladislav,
お薦めの商品とアドバイスをありがとうございました。
残念ながら、私たちは、なぜか理解し合うことができないのです。
この記事に書かれていることは、確かに何度も言っていることの繰り返しです。しかし、それを繰り返す必要はなかった。私は、このスレッドの5ページ目で、あなたのアプローチの強さと一貫性を最初から（気づいた時から:-）評価し、あなたに賞賛の意を表しました。

しかし、私はあなたのやり方を繰り返そうとはしていませんし、分布を探そうともしていませんし、何かを差別化しているわけでもありません。
自分が何をやっているのか理解できていないと、まったく歯が立たない。このスレッドでの議論により、今まで考えもしなかった点（例えば-確率の推定）に気づかされました。そして、これは私自身のシステムにとってかなり有用なものです。だからこそ、技術的な内容を理解し、議論に参加しようと思っているのです。

痙攣を利用して信頼区間を 構築するのですね。そして、そのスコ単位での幅は、分布によって一義的に決定される。だから、私はそれを探すつもりはないし、他の誰かの経験で（私の欲望のために）ここで満足しているので、正確にあなたがそれを行う方法を尋ねました。

ハースト指数の算出については、コメントする気がないのが理解できない。簡単な技術的なポイントです。戦略の繊細さや手法の秘密とは関係ありません。意味のある結果を得るためには、意味のある計算アルゴリズムが必要である。学校でリンゴと梨の折り方を教わりました :-)

近似誤差について書かれていること、理解できましたし、使っています。ありがとうございます。
 
つまり、選択された形式の関数によるサブサンプルの近似値から、1本の棒の「テール」のシーケンスを言いたかったのでしょうか？それでも、若干の近似性はありますね。;-)そして、この「テール」の連続が、本来の機能ではなく、駆動力にどれだけ似ているかという問いに対する答えを得ることができるのです。<br/ translate="no">これは正しいですか？

原理的には正しいのですが、チャネルの信頼区間を設定するときだけ、もしその近似関数が本当に今価格を動かしている関数であり、ランダムに選ばれた関数でなければ、その作用や方向は明らかに1小節以上に及ぶでしょう。チャンネルを計算するとき、チャンネル自体がある限界の中で「迷走」することは十分理解できる。私たちは、一つ一つの取引が前の取引と相互依存していることを理解しようとしているのですね。(同書参照) そして、取引が相互に依存していることを理解するためには、前のデータがわかっていたときに、まさにその瞬間に影響を与えた要因（その瞬間にメインサンプルのどのチャネルまたはプレチャネルが存在していたか）を考慮し、それに基づいて群集が次のバーに対していわば平均的に判断していたものを考慮することができます。 次のバーがチャネルを破ることができるという事実を心配している場合、実際には、いくつかの極端なイベントではなく、価格が行くべき場所に行くために群衆が待っていたいくつかの標準的なニュースがあった場合、次のいくつかのバーは、この関数によって近似同じチャネルにとどまるでしょう。もし、そのニュースが間違ったものであった場合、市場の反応はかなり鈍くなるのが普通である。その場合、「
利上げに対する 市場の反応は弱かった」というような報道がなされる。誰も予想しなかったニュースが起こった場合、群衆は間違った場所（正しいチャンネルではない）に殺到することがありますが、しばらくすると、群衆は次に何をすればいいのかわからなくなります。そして、しばらくして新しいチャンネルが形成され始めると、群衆はより意識的に行動し始めるのです。また、予期せぬニュースによって、価格がチャンネルに戻ろうとすることもよくあります。
 
(確率の推定など）今まで考えもしなかったことです。そして、これは私自身のシステムにとってかなり有用なものです。だからこそ、技術的な内容を少しでも理解し、議論に参加しようと思っているのです。<br/ translate="no">。

そこで、私がどのように行っているか、信頼区間で書いて みました。もう少し詳しく説明しますと、もし回帰線が正しく動きを記述しているのであれば、理想的にはすべての価格が回帰線上に位置するはずです。信頼区間の幅とは？ ある確率で軌道が内側に入るということ。チャネルが真で、境界のいずれかに釘付けになった場合、戻る確率を再計算するのは簡単です。 。


痙攣を利用して信頼区間を構築しているんですね？そして、そのスコ単位での幅は、分布によって一義的に決定される。だから、私はそれを探すつもりはないし、誰かの経験でここで（私の不足のために）満足しているので、正確にどのように行うかを尋ねました。


そうですね、単純に、それでも収束する「最悪の」分布と比較するんです。


ハースト指数の計算については、あなたが話したがらないのが理解できない。


すでに何度も言っているように、サンプルを特定した後、選んだチャネルについてハースト指数を計算し、チャネルが予測にどのように関与しているかについて結論を出します。幸運と幸せなトレンドを
 
プリベット

Xerstaの場合、4つのモードがあり、UPまたはDOWNまたはフラットになります。フィボナッチ黄金比の断片。


extern int       HighLowPeriod=350;
extern int       PriceShift=0;
extern double    TrendFactor=0.38197;

int start()
  {      
     int MaxPriceBar=0;
     int MinPriceBar=0;
     double MaxPrice=0;
     double MinPrice=0;
     int WaveAngle=0;
     MaxPriceBar = Highest (NULL,0,MODE_HIGH,HighLowPeriod,1);
     MinPriceBar = Lowest (NULL,0,MODE_LOW,HighLowPeriod,1);
     MaxPrice = High[MaxPriceBar];
     MinPrice = Low[MinPriceBar];
   
    //additional conditions for WaveAngle goes here

   if (MinPriceBar < MaxPriceBar)
    // Counting UP
   {
   if (WaveAngle == 0) 
   {
   if ((Time[PriceShift] - Time[MinPriceBar]) < (Time[PriceShift] - Time[MaxPriceBar]) * TrendFactor) WaveAngle = 2; // Possible DOWN trend  
   if ((Time[PriceShift] - Time[MinPriceBar]) >= (Time[PriceShift] - Time[MaxPriceBar]) * TrendFactor) WaveAngle = 3; // Possible trend end
   }
   }
   else
   {
   if (WaveAngle == 0) 
   {
   if ((Time[PriceShift] - Time[MaxPriceBar]) < (Time[PriceShift] - Time[MinPriceBar]) * TrendFactor) WaveAngle = 1; // Possible UP trend    
   if ((Time[PriceShift] - Time[MaxPriceBar]) >= (Time[PriceShift] - Time[MinPriceBar]) * TrendFactor) WaveAngle = 4; // Possible trend end
   //if (Symbol() == "EURUSD") Print("WaveAngle:",WaveAngle, " MaxPriceBar:",MaxPriceBar," MinPriceBar:",MinPriceBar," (MinPriceBar - PriceShift) * TrendFactor:", MathRound((MinPriceBar - PriceShift) * TrendFactor));
   }
   }

 Comment("WaveAngle:",WaveAngle);
}



Eto davolno prastoj metod, no.Xersta 0.5+、WaveAngle 1 または 2 のコードで動作します。）85%+ 4%以上 4%未満 (UP/DOWN) --------------------------------------------------------------------------------.

 
Ups, dvoinoj post :).
 
最小二乗法を用いて放物線の係数を求める連立方程式を導きました。誰が支配者を覚えているのか？それとも、自分で決定要因に踏み込まなければならないのか...。

 

Что же касается расчета показателя Херста, то мне совершенно непонятно Ваше нежелание высказаться по этому вопросу.


サンプルを特定した後、選択したチャネルについてハースト指数を計算し、チャネルが予測にどのように参加しているかについての結論を出すことは、すでに何度も述べたとおりです。 。

Vladislav, 冗談でしょう、すでに言ったことを何度も繰り返すのですか？ しかし、もしあなたがそうではなく、私が間違っていたのなら、3回目に、実際に議論が行われている問題を繰り返してみます。


solandrは、Hurst指数を 計算する際、近似誤差の目盛りを使用し、スプレッドは高値-安値としてカウントします（誤差ではありません）。これでいいのでしょうか？あなたの時間を節約します。ただ、イエスかノーか？ 頑張ってください。
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