そして、そうでないと主張したわけではありません。"Can be a measure "と "is "も、結局は別物です。ポイントは、値動きがランダムな正規分布過程であるとする伝統的なアプローチでは、ボラティリティの指標としてskoを用いることです（あなたの引用では、それらが完全に特定されています）。しかし、ご存知のように、市場には正規分布が当てはまらないので、スコはボラティリティの指標にはなりえません。ハースト指数は、システムの分布の正規分布からのずれを「測定」するものであるため、どちらもできません。したがって、この2つをどう組み合わせるかは誰も考えていないが、ボラティリティを推定する際には、sko値とHurst値の両方を考慮する必要がある。 ウラジスラフがやって いるのは、そういうことだと思います。
これは正確には正しくありません!スレッド全体をよく読んでくださいつまり、RMSは、現在の価格と、このバーまでのサンプルで構築された線形回帰 チャネルの投影との差を使用して得られた誤差、すなわち、このバーを含まずに計算されています。最後の原稿は、ウラジスラフへの質問として発表されたもので、すでにウラジスラフは完全に答えている。私は、Vladislavが推奨する方法は、より正確な情報を与え、すべての書籍に記載されているHurstパラメータの計算方法に対して非常にimprovementationであると明確に書きました！私は、Hurstパラメータを計算する方法として、Vladislavが推奨する方法を選択しました。ここでもう一度、私の投稿を紹介します。つまり、念のためです。
。
そこで、私が理解する限り、御社の方法論によるHurstパラメータ算出のアルゴリズムは、以下のようになるはずです。
1.ハーストの数値を求めたいポイントのサンプルを取る。例えば、わかりやすくするために、0からNまでの点のサンプルを取ってみましょう。
2.0<M<=Nの場合、0からMまでのサンプルの一部を順次取り出してみましょう。つまり、理論的には0-1, 0-2, 0-3, 0-4,...0-(N-1), 0-Nの範囲を持つN個の試料があることになります。
3.各サンプルについて、線形回帰チャネルを構築する。私たちは、さまざまなチャンネルとその未来への予測を手に入れることができます。
4.バーMの終値と、サンプル0-(M-1)に対して構築された線形回帰チャネルのこのバー上の投影との間の差を計算します。つまり、現在のバーを含まないPASTについてプロットされた線形回帰の投影のデータを、差分を計算するときに取るのですか？そうだろ？
5.そして、このような差分の配列ができ、そこからRMS（S）
6 を決定する。サンプル
7 の最大値と最小値の差として R を求める。ハーストパラメータを算出する。
さて、ハーストパラメータの計算方法は正しく理解できましたか？
もし私があなたの考えを正しく理解するならば、この本の公式で与えられるハースト・パラメーターの計算方法に、非常に重要な追加をすることになると思われます。この計算の事情は重視されていない。
また、ハースト係数についても明らかにしたいと思います。すでに質問されていることから判断すると、このパラメーターの物理的な本質を完全に誤解しているようですできる限り説明するようにします。簡単に言うと、サンプル全体の最大範囲、つまりサンプル内の価格の範囲と近似関数（Vladislavの推奨に従って、予測値を取る）からの価格の標準偏差を比較しようとしているのです。つまり、サンプルに記載されている期間中に、この極端な値を訪れたので、ここからサンプルの高値と安値の差をとって、最大値幅を計算する必要があるのです。RMSエラーに関しては、価格のバリエーションは問わない。個人的には、各バーが平均値（O+H+L+C）/4で表されるサンプルですべての計算を行うのが最も合理的だと考えています。そして、この値を使って、すべてのチャンネル計算を行うのです。チャンネル内のパラメータをより中心に推定することができるので、合理的だと思います。そして、最も重要なパラメータについてです。従来は、試料の歯の大きさと試料の最大スパンの比率を示すものであった。このスレッドでは、私はハースト係数の異なるバリアントの写真を添付しました（彼らは一度にサンプル全体の線形回帰チャネルを使用して、Vladislavによってではなく、しかし、彼らは指で説明するために非常に適している計算されているにもかかわらず）。一般に、ハースト係数が0.5より有意に小さいとき、サンプルの歯並びが非常に目立つ、つまり、人々は逆方向に行こうというように痙攣し始め、次の歯の一つでより多くの人々が同じように考え始め、チャンネルが逆方向に回転するのである。係数が0.5より顕著に大きい場合、トレンドに逆らう狂いは実質的になく、トレンド方向に目立ったへこみもなく、かなりスムーズに相場が進んでいく。そして、ハーストが持っていたそれらのパラメータに係数を減らしたとしても、それは単なる慣習に過ぎないのです他の都合のいい数字に誘導したのかもしれない。例えば、ハーストの数字から0.5を引くと、逆トレンドの場合はマイナスの数字、トレンドが続いている場合はプラスの数字の範囲になるように、単純に勧めることができます。 PS：一般的には、このスレッドに書かれていることをもう一度読むことをお勧めします。結局のところ、ウラジスラフはすでにそこで主要な質問のほとんどに答えており、今はそれを繰り返しているだけなのです。すべての背後にある数学は、スパイダーのウェブサイトからブラシェフの本 "Statistics for Trader "にあります。すべて本に書かれているのに、なぜまた車輪を再発明し、SKRの計算のバリエーションを分析するのですか？
Expert Advisorを固定サンプルウィンドウでハースト係数を計算する履歴を実行するのは全く無意味です!ハースト係数は、最適化条件を最も極端に満たすサンプルに対してのみ意味を持つ。計算方法は前回の記事で紹介したとおりです。異なる次数の関数で近似されたチャネルは、それぞれ同じ関数を用いて計算する必要があります。ハースト指数は、
市場の入口や 出口について何らかの結論を導き出すことができるツールではないことを明確に理解する必要があります。これは、ハースト・パラメータが算出されたチャネルが短期的にどうなるのか、その継続を望むべきか、チャネルの反転を望むべきか、という問いに答えるのに役立つだけです。 Vladislavは一番最初に、ハーストのパラメーターがなくても効果は変わらない、と書いています。つまり、パラメータそのものは、言ってみれば、サンプルの数学的な特性に基づくもので、チャンネル内のサンプルのチャタリングと、チャンネルがまさにそのサンプルに対してとった経路との間の比率を示すものであり、それ以外の何ものでもないのですそれを整理してください。
実は付け加えることは何もありません :) 。何度も繰り返すのは面倒くさいから。
頑張って、良い流れを作ってください。
それは残念なことです。私が尋ねた質問は、具体的な一文で答えられたはずです。すでに語られていることを繰り返す必要はまったくなかったのです。
物理学者である私は、自分が使う数式の意味を理解することに慣れています。痙攣をエラーでカウントし、広がりをHigh-Lowとするならば、私からすれば意味がないのです。さらに、例えばピータースによって示された計算の方式とも矛盾する。
solandrさん、Hurst Indexの意味を理解するのは全く正しいです。市場には、ボラティリティという特別な言葉もあるくらいです。ニュアンスは1つだけです。ハースト比は、傾きと広がりの両方が誤差として計算される場合、ボラティリティの指標となり得る。そしてこの場合、線形回帰 チャネルがどの角度で通過するかは全く問題ではなく、もしかしたらゼロかもしれません（つまりトレンドがない）。
そして実は、線形回帰単位p=a*t+bは、座標系(t,p)を、t軸が回帰線と一致するように回転させた線形変換に過ぎないのです。だから、新座標系から傾きを計算するための近似誤差や、旧座標系から広がりを計算するための価格を取るのは、強引ではあるが個人的には理解しがたい動きだ。
ウラジスラフ さん、数学者の私に説明してください。バカな私には理解できない !それは、戦略を実行するための機微とは関係ない。一般的な質問です。
そして実は、線形回帰単位p=a*t+bは、座標系(t,p)を、t軸が回帰線と一致するように回転させた線形変換に過ぎないのです。つまり、新座標系から傾きを計算する物価と、旧座標系から広がりを計算する物価の近似誤差を取るというのは、強いて言えば、個人的には理解できない。
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ここで私はユーリに同意します。ただ、あくまで理論的な話であって、実際にはまだこの方向では何もしていないんです。その講義を読んで（確か天文学科で）、ハースト指数を ダムの例で正規化したスプレッド（RMSで正規化したもの）と正確に理解したのですが．
でも、なんとなく、なんとなく...。ええと...そうだなあるチャンネルが終わり、別のチャンネルが始まるのを確認するための特別な杖を、私はなぜか持っていないのです。
だから、今のところハースト係数を使う気が失せているのかもしれません。しかし、これらは私の結論と観察であり、もしかしたら私が間違っていて、何かを見逃しているかもしれません。
ウラジスラバシステムの有効性は、より包括的なアプローチと戦術、インプットとアウトプットにあるのだろう。
アレクサンダー
もしかしたら、ボラティリティとハースト指数は「ちょっと」違うのかもしれませんね ;o)このリンク先の「カオス」から引用させていただきますhttps://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/Xaos.zip
私は、この本の抜粋にあるような指摘を、おおむね忠実に守っています。この本以上に説明できる人はいないでしょう。
まあ、ウラジスラフが何か補足して説明してくれるかもしれませんね？
だから、今のところハースト係数を使う気が失せているのかもしれません。しかし、これらは私の結論と観察であり、もしかしたら私が間違っていて、何かを見逃しているかもしれません。
もちろん、あなたは間違っていますよ。戦略のベースとなるそれらのチャンネルが、一つずつ消えていくのではなく、あなたが持っている意味でも、私が持っていたい意味でも、全く消えていかないという事実（チャンネルの破壊を見るまで、長い時間待つしかありませんが、それはすでに歴史なので、何も与えません ;o))。しばしば、いくつかのチャンネルがあり、Vladislavによって提供された画像は、非常によくそれを示しています。率直に言って、私はVladislavがそれを表示しないだろうと思ったが、それは強くこのスレッドで述べたすべてを確認するためです ;o)!
もちろん、それはシステム全体であって、世界中のトレーダーが欲しがるような単一のチャンネル指標ではありません。そして、最初からシステムの本質を把握するのはかなり難しいという可能性もあります。実は、ある記事で、「システムアルゴリズムをインターネット上に公開し、世界中のトレーダーにそのリンクを送ったとしても、それをプログラミングして使う人はほんの数人しかいない」と書きました。アルゴリズムそのものはすでにこのスレッドで十分に説明されているので、私は、Vladislavが、インターネットフォーラムで情報を公開することは他のフォーラムの訪問者が自由に共有し使用することを意味することを知りながら、彼が必要と考えた情報を正確に共有したという事実に基づいて、それについて簡単に要約することができます。
1.RMS収束と99%区間外でのサンプル落ちがないことの基準を満たすチャンネルを発見する。一連のバー・ツー・バー・チャンネルの中から、実効値が最も低いチャンネルを選択します。この場合、チャネルは線形回帰と2次関数（相対的に、y=a*x^2+b*x+cの形の関数で、実装中に線形回帰式と放物線の2つの関数に分割され、誤差の推定が可能になる）の両方に基づいて構築されています
2. 選択したチャネルについて、これらのチャネルを近似するための基礎として使用した関数を使用してハースト係数を計算します。
3.チャンネルの信頼区間を プロットしています。
4.チャネルをプロットすることで、価格がある任意のポイントでトレンドの継続/反転の確率を計算することができます。今のところ、私自身は、すべてのチャンネルの確率を重みで平均化する、つまり、チャンネルが長いほど影響が強くなるという方法以外に、良い方法はない。一般的には、各チャンネルのバーの数に等しい重みを持つ各チャンネルの確率の合計を、全チャンネルのバーの数の合計で割ることで、平均化された総確率を求めますが、私は、各チャンネルのバーの数に等しい重みを持つ各チャンネルの確率の合計を、全チャンネルのバーの数の合計で割ることにしました。
5.この平均確率の値によって、現在のポイントでポジションを建てるリスクを見積もることができ、Vladislavはこの値を使ってポジションを建てるためのロット数を計算しているのでしょう。つまり、価格が60％の境界を抜けたところであれば、ロットは1円になることは明らかですが、価格が95％の境界の近くのどこかに到達した場合、保証金の20％を賭けに出してはどうでしょうか。結局のところ、この取引で預金の20％を取り上げても、残りのお金は、この規模の別の2-3の取引を行うことができ、故意に以前の失敗した操作の損失をカバーする利益をもたらすでしょう。同時に、この規模の取引で2-3回失敗する確率は極めて低いので、資金管理法に矛盾しているにもかかわらず、取引を行うことができる！:o)
6.さらに、すべてが非常にシンプルです。マーレーレベルがあります。私たちは、価格が到達したレベルを見て、価格がさらに何をすることができるかを考えています。4ポイントで計算された確率に基づいて）価格の反転が可能であると信じるならば、価格が変化したことを確認するのを待ち、5ポイントで計算されたロットサイズによって対応する方向にポジションを建てるだけです。ストップロス 50-100ピップス、状況に応じて決定されるか、またはこの境界の近くに位置し、マレーの強いレベルを考えると、間隔の99.9％の境界で（すなわち、おそらくマレーの強いレベルで停止を置く方がよい）。Takeprofitは、信頼区間の反対側（平均値）のレベルに設定すべきだろうが、その側のMurrayのレベルを見て、どれが価格を止めるかを考えるだけだ。価格反転の確認は、1.の最適化基準を満たす最安値のチャネルを基準に行います。また、この場合、古典的なTAを使用します。例えば、私は2つのMAの些細なクロスオーバーを確認に使うつもりです。おそらく、オシレーターも見ることができると思います。個人的にはOsMAというインディケータがとても気に入っています。
7.そして、値動きを監視する。TPに到達したとき、あるいは上記の信頼区間の残り半分から反転する条件が整ったとき、あるいはチャネルのハースト係数がトレンド破壊を示す（逆トレンドに変わる）ときなど、私がまだ考慮していない、しかし取引するときに考慮すべきことすべてを考慮します。ストップは、価格が50％の境界線に到達したとき、つまり状況が完全に確定していないときに、おそらくブレイクイーブンまたは小さな利益まで移動させる必要があります。
総じて、ウラジスラバシステムについてまとめてみました。そして、これだけでもFXで利益を上げ始めるには十分だと思われます。だから、この方向性に沿って、私はトレードをしようとしているのです。今のところ、トレードの成功率が明らかに上がっていることを実感しています。慣れてきて、統計的に妥当と思われる案件が蓄積され次第、このフォーラムに掲載するかもしれません。私はリアル口座で取引していますが、今のところペニーロットで取引しています。デモで何百万ドルも取引するよりも、リアル口座で1コペックを取引する方が良いということは、ずっと以前から理解していましたから。その方が都合がいいということのようです。そして、このビジネスで必要な不屈の精神が鍛えられると思うのです。つまり、ニュースで突然キレて真っ逆さまに走り出し、どこでなぜかわからない群衆のような刹那的な欲望に負けるのではなく、自分が必要なところ、その時みんなが行くところに行くという欲望を養う必要があるのです。
solandr さん、おはようございます。
私たちは概して似たような意見を持っていますが、この引用文には同意できません。"本自体より優れている "というのは、いろいろと説明できる。例えば私、あるいはあなた。本と本と本があります。特に今は、印刷代を払える人なら誰でも好きなものを出版できる時代です。だから、祈祷書を絶版にするのはやめよう。:-)
そして、この箇所で指摘されていることは、真実の面と偽りの面の両方がある。あなたはどちらを支持しますか？
全くその通りです。
そして、そうでないと主張したわけではありません。"Can be a measure "と "is "も、結局は別物です。ポイントは、値動きがランダムな正規分布過程であるとする伝統的なアプローチでは、ボラティリティの指標としてskoを用いることです（あなたの引用では、それらが完全に特定されています）。しかし、ご存知のように、市場には正規分布が当てはまらないので、スコはボラティリティの指標にはなりえません。ハースト指数は、システムの分布の正規分布からのずれを「測定」するものであるため、どちらもできません。したがって、この2つをどう組み合わせるかは誰も考えていないが、ボラティリティを推定する際には、sko値とHurst値の両方を考慮する必要がある。
ウラジスラフがやって いるのは、そういうことだと思います。