Vladislavさん、他のFXフォーラムでは当たり前のように行われているリアルタイムの取引報告を、このフォーラムでも行えるようにしていただけませんか？例えば1日に2、3回、保有するポジションや注文について話すだけ？そして、難しければ、アナリストが予測するように、最小限のコメントで済ませる。例えば、「今日はソレとソレのマレーのレベルが重要だ」、「ここにストップで注文を入れなければならない」、など。可能であれば、「Hurst index is equal to so and so value, calculated for ascending/descending channel so-so」のように、解析を行ったデータを追加してください。毎週末に、その週（月）に獲得した利益額（pips）を報告する。私個人としては、取引そのものが面白いのではなく（私は長い間手仕事で取引していませんし、今後もそうすることはないでしょう。そして、それが自分にとって自動化するためのさらなる動機付けとなるのです
ウラジスラフ、もう1つ質問です。私は数学者ではないので、もしかしたら間違った質問をしているかもしれませんが、それは理論家コースのFAQセクションに記載されているかもしれません。ハースト指数を 計算するためにいくつかのサンプルを作り、その中から指数の値が0.5という値から最も大きくずれているサンプルを選び、それをもとに回帰チャネルを構築すると言うことですね。そこで質問です。
ハーストの数値を算出するための数値のサンプルは、具体的にどのように用意されているのでしょうか。以下のような選択肢があるかと思います。例えば、期間H1で3～5～7日間、一定の固定数で区切られた各バーを一列に並べて、ハースト指数計算用の配列に入力します。そして、サンプル全体を1小節ずつずらし、再び指数を計算する、ということを、一定数の小節を取り尽くすまで繰り返します。ちなみに、Close、Open、High、Lowのどの価格で作業するのでしょうか？あるいは、「ジグザグ」のような方法を追加して、数日間の重要な高値と安値を特定し、これらの重要な高値と安値を使用して、これらの高値と安値の間の価格関数値の何らかの近似値を用いて回帰チャネルを構築するのでしょうか。そして、例えば直線で近似したこの関数を用いてハースト比を算出するのです。それとも、もっと単純に、最大値と最小値で配列を埋めて、それらの点が互いに等距離に位置していると仮定してハースト値を計算するような、近似なしのやり方なのでしょうか？そんなことが可能なのでしょうか？
いいえ、もう一度言いますが、ハーストのインデックス サンプルは、チャンネルサンプルを構成するバーです。そして、インデックスはチャネルに対して正確に計算されます。この段階では、プロジェクションを構築するためにチャネルの適合性を推定しています（あるいは、履歴をきれいに描ければ十分か）。つまり、サンプルを見つけ、チャンネルを構築し、それを評価し、改良し、プロジェクションを構築し、それを評価し、満足のいくものでなければサンプルを修正する--というプロセスを1バーごとに繰り返していくということです。プロセスは収束するか、限界に遭遇するか、この場合はピプシングです;)。最初のバリアントは40分くらいかかりましたね :)- 今は1台あたり30〜40秒以内で管理しています。私は遅いパソコン（secleron 600）を使っていますが、ボトルネックを探すときにはとても有効です :).P4では、アルゴリズムがスムーズでないことにさえ気づかないでしょう :) 。例下向きに表示するチャンネルを作って、それからどうする？また、同じ場所で上向きに表示するチャンネルを見つけることができます ;)そして、予測への適合性に関する一連の質問（ノイズの有無、安定構造の有無、その他にもかなりありますが、これらが主なものです-適合性と使い方はそれによって決まります）。 グラフの左側にきれいな陰影をつける」ことに意味があるとは思えません。どんなサンプルでも、回帰チャネルを構築して、その眺めを楽しめばいいのです。MT4の標準ツールを使って、3つの「オフチャネル」回帰チャネルをいくつか構築してみてください。非常に美しくなり、「真実」（これらのチャネルをそう呼ぶことにしましょう）はどこかに隠れていて、やるべきことはそれを見つけることだけです ;)そして予測は、現時点での最善の近似に頼らざるを得ない。したがって、関連する多くのサブタスクと品質基準があります。もちろん、これらはすべてIMHOの意見ですが、私がチャンネル検索の問題文を策定したときに出発したことの一部です。頑張って、流行に乗ってください。
総じて、すべてがクリアーですゲームは絶対にロウソクの価値がある」ので、もう一度すべての資料を一から勉強し直さなければなりません;o)。まあ、研究所では習わなかったけど（後々役に立つかもしれないと漠然と思っていたので）、これから習うことにします。ご推薦いただいた書籍は、すでにダウンロードさせていただきました。読ませていただいています。あと、無敵のウェンツェル本もダウンロードしました！昔を振り返って;o)!
あまり急ぐことはないと思いますが、戦略のエッセンスが存分に示されていたので、ご説明いただいたことをすべて自分自身で実践していきたいと思います。
メドチカが敷設されました。
頑張って、良い流れを作ってください。
一次元配列の場合、ウェーブレットは、フーリエ法では定義しにくいグラフ上の特異点（カスプ）の解析や判定に適しており、その変形がDCTである。私の目的は、DCTスペクトルを変換して、カツ（ミニトレンド）を残し、ハエ（ノイズ）を追い出すことで、実関数を遅れなく平滑化することでした。ウェーブレットを使っても、あまり利益が出ない。無駄なことかもしれない。
一次元配列の場合のウェーブレットは、フーリエ法では定義しにくいグラフ上の特殊点（カスプ）の解析や判定に適しており、その変形がDCTである。私の目的は、DCTスペクトルを変換して、カツ（ミニトレンド）を残し、ハエ（ノイズ）を追い出すことで、実関数を遅れなく平滑化することでした。ウェーブレットを使っても、あまり利益は出ていません。もしかしたら、それは無駄なことかもしれません。
ただ、深く理解していなかっただけなのですが...。次のバーが表示された後、新たに計算されたDCT点が変化する可能性はありますか？つまり、以前に計算された値が再計算されるのですか？
もしそうなら、ウェーブレットはより良いものです ...imho、他のすべての条件が同じである。
はい、そうです。DCTは積分技術であり，配列全体に対して一度に変換が行われる．
ポイントは、ウェーブレット変換も遺伝的には積分変換に戻るということです。数学的な詳細は省きますが、既知の実装では配列全体も再計算されるとだけ言っておきます。おそらく、配列の一部だけを再計算するような修正を加えて、金融関係の配列だけを分析するために使用するのでしょう。残念ながら、私は気づいていません。私は、おなじみの古典的な方法論を用いました。