Sergeyさん、こんにちは！ このテストは残念ながら指標とはなりません。ストップがない場合、この利益トレードと損失トレードの比率は、その日のうちに決まってしまうのです。しかし、ストップをかけないのは、この掲示板でも常に批判されている初心者のミスで、結果が全く偏ってしまう。同じテストを "all ticks "モードでストップをかけて実行してみてください。SLの
Другими словами, пока нет анализа «разумности» открытия позиции, если время ожидания слишком велико. Думаю, как с этим бороться, тут не так все тривиально.
モデルについて簡単に説明すると、将来の動きを確実に計算するためには、1つのチャンネルとハースト指数、そして動きレベルの「フラクタル」計算だけが必要であることに気づいたのです。コードは約100行で、とてもシンプルです。
分単位でアルパリでテストしました（アルパリで）。 時間単位では履歴に不具合があります（上で愚痴りました）。一般に、このアルゴリズムはどのような時間枠でも機能するはずです。
唯一負けた取引-それすらも十分な歴史ではなかった。ロットは安定した0.1です。取引は少ないが、エラーはない。案件数は増えるかもしれませんが、この場合、リスクも増えます。この結果は、一種の「予測信頼度の最大化」である。モデリングのクオリティがナゼなのかよくわからないのですが、もしかして瑣末なことだから？
そして、その報告書そのものがこちらです。
http://grasn.narod.ru/TEST/StrategyTester.htm
をロッシュへ
ありがとうございました！どんどん掘っていきます。ところで、プロキシのせいか、MetaQuotesサーバーからの履歴のダウンロードがうまくいきません - ハングアップしてしまうだけです。
。
感動的な結果です。 1)
始値（あなたが持っているもの） ; 2) 参照点 ; 3) すべてのティック ただ一つの質問、2004年8月30日から2005年6月24日までの15番目のトレードについてです。 16桁を超える数字 :(
ありがとうございます、もっと情報を探します。ところで、プロキシのせいか、MetaQuotesサーバーからの履歴のダウンロードがうまくいきません - ハングアップするだけです。
はい、プロキシの場合は、プロキシサーバーのアドレスを入力する必要があります。
DemoCharge2005 v1.1.1.9 コンパイル用 GIF ファイル、またはSnagIt v8.2.3 を使用することができます。
そして、主催者は、例えば、http://rapidshare.com。
ホスターの情報ありがとうございました。そこに動画ファイルを置く（今のところ1つ）。欲しい人はここで手に入れることができます：http://rapidshare.com/files/42092574/CWT_movie1.Zip.html
あとはわからなかったけど、一応感謝。中間画像ファイルは一切使用しない。計算結果（適切なスケーリング後）は、フレームごとにコーデックを介してビデオファイルに直接書き込まれます。 問題なし。すべて自動です。コーデックはシンプルで広く普及しているもの（Microsoft Video 1 - MSVC）なので、どこでも再生できるはずです。
シミュレーションの質は、テスターで選択したモデルに依存します。
1) 始値による（あなたが持っている） ;
2) 参照点 ;
3) すべてのティック
なるほど、では「すべてのティック」オプションで実行してみます。くっそー、全部忘れてた...
一つ質問ですが、15回目のトレードは2004.08.30から2005.06.24まででした。 16のフィギュアを凌駕する :(
さて、1つだけ微妙に気になることがあります。非常に長いチャンネル長を使用 - 3ヶ月、このケースでは、一定の値、将来的には私は最適なチャンネル長を選択するためのmatCADからコードを転送する予定です。でも、やっぱり。チャンネル長は「統計的に」大きくなければならず、そうでなければ、サンプル長やサンプル内のものに大きく依存するハースト指数が偏った値を出すことになる。次に、統計学に基づく計算式を用いて、チャネル寿命の予測値を算出します（計算式の「導出」については、良い本を見つけました）。この計算では、あるチャンネルの存在時間をその長さの0.1～7.0とすることができます（大雑把に言うと、例えばそのチャンネルの長さの7倍は生きられるということです）。 チャネルが基準を満たした場合）チャネルが「生きている」間に価格が「必ず」計算されたレベルを通過すると仮定され（ある意味、私はビール6杯の後に自分自身に科学的にそれを証明しました）、待ち時間は、あなたが見るように、長くなることができます。つまり、待機時間が長すぎる場合、
ポジションを開く ことの「合理性」についてはまだ分析されていないのです。その対応策を考えると、ここではそれほど些細なことではないのです。もう一つの方法は、算出された価格水準を「指示的に」引き下げることです。:o( そして何より！ハーストだけが動くんです、ほとんど。 :o) から
ロッシュ
まで。
はい、プロキシの場合は、プロキシサーバーのアドレスを入力する必要があります。 。
まあ、導入されたからには、そうでなければ全く機能しないわけですが。しかし、引用はされるのですが、履歴が読み込まれません :o(
まだはっきりしない。14人目の取引は20分、15人目は10ヶ月間拷問を受けた。なぜ15番目の取引では、チャネルが買いではなく、売りを示したのですか？
逆に、これだけ待たされても数学が成功したのなら、賞賛されてしかるべきでしょう。しかし、500ポイントの損失でも1600だったというのは、手法に十分な信頼があるのでしょうか？そして、その間ずっと...
Sergeyさん、こんにちは！ このテストは残念ながら指標とはなりません。ストップがない場合、この利益トレードと損失トレードの比率は、その日のうちに決まってしまうのです。しかし、ストップをかけないのは、この掲示板でも常に批判されている初心者のミスで、結果が全く偏ってしまう。同じテストを "all ticks "モードでストップをかけて実行してみてください。SLの
パラメータを最適 化してみてください。SL<MOでストラテジーの利益がプラスになれば、この結果はすでに意味がある。
Другими словами, пока нет анализа «разумности» открытия позиции, если время ожидания слишком велико. Думаю, как с этим бороться, тут не так все тривиально.
まだはっきりしない。14人目の取引は20分、15人目は10カ月間拷問を受けた。15日の取引で、チャンネルに「売り」が表示され、「買い」が表示されないのはなぜですか？一方、そうしたオーバーホストを経ても数学が道を切り開くのであれば、それはそれで賞賛に値する。しかし、1600だった500pipsを失ったときでも、手法に対する信頼は十分ですか？そして、これだけの時間を...
だから、私は聖杯を発明したと書いていないし、100クーンのためにそれを与えることを示唆しているわけではありません。これは、最も純粋な形（発明された3つのうちの1つで、最もシンプルな形）のMTモデルにおける最初のテストである。MathCADでは3行（カーネルそのもの）、MTでは100行で済みます。しかも、MTの受注管理などのサービス機能を本来あるべき形で完全に実装し始めたわけでもなく、時期尚早なのは重々承知しています。もちろん、純粋な形のこのバージョンはまだ動作していません。でも、今のところそうです。それに、そんなに長い間隔で座っているつもりはないし、そんな激しいドローダウンは許さないつもりだ。なぜ？そして、次のモジュールはMathCADからじっくりと移し替えるつもりです。MathCADですべてのバーについて予測モデルを
テスト した結果を示したわけではないのですが、実に印象的な結果でした。何を見せたかったのか、と聞かれるかもしれません。ちょうど一度SaulanderがMTでテストすることを約束したので、私は約束を果たしています - ここに
最初の結果が ありますが、おそらく「哲学的」とみなされるに違いありません。:о)また、Hurst指数はそれほど悪い統計量ではなく、例えばウェーブレット変換の係数などとは異なり、実際に「予測」的な性質を持っていることを思い出してほしいですね :o) 。 PS1：そして、2つも3つも100個もチャンネルは必要なく、1つあれば十分で、すでに結果を出すことができます。まあ...何でもいいんですけどね。PS2「...15人目は10ヶ月間拷問を受けた。なぜ15回目の取引では、チャネルが買いではなく、売りを示したのでしょうか？カオスのせいかな。確かに、価格が本来あるべきところに戻るまで10カ月も辛抱強く待ったシステムは痛いですね。しかし、この問題は解決することができます。:о))).
そしてこの場合、実験の条件からして、この結果を統計的優位性の証拠とみなすことはできない。
セルゲイさん、こんにちは。
このテストは、残念ながら指標となるものではありません。ストップがない場合、利益と損失のトレードの比率は、このようなものです。しかし、ストッパーがないのは、この掲示板で常に批判されている初心者のミスであり、結果の客観性を完全に奪っている。
同じテストを "all ticks "モードでストップをかけて実行してみてください。SLのパラメータを最適化してみてください。SL<MOでストラテジーの利益がプラスになれば、この結果はすでに意味がある。
Yuriさん、こんにちは。
講評をありがとうございました。このテストが指標となりえないことも、ストップが有効であることも知っています。先ほども書きましたが......哲学的なテストであり、モデルのチェックであり、大雑把に言えばMTでのチェックが最も重要なのです。大半のトレードは、合理的な期待値とドローダウンの範囲内に収まっています。由利 ハーストのインデックスだけが "動く "んです。
全てのティックを使ったテスト（ストップなし）を添付しますが、結果は若干異なっています。ところで、シミュレーションの品質が20％なのはなぜでしょうか、テスト時にこの品質を上げる方法はないのでしょうか、それともminutkaの限界なのでしょうか。
http://grasn.narod.ru/TEST/StrategyTester1.htm
停止機能はまだ導入しません。次の実装で、いくつかのモジュールを追加したときに導入します（少なくとも今日はしません :o)。書いたように、テストのポイントは取引を開始することではなく、モデルをテストすることです。でも、あなたのアドバイスを聞いてみようかな。もしかしたら、その導入により、追加モジュールの実装が非現実的になるかもしれません。
追記：ユーラスドだけでなく、テストしてみました。結果は同様で、うまくいきました。