Каждую неделю я сохраняю котировки по 28 валютным парам, для анализа в Excele. Так вот, заметил интересный парадокс, на некоскольких валютных парах "поменялась история", правда всего на 1 пипс, но всё же. Рассматриваю таймфремы, начиная от часовок и до месячных, что интересно, история меняется не только на часовках и днёвках, но и на месячных графиках, например, меняются котировки которые были 4 месяца назад. Как такое может быть? И как при этом можно тестировать советники на истории? :)))))
Мое мнение по данному вопросу.
Я работаю одновременно с тремя-четырьмя брокерами, котировки отличаются на спокойном рынке на 2-4п а в моменты повышеной волотильности (во время выхода сильных новостейХ) могут отличаться на 5 - 50п (например в ОАНДЕ на NFP в последнее время только спред достигает 30п). На истории через некоторое время, экстремумы могут быть скорректированны - в этот момент, как понимаю, котировочный автомат может выдать неправильные котировки. Интересно понаблюдать в это время за котировками брокеров ECN: в самый момент выхода новостей, расстояние между бидом и аском может составлять до 50п, хотя обычно это 1-2п.
Кроме того, выбирая брокера (ДЦ), вы соглашаетесь на его котировки.
При тестировании необходимо закладываться на это, только и всего ИМХО.
私は、あなたが長い間Excleで見積もりを保存し、その後、同じベンダーの同じ見積もりを見て、すでに過去のものとして、変更を検出した、正しかったですか？
[/quote]
はい、まさにその通りです。週に一度、市場が「オフ」の週末に見積もりを保存しています。
あるVPとある時間枠の履歴がなぜか変わってしまう。おかしいな！
この件に関する私の意見
同時に3、4社のブローカーと取引していますが、相場は静かな市場では2～4ポイント、ボラティリティの高い瞬間（強いニュースの発表時）には5～50ポイント異なることがあります（例えば、最近NFPのOandeではスプレッドが30ポイントに達しているだけです）。ヒストリーでは、時間が経つとエクストリームが修正されることがあります。このとき、私の理解では、引用マシンは間違った引用をすることがあります。
この時期のECNブローカーの相場は興味深い。ニュースリリースの瞬間、ビッドとアスクの間の距離は最大50ピップスだが、通常は1～2ピップスである。
また、仲介業者（DC）を選択することで、その見積りに同意したことになります。
テストするときは、それをベースにする必要がある、それがIMHOのすべてです。
NP.
Мое мнение по данному вопросу.
Я работаю одновременно с тремя-четырьмя брокерами, котировки отличаются на спокойном рынке на 2-4п а в моменты повышеной волотильности (во время выхода сильных новостейХ) могут отличаться на 5 - 50п (например в ОАНДЕ на NFP в последнее время только спред достигает 30п). На истории через некоторое время, экстремумы могут быть скорректированны - в этот момент, как понимаю, котировочный автомат может выдать неправильные котировки.
Интересно понаблюдать в это время за котировками брокеров ECN: в самый момент выхода новостей, расстояние между бидом и аском может составлять до 50п, хотя обычно это 1-2п.
Кроме того, выбирая брокера (ДЦ), вы соглашаетесь на его котировки.
При тестировании необходимо закладываться на это, только и всего ИМХО.
НП.
alextron ブローカーによって見積もりが違うのは、周知の事実です。:))))))
しかし、問題は、歴史の中で名言が変わるということです。ばかげているようだが、事実なのだ......。
NP.
またもや誤解されましたね。:))))))))))))見積書を保存し、エクセルにアップロードするのです。一週間経って、同じことを 、突然、例えば
月足 チャートで、4ヶ月前に履歴にあった相場が突然値を変えていることが判明するのです。とても興味深いです :))))))))))))))))))))))))))))))))
どうしてだろう？また、ヒストリー上でExpert Advisorをテストすることは可能ですか？:)))))
週に一度、哀愁を帯びた音楽でテストしてもよいでしょう。)))
を、すでに歴史的な変化や発見があったとして、サプライヤーの？
秘密はないんです。:)
トルクグルーを想像したり、プラスチックを想像したり......。
まあ、ゆっくりなら伸ばせるけど、ちょっと速くなると破れ始めちゃうし......。
張りのある温室の壁にボールを投げたら跳ね返りますが、何も考えずに投げたら小さな穴で済まない......。
一部のVPと一部の時間軸で履歴がなぜか変わってしまう。おかしいな！
本当に不思議です。しかし、この程度の差は、波動解析の結果にほとんど影響を与えないように思います。獲得ポイントが1ポイント少なくなります。:о)
提督に
秘密はないんです。:)
トルクグルーを想像したり、プラスチックを想像したり......。
まあ、ゆっくりなら伸ばせるけど、ちょっと早いと破れ始めちゃうし...。
張りのある温室の壁にボールを投げれば跳ね返りますが、何も考えずに投げれば小さな穴で済まない...。
確かに、「モーメント」のりは優秀ですね。子供の頃のダメージを修復するときに、何度も重宝しました。 花瓶のことはよく覚えています。文字通り、花瓶以外の周りをすべて「接着」してしまったのです。というか、接着されているもの全般の塊の中にもあったのですが......。一般に、私は抽象主義者たちをまとめて凌駕してきた。なぜなら、彼らは私の作品に比べれば小さな存在だったからだ。
ただ、FXの良さがわからないんです。しかし、気にしないでください。私は、素晴らしい実務経験を積んでいますが、ポリマー液体のことは全く分かりません。しかし、私が権威を持って言えるのは、ここで一番大事なのは、トラブルに巻き込まれないことです。:o))冗談でした。
セルゲイさん、こんにちは。
このテストは、残念ながら指標となるものではありません。ストップがない場合、利益と損失のトレードの比率は、このようなものです。しかし、ストッパーがないのは、この掲示板で常に批判されている初心者のミスであり、結果の客観性を完全に奪っている。
同じテストを "all ticks "モードでストップをかけて実行してみてください。SLのパラメータを最適化してみてください。SL<MOでストラテジーの利益がプラスになれば、この結果はすでに意味がある。
ストップの存在は、システムの客観的な挙動を変化させるエラーである。
人為的な "指示 "制限を導入するのではなく、発見されたすべてのチャンネルで動作するようにする方が理にかなっていると思います。そして、オーバーブディングのあるチャネルで取引を開始した後、「ヘッジ」チャネル（複数可）を開き、最初に逃した時間と利益をやりくりするのである。
一方、数学がそのような過熱状態でも達成できるのであれば、それは賞賛されるべきことでしょう。
人為的な "指示 "制限を導入するのではなく、発見されたすべてのチャンネルで動作するようにする方が理にかなっていると思います。そして、オーバーブディングのあるチャネルで取引を開始した後、「ヘッジ」チャネル（複数可）を開き、最初に逃した時間と利益をやりくりすることになる。
一般的には賛成ですが、すべてはモデルの精度と心理学に依存します。心理的には長く待つことはないだろうし、その間も利益を得ることはできる。でも、「チャンネルをヘッジする」という発想は面白いですね、やってみないと。とはいえ、
ストップロス 付きの別バージョンを準備中です。実は始めてから3週間近く経っています。時間がない、ちくしょう、仕事だ。でも何も、もうすぐ完成しそうです。