Statistical forecasting for the construction of effective trading strategies in foreign exchange market Year of protection: 2003 This work is protected in Russia 残念ながら、リクエストされたトピックに関する作業計画は、現時点では、この作業が機関のアーカイブにあるため、提供できません。 しかし、この科学研究を受け取ることに真剣に興味があるなら、私たちに手紙を書いてください (info@disserr.ru), we will send a letter to the applicant.
少し哲学的な話をさせてください。私の好きな航空機のエンジンをはじめ、先ほどお話に出た人間の活動の分野でウェーブレット解析の適用が成功したのは、「ベンチマーク」を得ることができたからにほかなりません。例えば、同じエンジンの振動でも、ブレードに欠陥がなければ、医療でいうところの健康な人のEGCと同じですからね。どんなものとも比較でき、特定の人やエンジンがどんな問題を抱えているのか、絶対的に正確に判断できる。ベンチマーク」が取れないという問題は、そこから始まるのでしょうね。それは、価格チャートにも、情報過多のきれいな写真（失礼、「ムジリキ」）にも、はっきりと見出すことはできないのです。私のささやかな実験（もちろん、100％信頼できるものではありませんが）では、実は、異なる構造（傾向）を象徴するBPを別々に「目で見て」撮影しても、全く同じ特徴を持っており、客観的に区別することは不可能であることがわかりました。そして、かなり悲しかった... to
セリョーガ 矛盾はありません。パターンを予測することはユートピアだとはっきり書いているんです。つまり、今、次のバーから、例えば「ヘッド＆ショルダー」を形成することを、このようなパラメーターで予測するのではありません。
私は、変換係数でパターンを「認識」しようとする試みは、時間の無駄であることをほのめかしているだけです（私見です）。私の仕事は警告することです。
PS：セレガさん、「確率論的金融数学の基礎」については特に「感謝」します。:о)
9メートルのマノスクリプトを投下できる場所を提案する。
しかし、この方法でインシピエントパターンを予測することは可能なのでしょうか？メソッドの厄介なところは。この分野の専門家であるあなたが、検索の方向性の可能性を指摘しているのです。
そうですね...ニュートロン 様、あなたは確かにグローバルな質問をしたことを理解していますね。いい質問ですね。インシピエントパターンを予測することは、将来の値動きを予測することと同じである。それが可能かどうか、どの程度の確率で可能かは、原理的には方法ではなく、市場の特性によって決まる。統計的手法については、自分で完璧に示していますね。ウェーブレットは数ある手法の一つに過ぎず、他の手法と比べて悪いものでもなく、良いものでもないだろう。ただ、確かにこのテーマはよく分かっているので、私にとってはこの方法で行くのが都合がいいのです。でも、奇跡を期待しているわけではありません。
もし市場が効率的、つまり完全にランダムであれば、それはカジノです。では、その中で何をすればいいのか。どんな方法も役に立ちません。しかし、何か、特にあなたの結果やパストゥホフの論文などの情報は、すべてが悪いわけではないのです。それとも、私が楽天家なだけなのでしょうか......？
私がこれから試そうとしているアプローチを首尾一貫して伝えるので、それをどうするかはあなたが決めてください。
価格チャートをウェーブレット変換した結果を見ると、ほぼ規則正しい構造が現れ、発展し、消えていくのがわかります。ここまでは、あくまでも感覚であり、目に見えるものに対する印象です。それ以上はない。
構造によっては、上昇トレンドや下降トレンドと特に関連づけられるものもある。
さらに市場には決定論的な動きの時期と確率論的な動きの時期があることを、ご自身で示唆されていましたね。このアイデアもいいですね。統計的な指標（相関、ハーストなど）で、一方を切り離すことができる。決定論的なプロットで仲裁が可能であると仮定する。
次にやることウェーブレット法に基づいて、意味のある市場構造（トレンドなど）を認識するブロックを書こうと思っています。パターン認識とも言えるのですが、この概念には曖昧な解釈がないので、そう感じないのです。ある人にとってのパターンは、標準的なマーケットパターン（ツートップ、ヘッド＆ショルダーなど）であり、ある人にとってのパターンは、ローソク足などの組み合わせです。
そして、歴史を通じて、異なるスケールの構造物の平均期間、出現頻度、これらの値の分散などの特徴を見つけるために実行されます。しかも、値動きの決定論的な部分でやるんです。この段階で、私たちはすでに数字、つまり客観的な情報を手にしているのです。さらに、現在の相場イメージの認識と直近の履歴の統計データから、前の動きがいつまで続いているのか、変化が近いのか、最近変化したのか等、現在の相場の状態を判断できれば、統計的に優位に立ち、合理的な判断（今ポジションを開くか開かないか、どの方向で建てるか）ができるのである。それは何でしょう？まだわかりません。残念ながら、これしか答えようがないのです。1％なら悩む必要がないことは明らかですが、10％なら......それはまた別問題で、テクニックの問題です。
これが、ごく概略的な私の考えであり、近未来の計画です。この仕事は簡単なものではありません。すでに多くの落とし穴が見えていますが、何とかなるでしょう。また、時間もかなりかかるでしょう。どのくらいかはまだ言えません。具体的で信頼できるデータが得られれば、すぐにでも共有したいと思います。私はまだ働いていて、自分の道のりの始まりにいるのです。
PS.数回前の投稿で、素晴らしい本があるとおっしゃっていましたね。出版することを約束しましたね。読んでみたいです。可能なのでしょうか？
その通りでしょう。なんとなくあっさり、まったくの偶然で手に入れました。とてもシンプルで曖昧さがないところに惹かれました。一人でも多くの人に使ってもらえれば--嬉しいですが、そうでなければ--運命なのでしょう。ここでは、まったく気負いはありませんよ
気負いはありません。手順は実に簡単で面白いのですが、特性の解析が非常に難しいのが残念です。
P.S. ランダム系列と価格系列の統計的特性に関する素晴らしい資料をありがとうございました。とても楽しく読ませていただきました。とても気に入り、役に立ちました。
便利でわかりやすいものであれば、まったく問題ありません。
追記。数回前の投稿で、素晴らしい本があるとおっしゃっていましたね。利用できるようにすると約束しましたね。読んでみたいです。可能なのでしょうか？
直感に過ぎないが、私の考えでは、市場はこの話に対して非常にシンプルに反応するはずである。これは、パターンのような 決定論的な複雑構造を実装することは不可能だという意味で言っているのです。そうでなければ、長く記憶された市場の記憶が存在し、その実現にはプレーヤー間の安定した強い関係（集合現象）が必要であることを受け入れなければならない。 原稿については、置き場所を提案してください。
http://thenorthenwind.googlepages.com/--1.djvu
シリヤエフ-確率論的金融数学の基礎-第2巻.djvu
http://thenorthenwind.googlepages.com/--2.djvu
Shiryaev AH - 日本のローソク足の数学的定式化.rar
http://thenorthenwind.googlepages.com/-.rar
1週間は保存可能です。
ありがたいことです。
[後日]disserr.ruに応募しました、詳細については、返事を待ってください。
[帰還]
Statistical forecasting for the construction of effective trading strategies in foreign exchange market Year of protection: 2003 This work is protected in Russia 残念ながら、リクエストされたトピックに関する作業計画は、現時点では、この作業が機関のアーカイブにあるため、提供できません。 しかし、この科学研究を受け取ることに真剣に興味があるなら、私たちに手紙を書いてください (info@disserr.ru), we will send a letter to the applicant.
ご自身でも、相場には決定論的な動きの時期と確率論的な動きの時期があることを示唆されていますね。そのアイデアもいいですね。統計的な指標（相関、ハーストなど）で、一方を切り離すことができる。決定論的なプロットで仲裁が可能であると仮定する。
...
このような思いから、今でも多くの人がこのマーケットから離れられずにいるようです。ただ、ここにはたくさんの仕掛けがあります。ハースト指数は、古典的な計算方法（Shiryaevの方法を含む）によると、価格系列の値が0.55～0.9の範囲で変化するような性質があります。大丈夫そうですね。メモリはいつも比較的長いのですが、フライとカツの分離に役立つのでしょうか？:o)
... 次にやること。ウェーブレット法に基づき、意味のある市場構造（トレンド等）を認識するブロックを書くこと。パターン認識と呼んでもいいのですが、この概念には明確な意味がないので、気が進みません。ある人にとってのパターンは、標準的な市場の形（ツートップ、ヘッド＆ショルダーなど）であり、ある人にとってのパターンはローソク足などの組み合わせである。...
少し哲学的な話をさせてください。私の好きな航空機のエンジンをはじめ、先ほどお話に出た人間の活動の分野でウェーブレット解析の適用が成功したのは、「ベンチマーク」を得ることができたからにほかなりません。例えば、同じエンジンの振動でも、ブレードに欠陥がなければ、医療でいうところの健康な人のEGCと同じですからね。どんなものとも比較でき、特定の人やエンジンがどんな問題を抱えているのか、絶対的に正確に判断できる。ベンチマーク」が取れないという問題は、そこから始まるのでしょうね。それは、価格チャートにも、情報過多のきれいな写真（失礼、「ムジリキ」）にも、はっきりと見出すことはできないのです。私のささやかな実験（もちろん、100％信頼できるものではありませんが）では、実は、異なる構造（傾向）を象徴するBPを別々に「目で見て」撮影しても、全く同じ特徴を持っており、客観的に区別することは不可能であることがわかりました。そして、かなり悲しかった... to
Neutron
セルゲイさん、ごめんなさい!- すっかり忘れていました。 9mのマノスクリプトをどこに投げるか提案してください。 。
ご心配なく、私も物忘れに悩まされています、......何ていう言葉か忘れてしまいましたが。:о))))))
原稿については、置き場所を提案してください。
私にも、市場には長期記憶がないように思える。しかし、一方で、市場は同じような影響に反応して同じような行動をとるように見える（これも純粋な直感だ）。誰がどのように影響を及ぼしているかは、カーテンの向こう側で、私たちにはわからないのです。多くの場合、その反応は曖昧で、非常に間接的なものである可能性が高いです。でも、まだ釣れるかもしれません。 しかし、突然の強い値動きの時には、「ノイズの存在下で損失を伴う共振器の強制振動」という教科書通りの光景が見られることもある。 こうした考察は、私の希望する「数学的期待」の正しさを裏付けるものである。
原稿についてありがとうございます。すでにNorthwindが提案したソースからダウンロード済みです。