エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 171

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皆さんこんにちは、こちらのスレッドを全部読んでいないのですが、冒頭のEAで問題のシステムを実装することができたのでしょうか？:))
 
皆さんこんにちは、こちらのスレッドを全部読んでいないのですが、冒頭のEAで問題のシステムを実装することができたのでしょうか？:))

導入した人は多いと思いますが、良い結果を出している人はそれほど多くないと思います。例えば、 Sollandrは 何かに成功した。 このページの最後の投稿は、「エリオットの波動理論に基づく取引 戦略」である。

多分、後で結果を掲載したのだろうが、どこかは覚えていない。
 
冒頭で述べたシステムによるこの結果は、まさに最新のものです。残念ながら、市場参入の判断基準となるハースト指数算出のノイズ依存性により、このシステムは断念せざるを得ませんでした。このページの最後にある記事で、このパラメータの計算に関する問題の詳細な説明を見ることができます。つまり、同じアルゴリズムで計算したハースト比でも、ブローカーが異なれば、0.5から遠い場合はノンクリティカル、0.5の領域に近い場合はクリティカル以上の値になる。したがって、Hearstのインデックスに基づくアルゴリズムの性能は、異なるブローカーの相場において異なっている。私はそれに納得がいかず、ハースト社の指数計算を使うことを完全に放棄しました。

私は今、この記事で紹介されているようなシステムをやっています。
「エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略」 ソランドル 04.10.06 10:11
この記事から、さらにその説明へのリンクがあります。
「エリオット波動理論に 基づくトレーディング戦略」 ソランドル 27.08.06 21:05
「エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略」 ソランドル 08.07.06 20:12
過去2ヶ月のデモと本番の結果から判断すると、このシステムは計算されたレベルで注文が開始され、システムがどのように、どの瞬間に価格がこれらのレベルに現れたかに全く影響を与えないので、ノイズの安定性が高いです。AlpariとInterBankFXの注文を比較すると、レベルの計算が最大で15pipsの差があります（平均的な差は計算していませんが、5pips程度だと思います）。システムの全体像に根本的な影響を与えるものではありません。
ストラテジーの運用はセミオートマチックモードであるため、残念ながらExpert Advisorにストラテジー実行時のデータを表示することはできません。マーケットエントリーはExpert Advisorが発注した保留中の注文を通じて行われます。 多くの場合、私は手動で終了しますが、Expert Advisorはストップロスやテイクプロフィットだけでなく、特定の条件下でポジションを早期に決済するあらゆる可能性を持っており、つまりポジション管理の面で完全機能のExpert Advisorになっています。もちろん、それは取引のより多くの心理です（私の神経が有益な位置に対して価格の反転の増加確率を見て、動きを継続するためにプルバックを待っている安定から遠いです。しかし、「鋼鉄の神経」と「手にした鳥」のどちらが優れているかは、誰にもわからない。;o)).目的が達成されるのを待つより、小さくてもいいから利益を出す方がいいんです。とはいえ、おそらく半分くらいは目的を達成できているのではないでしょうか。まあ、利益が出ているポジションをクローズしてはいけない追加確認という点では、私の戦略を改善する必要があると思います。一般的に、私たちはじっとしていません ;o)
 
私のところでは、2ヶ月ほど前にこの話題を凍結しました。動機は、要素が多すぎて計算時間が長くなりすぎることです。私は第一原理から正しくバリアントを選択することができません、テスターテストは許容できないほど多くの時間を必要とします。私が見つけたオプションの中で最高のものは、あまり利益を与えず、同時に2、3年ゼロで座っていることができました。おそらく、私はこのアプローチに戻るでしょう - それを正しく促進する方法についてのアイデアがあり、最初の原則について追加の明確化がある場合。
 
デモで（あるいは本番でも）うまくいったEAはどうですか？ それとも、二次回帰を使った戦略はまだ開発中で、そのEAへの実装はまだ終わっていないのでしょうか？<br/ translate="no">
私の勘違いでなければ、二次曲線チャンネルは線形チャンネルと同じ解釈なのか、それとも何か落とし穴があるのでしょうか？


Expert Advisorを持っていて、デモ口座だけでなくトレードもしました。リニアチャンネルの主な問題は、ドローダウンが予想以上に大きくなり始めた8月に現れました。私の調査（ほぼ9月末まで）によると、巣箱の段数が 制限されたことが原因だそうです。これは、計算コストの大きさから、やむを得ない措置だったのです。しかし、制約を取り払うと、計算コストが増大するだけでなく、ノイズに依存した信号になってしまう。現在、2次アルゴリズムの研究をしています。計算コストは、多くの基準が自動的に満たされ、ほとんどの作業を放棄できるため、線形チャネル近似の場合よりも低くなります。使う論理そのものは変えるべきではないと思います（少なくとも私も使っているというか、使おうとしています）。今のところ、手動で使っています。未試験のEAに預けるリスクはありません）。アルゴリズムの収束と最適な（サンプルサイズと収束速度の意味での）基準を決めるための「いじり」がまだ終わっていないのです。選択した条件を使用してExpert Advisorを再起動するのに時間がかからないことを望みます。ウラジスラフさん、よろしくお願いします。頑張って、良い流れを作ってください。
 
<br/ translate="no"> 冒頭で述べたシステムによるこの結果は、まさに最新のものです。残念ながら、市場参入の判断基準となるハースト比の計算がノイズに依存するため、このシステムは断念せざるを得ませんでした。


solandr さん、ハースト比について 30ページにわたって議論したのを覚えていますか？記憶が正しければ、ハースト指数は計算しないのでは...。
 
<br/ translate="no">solandr さん、30ページのハースト指数についての会話も思い出してください。私の記憶が正しければ、ハーストの数字は計算しないのでは...

古典的なハースト指数の 計算でも、ノイズに依存する結果は同じだと思います。
 
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solandr, а помните нашу беседу о показателе Херста на 30 страницах. Если мне не изменяет память, Вы как раз и не вычисляете показатель Херста…

古典的なハースト指数の計算でも、ノイズに依存する結果は同じだと思います。


Vladislavのアルゴリズムを使ってハースト指数を 計算しているわけではありませんが、私の計算では、古典的な定義を使っても同じように良い結果が得られることが分かっています。しかし、ここでも「純粋」な実験ではなく、他の競合する基準を用いて安定したチャンネルを選択することになるのです。確かに、今のところ計算はすべてMathCADで行っています。
 
IMHO Don't mess around, no clear conditions no clear implementation, Elliot's wave theory is more of the philosophy.
 
IMHOは頭をいじってはいけない、明確な条件がない-明確な実装がない、エリオットの波動論は哲学に近い<br / translate="no">。

ご推薦ありがとうございました。;o)))
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