エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 9 12345678910111213141516...309 新しいコメント Forex Trader 2006.03.13 12:49 #81 <br/ translate="no"> 一般的に言って、それは秘密ではありません - それは、トレーダーが受け入れる準備ができているリスクのレベルに依存します。例えば、1月から2月末までの間に、最小限のリスクで取引しながら、リアル口座の預金をほぼ2倍（正確には93％）にしました。 モニタリングでは、最大限のリスクでデモを使い、そこで450％近く取引しましたが、リアル口座ではこれほどリスクを取りません:)。- これが最高の数字で、平均は約40％でした。 私の戦略では、2ヶ月で93％の利益を得るためには、資金管理上、最大ドローダウンを50～60％に設定する必要があります。もちろん、現実の市場でそんなことは許されない。あなたの戦略は、おそらくこのようなパラメータで注目されるに値するでしょう。しかし、提示された情報だけでは、御社のストラテジーを使って Expert Advisorを開発 しようとするには十分ではありません。基本的に、宣伝の対象にならない戦略という考えなら理解できるのですが。しかし、それでも実用的な用途で発表したいのであれば、もしかしたら誰かが自動化したいと思うかもしれません（もしかしたら私でもそこから何か自分に役立つことを得られるかもしれません）。 Forex Trader 2006.03.13 19:48 #82 こんにちは、Vladislav! あなたのオープンさと興味深い投稿に感謝します。あなたの考え方の論理と根拠が好きです。 ハーストの基準について、何かリンクを貼っていただけませんか？ 皆さんの書き込みでごく簡単に触れられていますが、私は残念ながら何も知りません。しかし、このトピックは、「推定 この掲示板にいらっしゃる方々をはじめ、多くの方が興味を持たれています。 できれば、抽象的な数学ではなく、多少なりとも実用的なものを。 という考えと、それがどのように集合を数えるのかの両方を理解することができました。 そしてもう一つの質問。 その結果、ピボットポイントの元となるマレーレベルだけでなく、その時点における統計的な有意性も得ることができるのです。 これは御社の方法論なのか、それともオープンソースのものなのでしょうか？ もう少し詳しく教えてください。 Forex Trader 2006.03.13 20:12 #83 その気になれば、ここで何でも揃います :): http://forex.kbpauk.ru Forex Trader 2006.03.13 20:35 #84 その気になれば何でも揃う :):<br /> translate="no"> http://forex.kbpauk.ru そうですね、そうかもしれません。でも、お勧めのものを理解している人に勧めてほしいです。 なぜ、初心者の私が、大多数のゴミの山を掘り起こそうと思ったのか。 は私みたいな新参者？時間の無駄。 Forex Trader 2006.03.13 20:38 #85 OK - 問題ありません。ハーストの基準については、スパイダーから始めればいい--そこに起点があるのです。また、検索エンジンで探すこともできます。この基準自体は、分布が正規分布に収束するまでの距離を経験的に推定するものです（あくまでも簡単に言うとですが）。つまり、サンプルの自由度の増加に伴う収束の推定値である。また、市場のフラクタル性（マンデルブロー的な意味で、ディビラムスと混同しないように！！）の推定にも関連しています。また，自由度の大きい収束分布は正規分布に収束するという中心極限定理があり（したがって，収束さえすれば中身はどうでもよい ;），自由度30より長いサンプルにはマット統計ツールが適用できないことになります（この場合はバーですが，どんなサンプルでもというわけではないです！！！）．- したがって、アルゴリズムは反復的であることがわかります）、そこでの誤差はゼロになる傾向があり、したがって、このような方法による小さな周期の解析は絶望的です - 私はそう考えています。日中のチャートで日足レベルの計算をした場合、誤差は軽微です。つまり、この特性は0.5に近づくとホワイトノイズが優勢であることを意味し、1に近づくと安定した構造が存在することを示し、0に近づくと不安定であることを意味する。さらに適用可能な解釈として、（当たり前かもしれませんが）安定-トレンド、不安定-カウンタートレンドがあります。この場合のフラクタル（すなわち自己相似構造）は、もちろんターゲット推定を伴う回帰チャネルであり、そうでなければ単に無限であり、使用上問題がある ;) 。一般に、この方法（これも自明なことではありませんが）は、ある地点に複数のチャンネルがあるかもしれないので、それを探すこと、そして最も重要なことは、複数のチャンネルがある場合には、最も適したチャンネル、または適したチャンネルの重ね合わせを選択することになります。その境界線は、価格や時間などのターニング・ゾーンを示している。実際には、各バーで最適化問題が解かれる。計算方法自体はほぼ0.5Mのコードを必要とします - あなたの指標のサイズと比較してください)。 そう、もう一度言っておきますが、これらはすべて、私が定式化した問題の中で意味を成し、結果は同じ問題の中で解釈されるのです。方法は共通ですが。レベルの統計的有意性については-信頼 区間を構築すれば明らかになる-例えば、売られすぎれば売られるほど、均衡点に戻る可能性が高くなり、場合によっては逆の境界線に戻る可能性もある（これは均衡点に近づくと明らかになる）-だから信頼区間は確率レベルをカットしているのだ。売られすぎの領域を、均衡点に戻る確率の単位（％）で数値的に解釈して、ある時間のマレーによる反転水準が、例えば9010になると想像してみると、取引しやすいのではないでしょうか？ それに曖昧さも少ないですよね？だから、そういう推定値を出すのがこの問題の解法なんです。 反転時にこれらの構造がすべて揃い、ほんの少し覗くだけで、その確率は最大になる。デモモードではストップなしで取引しました)少額でもいいから口座開設して試してみたい気もするけど、リアル口座でリスクを負うのはちょっとね :) 。 失礼ながら、せっかく時間を短縮できたのに、既成の解決策をお見せするわけにはいきません。 頑張って、良い流れを作ってください。 Forex Trader 2006.03.13 22:20 #86 Vladislavさん、ありがとうございます。 R/Sとは？ Forex Trader 2006.03.14 09:40 #87 Vladislavさん、ありがとうございます。<br/ translate="no"> R/Sとは何ですか？ こんにちは。R / S - 統計は、ハースト基準（統計） - 彼の式は、あなたがウェブ上でそれを見つけることができない場合 - 私たちに書いて、私はそれを送信します - R - 視差の重ね合わせ、S - RMS（標準偏差）。計算式の中に、この比率の対数があります。だから、この方法、この方法と呼ばれるのです。 他に昨日注意し忘れたこと-それは本質的なことですが-2つあります。 1.最適化問題の創発。この問題は、価格が唯一の可能な経路をたどるという仮説（問題を設定する際には、この仮説を考慮しなければなりません）から生じますが、その軌道は100%の確率でわかっていません。価格分野は潜在的にスワップ精密であるため（ここでいう「分野」は数学的な意味で使われている-つまり、関数とその定義領域、関数は求める軌跡である ;）。)- 厳密に証明するのは難しくありません。ポテンシャル場とは、閉ループ上の力の働き（閉ループ上の積分 ;）がゼロに等しい場のことで、つまり「指の上」では、軌道がどこまで上がっても下がっても、出発点に戻れば、収益はゼロになる、というように見えるのです。このことから、軌跡関数がある2次式で適切に表現できることを仮定することができます。ほとんど単純なことですが、このような形式の品質基準関数の 極限を見つける ことは、非常に研究されている分野です。つまり、品質基準を極端に満たすサンプルを選択する必要があるのです。2.もし、ある方法論が、ある客観的な規則性を「描く」ことを可能にするなら、その結果は「ノイズ」に敏感であってはならない-それは論理的に理解できることである。2006年1月以来、私はどのデータフィード（私が利用できる）でも、すなわちどの証券会社でも、引用符に多少の違いがあっても、同一のレベルと反転ゾーンの境界線を提供する解決方法を得ることに成功しましたし、私は平滑化アルゴリズムを使用しません - 彼らはすべて遅れています。 予測の有効性が高まったことが関係していると、どうしても信じたい（論理的に正当化されているように見える）。 それでも、そうでないことが判明するかもしれませんが :)- は、何でも可能です。 Scientific Consultant Services, Inc.のトレーディングシミュレーターを使用します。(scicon)-状況をはっきりさせるのに役立つといいのですが。今はそれしかないようです。不要な情報で別のスレッドをこき下ろしたからです :)。頑張ってください。2開始 - すべてのこれは長い間知られている場合（私は唯一の出発点を見つけた時にスパイダーにしている） - あなたは、少なくとも方法論の面で情報を共有するだろう、そうでなければ私は自転車を構築する上で私の時間を無駄にするかもしれませんか？頑張って、流行に乗ってください。 Forex Trader 2006.03.14 10:22 #88 <br / translate="no"> R/S - 統計はハースト基準 - その公式は、あなたがウェブ上でそれを見つけることができない場合 - 私にそれを送信 - R - 偏差の重ね合わせ、S - RMS（標準偏差）です。計算式にはこの比率の対数が含まれているので、この方法、あの方法と呼ばれているわけです。 インターネットで検索してみました。Excelで計算するソフトはhttp://megafx.fromru.com/FRAGKTVBA.xls しか見つかりませんでした。 でも、Excelでコーディングしたことがないので、なかなか理解できません。 ここに計算式を書いてください。多くの人に興味を持ってもらえるはずです。また、この値を計算するために使用するコードの断片があれば望ましい。 Forex Trader 2006.03.14 11:12 #89 <br / translate="no">ここに計算式を書いてください。多くの方に興味を持っていただけると思います。また、この値を計算するために使用するコードの断片があれば望ましい。 不思議なことに、私のアーカイブでは見つからなかったのですが、私のCDは壊れてしまいました :(しかし、私はウェブでそれを見つけた - 一般的に、それは私が最初に思ったよりもさらに興味深いです。 1.1 ハーストインデックスの評価 まず、以下に為替レート系列の定量的数理解析の理論的背景を概説する。 ハーストH、あるいはハースト統計量R/Sと言われるように、当該系列に偏りがあるかないかを示すものである。RCでは、このようなバイアスは、市場参加者が現在の経済環境にバイアスをもって反応することによって発生する。この偏りは、新しいランダムな情報が出現して、この偏りの大きさ、方向、あるいはその両方が変化するまで続く。 ハーストのR/S分析では、時系列の2つの重要な特性が得られます。まず、運動の慣性を推定するために必要な平均周期長。システムの平均サイクル長は、初期条件の記憶が失われるまでの時間の長さを指す。 第二に、Hurst指数は安定であり、研究対象のシステムに関する最小限の仮定を含み、このランダム系列がガウス型でない場合でも、ランダム系列と非ランダム系列を区別して時系列を分類することが可能である。例えば、ハースト指数が0.5と異なる場合、調査した時系列の確率分布がガウス分布でないことを意味する。0 < H < = 1 であるが、H が 0.5 にならない場合、H = 0.5 のとき、その系列はランダムウォークとは大きく異なる振る舞いをするフラクタルであることがわかる。 したがって、H=0.5の場合、対象となる時系列はブラウン運動であり、観測値は独立でガウス分布となる。しかし、H > 0.5であれば、それは観測値が独立でないことを意味する。各観測は、それ以前のすべてのイベントの記憶を持ち、これは「マルコフ」記憶と呼ばれる短期記憶ではない。それは別の長期記憶であり、理論上は常に保持されている。最近の出来事は、以前の出来事より強い影響を与える。長期的に見れば、ハースト社の統計データを与えているシステムは、相互に関連した長い流れの相互作用の結果である。今日起きたことは、未来に影響する。今いる場所は、過去にいた場所によって決まるのです。ここで重要なのが「時間」です。 ハースト指数Hの最も重要な応用例は以下の通りである。 H = 0.5であれば、効率的市場仮説（EMH）が確認される、すなわち、昨日の出来事は今日に影響せず、今日の出来事は未来に影響しないことになる。イベントは相関がなく、すでに市場で使用され減価償却されている。 一方、H>0.5の場合、今日の出来事が明日も重要である、つまり、受け取った情報がしばらく後の市場でも考慮され続けることになる。これは、情報の影響力がすぐに落ちてしまうような単なる自己相関ではなく、長期にわたって情報の影響力を条件づける長期記憶である。もちろん、この影響は時間の経過とともに弱まるが、それでも短期的な相関関係よりは緩やかである。この影響は、見分けがつかないほどの値まで下がる周期の長さが特徴です。統計学では系列相関時間と呼ばれる。 したがって、時系列のフラクタル性が証明されれば、フラクタル市場仮説（FMH）が証明されたことになり、GERやこの仮説から導かれるすべての定量的モデルに矛盾が生じることになる。 Hを定量化するために、ハーストは経験則を導き出した。 H = Lg(R/S)/Lg(n/2) R - 調査対象シリーズの最大レンジ S - RMS(標準偏差) n - オブザベーションの数（サンプルサイズ）． すべての配列が対応する場所に埋められるので、リンクが多すぎるのです。この手順はすでに書きましたが、それでもです。 //--------------- ハースト係数 double R = 0.0, pMax = 0.0, pMin = 0.0, S = 0.0, nHrst = N_BG[i_StdChnl][1]-N_ND[i_StdChnl][1]; if(nHrst>minChnlBars){ S = std_div[i_StdChnl][1]; pMin = Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW, N_BG[i_StdChnl][1] ,N_BG[i_StdChnl][1]+StepBack)]] ←クリックすると拡大します。 pMax = High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,N_BG[i_StdChnl][1], N_BG[i_StdChnl][1]+StepBack)]; R = MathAbs(pMax-pMin); if( (R>0)&&(S>0))Chnl_Hrst[i_StdChnl][1] = MathLog(R/S)/MathLog(nHrst*0.5); }. 頑張って、流行に乗ってください。 a trading strategy based array out of range Highest and Lowest since Forex Trader 2006.03.14 12:01 #90 あなたの戦略を自分用に要約すると（数学的言語から私が理解できる工学/アルゴリズム言語に翻訳する）、私が正しく理解しているかどうかを確認してほしい。 あなたのストラテジーには、次の計算モジュール（またはストラテジーの一部）があります。 1.マレーレベルの算出（これは原理的に実装が十分明確であり、指標そのものはこのスレッドで与えられているのでなおさらである）。 2.シェアするつもりのないノウハウ（可能なチャネルの集合から正しいチャネルを選択する基準）を含む回帰チャネルの計算。 3.サンプルのハースト指数を計算します。この指数も、一般には公開されない何らかの基準で決定されます。それとも、私の勘違いで、例えば最後の数小節で素直にカウントしているのでしょうか？そしてもう一度、バーの本数と 時間枠を指定します。30という数字に聞こえましたけど、もしかしたら他の値を使っているのかもしれませんね。 そして、上記のモジュールから計算されたデータを得て、市場について次のような結論を出すのです。私はすべてのバリエーションを比喩的に示しました。 1.市場は拡大しています。現在、マレーライン付近にあり、ストップと反転を暗示しています。価格は回帰チャネルの上部にあり、ハースト指標はゼロに向かって移動しています。結論：ショートで入るのはOK。強い抵抗線である次のマレー線の背後にストップを置く。最初のターゲットは、直近の強いサポートラインです。そして、ターゲットに近づいたときに計算されたモジュールから得られる読み取り値に基づいて、ポジションを維持するか、または指標が推奨する場合は、ポジションを閉じるかを決定します。 2.市場は下落している。現在、マレーライン付近にあり、ストップ＆リバーサルを示唆しています。価格は回帰チャネルの下方にあり、ハースト指標はゼロに向かって移動しています。結論：ロングポジションを取ることは可能である。強い支持線である次のマレーのラインの後ろにストップを置く。最初のターゲットは、直近の強い抵抗線です。そして、ターゲットに近づいたときに計算されたモジュールから得られる読み取り値に基づいて、ポジションを維持するか、または指標が推奨する場合は、ポジションを閉じるかを決定します。 3.市場は横ばい状態です。マレー線の読みから、さらなる動きの継続を想定している。オープンポジションを持ち、その方向がラインリーディングとハースト指数と一致する場合（例えば、予測された動きがポジションと一致するとき、インジケータは1または0に近い）、ポジションで何も行動を起こさず、目標が達成されるのを待ちます。 4.市場は横ばい状態、ハーストの読みは0.5に近い。市場に参入せず、すべての注文を削除します。欲を言えば、ピプシングを使ってもよい)。 あなたの戦略について、私の推論は正しいのでしょうか、そうでないのでしょうか？ 12345678910111213141516...309 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私の戦略では、2ヶ月で93％の利益を得るためには、資金管理上、最大ドローダウンを50～60％に設定する必要があります。もちろん、現実の市場でそんなことは許されない。あなたの戦略は、おそらくこのようなパラメータで注目されるに値するでしょう。しかし、提示された情報だけでは、御社のストラテジーを使って
Expert Advisorを開発 しようとするには十分ではありません。基本的に、宣伝の対象にならない戦略という考えなら理解できるのですが。しかし、それでも実用的な用途で発表したいのであれば、もしかしたら誰かが自動化したいと思うかもしれません（もしかしたら私でもそこから何か自分に役立つことを得られるかもしれません）。
あなたのオープンさと興味深い投稿に感謝します。あなたの考え方の論理と根拠が好きです。
ハーストの基準について、何かリンクを貼っていただけませんか？
皆さんの書き込みでごく簡単に触れられていますが、私は残念ながら何も知りません。しかし、このトピックは、「推定
この掲示板にいらっしゃる方々をはじめ、多くの方が興味を持たれています。
できれば、抽象的な数学ではなく、多少なりとも実用的なものを。
という考えと、それがどのように集合を数えるのかの両方を理解することができました。
そしてもう一つの質問。
これは御社の方法論なのか、それともオープンソースのものなのでしょうか？
もう少し詳しく教えてください。
http://forex.kbpauk.ru
そうですね、そうかもしれません。でも、お勧めのものを理解している人に勧めてほしいです。
なぜ、初心者の私が、大多数のゴミの山を掘り起こそうと思ったのか。
は私みたいな新参者？時間の無駄。
そう、もう一度言っておきますが、これらはすべて、私が定式化した問題の中で意味を成し、結果は同じ問題の中で解釈されるのです。方法は共通ですが。レベルの統計的有意性については-信頼 区間を構築すれば明らかになる-例えば、売られすぎれば売られるほど、均衡点に戻る可能性が高くなり、場合によっては逆の境界線に戻る可能性もある（これは均衡点に近づくと明らかになる）-だから信頼区間は確率レベルをカットしているのだ。売られすぎの領域を、均衡点に戻る確率の単位（％）で数値的に解釈して、ある時間のマレーによる反転水準が、例えば9010になると想像してみると、取引しやすいのではないでしょうか？ それに曖昧さも少ないですよね？だから、そういう推定値を出すのがこの問題の解法なんです。
反転時にこれらの構造がすべて揃い、ほんの少し覗くだけで、その確率は最大になる。デモモードではストップなしで取引しました)少額でもいいから口座開設して試してみたい気もするけど、リアル口座でリスクを負うのはちょっとね :) 。
失礼ながら、せっかく時間を短縮できたのに、既成の解決策をお見せするわけにはいきません。
頑張って、良い流れを作ってください。
R/Sとは？
こんにちは。R / S - 統計は、ハースト基準（統計） - 彼の式は、あなたがウェブ上でそれを見つけることができない場合 - 私たちに書いて、私はそれを送信します - R - 視差の重ね合わせ、S - RMS（標準偏差）。計算式の中に、この比率の対数があります。だから、この方法、この方法と呼ばれるのです。 他に昨日注意し忘れたこと-それは本質的なことですが-2つあります。 1.最適化問題の創発。この問題は、価格が唯一の可能な経路をたどるという仮説（問題を設定する際には、この仮説を考慮しなければなりません）から生じますが、その軌道は100%の確率でわかっていません。価格分野は潜在的にスワップ精密であるため（ここでいう「分野」は数学的な意味で使われている-つまり、関数とその定義領域、関数は求める軌跡である ;）。)- 厳密に証明するのは難しくありません。ポテンシャル場とは、閉ループ上の力の働き（閉ループ上の積分 ;）がゼロに等しい場のことで、つまり「指の上」では、軌道がどこまで上がっても下がっても、出発点に戻れば、収益はゼロになる、というように見えるのです。このことから、軌跡関数がある2次式で適切に表現できることを仮定することができます。ほとんど単純なことですが、このような形式の品質基準関数の
極限を見つける ことは、非常に研究されている分野です。つまり、品質基準を極端に満たすサンプルを選択する必要があるのです。2.もし、ある方法論が、ある客観的な規則性を「描く」ことを可能にするなら、その結果は「ノイズ」に敏感であってはならない-それは論理的に理解できることである。2006年1月以来、私はどのデータフィード（私が利用できる）でも、すなわちどの証券会社でも、引用符に多少の違いがあっても、同一のレベルと反転ゾーンの境界線を提供する解決方法を得ることに成功しましたし、私は平滑化アルゴリズムを使用しません - 彼らはすべて遅れています。 予測の有効性が高まったことが関係していると、どうしても信じたい（論理的に正当化されているように見える）。 それでも、そうでないことが判明するかもしれませんが :)- は、何でも可能です。 Scientific Consultant Services, Inc.のトレーディングシミュレーターを使用します。(scicon)-状況をはっきりさせるのに役立つといいのですが。今はそれしかないようです。不要な情報で別のスレッドをこき下ろしたからです :)。頑張ってください。2開始 - すべてのこれは長い間知られている場合（私は唯一の出発点を見つけた時にスパイダーにしている） - あなたは、少なくとも方法論の面で情報を共有するだろう、そうでなければ私は自転車を構築する上で私の時間を無駄にするかもしれませんか？頑張って、流行に乗ってください。
インターネットで検索してみました。Excelで計算するソフトはhttp://megafx.fromru.com/FRAGKTVBA.xls しか見つかりませんでした。
でも、Excelでコーディングしたことがないので、なかなか理解できません。
ここに計算式を書いてください。多くの人に興味を持ってもらえるはずです。また、この値を計算するために使用するコードの断片があれば望ましい。
不思議なことに、私のアーカイブでは見つからなかったのですが、私のCDは壊れてしまいました :(しかし、私はウェブでそれを見つけた - 一般的に、それは私が最初に思ったよりもさらに興味深いです。
1.1 ハーストインデックスの評価
まず、以下に為替レート系列の定量的数理解析の理論的背景を概説する。
ハーストH、あるいはハースト統計量R/Sと言われるように、当該系列に偏りがあるかないかを示すものである。RCでは、このようなバイアスは、市場参加者が現在の経済環境にバイアスをもって反応することによって発生する。この偏りは、新しいランダムな情報が出現して、この偏りの大きさ、方向、あるいはその両方が変化するまで続く。
ハーストのR/S分析では、時系列の2つの重要な特性が得られます。まず、運動の慣性を推定するために必要な平均周期長。システムの平均サイクル長は、初期条件の記憶が失われるまでの時間の長さを指す。
第二に、Hurst指数は安定であり、研究対象のシステムに関する最小限の仮定を含み、このランダム系列がガウス型でない場合でも、ランダム系列と非ランダム系列を区別して時系列を分類することが可能である。例えば、ハースト指数が0.5と異なる場合、調査した時系列の確率分布がガウス分布でないことを意味する。0 < H < = 1 であるが、H が 0.5 にならない場合、H = 0.5 のとき、その系列はランダムウォークとは大きく異なる振る舞いをするフラクタルであることがわかる。
したがって、H=0.5の場合、対象となる時系列はブラウン運動であり、観測値は独立でガウス分布となる。しかし、H > 0.5であれば、それは観測値が独立でないことを意味する。各観測は、それ以前のすべてのイベントの記憶を持ち、これは「マルコフ」記憶と呼ばれる短期記憶ではない。それは別の長期記憶であり、理論上は常に保持されている。最近の出来事は、以前の出来事より強い影響を与える。長期的に見れば、ハースト社の統計データを与えているシステムは、相互に関連した長い流れの相互作用の結果である。今日起きたことは、未来に影響する。今いる場所は、過去にいた場所によって決まるのです。ここで重要なのが「時間」です。
ハースト指数Hの最も重要な応用例は以下の通りである。
H = 0.5であれば、効率的市場仮説（EMH）が確認される、すなわち、昨日の出来事は今日に影響せず、今日の出来事は未来に影響しないことになる。イベントは相関がなく、すでに市場で使用され減価償却されている。
一方、H>0.5の場合、今日の出来事が明日も重要である、つまり、受け取った情報がしばらく後の市場でも考慮され続けることになる。これは、情報の影響力がすぐに落ちてしまうような単なる自己相関ではなく、長期にわたって情報の影響力を条件づける長期記憶である。もちろん、この影響は時間の経過とともに弱まるが、それでも短期的な相関関係よりは緩やかである。この影響は、見分けがつかないほどの値まで下がる周期の長さが特徴です。統計学では系列相関時間と呼ばれる。
したがって、時系列のフラクタル性が証明されれば、フラクタル市場仮説（FMH）が証明されたことになり、GERやこの仮説から導かれるすべての定量的モデルに矛盾が生じることになる。
Hを定量化するために、ハーストは経験則を導き出した。
H = Lg(R/S)/Lg(n/2)
R - 調査対象シリーズの最大レンジ
S - RMS(標準偏差)
n - オブザベーションの数（サンプルサイズ）．
すべての配列が対応する場所に埋められるので、リンクが多すぎるのです。この手順はすでに書きましたが、それでもです。
//--------------- ハースト係数 double R = 0.0, pMax = 0.0, pMin = 0.0, S = 0.0, nHrst = N_BG[i_StdChnl][1]-N_ND[i_StdChnl][1]; if(nHrst>minChnlBars){ S = std_div[i_StdChnl][1]; pMin = Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW, N_BG[i_StdChnl][1] ,N_BG[i_StdChnl][1]+StepBack)]] ←クリックすると拡大します。 pMax = High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,N_BG[i_StdChnl][1], N_BG[i_StdChnl][1]+StepBack)]; R = MathAbs(pMax-pMin); if( (R>0)&&(S>0))Chnl_Hrst[i_StdChnl][1] = MathLog(R/S)/MathLog(nHrst*0.5); }.頑張って、流行に乗ってください。
あなたのストラテジーには、次の計算モジュール（またはストラテジーの一部）があります。
1.マレーレベルの算出（これは原理的に実装が十分明確であり、指標そのものはこのスレッドで与えられているのでなおさらである）。
2.シェアするつもりのないノウハウ（可能なチャネルの集合から正しいチャネルを選択する基準）を含む回帰チャネルの計算。
3.サンプルのハースト指数を計算します。この指数も、一般には公開されない何らかの基準で決定されます。それとも、私の勘違いで、例えば最後の数小節で素直にカウントしているのでしょうか？そしてもう一度、バーの本数と 時間枠を指定します。30という数字に聞こえましたけど、もしかしたら他の値を使っているのかもしれませんね。
そして、上記のモジュールから計算されたデータを得て、市場について次のような結論を出すのです。私はすべてのバリエーションを比喩的に示しました。
1.市場は拡大しています。現在、マレーライン付近にあり、ストップと反転を暗示しています。価格は回帰チャネルの上部にあり、ハースト指標はゼロに向かって移動しています。結論：ショートで入るのはOK。強い抵抗線である次のマレー線の背後にストップを置く。最初のターゲットは、直近の強いサポートラインです。そして、ターゲットに近づいたときに計算されたモジュールから得られる読み取り値に基づいて、ポジションを維持するか、または指標が推奨する場合は、ポジションを閉じるかを決定します。
2.市場は下落している。現在、マレーライン付近にあり、ストップ＆リバーサルを示唆しています。価格は回帰チャネルの下方にあり、ハースト指標はゼロに向かって移動しています。結論：ロングポジションを取ることは可能である。強い支持線である次のマレーのラインの後ろにストップを置く。最初のターゲットは、直近の強い抵抗線です。そして、ターゲットに近づいたときに計算されたモジュールから得られる読み取り値に基づいて、ポジションを維持するか、または指標が推奨する場合は、ポジションを閉じるかを決定します。
3.市場は横ばい状態です。マレー線の読みから、さらなる動きの継続を想定している。オープンポジションを持ち、その方向がラインリーディングとハースト指数と一致する場合（例えば、予測された動きがポジションと一致するとき、インジケータは1または0に近い）、ポジションで何も行動を起こさず、目標が達成されるのを待ちます。
4.市場は横ばい状態、ハーストの読みは0.5に近い。市場に参入せず、すべての注文を削除します。欲を言えば、ピプシングを使ってもよい)。
あなたの戦略について、私の推論は正しいのでしょうか、そうでないのでしょうか？