エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 245

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北風 さん、軽率な質問をさせていただきます。外国為替取引（リアルまたはデモ）を行っていますか？
市場に対する考え方が気に入ったので（いろいろと考えさせられました）、すでに実践で使っているのかどうかを知りたかったのです。あるいは、最も実用的な使い方は、FXの投機に参加しないことで、資金がより安全になることでしょうか（この答えもありだと思います）。
 
また、このような構造で強調されるチャンネルの1つは、私の解釈では、平均して幅が長さより2倍短いのですが......。

私が推測した限りでは、次元の異なる2つの値（それぞれポイントとティック）を比較するという話なのですが、そんな比較はできませんよね...。それとも、私が意味を理解していないだけでしょうか？

いいえ、どちらもpipsの話です。例えば、価格が上昇し、例えばNピップ幅のチャネルに沿った場合、チャネルの下にサポートラインを置き、チャネルがそれを突き抜けたときにエントリーするのです。
これらの値は、Pastukhovaが示した構造では等しい。
 
Северный Ветер 軽率な質問ですが、よろしくお願いします。外国為替取引（リアルまたはデモ）を行っていますか？
ただ、先生の市場に対するビジョンが好きで（いろいろと考えさせられました）、すでに実践で使っているかどうかを知りたかったのです。あるいは、最も実用的な使い方は、FXの投機に参加しないことで、資金がより安全になることでしょうか（この答えもありだと思います）。



また、ささやかな疑問もあります。ウラジスラフのメソッドはどうなっているのでしょうか？毎年恒例のこの質問を待ちたかったのですが、そんな質問が始まった今 ...

ところで、パストゥホフの科学顧問であるシリヤエフは、講演で「パストゥホフらは自分で新車を買ったのだから、実益はある」と述べている。本当にこの論文に新しいクルマに直結するものがあるのか疑問ですが、ウラジスラフさんのアプローチと同じように、数値的な試算ができる面白いアプローチだと思います。
 
レンコパーティションの15点領域と33点領域におけるレンコ構造の2つの安定性の島が注目される。renekoパーティションに取り組み始めた当初は、収入の出発点への依存性、つまり、あなたがおっしゃる不確実性について考えていました。そして、心強い結果を得ました。<br/ translate="no">
renekoパーティションの初期条件への感度が非常に低いことに注目できますね。そのためか、パストゥホフはこの点には全く注意を払わなかった。


残念ながら、私はあなたのような楽観主義者にはなれません。下の2つの図は、H=14.15とH=33.35のRenko構造に対するH-strategyの利回りをそれぞれ示しています。14と35の値は、私のリターンにおける局所的な極値であるため、この値を採用した。そして15と33は、皆さんの結果と比較するためのものです。チャートは、Renkoグリッドのアンカーポイント、つまりあなたの言うところのスタート地点によって、利回りが変わることを示しています。スプレッドは考慮されていない。ポイントでの結果です。ご覧のように、あなたとは根本的に違う結果になっています。Renkoの構築に対するストラテジーの感度は、初期条件に大きく依存します。利益は3倍、あるいは看板を変えることができる。さらに、初期条件を変更すると、H-volatilityの値が1.90から2.10に変化することがあります。これは、H-戦略からH+戦略に切り替えることを意味します。2つ目のグラフでは、利回りがマイナスになっているため、このように見えるのです。これは、L-ストラテジーで計算されているため、L+ストラテジーで利益が出るものは、L-ストラテジーでは全く同じ損失となることが判明したためです。確認として、H-戦略の利益がH-ボラティリティの値に依存する（ほぼ線形）ことを示したいと思います。 この写真から、探究心旺盛な人は、非常に遠大な結論を導き出すことができます。そして、セルゲイに質問があります。なぜ、レンコのような安定感が得られたのでしょうか？もしかして、Matcadでこのストラテジーによるトレードの過程をシミュレーションしたのでしょうか？ 追記 それでも、Renkoの場合、スプレッド2ポイントでも年間1000ポイント獲得できる可能性があるそうです。H=42で正しいグリッドバインディングで発見しました。このアンカーは+-2pips、つまり5pipsの安定した島がそこにあることを許容しています。偏った評論家から見れば、これはナンセンスで後ろ向きなことばかりです。しかし、これは表面的な目による猜疑心である。連子格子のアンカーリングは、物理的に深い意味があるのです。その線は支持・抵抗レベルである。ご存知のように、マーレーレベルも等倍で、現在では非常に人気があります。しかし、彼らは、いくつかの不明瞭な点があり、その解決は、どのように正当化されるのか、全く正当化されないのか、私にはわからない。第一に、ゼロから構成されること、第二に、構成方法が2進法であることである。なぜか - マーレーに聞く。そしてこの場合、レベルの間隔がどうなっているか、どこから始まるかは、市場自身が教えてくれる。







 
<br /> translate="no"> solandr 私も謙虚に質問させてください。ウラジスラフのメソッドはどうなっているのですか？この質問は、支店の周年記念まで待ちたかったのですが、そんな質問が始まってしまったので・・・。

ところで、パストゥホフの科学顧問であるシリヤエフは、講演で「パストゥホフらは自分で新車を買ったのだから、実益はある」と述べている。論文の中に新しい機械に直接つながるものがあるかどうかは本当に疑問ですが、ウラジスラフのアプローチと同じように、数値的な推定ができる面白いアプローチだと思います。

原則的にはこのスレッドですでに何度か報告しています。Vladislavの方法論の原案であるHurst指数に基づく方法は、放棄せざるを得なかったのである。この指標はノイズに依存するため（相場提供者に依存する）、取引に適切な結果を伴う予測という点では不安定です。しかし、その中でも特に役に立ったのは、統計学に基づく予測という考え方です。そこで、2次回帰の応用、1次回帰と2次回帰の収束を前提とした最適回帰経路の構築方法、さらには「投機資本の限界」という神話的発想について、私なりの考えを加えてみたのである。その結果どうなったかというと、ここに示すとおりです。
「エリオットの波動理論に基づくトレーディング戦略"
solandr 15.01.07 14:34 (ちなみに、予想相関曲線（黄色の実線に平均値の点線）は、指定した時間間隔での値幅を割と正確に示していました。)
チャンネルの描画方法の説明については、こちらをご覧ください。
「エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略」。
ソランドル 04.10.06 10:11
実際のアカウントでの最終結果は、今のところ印象的なものではありません。実質的な増分はゼロをわずかに上回っています。もっと探しています。バー形成の代替方法をいくつか試してみようと思っています。以前から、自分のチャンネルがどのように映るのか見てみたいという思いが強かったのです。Renkoについての議論があります。私の当面の目標は、必要なバーフォーメーションのバリエーションを作り出すスクリプトを書くことです。この課題の実現が成功すれば、その成果を紹介する。
"MQL4：欠損バーのないチャートを見たい人、ここに来てください =)"
solandr 2007.01.17 10:44

追記：M30期間の回帰チャネル（ストップロスやポジションへのエントリーポイントを正確に決定するため）として、従来の価格対時間の回帰計算から、時間対価格の回帰計算の原則に変更しました。もちろん、原理的には何も変わらなかったのですが。もちろん、同じ区間で作られた両方の回帰はサンプルの中心でぴったり重なりますが、この回帰の構築方法の傾きは少し急なので、より早い（近い）ストップとエントリーポイントになりました。
時間対価格回帰を用いる物理的な意味としては、次のように解釈することができる。時間軸回帰分析の境界線は、決定された価格水準の存在期間を示すと考えられる。現在時刻が時間的信頼区間を超えて経過しており、かつ水準が破られていなければ、この水準から価格が跳ね返る確率が高いというようなことです。
もっと簡単に言うと、こんな感じでしょうか。これは、このような回帰経路の構築の変形を最も論理的に解釈したものに過ぎません。他の解釈はまだ考えていません。
 
原則的にはすでにこのスレッドで何度か報告しているのですが...。
写真を見て、とても気に入ったのですが、それよりも、現実の世界にたどり着いたのか、その結果はどうだったのかに興味があり、その答えがわかりました--ありがとうございました。現実に来てくれたことは嬉しいし、まだ到達していないことは残念です。

Vladislavが最初に考えたHurst Indexに基づく方法は、断念せざるを得なかった。なぜなら、この指標はノイズに依存しており（相場提供者に依存する）、したがって、取引に適切な結果をもたらす予測において安定的でないからです。

不思議なことに、記事には安定した指標と書かれています。

しかし、その中でも特に役に立ったのは、統計学に基づく予測という考え方です。この方向に進み、2次回帰の利用という観点から、1次回帰と2次回帰の収束に基づく最適な回帰経路の構築方法について考えを加えました。

これが、計算可能であることが気に入っている点なのです。

私自身は少し休止中です。「単純な」戦略はうまくいかないという結論に達しました。例えば、1年間同じHを使い続けるというのは、海上の船で川を渡ったり、船で海を渡ったりするようなものです。

つまり、逆行するチャンネルではなく、あらかじめ計算できるパターナルを探し、チャンネルや放物線と相関させるのです。同じガートレーのパータナでも、望めばこのように解釈することができる。私見ですが、パトラッシュの場合、エントリーの問題はもっと簡単なはずです。しかし、これらはすべてプロジェクトであり、いつものようにたくさんのプロジェクトがあるのです。

取引に参加する方法をお聞きしたいのですが。私は次のことに興味があります：チャネルが上向きまたは放物線を形成している場合、価格が下の境界線に 来るのを待つか、またはチャネルの境界線に上から注文を置くのでしょうか？
 
基本的にこのスレッドで何度か報告済みですが...。<写真を見て気に入ったのですが、それよりもあなたの結果に興味がありました。現実の世界にたどり着いたことを嬉しく思い、まだ満足していないことを残念に思います。

0.5ドルという少額の賭け金で1年間テストしてきました。自動的に心理トレーニングになるんです。理論的には、トレーダーは自分の心理が許す限り、マーケットから利益を得ることができるということです。つまり、1ドルロットで1日5～10ドルの残高変動があることと、1000ドルロットで1日5万ドルの残高変動があり得ることは全く別物であることをご自身で理解されているのだと思います。私の考えでは、後者の選択肢を持つ前に、1ドルから1000ドル、さらにそれ以上と、ポジションサイズを大きくしていくサイクルを徐々に経験し、単純に成長しなければならない。もちろん、あなたは預金自体がこれらの値に成長するまで待つ必要はありませんが、10ドルのロットにすぐに1ドルロットからジャンプ - これは深刻な結果（今のところ私は預金の各十分な増加で速度を倍増のオプションがあると仮定）をはらんでいる。FXでは、このような話はよくあることです。上記のようなケースを見ると、実質的な利益はそれほど悪くはなく、実質的なものは失われていることがわかると思います。しかし、奇跡は起こらない、デモの取引条件は、あなたがちょうど巨大な実際のサイズのロットをよく移動している状況を除いて、実際の取引条件と一致している（しかし、それはこの状況のためではない、人々はロットの大きさに達するよりもはるかに早く急落するので）!このような状況で問題となるのは、単純にトレーダーの心理的な準備が未熟であることです。

一方、デモで何カ月も統計を取っているのは、単なる時間の無駄である可能性が高い。デモは、Expert Advisorのコードの初期バージョンにおける粗いプログラムエラーを検出するために必要なだけで、実際のテスト用ではありません。Expert Advisor の操作性に自信がないのであれば、常に短い貴重な時間を、長期のデモテストに費やす必要はないでしょう？ずっと前に、実際のアカウントでコードの追加修正デバッグを始めたこともあります。ただし、Expert Advisorの修正版でリアルトレードを誤ってクローズ／オープンしてしまうという失敗例が1件あったことは、公言できる。このようなケースは、300ポンドという少額の証券預託金の差にはなりえず、全体の統計にも影響しない。もし、ゲーム中の最小限の損失さえも受け入れる精神的な準備ができておらず、何年もデモに座っているような人は、おそらくFXは向いていないでしょう。そのため、デモゲームに時間を費やす代わりに、1つの通貨を別の通貨に交換する無意味な作業ではなく、もっと面白いことに没頭することができるのです。外から見たら無意味以外の何物でもないでしょう！;o)

あと、先月やった実戦の詳細を教えてください。これまで約300回のトレードを行いました。トータル利益+7367pips、トータル損失-6130pips。トータルスコアは私に有利 純利益 +1237 pips。おおよそ、1回の取引で4pips程度の利益となることがわかります。Net Profitだけを見れば、多くの人は夢物語でしかない。一方、私は、Total ProfitとTotal Lossの比率を見ますが、これは1強の比率です。この点が心配で、しっかりとした取引回数にもかかわらず、最終的にプラスになるのは、まったくの偶然かもしれません。私は19種類の通貨ペアをすべて取引しています。スプレッドやスワップは、テイクプロフィット/ロスがスプレッドやスワップよりはるかに広いので、私は興味がありません。トレードの保有期間は通常1日～2週間です。

不思議なもので、記事には一貫した指標と書かれているのです。

まあ、それについては別の意見もあるんですけどね。例えばノースウインドで。シンプルな不要な ものはここhttp://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942、または花嫁に関する私の考え（MM） （Kunstkammerセクション）のどちらかです。
ただし、この指標は非常に大きなデータサンプルのみで非常に堅牢であると言った方が正確であろう。予測に使用するデータサンプルが少ない（2～5日）場合、この指標はブローカーによって相場が異なるため、異なる結果になります。同じスレッドで、異なる相場での結果が正のMOを持つかもしれないことが示されたが、それはまた、異なるブローカーで数回異なることがあります。これこそ、私が不満に思っていることです。このスレッドでは、このインジケータをフィルタリングした例があり、理論上は改善されるはずです。しかし、私は仕事が生データではなく、処理された（この場合はフィルタリング）データで始まるそこに、 "フィッティング "と呼ばれるMTSの幽霊を隠すかもしれないので、それを扱っていない;o).そのままでは、一次市場の情報を扱うのではなく、市場の表現を扱うことになります。ティックの場合でも、私たちはマーケットで起きている現実のプロセスについての二次的な情報を得ることしかできません（結局のところ、お金の正確な回転はわからないのです）。ティックからいくつかのタイムフレームやティックフレームを形成し、私たちは「三次」情報を扱うことになります。そして、この「三次」情報を何らかの方法でフィルターにかけたり、加工したりすると、一次情報源からの距離のオーダーが、宇宙速度とともにどんどん大きくなっていくのです;o)!この点、回帰分析の構築は、元のデータ系列を変換するのではなく、それを基に極値点の可能性を判断するだけなので、少しはましである。それは1つが外国為替で移動する必要がある場合は、唯一の市場に関する "三次 "情報と異なる統合（フィルタリング）せずに、その最も直接的な使用の形成の分野で、私には思える理由です。
それが計算できるところがいいんです。

FXで動く意味は、ほぼこれだけだと思います。数学に基づかない残りのすべては、結果がわかっている推測に過ぎません（たとえば、自動売買選手権の結果を見てください）。チャンピオンシップに専門家を派遣する前に、みんな少しは調べなかったのだろうか？そして、彼らがチャンピオンシップに参加するための知的能力を十分に持っていないとは、到底思えないのです。私は、彼らが間違った方向に進んでいると固く信じています。以上です！（笑)

トレードのエントリー方法をお聞きしたいのですが。チャネルが上向きであったり、パラボラが形成されている場合、価格がその下の境界線に来るのを待つか、または上からチャネルの境界線に注文を出すかに興味があるのですが、いかがでしょうか？

線形回帰線の限界点をブレイクアウトしたところでトレードを開始します。私は、チャンネルが貫通する可能性のある条件が形成された場合、あらかじめチャンネル境界の外側にストップロスを置いています。条件はすでに述べたとおり、タイムフレームD1での1次、2次回帰の96％信頼区間を超えることである。入札価格は端末に表示されるため、ストッパーの価格は以下のようになります。
BUYSTOP_open_price=チャネル上限+(Spread+1)*ポイント
SELLSTOP_open_price=チャンネルの底値-1*ポイント

これは、オープニングがチャンネルのボーダーより1ピップ下であることを意味します。
その後、トレンドが継続するにつれ、同じロットサイズで1日1回、チャネルの境界線または最後のフラクタルに沿ってストップを移動させながら、スキャルのボリュームを追加していきます。
この月のトレードはストップロスで決済していましたが、これは必ずしも最も効果的な方法とは言えません。今はTake Profitで利益確定を考えています。代替案として、Adverse Tacticsを試しています。基本的なチェックポイントを手動で設定すると、この方法論に従ってラインプロジェクションを構築するスクリプトを書きました。ラインプロジェクションを描くのが難しい場合は、ここに掲載した私のインジケーターの計算をもとに、takeprofitを設定するだけである。
この戦略の背景にある考え方は、明らかに次のようなものです。短い損失を犠牲にして、トレンド期間中に速い利益確定を行い、横ばい期間中に遅い損失を出す。今のところ、フラットでのロス対策はできていません。一般的に言えば、無駄だと思います。おそらく、利益確定ポイントを合理的に選択することで、そのパフォーマンスを向上させることができるはずです。一般的には、タートル作戦のアイデアを実装したものだが、戦術的・技術的なレベルは全く異なる。
 
to Yurixx
しかし、Seryozhaさん、私はあなたのような楽観主義者とは違います。ご覧のように、あなたとは根本的に違う結果になっています。Renkoのストラテジーの感度は、初期条件に大きく依存します。そして、セルゲイさんに質問があります。どうしてこんなに安定したレンコンができたのでしょうか？もしかして、Matcadでこのストラテジーを使ったトレードの過程をシミュレーションしたのでしょうか？


悲しみはなかった...。
利益の安定性のHへの 依存性を構築するためのMatkadのコードを簡単に検査したところ、特にエラーは見つからなかった。詳細な検討を開始します。
 
長く的を射た質問には答えず、手短に済ませることをお詫びします。
とても忙しいです。

solandr 02.02.07 21:57
そのスレッドの写真を全部消してしまったのは残念です :o(面白いスタイル
.しかし、写真がなければ想像するしかありません。たぶん
絵から文章への再構築ができるかもしれない。
そして、例えばmql4.comにアーカイブ（写真付きテキスト）をZIPファイルとして投稿するのですか？
ただ、このような情報はなかなかありません。もっと見る
どこのFX掲示板でもあるような空疎な話が多くなっています。

写真は全部は保存していない、一部しかない。
でも、花嫁の来場者の中には、間違いなくほとんど全部持っている人がいますよね。
最後の1枚を除いては。ニックネームは覚えていないし、直接確認することもできない。
理由は明白ですが、私はできません。:)

ソランドル 07.02.07 12:30
北風 不躾な質問ですが。で取引していますか？
ささやかな質問なのですが、皆さんはFX（リアルまたはデモ）で取引されていますか？私はちょうどあなたの市場に対する見解が好きで（いろいろと考えさせられました）、それに参加したいと思います。
すでに実践で使っているのかどうか知りたいのですが。
現実的には？あるいは、最も実用的なアプリケーションは、単純に
外国為替の投機に参加しない - あなたはより多くのお金を持っている（私は使用する可能性を排除していません。
この回答も除外しない）？

私は旅に出て、宝物を見つけることを期待する謙虚な旅行者です。
この困難な旅の終わりには、宝物が待っている。途中、誰も私に、あるいは私たちに申し出ない。
私たちは、豪華な部屋、柔らかいベッド、ビデ、ベッドでの朝食を提供しています。:)

もちろん、デモもいくつか持っていますが、あまり気にしていません。現実世界について
私は原則的にリアル口座での取引はしていません（でも以前はしていました）。さまざまな理由からです。そのうちの1つです。
適切なマーケットを探す数字の変化に賭けるのはあまり満足できない
特定のロシアのDTの、市場ではなく、懸賞のようなものですから。もう一つの理由は。
確かな戦略を求めて。単刀直入に申しますと、私の戦略で持ち込みを
一日10pipsですが、それは私の望むところではありません。それに、その戦略は純粋に
シャーマニズムしかも、それは今の本業の仕事より少ないんです。
 
本当に実戦でしかテストしないので...。

昔は直感的なアプローチをしていたんですけどね。今までインジケーターは一切使わず、直近のレベルやサポートラインなどを追っていただけです。シミュレーターで1日250pips、デモで3時間50pipsを獲得しました。しかし、リアルトレードを使い始める前に、一日休みを取ることにしたのですが、楽しく過ごしているうちに「ギフト」が消えてしまったのです。それからは、成功の尺度として、このステートメントを採用するようになりました。この測定の考え方に基づけば、トレーダーの「質」を測ることができる。以前はシミュレーターで悪条件で遊んでいて、うまくいっていたのですが、デモモードに切り替えたらすべてが急変してしまい、それからは手を出さないことにしました。私が測定したトレーダーの品質はあまりにもお粗末で、お金を預けることができませんでした。今は、ハンズオンデモを楽しみながらプレイしています。

しかし、機械的な売買システムであれば、心理的な負荷は関係ないように思えるのは、みな同じです。実際の履歴をもとに開発・テストを行い、実際のデータでも少しテストをして、結果が安定していれば、投資家も証券会社も利用可能な最大ボリュームを実現することができます。私はまだこの段階に達していないが、デモのすべての物語が動作し、実際のものが動作していない - これは手のゲームからで、私はMTSのためにこれらの勧告を発明していない、私はリンクを見つけるならば、私はそれを投稿します。

私も先月のリアルアカウントの情報を伝えただけです・・・。
規則正しいのか、たまたまなのか、よくわからない。私としては、0.1以上のトレードのmo/skoという基準があれば、ランダム性から脱却したと言えるのですが（少なくとも正規分布については）、残念ながらこのmo/skoでも、日・週・月などによる安定性の問題は残りますね。月300件の取引は、非常に良いとさえ言える。 プラスとマイナスの比率もまだプラスである。mo/skaの計算や、明細を印刷しても構わないのであれば（ヌードですみません）、細かいことは抜きにして、トレードのポイントだけで十分なので、お願いします。どうしたらいいのか全くわからないのですが、ランダムなのか、インスピレーションを得るための情報としては満足しています。もちろん1トレードあたりの平均利益は4pipsと小さいが、改善の余地はある。

まあ、この件に関しては、反対意見もあるんですけどね。

リンクありがとうございます。見てみます。さらに、北風の不満な点を真剣に研究する必要があります。HirstとPastukhovの論文は、全体としてフラクタルモデルが楽観的であり、扱う価値がある。ところで、投機資金と売買資金についてのお考えは、固定ではなく、フラクタル相場への一歩でもあると思います。

データについて FXは管理が厳しいという印象があります。100％ではないですが。 それについての計算もありますが、ほとんど粗い考えなのでまだ公表はしたくありません。市場は民主主義だといわれるが、実はそうではないのではないか、という疑念。しかし、それにもかかわらず、市場が支配されている場合、あなたはこの管理の手順を明らかにするだけで、あなたもそれで儲けることができます。だから、宣言や引用の統計の違いはあっても、すべてがそれほど悪いわけではない。トレードの考え方は、相場をどう管理するか、誰が管理するかで決まるものではないと思います。 回るにはネジがあり、ネジには迷宮がある、というように。

オートトレード選手権の結果を確認する
かなり詳しく勉強しましたが、個人的には何もプラスにはなっていません。

線形回帰線のチャネル境界のブレイクアウトで取引に入ること
理解できる。いろいろ考えてはいるのですが、ほとんどが感情なので、慌てないように......。
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