Алексей 差し支えなければ、詳細のリンクをお願いします。どちらかというと、英語は話せないんです。アレクセイ・デニソフはフィボナッチ時間軸を使い、ポジションは非常に「しつこく」上に開いており、すなわちユーロとポンドの両方の成長についてである。つまり、2.1000という数字は、あり得ない数字であると同時に、達成可能な数字でもあるのです。いずれにせよ、「思い」をありがとうございました。
Open Trades: Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission R/O Swap Trade P/L 16481 2007/01/31 15:58 sell 1.92 gbpusd 1.9578 0.0000 0.0000 1.9675 0.00 30.24 -1862.40 0.00 30.24 -1862.40 フローティング P/L: -1832.16
Working Orders: Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price No Transactions
Сейчас делаю вторую сборку в MathCAD-е своей стратегии, параллельно провожу тестирование и собираю статистику. Думаю, скоро устроим соревнования «кирпичи» vs «фракталы & волны»
上の写真のような顕著な結果の違いが、「証券会社の経営者の好み」でしか説明できないのであれば、本当の取引の失敗の後に、他のすべてを同じにした方がいいかもしれませんね！？例えば、悪徳ブローカーが客観的な理由でフィルタリングの手法を変更したり、ストリーミングデータの提供元を変更したりしただけです。もちろん、保証はできませんが......。あなたは何かを見つけるために管理する場合は、どのブローカー（もちろん、いくつかの合理的かつ理解しやすい制限内で、しかし確かに上記の写真のようにしない）からの引用のために同じになるのでしょうか？では、ここで一例を挙げてみましょう。もし、サーバーの時間が同じである複数のブローカーを利用すれば、D1期間のO-H-L-Cバーの価格は、無視できるほど小さな値で異なることは、絶対に知られている事実である。そして、このデータに基づいて行われるすべての計算もまた、同様の結果となり、その差は「マネジメント・バイアス」によってのみ、本当に説明することができる。つまり、あるブローカーで一度計算すれば、他のブローカーでも再計算することなく、ほぼ同じ結果で作業することができるのです。これには、選んだブローカーのMFの安定性よりも、おそらく一貫性があるだろう...。
そう、偶然の一致は悪くない。それはいいことだ。
また、ブローカーによるデータの違いについて、私のIMHOを述べたいと思います。:-)
1.もし、その戦略が見積もりプロバイダーに依存しているのであれば、それを放棄した方が良い。同時に、データは本当に異なることがあり、これは取引プログラムによって考慮されるべきです。つまり、ある戦略が異なるデータストリームで異なる働きをし、どちらの場合も成功すれば、それが本当の戦略であり、求められるロバスト性であると言えます。
2.2つの異なるブローカーのデータでkagiとrenkoの構築の結果が異なるのは、全く異なる理由があると思われます。セルゲイ、ブローカーのデータにギャップや関連する隙間がないことは確かですか？
もし存在するならば、ジグザグは形だけでなく、統計的な構造も異なる。そして、これは必然的にHボラティリティに影響を与えることになる。
3.これまで誰も言っていない、大事なことです。Renkoの構築は、kagiにかなり固有な一義性を持っていません。その結果、例えばパラメータ値H=10の場合、10個の連子構造を作ることができる。そして、それらは互いに異なるものになります。パストゥホフではこのようなことは書かれていませんでしたが、そこまでの詳細は理解していませんので、もしかしたら見落としがあるかもしれません。あるいは、それが彼の袖に残されたものなのかもしれない。この曖昧さは、彼が証明した定理の正当性を変えるものではないが、別の自由度を導入するものであり、少なくとも、取引にrenkoが適しているかどうかについて結論を出す前に、ある程度は研究されるべきものである。時間があれば、今日の結果も掲載したいと思います。
4.solandrさん、Neutronが 滑り台に入ったというご懸念はよくわかります。:-)
しかし、その心配は杞憂に終わるのではないでしょうか。私たちは皆、理由や洞察を求めてここに集まっているのであって、パラメータに適合するスキームを求めているわけではありません。だからこそ、この議論は多くの人にとって不愉快な、準科学的な形をしているのです。建設的に参加する。ダイアリーの例で明らかなように、ティックを1つのバーに統合すると、その差は消えてしまいます。そして、より大きなバー間隔。ところで、その差は同じだが、バーの大きさとの比較では取るに足らないものである。
パストゥホフが導入したHボラティリティは、市場の非自明な特性である。また、著者が述べているように、それが本当に基本的な特性であるならば、見積もり業者の変更にわずかに敏感で、長い時間間隔でも十分に安定しているはずである。これは本当なのだろうか？その答えに興味はないのでしょうか？
もちろん、そうです。ですから、私は、私のトレーディングと専門家としての執筆の経験に基づく疑問点を述べ、建設的な議論に参加するよう心がけています。また、議論には参加しないが、有益な情報を得ることができる他の多くのフォーラム参加者も、この質問に対する答えに関心を持っている。実は、オンライン・デモ・テストの予見可能な結果を、誰もが長い間待ち望んでいたのです。あまり期待できないかな？
追記：おそらく非常に珍しい出来事になると思います。公開論文の情報だけで、MathCadだけでなく、実行可能なものを作ることができるということです。ただ、博士論文とはどういうものか、私自身の経験で十分わかっているので、今回の論文に大きな幻想を抱いているわけではありません。論文の主な課題は、必ず満たさなければならないことですが、それはVAKの正式な要件を満たすことであり、第二に、そこで得られた結果を実際に（実践的に）使用する可能性があることです。WACでは（まず学術会議で）、誰もあなたに実生活でのアイデアのテストステーションを要求しない。数値シミュレーションも十分すぎるほど行われており、本論文の成果が実際に利用できる可能性を示す主な証拠となっている。
私が懐疑的になりすぎている可能性もありますが！？なるほど......見せることができるようになるんですね。ましてや、今現在はすべてがうまくいっている状態です。
私が推測した限りでは、次元の異なる2つの値（それぞれポイントとティック）を比較するという話なのですが、そんな比較はできませんよね...。それとも、私が意味を理解していないだけでしょうか？
セルゲイ 私が理解していないだけかもしれませんが、メートルとメートル、分と分を比較することは、単純な比較でなければ、ほとんど面白いことではありません。例えば、「15分遅れることは、30分遅れることよりも少ない」ということです。通常、人は、大きさが異なる指標間のパターンを探すなどして、比較を行います。
ソランドルへ
単純に、博士論文の審査がどういうものか、個人的な経験で十分わかっているので、議論されている論文に大きな幻想を抱いていないだけなのです。
私はあなたの視点に共感し、議論されている論文に幻想を抱いていません。この意見は、あくまでも個人的なものであり、読書の結果に基づいて形成されたものです。
アレクセイ・デニソフや彼が使っているフィボナッチ・タイムフレームについては、私は彼や彼の手法に精通していないので、何も言えません。1.99レベルまでポンドが引き戻されるかどうかに興味があるのなら、私はそうなると思います。)2.1000を超えるかもしれない、もっと高いマークを期待しています。見て数えないと...（。
サインはたぶんここにある http://awakening1.narod.ru/foto.htm : )))
と象形文字、はい、かなり可能性があります......。
私はまだ「旅立ちの時」で、わからないことも多いのですが、動き（トレンド）は「計算」して、100人中99％の確率で予測できると確信しています。そして、「分析に飛び込めば飛び込むほど」、この事実に対する確信が増していくのです :)))
マーケットに偶然はない、すべての動きは論理的だ!
本当に使える戦略を書くには、基本的なことはもちろん、細部まで理解する必要があります。私が「手で理解して応用する」戦略に内在する原理は、プログラマーに言葉で説明するのは非常に困難です。もう経験済みなので、自分でプログラミング言語を勉強した方が早いかもしれません :))) 。
ストップレベルについては、そう簡単にはいきませんが...。私の考えでは、すべての通貨ペアで同じパターンを使うことはできませんし、さらに、異なるタイムフレームでは「損切りの尺度」は異なるはずです。
正直、今となっては意味がわからない...。 :)
:о)))
OKA」対「BMW M6」のレースを見るのも楽しそうです :-)))
[img]Interbank FX, LLC
A/C No: 4947 Name: 2006 February 3, 21:01 (local time)
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
9958 2006/12 00:12 balance Transfer from #4947-5 14187.60
11400 2006/12/21 13:17 buy 1.09 usdjpy 118.35 0.00 2006/12/21 15:29 118.00 0.0046 0.00 0.00 101.21
11694 2006/12/27 11:18 買い 0.02 usdjpy 118.66 0.00 0.00 2006/12/28 12:56 118.93 0.00 0.81 4.54
11728 2006/12/27 16:41 買い 1.31 usdjpy 118.81 0.00 0.00.00 2006/12/28 15:18 118.92 0.00 53.06 121.17
12454 2007/01/03 15:07 買い 1.42 usdjpy 119.46 0.00 0.00 2007/01/03 17:40 119.61 0.00 178.07
12915 2007/01/09 14:21 買い2.07 usdjpy 119.49 0.00 0.00 2007/01/10 15:22 119.74 0.00 27.95 432.18
14146 2007/01/17 14:51 買い 2.03 gbpusd 1.9696 0.0000 0.0000 2007/01/17 15:32 1.9706 0.00 0.00.00 203.00
14429 2007/01/18 14:35 買い 2.02 eurusd 1.2959 0.0000 0.0000 2007/01/18 19:49 1.2961 0.00 0.00 40.40
14872 2007/01/23 17:47 売り 2.04 eurusd 1.3017 0.0000 0.0000.0000 2007/01/24 08:05 1.3004 0.00 16.42 265.20
14932 2007/01/24 11:12 買い 1.02 usdchf 1.2476 0.0000 0.0000 2007/01/24 15:45 1.2486 0.00 0.00 81.69
16028 2007/01/30 09:14 買い 0.97 eurusd 1.2957 0.0000 0.0000 2007/01/31 05:21 1.2961 0.00 -8.49 38.80
16201 2007/01/31 06:24 買い 1.91 eurusd 1.2962 0.0000 0.0000 2007/01/31 06:34 1.97ユーロ 1.2962 0.0000 0.0000 2007/01/31 06:34 買い 1.91 eurusd 1.2962 0.0000 0.0000 2007/01/31 06:34 1.2964 0.00 0.00 38.20
15119 2007/01/25 18:44 買い 1.40 eurusd 1.2966 0.0000 0.0000 2007/01/31 15:06 1.2975 0.00 -49.00 126.00
16329 2007/01/31 15:19 買い 1.92 gbpusd 1.2966 0.00 1.2966 0.00 -49.00 126.00 15:20 買い 1.40 eurusd 1.2966 0.0000 0.0000 2007/01/31 15:06 1.276.00 1.276.009554 0.0000 0.0000 2007/01/31 15:22 1.9561 0.00 0.00 134.40
16370 2007/01/31 15:30 売り 1.92 usdchf 1.2471 0.0000 0.0000 2007/01/31 15:44 1.2460 0.00 0.00 169.00.50
16659 2007/02/01 07:56 sell 1.92 gbpusd 1.9654 0.0000 0.0000 2007/02/01 08:00 1.9641 0.00 0.00 249.60
0.00 40.74 2183.96
入出金： 13020.02 クレジットファシリティ： 0.00 Close Trade P/L: 2224.70
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission R/O Swap Trade P/L
16481 2007/01/31 15:58 sell 1.92 gbpusd 1.9578 0.0000 0.0000 1.9675 0.00 30.24 -1862.40
0.00 30.24 -1862.40
フローティング P/L: -1832.16
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price
No Transactions
A/C Summary:
Closed Trade P/L: 2224.70 Floating P/L: -1832.16
Deposit/Withdrawal: 13020.02 Total Credit Facility: 0.00
Balance: 15244.72 エクイティ：13412.56
必要証拠金：1920.00 利用可能証拠金：11492.56
[/img]
私はオープントレードに特に興味があります？それはもちろん、理論内で、プラスの実現の可能性を秘めていますか？
いつもありがとう...。
SarkeeV 悪気はないのですが、これらのトレードがエリオット波動理論に当てはまるかどうかは、私にはわかりません。明確な答えを出すには、分析し、真相を突き止めることが必要です。
残念ながら、私は外国為替を扱うのは暇な時だけで、ほとんど時間がありません。
私の時間の大半は、仕事で占められています。大変残念なことに、それはFXとは全く関係ありません。
追伸：質問があるのですが、 gsbは あなたのニックネームですか？ 数日前、サンクトペテルブルグからメールが届きました。
あなたからのオファーなら、VERY INTERESTINGですが、物理的に参加できません。
もしそうでなければ、すみません、気を悪くしないでください、アドレスが間違っているということです。）
:о)))
OKAとBMWのレースを見るのも 楽しいかも しれませんね :-))
だから、「OKA」にもメッサーシュミットのエンジンを載せることができるのだ。:о)狂信的な方向性の主張というより、何のヒントもない素直なジョークだった（もともと狂信とは程遠いのだが）。それに、私はエリオット波動 理論を持っていないし、正確にその全体像を把握しているわけでもない。境界条件（ルールと条件はwinwave32プログラムから取得）とこの方向での私自身の研究（私はちょうどその後のDSPと信号の形でエリオット波を想像しています）を持つ唯一の縮小基本的なモデルです。信頼できる」チャネルを伝搬する波そのものが、発信源から受け継いだフラクタル構造を持っているのです。まあ、他にも面白いことがあるんですけどね... それに、予報の計算には、シリーズ自体の具体的な構造にもよりますが、すでに3～7時間かかっているんですよ。しかも、これが結構な量...。
そして、EURUSDのkagiとrenkoの利回り計算の結果ですが、2006年の全ティックと、以前ご提示いただいた2200000ティックのWienerシリーズです。それに比べて
kagiについては、実際のティックコンストラクションとモデルティックの統計的な構造の違いを見ることができます。
renkoにとって、この違いは問題ではないにしても、それほど大きなものではありません。H=49や46では、ランダムなプロセスでも利益を得ることができるのです。:-)))
私は、Renkoの収益性の悪さは、前の投稿で書いたような構造の曖昧さに起因していると考えています。確認として、20種類のrenekoの構築のH=20でのHボラティリティデータをユーロとモデルティックで示します。
モデルチックの場合、バリエーションによってHボラティリティに大きな違いがないことがわかると思います。そのうちのいくつかは、まさに2の上に位置しています。本物のダニについては、同じことは言えません。この差は大きいですね。構築方法によっては、裁定取引を行わないバリアントHvol=2と、利益を得る可能性のある2との有意差の両方を得ることが可能である。
しかし、価格帯は同じです。では、アービトラージのチャンスはあるのか、ないのか？
この質問に答えられる人はいるのだろうか？
由良君、冗談はほどほどにね。どんな条件でも、さらにはランダムプロセスでも稼げる奇跡のTSを作る可能性を証明するものとして、あなたのこのジョークに言及があることでしょう。大型Hの アービトラージの可能性については、ここは極めて慎重でありたいと思います。やはり、統計がない分、何かサプライズがあるのかもしれません。 私の過去1年間のEURUSDのティックの数を2等分し、1ポイントのスプレッドで、
Hに 依存して、ポイントでの総利益の安定性を推定しました： 15ポイントと33ポイントのレンコブレイクの領域でレンコビルのための安定性の2島が私の注意を引く。私はrenekoパーティションに取り組んだ当初から、リターンの出発点依存性、つまりおっしゃるような不確実性について疑問を持ち、安心できる結果を得ました。Renco-partitioning法の初期条件に対する感度が非常に低いことに注目することができますそのためか、パストゥホフはこの点に全く注意を払わなかった。これがあなたの質問への答えだと思います。
楽観主義者であれば、裁定取引のチャンスがあると言えるでしょうそして、EURUSDが それに最適なペアであることも事実ではありません。