エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 213

新しいコメント
 
Neutron 11.01.07 09:41
... Порой, умираю от смеха, сталкиваясь с замечаниями воинствующих флудеров! Это просто цирк какой-то, им бы в детсад - математику подучить, ан нет, возраст не тот! Генералы, блин...

:) 気にするな、これは父と子とその霊の恵みによって、信仰の強さを試すために上から下された試練なのだ ::))

アーメン！
いいえ、記事という形の資料はありませんし、今後もないと思われます。理由はさまざまですが、そのひとつに時間がないことが挙げられます。
もちろん、確率論的手法の観点が中心ですが、あらゆることに取り組んでいます。分解についても同じ問題だが、古典で定式化されているような純粋な形ではないらしい。


北風 さん、「不和」について、一言お願いします。 。


少なくとも私自身はこの道を歩んだので、このトピックを興味深く全文読ませていただきました。個人的には時刻歴の分析方法から「キャタピラ」が好きでした。しかし、やはり純粋な時系列解析の方法は使えなかった。

そして、その道は行き止まりになってしまったのでしょうか？ 私、一時期はキャタピラにもハマっていたのですが......。明らかに、この方法は
通貨商品の為替レートを 予測するのには適していない。これは、調査対象系列の周期的成分と決定論的傾向を検出するアルゴリズムに基づくもので、どちらも持っていない。それが意味するものはすべて。 しかし、どうやら「デカップリング」は同じことなのでしょうか？
 
Neutron 11.01.07 12:01
...そして、その線路は行き止まりだったのでしょうか？
私も一時期、キャタピラーが好きで...。明らかに、この方法は通貨商品の価格を予測するのには適していない。これは、調査対象系列の周期的成分と決定論的傾向を検出する方法に基づいており、どちらも持っていない。それが意味するものはすべて。でも、その不連続性というのが、どうやらアレなようですね。

完全に行き詰まったというわけではありません。このスレッドの参加者の皆さんも、同じことにたどり着き始めているようですが、反対側からの意見です。
そう、シリーズ全体に定常性と循環性があるわけではなく（「とにかく価格が戻ってくる」というものを除く）、いくつかのセグメントでは定常性（何らかの一般的な方向という形で）と循環性（「チャネル」内部の値動きに多かれ少なかれ見られる）の両方が存在しているのです。不連続性問題でいえば、「安定」した過程が、「安定」していない別の過程に変化する区間である。両替商や投機商でいえば、これらは必ずしも「トレンド」の区間ではなく、「フラット」（同じトレンドでもずれがゼロ）でもあり、「トレンド」が変化する区間でも「安定した特性」も持っている。問題はただ一つ、「安定」の状態を適切に表現する特性を見つけることです。これらの特性は、一方では「ノイズ」（小さくてあまり面白くない値動き）に対して安定していなければならず、他方ではトレンドの変化をタイムリーに警告するものであるべきです。まあ、これは、ここですでに言われているようなカテゴリーにアイデアを入れてみると、こんな感じになります。
実用的なアイデアとして、選択した領域でイモムシがどのような行動をとるか、LRでトレンドも選択しましたので、そのあたりを見ることができます。トラックアルゴリズムがある場合。(もうないんです、失くしてしまったんです）。
 
素晴らしい投稿を読み続けていますСеверного Ветра http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=1
過激な水増し発言に直面し、笑い死にすることもありますまるでサーカスのようだ。算数は幼稚園でやるべきだが、いや、年齢が高すぎるのだ!将棋かよ。


そして、自分だけが好きなのだろうかと思い始めていました。結局、北風の ようなリンクはとっくに出ているのに、反応がない。そして、そこの人々は本当に陰気で、大丈夫非識字、それは常に、どこでも戦闘的です。しかし、これでは、考える文化が全くありません何しろ、一般の素人でも、発想のレベルでは、こうした単純明快な出版物を理解でき、多くのことを学べるのだ。でも、違うんです!誰もが、意味もなく目立ちたがるのが自分の義務だと思っている。
 
北風 さん、「シンプルな不要なもの」についてのスレッド、とてもよかったです;o)
正直、タイムフレームとティックフレームの違いについて、わかりやすいことを言ったり示したりできたのは、あなたが初めてですよ。それ以前は、「ティックでは相場が全然違うから、ティックをくれ、当たり前だ」というようなことを言う人が多かっただけです。この問題について詳しい情報を求めると、「ウェブに載っている」とか言われました。この違いについて、あなたは実際に証拠を示しただけです。ありがとうございました。

この記事から、あなたのあるフレーズに興味を持ちました。
http://forum.fxclub.org/showpost.php?p=594864&postcount=52
そこで私が言いたかったのは、従来の時間軸による情報のサンプリングの方法から離れれば、多少違った結果が得られるということです。さらに、刻みの時間分布の密度を考慮したいくつかの非線形変換を適用すると、その様相はさらに不思議なものになる（しかし、私の暴露話はここで終わりである）。

もし秘密でなければ、時間経過による刻み分布の密度を考慮したいくつかの非線形変換について 情報を共有していただけないでしょうか？つまり、時間帯別のティック分布の統計データがあれば、タイムフレームの標準的な気配値データを新しいタイプに変換して、このタイプのデータ分布を正規分布か何かに曲げることができるということでしょうか。企業秘密でなければ、皆さんのアイデアをお聞かせください。
 
そして、そこの人々は本当に陰気で、まあまあ無教養で、いつもどこでも過激なんです。しかし、これでは、考える文化が全くありません何しろ、一般の素人でも、発想のレベルでは、こうした単純明快な出版物を理解でき、多くのことを学べるのだ。でも、違うんです!誰しもが自分をアピールすることが義務だと思っている。<br /> translate="no">です。

Yurixx、残念ながらこれは我が国ではよくある不幸なことなのです。海外に出るとすぐにわかるようになるんです。リフトの小便から始まって、人生のほとんどすべての領域で芽生えると思うんです。もちろん、あまり多くの場所に行ったわけではありませんが、ロシアでしか見られないと思います何か、社会そのものの根底にあるものばかりです。しかし、それが何なのか、どうすれば根絶できるのか、それはまったく不明です。おそらくロシアでは、社会そのものと一緒に消えていくだけでしょう:o(
 
公平に見て、とても面白い人、有能な人もいると言わざるを得ません。少数派で。
また、フォーラムのエンジンもあちらの方が好きです（理想的ではありませんが）、こちらは禁欲的すぎます。
 
solandr 11.01.07 12:58 ...もし秘密でなければ、

ダニ分布の時間的密度を考慮したいくつかの非線形変換について、情報を教えていただけないでしょうか。つまり、ティックの時間分布に関する統計データがあれば、タイムフレームの標準的な相場データを新しいタイプに変換して、データを正規分布か何かに適合させることができるということでしょうか。まだ企業秘密でなければ、あなたのアイデアを聞いてみるのも面白いかもしれません。 。

直接ではないかもしれませんが、ご質問にお答えします。タスクは2つ。ただ、一方のディストリビューションを他方に変換するだけです。原理的にはかなりよく知られたことで、手法も目新しいものではありません。同じExcelでも、標準的なツールを使えば、一様 分布のデータを正規分布のデータに変換することなどが可能です。これは直接的にデータ値の分布についてですが、分布の観点から時間の経過に伴う刻みの割合も見ることができます。時間帯によってデータのスピードが上がったり下がったりしますが、このスピードを見慣れた分布（つまり正規分布）に落とし込むことができれば、何か判断できるかもしれません...。一般にこの場合、価格の系列は分布の形でバイパラメトリックな形に変換され、要するに「時間」が存在しなくなり、加速度やその微分が重要になるのである。その結果、突然、分布の変化が始まったら、それまでのプロセスが崩れたと言えるのではないでしょうか...。など
 
ある意味、この記事は私にとってとても重要な記事 なのです。:о).またひとつステージが上がりました。以前、この掲示板のどこかのページで、眠れない夜を過ごした後、「やり方がわかった」と書いたことがある。MSPをベースにしたチャンネルのポテンシャルエネルギー（ちなみにアレックス、あの時MSPのことを鼻で笑ってはいけなかった、ああ無駄だった...）を考案したり、他にもいろいろなことを考えなければなりませんでした。

そして、たった今、「アストロラーベ」の初稿をまとめました。まさにその通りで、まだデータ処理のロジックを全てシステムに入力したわけではありませんし（9モジュール中4モジュール）、もちろんまだ全てが完璧ではなく、全ての基準が最適なわけでもなく、これから色々と模索・研究していくことになりますから。


。 エリオット理論、ハースト理論、電位関数、電位と...常識。重要なのは、このシステムは入力パラメータを全く持たないということだ。全くありません。当初は、システムが予測を行うカウント数は予測できない。7、30、3,000のサンプルかもしれません。システムがどの程度の確率で予測するかは分かりませんが、現在のデータに従って最適なものを選択するのです。 今現在、私はヒストリカルデータのMathCADのパラメータを1つだけ持っています - 現在のバーです（私はヒストリーを歩くためにそれを使用します）。製品版には搭載されないことは明らかです。現在選択されているリファレンスから、履歴の中の「トレンド」を検索する。これは、これまでの弱点のひとつです。まあ、なんとか格好はついているのですが......過去のデータの選択については、最初のイテレーションです。システムはデータメモリを「解剖」している。ところで、セルゲイ......認めるよ、君のハーストのスコアは僕より上だった。そしてもう一つ、現在の議論に関連して非常に重要な点は、計算は時計だけで行われ、分単位はおろか刻みもないことです。ポテンシャルを計算するためにいくつかのチャンネルを選択し（限界実効値によって扇形または円錐形になる）、すべてのチャンネルで波を「実行」し、単なる波ではなく、現在のデータのフラクタル性を継承した波、その結果として、可能な予測値を算出します。新しい予測値の配列は、高次の「チャンネル」波によって補正される新しいチャンネルを形成します（現時点では補正は行われていません）。極値（反転帯）の可能性を明確にするために、予測データに基づき、赤い線のすぐ右側に放物線を描き、左側からデータを取り込むことが可能です。ここで、予測値の行列を得るという単純な理由から、最適化問題が実際に発生するのですが、1つのxのカウントは、いくつかのyのカウントに対応するかもしれません。








予測例
最初のテストと最初の結果。赤い縦線 から左の部分が、解析対象として選択されたデータです。右側の赤い印は、それぞれ新チャンネルの価格予測値です。 読み出し 6200 読み出し 6205 読み出し 6210











予測精度
新しい構造が多かれ少なかれ繰り返されるが、予測が少し間違っていることがわかる（評論家にとって、この文の「多かれ少なかれ」がキーワードである）。一般的なトレンドは下向きですが、これはまさに「高次チャネル」波による補正が行われていないことを意味します。そして、単に「直線的に」データが下降するのではなく、新しいチャンネルの潜在エネルギーや、新しい読みの「拘束力」などを考慮した上で、「直線的に」データが下降することが必要です。

最初の結果
期待通りの結果が得られました。選択されたヒストリカルデータに将来の動きの「類似構造」が存在すれば、システムは（もちろん許容される制約の範囲内で）「間違っていない」のである。そうでなければ、最も図々しい方法で嘘をつき、しかし「党の方針」を貫く。


PS

<br/ translate="no">アレックス・ニローバ
...
私は自分の戦略を歴史で検証したことはありません。なぜなら、私は
未来と過去は決して 繰り返されないと考えているからです。
ちょうど、同じ川に2度入ることはできないように...。:)))


アレックス、歴史は常に繰り返される。川で同じ水に入るのです。ハーストを読めば、降水量のことも含めて教えてくれる...何しろ彼は無駄に地球物理学者だったわけではないのだから。
 
<br /> 翻訳="no">ニュートロン
セルゲイ ボラティリティとスプレッドの次元は同じであるべきだ。メートルならメートル、キロメートルならすべてキロメートルで:-)
このジャンプの振幅は、選択した時間枠の商品のボラティリティまたはその標準偏差に等しいと仮定することができ、それはほぼ同じです。FACは、他の値動き（反対方向と逆方向のジャンプ）よりも1つのタイプの値動きの有病率の相対値として解釈できることを考慮すると、我々は、精度を損なうことなく、TSは、 "理想的な予測指標 "に基づいて、オープンポジションの方向を選択すると、確率は "理想的な予測指標 "の基礎をなす、FAC絶対値に比例して間違いをしないことを述べることができます。各取引の損益がpips単位であることは、商品の標準偏差の値を推定する上で合理的です。そして、十分に長い時間間隔でのTSの利益は、すべての成功した取引と失敗した取引の差として推定することができ、それぞれにボラティリティを乗じる。さらに、得られたグロスリターンを約定した取引数に関連付け、1取引あたりの「理想的な」TSリターンの平均推定値を求めます。
s(TF)=Volatility(TF)*{(n+)-(n-)}/N=FAC(TF)*standard deviation(TF), (n+) はプラス収支の案件数, (n-) は「マイナス」案件数、Nは全案件数です。
どちらが証明する必要があったのでしょう。


PS: eurosdのボラティリティ値の限界値を教えてください。ただ、ボラティリティの計算を全くしていないんです。そして今は、そんな計算はできない。


ボラティリティが推定できない場合は、標準偏差を推定する)。違いはないでしょう。


セルゲイさん、ありがとうございます。とてもわかりやすく説明してくれました。
 
...彼は地球物理学者だった。

些細な疑問に凝る度胸だけはあった。彼は地球物理学者ではなく、水力学者だったのだ。彼は、貯水池の水位を監視していたため、貯水池に水を入れたり、空にしたりする方法がとられていた。まあ、それは些細なことなんですけどね。
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