エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 215

新しいコメント
 
Yurixx 11.01.07 19:09 価格の時系列 X[i], where i=1,...,N この系列のサンプルがある Y[k], where k=i1,i2,...,iM 全数系列で定義された二つの指標 BR[i] （ベアの強さ）と BL[i] （ブルの強さ）が存在します。これに対応して、サンプルY[k]上には、それぞれの値の集合が存在する。確認する仮説と、確認できた場合に統計的妥当性を判断する 点 Y[k] からの価格方向の確率は、値 BR[i] と BL[i] の組で決定される。それをどのように判断するかが次の問題です。BR[i]>BL[i]というシンプルな条件で十分かもしれません。 、そうでないかもしれません。でも、後で対処すればいいんです。それとも、まったく相手にしないのか？たぶん、値の平面上 (BR,BL) では、 、一方の運動方向の他方に対する統計的優位性が、 あるレベルよりも低くない領域を見つけるだけで十分なのでしょう ?















そこで、この問題の解決は次のように思われる。 座標
a*BLと BRに、過去のデータから読み取れる指標に 対応する点をプロットしてみましょう。係数aは、実験データ点の角度の中央値である正方形の対角線上に市場の「均衡」の点を置くことを可能にする。既知の方法を用いて角度の開き具合を推定し、ブルとベアの影響圏を定義する。ノイズ」と「信頼性」の領域を区別することは理にかなっており、前者は統計的に重要でない事象によって決定され、後者は-統計的に重要でない事象によって決定されます。したがって、位相平面上では、資産を購入または売却することが望ましい2つの領域（図参照）を区別することができます。判断のための具体的な解析式は、対応する領域の境界の解析式を知ることで得ることができる。 次のように考えています。

 
Yurixx 11.01.07 19:09

2 北風、中性子
数理統計学の専門家の皆様、つまらないことでなければ、正しく問題設定できるよう、ご協力をお願いします。

時系列X[i]（i=1,...,N）があります。
その系列Y[k]のサンプルがあり、k=i1,i2,...,iMとすると
BR[i]（ベアの強さ）とBL[i]（ブルの強さ）の2つの指標が数値系列全体に定義されています。
これに対応して、サンプルY[k]上には、それぞれの値の集合が存在する。

検証すべき仮説と、それが確認された場合の統計的妥当性を判断すること。
点Y[k]からの値動きの方向の確率は、値BR[i]と値BL[i]の組によって決定される。

それをどのように判断するかが次の問題です。BR[i]>BL[i]というシンプルな条件で十分かもしれません。
が、そうではないかもしれない。でも、後で対処すればいいんです。

それとも、扱う必要は全くないのでしょうか？たぶん、価値観の平面上では（BR,BL）だけで十分なのでしょう。
を使用して、ある運動方向の他の運動方向に対する統計的な優劣が、以下である領域を特定する。
あるレベル？

何が必要なのかよくわかりませんが、Neutron さんがすでに書かれているようです。
一般に、パラメータBR[i]とBL[i]とそれぞれの確率の組み合わせは複数存在することになります。ほとんどの場合、回帰式の形で、それ以上でもそれ以下でも有意な統計的依存性を得ることはできないだろう。一般的によく使われる手法として、クラスター分析などがあります。非常に幅広いテーマなので、すぐに対応することは不可能です。エクスプレス・バリエーションとして、ここで何度も紹介しているブラシェフの著書「トレーダーのための統計学」の第13章「機械的取引システム」に記載されているものを使うことをお勧めします。問題を単純に一勝一敗が決まっているmtzと考え、この章で紹介した方法を使えばいいのです。

ソランドル 11.01.07 21:42
あるディストリビューションを別のディストリビューションに単純に変換すること。原理的にはかなり知られていることであり、手法も目新しいものではありません。同じExcelで、一様分布のデータを標準的な手段で正規分布のデータなどに変換することができます。

私にとっては、ある分布が別の分布に変わるということは、ほとんど発見と言えるのです本で調べても解説がない。もしかしたら、私の探し方が悪かったのか、それとも単に間違った本を見ただけなのか？入力信号（データ）をバンドパスフィルタで何らかのフィルタリングをする、統計的な無線工学と関係があるのではないかと思っています。そして、ここでどのようにそれが私たちの引用に適用されるかもしれませんあなたはそれがむしろ知られているものであるので、必要な情報への参照をもたらす可能性がありますが、そのうちの私は全く知らないし、その結果、それについての情報を探すためにどこに見当もつかないのでしょうか？ありがとうございました。

ekselについても、一様分布から正規分布への変換がどのように行われるのか興味深いです。

追記：http://www.oglibrary.ru/data/demo/3843/38430429.html ここで、説明から判断して、必要なものがあるようです。しかし、本そのものを見るには何らかの支払いが必要です。パブリックドメインで何かが見つからないか（全くお金の問題ではなく、便宜的なものです）？もしかしたら、それは全く求められていないのでは？

関連する文献が手元にないのですが、この種の問題、分布関数の変換は、擬似乱数の生成に関連するセクションでよく検討されているようです。しかし、それ以外の用途ももちろんあります。Excelでは、関数 =NORMINV(rand(),mean, standard deviation)を使って、一様分布を正規分布に変換しています。他にも同様の機能で、他のディストリビューションもあります。

しかし、このタスクはかなり特殊で、トレーディングで実装するのは容易ではない、つまり適用範囲が非常に限定されることをお断りしておきます。個人的には研究ツールとして使っていました。また、実際の相場から正規分布を得るには、移動平均（中心値）を使って、MAから値を引くだけで、簡単に得ることができます。残差は正規分布であることが望ましい。

ニュートロン 12.01.07 07:17
をノースウインドに変更しました。
ShiryaevとPastukhovの学位論文に関する資料をお持ちの方は、共有するか、リンクを提供していただけると幸いです。

Shiryaevの人生一般に関する講義とPastukhovの論文http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=127600、このスレッドの最後のどこかにBandarlogが 写真付きのテキストを添付しています。
パストゥホフの論文http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/142956/an/0/page/0#Post142956、そこの記事です。
また、掲示板にも資料がありますが、自分で探す必要があります。
 
2Neutron

ありがとうございます。大まかな概要はわかりましたが、細かいところをどうにかして、くだらない質問をすることにします。:-)

パストゥホフの論文「工学的解析におけるある種の確率・統計的方法について」を持っています。雑誌「確率論とその応用」49巻2号（2004年）に掲載されました。(260 Kb)
また、RGBのコレクションから同タイトルの学位論文がある(4 Mb)。頂ければ、メールでお送りします。

また、Shiryaevの論文「Mathematical Formalizationof Japanese Candlesticks」もある。

写真作成にはどのようなソフトをお使いですか？Exelのテーブルが足りないので、可視化したい。写真もExcelのものではなさそうですね。

2Northwind

また、大いに期待しています。ブラシェフは使えるが、しばらく調べていない。見てみるよ。
 
<br/ translate="no">Neutron

セルゲイさん、引用していただいた写真を見て、衝撃を受けました！！！！！！！！！！！。コードのバグ（「未来のバー」が隠された方法で処理される場合）でないなら、主な取引の問題は解決したことになります。
時間足を分析した結果、TSの予測水平線は200-300時間（図参照）で、このラグでは商品のボラティリティは平均で150-250ピップです。予測誤差が20％を超えないこと。この高さからは、スプレッドもスリッページも、そしておそらく証券会社そのものも気にならない。
すべての問題を解決できたと思います :-)
それとも、私がこの写真で何か理解していなくて、現在のバーごとに1時間予報をしているのでしょうか？まあ、そうなると予測誤差が100％を超えてしまって、何にもならないんですけどね :-(
さあ、もっと詳しいアルゴリズムの説明をしてください（もちろん良識の範囲内で）。


皆さんこんにちは！Sergeiさん、いいえ、これはコードのバグではなく、フューチャーバーは何も処理されません。自分を騙すのは愚かだし、他人を騙すのは不誠実だ:o)このバグの可能性は、以下のように完全に排除されています。MathCADでは、 1. M60配列は、MTから送り出されたすべてのEURUSDの履歴を含んでいます。2.現在のバーを象徴するバーをランダムに割り当て、システム上ではCB（Current Bar。 3.歴史の始まりからCBまで、アレイDATAにデータを送り込むシステムです。3.そして、トレンドの検索アルゴリズムは、DATA 4のスタートバー - SB (Start Bar)を見つけます。SBからCBにデータをロードするY()のサンプルを作成します。さらに、すべての作業はこのサンプルだけで行われます。これらの変換はすべて、類似のエラーを排除し、処理速度を向上させるために行われます（過去のデータの巨大な配列を「ねじ曲げる」ことは、何らかの形で合理的ではないと私は考えています、MathCADは良いシステムですが、まだプロのデータベースではありません） あなたが写真で見るものは、開始バーから現在のものを受け入れ、また「将来」への同じ長い部分を含むデータ（非常に稀なシステムは、2*（CB - SB）よりも、多くの予測を行う）の配列ですFACTです。CANAL配列には、将来の価格の推定点のみが存在する。さて、本題です!ポイントによる将来の価格を計算するタスクは設定していないのですが......それができないし、方法もわからないのです。私の仕事は次のようなものだった。 1.現在のバーから（「今日」から）価格が発展する信頼できるチャネルを見つけること 2.このチャネルの反転帯を探す（最小タスク） 3.ターニングポイントを通過した後、価格が今後どのような展開を見せるか、チャネル/チャンネルを探す（最大タスク） 従って、ポイント自体は最終目標ではなく、「半完成品」に過ぎないのです。これを基に、















チャンネルを構築 し、そのRMSとターニングポイントを推定する。すべてのバーで予測を実行するつもりはない。この例では、予測は平均420サンプル（予測のためのバーの数は私ではなく、システムによって決定され、30、100または3000サンプルであることを思い出してください）、これは時計で約2週間です。あとは予想が当たることを確認してから2週間待ち、プロセス品質を管理するだけです（北風の 用語で :o） 5サンプルで3枚というのは、「似た構造」が存在すれば5、10、15・・・のサンプルでも予想は外れないという可能性を示すために作ったものです。具体的なポイントで評価すべきは、「嘘」ではないのです。しかし、チャンネルは、計算してもほとんど変わりません。もっとスクリーンショットを作ってもよかったのですが、これで十分だと思いました。特に写真が増えるので。悲しいことですが、私はまだ「問題」を解決していません。特定のサンプルで将来の動きに「似たような構造」があるかどうかがわからない。先ほども書いたように、予報は嘘もつけるし、悪いことに、履歴に「正しいフラクタル」がなければ、それはそれで正直なところです。 そして、トレンドを正しく判断する問題を解決することは、私にとって非常に重要です。なぜなら、多くのことがそれに依存しているからです... 追記：アルゴリズムについては、後ほど詳しく書きますね。
 
2Yurixx 12.01.07 13:31
また、ロシア国立図書館所蔵の同名の論文（4Mb）もある。頂ければメールでお送りします。
また、Shiryaevの論文「Mathematical Formalisation of Japanese Candlesticks」もある。

写真作成にはどのようなソフトをお使いですか？Exelのテーブルが足りないので、可視化したい。あなたの絵はExcelのものではないと思うのですが。

Yuriさん、ありがとうございます！すでにすべての記事をダウンロードさせていただきました。私はMathcadで仕事をしたり、絵を描いたりしていますが、お勧めですよ。

追伸：気分は上々です。パストゥーホフの論文を読み始めた。
参加すれば、きっと話がはずむはずです。
 
追伸：気分はグッド・オー・オー・・・。パストゥーホフの論文を読み始めました。<br / translate="no"> 参加してください。

できない。Mathcadオンラインを緊急検索。でも、うらやましいです。
 
また、読み始めました。素晴らしい内容ですありがとうございます :o)


P.S. Мне хорошо-о-о... я начал читать диссер Пастухова.
Присоединяйтесь.

できない。ネットでMathcadを急遽検索。でも、うらやましいです。


Yury、私はずいぶん前にMathCADをできれば13に変えるようアドバイスしました。速すぎる... :o)
 
http://fileswehave.33.com1.ru/soft/2006.02/MathSoft_MathCAD_v13-0-Enterprise-Edition-ISO.zip

今日の夜まで自分でダウンロードしないので、割れているかどうか判断できない。
 
Yuriさん、私は以前からMathCAD、できれば13に乗り換えるようアドバイスしてきました。動作がとても速いです... :o)


セルゲイ アドバイスには実践的な裏付けが必要なんだ。認めろ！どこでダウンロードしてるんだ？
そして13は、ある有識者から勧められたからです。:-))

その頃、遠い昔、必要なかった。そして今、それが生まれたのです。それが人生だ。

2Jhonny
リンク先をちらっと見ると、そこからもダウンロードできます。もし、私より先にやっていたら、詳細を教えてください。
 
Юрий, а я давно Вам советовал перейти на MathCAD, причем желательно на 13. Уж больно быстро он работает… :о)


セルゲイ 実践的なアドバイスに裏打ちされたものでなければならない。どこからダウンロードするのですか？
そして、まさに13。 知識のある人に勧められました。:-))

昔、当時は必要なかったのです。そして今、それが生まれたのです。そんな人生です。



批評を受け付けます :-)私の配布物をどうにかしてお渡しすることができます。でも、週末にしか組めないんです。もし、大量に並べられるサイトがなければ教えてください、夕方か明日の朝には必ず並べます。もちろん、リンクJhonnyが 動作しない場合を除き、私は、クラックがクラックされないことを意味します。
1...208209210211212213214215216217218219220221222...309
新しいコメント