エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 219

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皆さん、どうもありがとうござい ます！もう見つけたので、必要ないですが...。また、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
 
grasn ありがとうございました、見つけました、必要ありません...また、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。


ええ、どういたしまして、ダウンロードできませんでした...:o(
 
投稿しました:<br/> translate="no">http://www.filefactory.com/file/733226/

追記：いつまで転がっているかは、わかりません。

15分でダウンロードされ、問題なく解凍されました。まだインストールはしていませんが。
 
Получилось выложить:
http://www.filefactory.com/file/733226/

PS: сколько будет лежать, не знаю.

15分でダウンロードされ、問題なく解凍されました。まだインストールはしていませんが。


ただ、MS NETフレームワークがないのか、インストールされていないだけなのか、何か問題があったように記憶しています（これがないと動きません）。

重要：13には、MS NET framework 1.1バージョンが必要です。何らかの理由で既に2.0がある場合（MSの最新のデベロッパースタジオがインストールされているなど）には、動作しません。バージョン2.0は、あなたのコンピューターに存在してはいけません。
 
少し話がそれますが。ソランドルは、今のところ、似たような構造になっているのでしょうか？つまり、このように構築しても、パラボラからの境界線が残っているだけなのですね。



PS 放物線の底が価格の極値である必要はないことに気づきました。
 
写真が小さくて申し訳ないのですが、写真が小さいと細かいところが悪くなってしまいます。
現在、D1とM30の2つのタイムフレームでプロットしています。
D1では、市場の一般的な分析が行われます。M30は、リード線に対してプロットされた線形回帰を用いて、ポジションへのエントリーポイントを正確に算出します。何度も言うように、信頼区間の 99.9%を割るか、前日の高値（安値）を割るとエントランスが行われる。そのようなブレークダウンが本日発生し、EURUSDの買いポジションをオープンしました。フラクタルでストップうまくいけば、ストップロスの半分を返済することを期待して、ポジションを反転させる。
縦の茶色の実線と点線は満月と新月。
黄色の曲線は、相関予測線です。全体として、私は好きなおもちゃです。物理的な根拠はあまりないのですが、相関予測データから、別のウィンドウの過去データをもとに平均化したカーブだからです。赤の点線は、相関予測の範囲を示す。
下の図では、上向きの回帰チャネルが、どこをどうして指しているのか不明ですが、今の時点では上向きの直線回帰チャネルが存在しないという事実を示しています。まずEURUSDがD1期間のオーダー1と2の最大収束回帰に従って96%信頼区間の境界を越えており、また前日（金曜日）の高値を今日更新したため、買いポジションが開設されます。今後の展開が待たれるところです。



 
うんうん、やっぱり、こういう加工は前にもあったかな？
<br /> translate="no"> Rosh 15.01.07 13:08 編集

ほぼ同じアルゴリズムだと思います。ウラジスラフのレシピに従ったもののみ。
1.LRのストーリー全体に近似値を構築する。
2.LRから残差の分布を構築する。
3.HRの最大差を見つけるために、正規分布の%で基準を設定します。
4.これらの極値を求め、得られた間隔を ...1 .2.3、4.に進む。

再帰終了の基準は、折れ線全体の分散がYi-Yi+1からの分散より小さくなることである。

こうして、根拠のあるジグザグができたので、今度は、既知の（今は先験的な）ジグザグのアンカーポイント（極値）を基準にして歴史を追うと、ある基準を追跡し始める。ジグザグのブレイクポイントに近づくと、ハースト指数やシグマサイズなど、任意の基準でブレイクする統計をとってみよう。統計がうまくいけば、オンラインで動作するアルゴリズムを作ろうとします。わかりやすく説明できたでしょうか。
 
説明したアルゴリズムを使っての前処理はしていない。
私はスイングが初歩的だと思います。例えば、一方の端は直近1.5取引日の極値、他方は最大10取引日の残りの期間の極値で識別されます。余計な計算をしなくても、論理的に合理的だと思いますので、ポテンシャルエネルギーが最小になるようなチャンネルを探すことについては、何の疑問もありません。
 
統計的な前処理（指標の設計 段階）のことですが、何日も前に一度だけ行っただけで、今はネット上で作業するための基礎に過ぎないのです。つまり、これらの計算は現在のアルゴリズムではもはや不要であり、土台となるものなのです。
 
容易に推測できるように、上記の方法（他の多くの方法でも同様）で参入に成功する確率は50％近辺になるであろう。つまり、エントリーの半分がストップロスに終わってしまう。しかし、ポジション取引のポイントは、成功したポジションの50％が翌日（例えば、最初のものと同じロット数で）決済され、損失よりも利益が上回るという事実だけです。これが、今、私がトレードしようとしていることです。一般的には、「1年間に何度かトレンドをうまく捉えることで、フラットな状態での誤ったエントリーによる損失を補い、わずかながら利益を得る」というカメの戦略の思想が用いられています。しかし、技術的な細部の実装だけは、根本的に違います。私は、この方法での注文の開始点は、ミュービングブレイクスルーを 待つべきカメのオリジナル戦略よりも、真の市場の反転に近い位置にあると思います（価格の極限にさらに近いポジションエントリーの論理的理由を正当化することはほとんど不可能ですが、この問題に関する他の見解も聞く用意があります）。具体的な数値の想定はしていませんが。これはあくまで私の主観的な憶測です。オンラインでテストして、結果を見よう。その結果、少しでも興味を持たれるようであれば、ここに掲載させていただきます。
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