全般的に支持しています。ただし、自分自身の「論文」も忘れないように、という条件付きで。 。そこで、本来ならもっと前にやっておくべきなのだが、写真を公開することにした。まだmatcadをインストールしていないので、画像はeexcelです。あまり叱らないでください。This symbol is GBPUSD, M15
Amount of bars on the chart - 38856 Potential entry points - 4038 Blue points - successful entry, red - unsuccessful Criterion - entry was successful if it resulted in +6 points or more (correction for spread), other, including positive ones, were unsuccessful.成功したエントリの総数 - 3482、失敗した - 556 私の観点から、我々は指標BR,BLの位相平面 を使用して、取引のセット 成功と失敗したものに分けるための基準を構築することはできません、この画像について唯一のことを言うことができます。 PS
寝ない!
パストゥホフの論文について議論を始めることを提案します。
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/142956/an/0/page/0#Post142956
時系列をTFに分解する従来の水平分解から、同じ振幅のローソク足に分解する垂直分解に移行することの利点についてです。
入門編として研究成果をお見せします。収益性の見積もりには、標準的なツールを使用した。FACと標準偏差。入力データは、EURUSD、EURCHF、EURGBPの2006年通年のティッククオートである。初期時系列を論文で提案された方法に従ってスライスし、ポイント単位で同じ振幅（A）を持つバー（それぞれ、各ローソクの寿命は異なる）を持つ新しい合成時系列を生成した。1ポイントから50ポイントまで1ポイント刻みで合成系列を作成し、それぞれについてリターンの推計を行った。
s(A)=|FAC|*A, ここでAは縦軸の離散化ステップである.
と、その年のトータルリターンの見積もりです。
S(A)=const*(s(A)-Spread)/A^2
1取引あたりの平均利回りは写真の通りです。平均化は1年の期間で行い、最悪の場合、イベント数は50を下回らないようにした。
注目されるのは、昨今のスプレッドの収益性を上回るスキームです。それはいいことだ!
下の図では、このスキームの積分利益を、さまざまな楽器で比較しています。
見てわかるように、EURUSDのスプレッドは1ポイント、EURCHF、EURGBPのペアは2ポイントで、商品のリターンは一般的に互いに同等で、年間数百ポイントの範囲に収まっています。EURUSDの場合、35ポイントのローソク足の領域が収益の最大値となります。
一般的に言えば、この論文で示されたアイデアは新しいものではなく、我々のTSでTPとSL注文を使うことで、実際に提案された取引方式を実現していることがポイントである。実際、最も単純な形で、我々の戦略は、同値のTPとSL注文を置き、FACが正であれば、前の動きの方向に、負であれば、反対方向にポジションを開くことに還元される（著者はHurst-N 指標を使用しているが、本質を変えることはない）。新しいポジションを開く手続きは、現在のポジションが閉じられた直後に実行されます。ちなみに、不等間隔のТРとSLを使うことで、戦略効率を大幅に上げることができます。また、TP>SL、またはその逆は、ハースト比に直接依存します。
このような巧妙な方法で、100ページに及ぶ論文によく書かれていること、そしてその論文に対して物理学と数学の理学博士の学位が授与されていることを実現することができるのです :-)。
提案された仲裁取引の方法を古典的な方法と比較すると、次のようなことがわかります。
1.比較可能な積分リターン。どちらが中立か。
2.TPとSL注文が大きいため、同じ市場リスクでオープンしたポジションの資本金が小さい。どっちがいいんだ！？
3.TSの最適化のパラメータは、ローソクの振幅の1つだけです。これは、とてもとても良いことです。メソッドのロバスト性を保証することができます。
あなたは間違った論文を読んでいるのではと、私はひそかに思っています。:)
実は、そこで示されている「仕切り」の方法には、「かぎ」と「連子」の2つがあるのです。と思われても
を並列に並べても、両者は異なる。
著者はハースト指数を使用しておらず、彼が導入したH-ボラティリティについて言及しているに過ぎない。
は、ハースト社のインデックスと構造的に似ている。
H-ボラティリティに基づき、いくつかの取引戦略（本論文で説明）のパフォーマンスが提案され、証明されている。
トレーディング戦略（学位論文に記載）。
また、H-分割が初期データ系列を（ある意味で）最適に記述することも証明された。
(従来は "ノイズサプレッサー "として使用することも可能です）。これだけは、あなたが
を使用し、論文全体の
PS/でもそれは、瑣末なことにこだわるのではなく、正確さを求めただけなのです。
全般的に支持しています。ただし、自分自身の「論文」も忘れないように、という条件付きで。 。そこで、本来ならもっと前にやっておくべきなのだが、写真を公開することにした。まだmatcadをインストールしていないので、画像はeexcelです。あまり叱らないでください。This symbol is GBPUSD, M15
Amount of bars on the chart - 38856 Potential entry points - 4038 Blue points - successful entry, red - unsuccessful Criterion - entry was successful if it resulted in +6 points or more (correction for spread), other, including positive ones, were unsuccessful.成功したエントリの総数 - 3482、失敗した - 556 私の観点から、我々は指標BR,BLの位相平面 を使用して、取引のセット 成功と失敗したものに分けるための基準を構築することはできません、この画像について唯一のことを言うことができます。 PS
ノースウインドの 写真と文章を 画面形式で公開する取り組みを支持します。この記事を読むときに、画面を行ったり来たりしてそわそわすることがないようにしたいです。:-)
...成功した入力の合計 - 3482、失敗した入力の合計 - 556
私の目から見ると、この写真で言えることは、位相差のあるものを使っていることです。
は、BR,BL の指標を分割するための基準を構築することができない。
成功した案件と失敗した案件に
基準を作れないとはどういうことですか？成功と失敗の比率が7対1になっていますね、すでに。
そして、写真で示したものは、BR=a+b*BLというような構成が可能です。
でも、それはあなたが望んでいることではありません。
http://vtsystem.narod.ru/market.htm
http://vtsystem.narod.ru/market2.htm
http://vtsystem.narod.ru/market3.htm
http://vtsystem.narod.ru/market4.htm
http://vtsystem.narod.ru/strateg.htm
それが後知恵なんです。テスターで作戦を練るわけでもない。私はちょうど同じインジケーターのシグナルが
フィルタリングが必要だ。履歴上これらの信号は既知であり、リアルタイムで信号を識別するために
は時間がかかる。このタイムラグを考慮すると、もしかしたらこの優位性は完全になくなってしまうかもしれません。
せいぜい大幅に削減される程度でしょう。
おかしいな、みんなは開けるのに、君は開けない、なんで壊れてるんだ？