エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 217 1...210211212213214215216217218219220221222223224...309 新しいコメント Forex Trader 2007.01.13 00:40 #2161 Yurixx 13.01.07 00:12 ... 3つ目のパラメータとは、価格変動の値ですか、それとも取引の成功の値ですか？ 3つ目のパラメータは、何に興味があるかということです。現段階では、具体的に何を比較すべきかは決められないと思いますので、両方見ていただくことになります。 Forex Trader 2007.01.13 01:24 #2162 Yurixx 13.01.07 00:12 ... Под третим параметром Вы подразумевали значение изменения цены или успешность сделки ? 3つ目のパラメータは、何に興味があるかということです。現段階では、合わせたいものを正確に定義することはできないと思いますので、両方を見ていただくことになります。 私が興味があるのは、残念ながら数ではなく、機能なのです。まさに、取引成功確率とTake Profitの依存関係、そしてこの場合に使用すべきStop Lossの値です。しかし、第一近似として、EAがポジションをオープンする際の許容できる最小成功確率を固定し、その後、TPレベル、すなわち与えられた確率で必要な方向への 価格の最小 変化を探すことができます。 Forex Trader 2007.01.13 01:37 #2163 Yurixx 13.01.07 02:24 ... 私が興味があるのは、残念ながら数ではなく、機能なのです。すなわち、テイクプロフィットと使用するストップロスの値に対する取引成功確率の依存性である。 しかし、第一近似として、EAがポジションを開く際の許容できる最小成功確率を固定し、その後、単純にtakeprofitのレベル、すなわち与えられた確率で必要な方向への価格の最小変化量を検索することができます。 パラメータを大きくして、その結果を観察する方法で、そうしないと解析に手こずる可能性が大きい（解が保証されないことが多い）。ただし、「過剰な最適化」と非難されることは覚悟の上で。 Forex Trader 2007.01.13 05:22 #2164 Например, так ли уж важно знать значение изменения цены? Если да, то может пренебречь самими индикаторами:-) 実は、価格変動の値は関係ないのです。:-))ダジャレではありません。それは、成功した取引を選択するための基準を構築し、その確率を計算するために使用することができる（そしてそれのみ）だけである。もし私が間違っているとしたら、それは何ですか？ さて、この取引アルゴリズムをテスターに入れ、各指標値を取引し、取引が利益をもたらした場合は1、損失をもたらした場合は-1を割り当てます。次に、同じ平面上に同じエリアを作りますが、符号によってポイントをそれぞれ赤と黒（例）に塗ります。もし、ある地点に同じインジケータが 複数ある場合は、まずそれらの「色」（+1 と -1）を合計し、その結果の符号によって最終的な色を決定します。私はこの段階で、テスターの各取引の手数料を削除することをお勧めします。 したがって、この領域は、 プラス、マイナス、混合取引結果の3つの小領域に分けられることになります。私たちが選ぶのです。領域の境界線を定義する、など。 結果を書き留める。議論していきます。 Forex Trader 2007.01.13 09:36 #2165 2ユリックス 理由は不明ですが、ダウンロードが不完全でしたので、今晩にでも完成させます。 今夜にでもダウンロードしようかな。 Forex Trader 2007.01.13 13:18 #2166 MathCADのアップロードはできません。アップロードの最後に、エラーのリストが表示されます。何らかのxmlが見つかりません。:о( Forex Trader 2007.01.13 14:44 #2167 現在のトピックとは少しずれますが。ここで、予測アルゴリズムの典型的な間違い（というか、私の予測も時々嘘をつく）の一つを紹介します。既存のフラクタルに「天地返し」するのはちょっと違うが、研究は続けている。 ユーリ ある意味、位相機を作るのをずいぶん前にやめたんですよ（ちなみに、位相機では全くない）。ブルとベアの構築も含む。しかし、そのようなアプローチでTSを実現してほしい。 今回のテーマについては、Sergeyが研究を発表したようですが、私の考えでは、指標の最適な数、そして最も重要なことは、指標は無相関であるべきだという正しい結論に達していると思います。そして、ブルとベアは本当にそうなのでしょうか？見るだけでいいんです。 それとも私が間違っているのでしょうか？ Forex Trader 2007.01.13 15:38 #2168 ここで、予測アルゴリズムの典型的な間違い（というか、私の予測も時々嘘をつく）の一つを紹介します。既存のフラクタルに "天地返し "をするのはちょっと違うかな、と思いつつも、研究を続けています。<br /> translate="no">です。 それとも、エラーではなく、市場のフラクタルな性質の現れなのでしょうか？つまり、チャート上でダイバージェンスが発生した時点で、単にサポートが破られ（ストップが発動され）、相場は別のシナリオをたどったということでしょうか。つまり、これまでのデータでは、2つ目のシナリオを想定することは不可能だったということでしょうか。トレーディング戦略とは、このような起こりうる相場展開のシナリオを考えることができるものでなければならないと思うのです。例えば、そのような場合、私はストップによる損失の約半分を返すトレーリングストップを使います。私の観察によれば、ストップが合理的に選択されていれば、ほとんどの場合、その突破後の価格はある程度戻ることができ、その結果、ポジションへの不成功（早まった）参入による損失をある程度補償する効果があります。私は今、Expert Advisorの働きを観察することで、この発言についてより正確な統計を集めています。 Forex Trader 2007.01.13 16:39 #2169 Вот одна из типичных ошибок (это я к тому, что мой прогноз так же иногда врет) алгоритма прогнозирования. Немного ошибается «скайлинг» существующих фракталов, но продолжаю свои исследования. それとも、エラーではなく、市場のフラクタル性の現れなのでしょうか？つまり、チャート上でダイバージェンスが発生した時点で、サポートは単にブレイクされ（ストップが発動され）、マーケットは代替シナリオをたどったということでしょうか。つまり、これまでのデータでは、2つ目のシナリオを想定することは不可能だったということでしょうか。トレーディング戦略とは、このような起こりうる相場展開のシナリオを考えることができるものでなければならないと思うのです。例えば、そのような場合、私はストップによる損失の約半分を返すトレーリングストップを使います。私の観察によれば、もしストップが合理的に選択されていれば、ほとんどの場合、その突破後の価格はある程度戻ることができ、そのため、ポジションへの不成功（早まった）参入による損失をある程度補償する効果があるのです。現在、Expert Advisorの動作を観察することで、この発言についてより正確な統計をとっています。 これは面白いアイデアですね。オルタナティヴなんて考えもしなかった。モデル処理の最終結果は、チャネルを計算するためだけのものであり（まだチャネルは存在しないが、チャネルを 作るための価格値（というか価格面上のフラクタルの拡張）の非常に近似的な推定値）、しかも「マクロレベル」でのものである。私は、「小さな形」のすべての選択肢に興味があったわけではありませんが、「大きな形」については考えたこともありませんでした。一番面白いのは、私のモデルは理論的にそのような代替案を出すことができるようになることです。Solandr、ありがとう、何か考えないと...。 Forex Trader 2007.01.13 23:28 #2170 2グラサン 今回のトピックでは、セルゲイが研究を発表したようですが、私の考えでは、指標の最適な数について正しい結論を得ており、最も重要なことは、指標は無相関であるべきであるということです。ブルとベアは本当にそうなのか？見るだけでいいんです：<br /> translate="no">. セルゲイ 私は標準的な指標は使っていないんだ。原則というわけではありませんが、表面にあるもの、誰もが知っているものが、すばらしい富の源泉になることはないように思います。:-)) 特に、創造性や科学的な（まあ、準科学的な）追求の喜びを与えることはできない。そして、この2つ以外に、FXで惹きつけられるものはあるのでしょうか？ 1...210211212213214215216217218219220221222223224...309 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
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3つ目のパラメータとは、価格変動の値ですか、それとも取引の成功の値ですか？
3つ目のパラメータは、何に興味があるかということです。現段階では、具体的に何を比較すべきかは決められないと思いますので、両方見ていただくことになります。
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Под третим параметром Вы подразумевали значение изменения цены или успешность сделки ?
3つ目のパラメータは、何に興味があるかということです。現段階では、合わせたいものを正確に定義することはできないと思いますので、両方を見ていただくことになります。
私が興味があるのは、残念ながら数ではなく、機能なのです。まさに、取引成功確率とTake Profitの依存関係、そしてこの場合に使用すべきStop Lossの値です。しかし、第一近似として、EAがポジションをオープンする際の許容できる最小成功確率を固定し、その後、TPレベル、すなわち与えられた確率で必要な方向への
価格の最小 変化を探すことができます。
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私が興味があるのは、残念ながら数ではなく、機能なのです。すなわち、テイクプロフィットと使用するストップロスの値に対する取引成功確率の依存性である。
しかし、第一近似として、EAがポジションを開く際の許容できる最小成功確率を固定し、その後、単純にtakeprofitのレベル、すなわち与えられた確率で必要な方向への価格の最小変化量を検索することができます。
パラメータを大きくして、その結果を観察する方法で、そうしないと解析に手こずる可能性が大きい（解が保証されないことが多い）。ただし、「過剰な最適化」と非難されることは覚悟の上で。
実は、価格変動の値は関係ないのです。:-))ダジャレではありません。それは、成功した取引を選択するための基準を構築し、その確率を計算するために使用することができる（そしてそれのみ）だけである。もし私が間違っているとしたら、それは何ですか？
さて、この取引アルゴリズムをテスターに入れ、各指標値を取引し、取引が利益をもたらした場合は1、損失をもたらした場合は-1を割り当てます。次に、同じ平面上に同じエリアを作りますが、符号によってポイントをそれぞれ赤と黒（例）に塗ります。もし、ある地点に同じインジケータが 複数ある場合は、まずそれらの「色」（+1 と -1）を合計し、その結果の符号によって最終的な色を決定します。私はこの段階で、テスターの各取引の手数料を削除することをお勧めします。 したがって、この領域は、 プラス、マイナス、混合取引結果の3つの小領域に分けられることになります。私たちが選ぶのです。領域の境界線を定義する、など。 結果を書き留める。議論していきます。
理由は不明ですが、ダウンロードが不完全でしたので、今晩にでも完成させます。
今夜にでもダウンロードしようかな。
ユーリ ある意味、位相機を作るのをずいぶん前にやめたんですよ（ちなみに、位相機では全くない）。ブルとベアの構築も含む。しかし、そのようなアプローチでTSを実現してほしい。
今回のテーマについては、Sergeyが研究を発表したようですが、私の考えでは、指標の最適な数、そして最も重要なことは、指標は無相関であるべきだという正しい結論に達していると思います。そして、ブルとベアは本当にそうなのでしょうか？見るだけでいいんです。
それとも私が間違っているのでしょうか？
それとも、エラーではなく、市場のフラクタルな性質の現れなのでしょうか？つまり、チャート上でダイバージェンスが発生した時点で、単にサポートが破られ（ストップが発動され）、相場は別のシナリオをたどったということでしょうか。つまり、これまでのデータでは、2つ目のシナリオを想定することは不可能だったということでしょうか。トレーディング戦略とは、このような起こりうる相場展開のシナリオを考えることができるものでなければならないと思うのです。例えば、そのような場合、私はストップによる損失の約半分を返すトレーリングストップを使います。私の観察によれば、ストップが合理的に選択されていれば、ほとんどの場合、その突破後の価格はある程度戻ることができ、その結果、ポジションへの不成功（早まった）参入による損失をある程度補償する効果があります。私は今、Expert Advisorの働きを観察することで、この発言についてより正確な統計を集めています。
それとも、エラーではなく、市場のフラクタル性の現れなのでしょうか？つまり、チャート上でダイバージェンスが発生した時点で、サポートは単にブレイクされ（ストップが発動され）、マーケットは代替シナリオをたどったということでしょうか。つまり、これまでのデータでは、2つ目のシナリオを想定することは不可能だったということでしょうか。トレーディング戦略とは、このような起こりうる相場展開のシナリオを考えることができるものでなければならないと思うのです。例えば、そのような場合、私はストップによる損失の約半分を返すトレーリングストップを使います。私の観察によれば、もしストップが合理的に選択されていれば、ほとんどの場合、その突破後の価格はある程度戻ることができ、そのため、ポジションへの不成功（早まった）参入による損失をある程度補償する効果があるのです。現在、Expert Advisorの動作を観察することで、この発言についてより正確な統計をとっています。
これは面白いアイデアですね。オルタナティヴなんて考えもしなかった。モデル処理の最終結果は、チャネルを計算するためだけのものであり（まだチャネルは存在しないが、チャネルを 作るための価格値（というか価格面上のフラクタルの拡張）の非常に近似的な推定値）、しかも「マクロレベル」でのものである。私は、「小さな形」のすべての選択肢に興味があったわけではありませんが、「大きな形」については考えたこともありませんでした。一番面白いのは、私のモデルは理論的にそのような代替案を出すことができるようになることです。Solandr、ありがとう、何か考えないと...。
セルゲイ 私は標準的な指標は使っていないんだ。原則というわけではありませんが、表面にあるもの、誰もが知っているものが、すばらしい富の源泉になることはないように思います。:-)) 特に、創造性や科学的な（まあ、準科学的な）追求の喜びを与えることはできない。そして、この2つ以外に、FXで惹きつけられるものはあるのでしょうか？