エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 207

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<br /> Translate="no"> セルゲイ、私たちが扱う時系列（価格系列）は、すでに（原則として）1次の積分系列です。連続的に差分をとることで、残差の定常系列を得ることができ、その特性を研究する。これは正しい動きです。ポジションを開くとき、実際にはシンボルレートの絶対値ではなく、ポジションを保持している間の予想される増分で、つまり一連の差分で操作する。先ほども言ったように、さまざまな取引戦略のすべては、ポジションを持った後に値動きの方向を予測するという、たった一つの行動に集約されます...。
決定論的な傾向を検出する基準を導き出すのは時期尚早だ。価格形成の完全な、可能であれば内部的に一貫性のあるイメージを構築する必要があり、そうして初めて、最適な予測モデルを構築する方法が明らかになるのである。私の希望です。


Sergeyさん、ご説明ありがとうございます。価格系列がすでに一次積分されていることが判明しているとは知りませんでした。ある意味、ニュースですね。この発言に正当な理由はあるのでしょうか？

私は、値動きの一方向だけを予測することにすべてが集約されているという意見には反対です。方向性を推測・予測・計算した上で、どの程度ポジションを持つかを考えないと、正しい予測でも役に立たない場合があります。特に2点目は、長期的な予測は不可能とおっしゃっているように、特に今は重要です（ちなみに、定量的な表現の定義を教えていただければ、どこかで見落としているかもしれません）。

そこで、一般的に言われている4つの要素の重ね合わせでシリーズを表現しています。
1. トレンド
2. 季節変動
3. 循環的な変動
4.ランダム

上記の表現はモデルなのか、それとも数学的な意味での級数の分解に過ぎないのか（例としてかなりテイラー級数、一般的にはどうでもいい、今は「技術」で十分だ）。もし、一次価格のメカニズムについて話しているのであれば、非常に複雑で、ファンダメンタル分析もここでは役に立たないと思います。ガラケーの価格設定の仕組みは、季節や国、原油の価格などによって左右されることがほとんどです。しかし、ガラケーとは別に、最終的に通貨価値に換算されるあらゆるもの（ここはFAサポーターならまともに回せると思う）が大量にあり、例えば「惑星」内の多くの季節商品というかFXはこの要素を失い、などなどです。

結局は「トレンド」と「ノイズ」、それがモデルになるのでしょうね。だから、そろそろクライテリアに移行したほうがいいのか、それとももっといいアイデアがあるのか。:о)

PS：では、私たちはまさに基本的な意味での価格モデルに移行しているのでしょうか、それとも分解された系列（あなたもよくご存じのように、同じ系列をいくつかに分解することができますが、その方法や結果はさまざまです）に、数学的に深化しているのでしょうか？
 
Neutron
決定論的な傾向を検出するための基準を導き出すのは時期尚早である。価格形成の全体像、可能であれば内部矛盾のない全体像を構築する必要があり、そうして初めて最適な予測モデルを構築する方法が明らかになるのである。

これはありえないと思います。少なくともミクロの写真では。そして、マクロの絵は、一般的にかなりよく知られています。商品、原材料、資本、投資などの国際市場がある。これらのすべてが生産され、あるいは使用されている国民経済があります。二国間経済関係のカウンターフローは、カウンターフィナンシャルフローを生み出す。2つの通貨の相対的な為替レートは、需要と供給のバランスを提供します。これが第一近似値です。そして、2番目以降には、第三国との相互作用を考慮したクロスがあります。といった具合に。以上、プリミティブでひとこと。しかし、長期的なトレンドはFAで判断できるということになる。そして、本当にそうなんです。しかし、トレード（投資ではない）にはこれだけでは不十分です。トレーディングの時間軸は何十倍、何百倍も短いのです。また、取引ではポイント、投資ではセントとなります。100倍もの差があるのです。そして最後に、トレーディングの場合、何らかの形で市場に影響を与える事象の流れは、比較にならないほど大きく、はるかに異質なものである。FAという



経済指標が 多かれ少なかれ確立されていて、それが数字であるならば、数字のないそれ以外の事象については、恣意的に奪われた推定に全く意味がない。全体的で、できれば内部的に一貫性のある価格設定のイメージ」を構築することは、どのようにして可能なのでしょうか。私が思うに、これは一つの方法しかないのです。ニュートンの理論で力学系をミクロに記述していたのが、熱力学でマクロに記述するようになったのと同じである。しかし、そのためには、市場を全体的なシステムとしてとらえ、その本質的な特性のひとつが価格であると考えなければならない。そして、価格を市場で起こる個々の出来事（例えば、ニュースリリース）と結びつけるのではなく、このシステムを記述する他の、また巨視的な手段を見つけようとしなければならないのです。数理統計学の分野では、専門家の役割が最も重要であろう。結局、熱力学（統計物理学）と数理統計学の発展は、相互に関連し、依存し合うものだったのだ。
 
セルゲイ 私もコメントを急ぎます。由利の考え方に倣って、「モデル」の定義も示すべきだろう。そうすると、せっかくの努力も水の泡になってしまう可能性が高いのです。

実績のある信頼性の高いアプローチ、特にCCSではなく自己相関 を使うようにとの呼びかけを思い出してください。モデル構築により、その算出方法に変化が生じる可能性はありますか？もしそうなら、自己相関はもはや信頼できないだろう。そうでないなら、なぜモデルを思いつくのか、今から研究すればいいのです。

PS: ところで、迷惑とは思わないでほしいのですが、自己相関の計算でスライディングウィンドウをどこで取得するのか、そのポイントと用途を説明してください。それとも、何らかの作業のための改造なのでしょうか？
 
Alex Niroba
ニュートロン！！！！クソワロタwwww:))))))))))))
信じてください、あなたが思っているよりずっと簡単なんです...。

そんなことはない！FXに幻想を抱いているんですね。これ以上、楽なことはない。
実証済み。

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ニュートロン 私は幻想を抱いているかもしれませんが、「自分の生活を苦しくする」つもりはありません。:)))なぜ？スザンヌじいさんみたいに、こんな藪の中にも入っていけるんですね :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

FXはまず人、つまりMTCも人が開発するものです :)))。
ほとんどのトレーダーが取引していると本当に思っていますか？
こんなバカな話があるのか!
ニュートロン、 私の親愛なる友人よ、無礼とは思わないでくれ!
 
この議論の行方を見て、もう少し火に油を注ごうと思ったんだ。

http://www.altertrader.com/publications03.html
http://www.altertrader.com/publications14.html
http://www.altertrader.com/publications02.html
http://www.altertrader.com/publications01.html

時間を無駄にしないで、見てみてください。

また、せっかく時系列解析に進まれたのですから、いわゆる「グースベリー」や「SSA」にも目を向けてみてはいかがでしょうか。
 
この議論の行方を見て、私はさらに火に油を注ぐことにした......。<br /> translate="no">。
http://www.altertrader.com/publications03.html
http://www.altertrader.com/publications14.html
http://www.altertrader.com/publications02.html
http://www.altertrader.com/publications01.html

ぜひ、じっくりとお読みください。




うん、焚き火で熱くなってる :)))
引用： （紫が最小値、赤が最大 値に相当します。）

色盲ではなく、ずっと写真http://www.altertrader.com/publications03.html を見ていたのですが 、 紫色は見えませんでした°/-)))
パズルなんですけどね。）
 
<br /> translate="no"> ...
うん、チャレンジングだけどね:))))

色がなくても何でも見える、頭を使えば...。
 

...
Мда-а-а, задачка, однако :)))))

色がなくても、イソギンチャクを見ればわかる。 頭を使えばいいんだ...。





頭を悩ませているが、どのカーブを見ればいいのかわからない。
北風 さん、描いたんですか！？:)))
 
頭を悩ませたが、どのカーブを見ればいいのかわからない。

アレックス、あきらめろ。これは過去1年間（2006年）の予測です。
彼らのピボットポイントカレンダーと2006年の日足 チャートを見てください。
1月〜2月でも（しかも予想は2005年12月）間違っているのだ。

この予測は理論的には面白いかもしれないが、実際には信頼性が非常に低い。一方で、なぜ1年分の見通しという野心的でありがたい仕事をするのか。
それなら可能だし、ミレニアムのために。最近、始まりました。:-)

30小節先まで許容できる精度を示させる。少なくとも一部のTFでは。
その時は、何の価値もないでしょう。
 
...<br /> 彼らのピボットポイントカレンダーと2006年の日足チャートを見てください。
1月～2月でも（しかも予報は2005年12月のもの）間違っているのです。
...

著者は、今年の予測はほぼ全て的中したと言っています。

"...と、いうわけで。些細な方法論を与えた結果は、私の想像をはるかに超えるものでした。
今のところ、予測した30点のうち24点は「正しく」機能しています。簡単な数学の演算で、偶然の一致が80％であることがわかった。しかも、年末まで予測ポイントが3つしか残っていない、つまり最悪の場合、カレンダー占いの精度は約73%になる・・・」。

http://forum.viac.ru/viewtopic.php?p=81395#81395
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