grans セルゲイさん、すごい柔軟性ですね！（というか何もわかっていない）以前は「間違いなくトレンドに還元されない、不在のため...」とそのまま書き、以前はそれを納得し、今回の投稿で、先の発言に反論し、私の発言を拡大解釈したのですね。どこがそうで、どこがそうでないのか、まだ十分に理解できていないのかもしれません。
Опять поспешные выводы. Имейте ввиду, что я ни где не сказал, что мне непонятно что именно и как именно они делали, то есть какие математические методики использовали. Говорил только, что непонятна интерпретация результатов, а это совсем другое.
セルゲイさん、すごい柔軟性ですね！（というか何もわかっていない）以前は「間違いなくトレンドに還元されない、不在のため...」とそのまま書き、以前はそれを納得し、今回の投稿で、先の発言に反論し、私の発言を拡大解釈したのですね。どこがそうで、どこがそうでないのか、まだ十分に理解できていないのかもしれません。
トレンドがないから決定論的な トレンドに還元できない...」という意味です。;-)
確率的なトレンドの場合、FACはプラスにはなりません。つまり、トレンドはあるのですが、それを時間的に検出する方法がないのです。これは、すべてのカジュアルな信号処理方式に内在する必然的な位相遅れと関係している。ストキャスティクスのトレンドを見極めるころには、終わっている可能性が高いです。これは決定論的なものとは異なり、後者の方が継続する可能性が高いのです。
それ以外は完全に同意見です。
モデルの要件：具体的なエントリーレベル、目的、スルール、ポジションルールを論理的に導き出すものであること。引用されたマルチファクターモデルは別のところで説明されていますが、トレーディングに必要な上記のような結論は出ていませんので、理論的な興味しかありません。そして、簡単に言うと、要因が多すぎて、しかも頻繁に変化するので、このモデルでは（正しい意味での）予測は不可能なのです。
私が説明しようとしたモデルはセンチメントに基づいており、このモデルでは基本的な要因が少なく、その他がノイズとなるような不連続な時点を見つけようとしています。これも大まかな例ですが、ブレイクダウンが取引された場合、主なトレードアイディアはそれに関連するカウンターライドであり、それ以外の考慮事項によって成立したトレードはMO=0でノイズとして合理的に考えることができます。このモデルによって、このグループがある方向に価格を動かすゾーンを数値的に推定し、必要なグループにタイムリーに参加する兆候を見つけ、目標やシステムSlを数値的に定義することができます。
アヴァルス さん、もしよろしければ、アイデアの内容をもう少し詳しく広げてみてください。例えば、重要な水準に近づいたときに、予想される価格の方向性の重要性について、どのような根拠で判断するのでしょうか。
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私が説明しようとしたモデルはセンチメントに基づいており、このモデルでは基本的な要因が少なく、他がノイズとなる時間的な離散 点を見つけようとするものです。これも大まかな例ですが、ブレイクダウンが取引される場合、主なトレードアイディアはそれに関連するカウンターライドであり、それ以外の考慮事項によって成立したトレードはMO=0のノイズと考えるのが妥当でしょう。このモデルによって、このグループがある方向に価格を動かすゾーンを数値的に推定し、必要なグループにタイムリーに接続する兆候を見つけ、目標やシステムSlを数値的に定義することができます。
分岐点の話ですか？
当事者の一方が投機筋でない場合もあり、必ずしも故障に結びつくとは限りませんが。共通しているのは、共通の趣味や目的を持ったグループが主体となって動いている価格帯があることです。これらのゾーンは交互に、さらには重なり合っています。そして、これらの重要なポイントでは、価格はどこにでも行くことができますが、この「ゾーン」に沿って、取引に使用されるべきです。価格シリーズは、このような対立を異なるスケールで構成しています。したがって、単純に方向を予測することは不可能であり、意味がない。
そう、分岐点とは、対立する力が等しく、価格がどちらに転ぶかわからない臨界点のことです。
Имейте ввиду, что я ни где не сказал, что мне непонятно что именно и как именно они делали, то есть какие математические методики использовали. Говорил только, что непонятна интерпретация результатов, а это совсем другое.
北風は、このスレッドでは長くないようで、したがって、私はあなたにいくつかのアドバイスを与えることができ、アレックスNiroba ここであなたが彼と一緒に今あることを会話のこの種のほとんどのチャンピオンになります。"彼はすでに自分自身にすべてを証明している "彼に何かを証明しないか、あなたは喜んでスレッドを散らかさないだろう、それはすでに私たちのすべてに何度も起こったことだ...これは、黙っていた方がいいケースの一つです。
Jhonnyさん、 お褒めの言葉ありがとうございます。）
2点目については、私も同感です。
まあ、ダニごとなら同じ血筋ですからね。:-)そこで、システムの位相空間の座標の役割を果たすような、システムのマクロパラメータを探すことになる。ある意味、どんな指標もこのようなパラメーターの変形である。しかし、その機能はそれぞれ異なるものです。ですから、一般的な指標には何の恨みもありません。また、たくさんあるけれども、私が必要としているものがないのも問題です。2点目については、次のように提案したい。もし、ストキャスティクスの動的な状態が、次のローソク足の方向を判断できるのであれば、次のローソク足が始まるのを待つべきではありません。状態制御が動的であれば、決定点基準も策定する必要がある。そうすれば、
市場のエントリーもエグジットも t/fに縛られることはない。また、ローソク足の大きさは、スライドウィンドウのサイズとして保存することができます。(ここでも、指標に近いものが得られる）。しかし、私がいなくても、あなたはすべてを理解しています。
注目されるのは、システムの応答が本質的に非ランダムであることだ。
これらのパラメータは、リファレンスごとに決定されると考えてよいのでしょうか？つまり、各電流y(i)に対して、が存在することになる。
摂動：y(i-1)-y(i)
応答：y(i)-y(i+1)
これでよいのでしょうか？それとも、摂動は何らかのジグザグでカウントされているのでしょうか？
追記：接続のずれやボリュームにも同様に美しく非ランダムな画像が現れますが、今のところ使うのは失敗です。直感的に、価格やその上昇率よりも、出来高を予測する方が簡単だと思うのですが、まだ使いこなせていません。
これは面白い絵ですね。
視覚的には、第1象限と第4象限の充填が非対称であることだけが注目されます。特に、座標原点に隣接する辺20の四角形で。
第2象限と第3象限では、この非対称性はほとんど感じられない。
また、第2象限と第4象限の対角線上にあるテールは、おそらく取引上重要視することはできないでしょう。
IMHOここに何が見えますか？