MT5での高頻度取引に関する考察 - ページ 21

 
hrenfx:
これは1スレッドの 古い投稿です。その時、すでに計算の実装が掲示されていた。さらに、非常に具体的な研究が続けられた。
これらの研究において、現在の状況をお聞かせください。価値あるものに辿り着いたのか、それともまだ模索中なのか。
 
Vladix:
お聞きしたいのですが、この研究において、あなたは現在どのような状況にあるのでしょうか?価値あるものにたどり着いたのか、それともまだ何かを探している最中なのか。

そんなシナリオの主人公にはなりたくないですね。

papaklass

さて、トレーディングについてです。トレーダーはどのように情報を共有しているのですか?問題解決のための話をして、いきなり「じゃあ、これ以上は言わないよ、だって......」とか、似たようなフレーズを言うんですね。そして、それだけです。実質的な議論は行われない予定です。フォロワーは、著者の研究を繰り返すことはできないだろう。この情報は何の役にも立たない、情報のための情報だ。著者が企業秘密を明かさないのは理解できるし、それはそれでいいのだが。普通じゃないのは別のところで、「B」が実現しないことが分かっているのに、なぜ「A」を言い始めるのか。アイデアがまだ有益であるため、完全な方法論と結果を並べることができないとき。なぜ?何のために?

ですから、私にとっては、研究の過程そのものが非常に有益であり、その成果を十分に実用化できていない、ということになります。

 
hrenfx:

そんなシナリオの主人公にはなりたくないですね。

ですから、私にとっては、研究の過程そのものが非常に有益であり、その成果を十分に実用化できていない、ということだけ申し上げておきます。

Vladixは、すべての設定と推奨事項を含む既製のアルゴリズムの形で、すべての詳細と結論におけるあなたの研究の結果ではないことを意味すると思います)))そんな明らかにカモにされそうなことを、無料で掲載する。私は、あなたが提起した問題の ことを指している可能性が高いです。このような情報を開くと、商業的に傷つけることはありませんし、他の人がそれによってあなたの信頼性を高め、思考のための食糧を与える、あなたがそれを行う場合は、任意の値を持っている))))))。そんな感じで、その場限り。

個人的には、いくつかの記事であなたの主張に興味をそそられていますし、他の多くの人もそうだと思います。このような技術を実際にどのように応用するかは分かりませんが、純粋に知的な観点からは非常に興味深いです。

Poul Trade Forum: Кто серьезно занимался анализом совместного движения фин.инстр.(>2-х)
  • forex.kbpauk.ru
Оффтоп: корреляция hrenfx 05/03/2011 02:57 Re: Оффтоп: корреляция Andrewso 05/03/2011 08:46 Re: Оффтоп: корреляция hrenfx 05/03/2011 11:02 Re: Оффтоп: корреляция Andrewso 05/03/2011 11:41 Re: Оффтоп: корреляция hrenfx 05/03/2011 12:38 Re: Оффтоп: корреляция Andrewso 05/03/2011 13:01 Re: Оффтоп...
 
gunia:

Vladixは、あなたの研究結果を、すべての設定と推奨事項を含む既製のアルゴリズムの形で、すべての詳細と結論に至るという意味ではないと思います)))。そんな明らかにカモにされそうなことを、無料で掲載する。私は、あなたが提起した疑問の ことを指している可能性が高いです。このような情報を開くと、商業的に傷つけることはありませんし、他の人がそれによってあなたの信頼性を高め、思考のための食糧を与える、あなたがそれを行う場合は、任意の値を持っている))))))。そんな感じで、その場限り。

個人的には、いくつかの記事であなたの主張に興味をそそられていますし、他の多くの人もそうだと思います。このような技術を実際にどのように応用するかは分かりませんが、純粋に知的な観点からは非常に興味深いです。

ヤンデックスで支援Hrenfxはすでに多くの資料を提供しています。全部掘り起こすのは無理です。なぜまたやるんだ?
 
Heroix:
ヤンデックスに救われるHrenfxはすでに多くの資料を提供しています。掘り下げるときりがないですね。なぜまたやるんだ?

それは理解できる、なぜキャプテンハインドサイトの電源を入れ、私はGoogleを使用しています。この支店で質問が発表 されたので、ここで扱うことができ、この支店の情報価値はかなり高い。例えば、質問10に リンクを貼りました プライシングアルゴリズム。私たちは、それぞれの質問について、徹底的に説明するための記事や適格なフォーラムの投稿、その他の集中的な資料を集めることができればと思います。そして、そこには幸せがあるはずです。

インターネット上のどこかに必要な情報があることは明らかで、要はそれを早く正確に手に入れることであり、検索エンジンで探せば、そういうことになるとはわからない。秘密を明かそうというのではなく、各号のオープンエンドな 情報を拾っていけばいいのです。

ただ単にいがみ合い、株式のボラティリティを議論し、押し入れにテディベアのように詰め込み、後でゴミになるような情報を集めることもできますが、一人が間違える確率の方が集団全体よりも大きいからです。

これは、あくまでも考え事ですが...。papaklassさんの言うとおり、トレーダーはトレーダーにとって狼であり、脅威でない問題であっても相乗的な協力は論外なのかもしれませんね。

Как образуются цены на рынке FOREX
Как образуются цены на рынке FOREX
  • ForexTimes
  • www.forextimes.ru
На короткопериодных развертках времени (внутридневные торги) в пределах одного .-цикла в процессах ценообразования на рынке FOREX наблюдаются систематические смещения. Как это может быть эффективно использовано в трейдинге — рассказывается в статье. Как известно, процессы ценообразования на FOREX можно описать с использованием теории...
 
gunia:

...

まあ、あくまでも思いつきですが...。papaklassさんの言うとおり、トレーダー同士は狼 であり、脅威でない問題でも相乗的な協力は論外なのかもしれませんね。

もっと悪い。少なくとも狼は群れで集まる。))
 
金融商品は共同して動いている。しかし、資金が引き揚げられ、市場に流入するため、1つが停止するたびに、他の金融商品は遠ざかっていくのである。
 
server:
金融商品は共同して動いているが、あるものは止まり、あるものは遠ざかる。これは、資金が引き揚げられ、市場に流通するためである。
特にインデックスは指数 である。何らかの経済 指標として、指標を作ることが当たり前になっている。しかし、取引を始めると、他の市場参加者から芸術的なまでに資金を強奪するのである)。他の参加者からお金をかき集めるためには、誰かが売り払わなければならない。大企業も大きな損失を出すことがよくある。取引ロボットには知性がなく、これからもないだろう。
 

情報を共有できれば嬉しいのですが、今後負担にならないようなフォーラム形式でのやり方が全くわかりません。私は記事を書ける立場ではありません。

結局は、自分が何を得たいかを実現することに尽きる。そして、人は本当の意味での市場の相関を見出したいと思うものです。明らかに、2つのBPのサンプルにおいて、最初の90%はそれぞれの実質的な価格が変化せず、残りの10%は変化したとすると、相関性を調べる際に90%を考慮することはできない。そのため、数学的手法を適用する前に、元のTSPは常に様々な方法で変換されます(最も単純なものは局所極値からのBPです)。これによって、時間的な同期などを取り除くこともできる。一般に、このようにして見出された関係は、事前に変換しない場合よりもはるかに適切である。このような変換は、単純な線形数学的手法で、非線形の相互関係を見つけるために使用することができます。つまり、気の利いた菜園など作る必要はないのです。

それぞれのFIを個別に考えてみると、フラットやトレンドを求めるのではなく、安定したLINEAR回帰を 求めるべきということが分かってきました。どのFIが最も安定した線形回帰をするのかを時間単位で調べると、面白い結果が得られる。

一般に、各FI運動の性格は、時間帯、さらには曜日によって大きく左右される。もちろん、楽器を24時間稼働させることは、パターンの探索において強い自己制限になります。

また、対称的な分布という仮説も立てました。例えば、線形回帰の場合、常にサンプルサイズの選択の問題がある。しかし、次のアルゴリズムによって適応的にすることができます:線形回帰の周りで最も対称的な価格分布を持つ、最も外側のサンプルを見つけます。そのようなサンプルというか、そのような期間での線形回帰が、現在の市場の実態を最も正確に反映することになる。

ECN/STPのベストプライスに影響を与える自分のリミットを設定すると、ここに自分のリミットを置く可能性が高いという分析が始まります。つまり、価格水準は確率論的な見方になってしまう。何千人もの市場参加者の一人が、ここに指値をする確率は?だから、調査されるのです。

要するに、くだらないことを書き連ねて、一点一点突っ込んでいくと長くなってしまうのです。投稿や作品に著作権はありません。適当に使ってください。もはや会話ではなく、ただ考えさせることが主目的になっている。

まあと広義の価格設定について、上に引用した記事は水掛け論になりますね。私は、このテーマを原始的に次のように捉えて います。

Задача алгоритмического отдела банка выдоить как можно больше денег из других участников рынка. Понятно, что в конце-концов все участники рынка прямо или косвенно имеют торговые счета в нескольких крупнейших ММ-банках мира. Эти банки обладают огромной статистической базой по торговым особенностям очень существенного среза рынка FOREX. И алгоритмические отделы на основании разрабатываемых ими же мат. моделей, примененных к этой инсайдерской информации, разрабатывают свои алгоритмы ценообразования. Они полностью допускают возможность заработка некоторыми участниками рынка. Но главный показатель их результативности - разница между сливающими и зарабатывающими.

Сами ММ-банки между собой конкурируют, так что какой-то однозначной монополии и согласованности между главными инсайдерами нет.

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