MT5での高頻度取引に関する考察 - ページ 20

[Andrew Petras]

皆さん、よろしければ個人的にブローカーをお願いできませんか？

[hrenfx]

TheXpert:
ここで詳しく教えてください。メカニズムそのもの？また、MCとは何でしょうか？市場の実行？

MC - Margin Call（見えないSL）。

仮想市場は、現在の価格より一定量低い価格で指値として執行されます。バーチャルSL、ストップ注文は、バーチャルマーケットと同じように実行されます。

追伸：ポイントは、LPでSellLimitが1.32105で来て、LPに来た時の価格が1.32112であれば、LPは1.32112の価格で（十分なボリュームなどがあれば）、つまり7ピップスリップで執行することです。このため、ストップ注文はプラスのスリッページを持つ可能性があります。そして実際、STP技術の特殊性により、あなたのリミッターはほとんど常に現在のものよりも悪い価格でのリミッターとなっています。このため、リミッターは正のスリッページが多く、コスト（手数料）を大幅に節約することができます。

[Lev Ilyukov]

hrenfx:
今すぐGBPJPYの売りを行いたいとします。そして、現時点ではBid(GBPUSD * USDJPY) > Bid(GBPJPY) + 5 pips であることが判明しました。スリッページのリスクを考えると、どのオープニング・オプションが望ましいでしょうか？また、そのような状況でブローカーがHFTのために研ぎ澄ますことは重要なのでしょうか？

私は2年ほど前に合成樹脂に手を出しました。長期で年率20％くらいになった。銀行金利以上の保証利息を得るだけで、多くの資金を持つ人に適しています。

戦略は簡単で、異なるペアで異なる割合でポジションを取りました。ドローダウンで反転があった。こうして、最も平凡な戦略で、安定した年利を得ることができた。

[hrenfx]

lordlev:
私は2年ほど前に合成樹脂に手を出しました。長期で年率20％くらいになった。銀 行利息より高い保証利息を得たいだけで、多くの資金を持っている人に向いている。

また、負荷を半分、3倍と増減させると・・・？FV（回収率＝利益÷MaxDD）の方がまだ情報が多いだろう。

[Lev Ilyukov]

hrenfx:
負荷が2倍、3倍、・・・と増えていったらどうする？回収率（回収率＝利益÷MaxDD）の方がまだ情報が多いだろう。

一般的には、合成とその合成速度を操作するツールを作ろうというのが、当初からのアイデアでした。I.e. ある間隔で変動する水平合成を作り、チャンネルから取引したいと思った ))))しかし、私はとりあえずその考えを拒否した。当時はインターバンク市場もなかった。というか、凡人には手に入らないものだった。そして今、私はその考えに立ち返ろうと考えています。

[hrenfx]

実際、例えば指標の良いCUで100万円を得ることは難しいことではありません。決め手となるのは、これらの指標を評価する人の評価です。

[Андрей]

シンセティクスは非常に興味深いトピックですが、そのような「料理」の問題は未解決で、そのような料理のためのアルゴリズム空間の概観を行うことは興味深いことです。明らかに、加重和は、情報が高度に圧縮されている加重積やそこからの関数よりも多くの情報を含んでいる。

例えば、私はもっと残酷な論理を使います。正規化された値、ほうきや他のいくつかの資源に対する通貨の加重平均を目安として、これまでの重みの論理は純粋に経験的なものなのです。このような主要通貨ごとのウェイトの相関の乖離をサインとして利用するのだが、これは誰もが理解していることだと思う...。

ウェイトの配分は、ここまでは芸術的な作業です。

しかし、このような「裁定取引」と呼べるものは、少なくとも1時間単位の変動に対しては有効である（IMHO）。このような力は微小なスケールではノイズのオーダーの値を持ち、0を超えると利益のMOを大きく増加させることはない。

[hrenfx]

gunia:

シンセティクスは非常に興味深いトピックですが、そのような「料理」の問題は未解決で、そのような料理のためのアルゴリズム空間の概観を行うことは興味深いことです。加重和は、情報が高度に圧縮されている加重積や そこから得られる関数よりも、明らかに多くの情報を含んで いる。

まったくもって同意できない。重さの物理的な意味が あるのは、重さのある製品の派生物である合成樹脂である。

加重要素は、当該FIに投資される資本の部分である。重み付け係数の符号は、資本の方向性である。大雑把に言うと、プラス-資本がFIの成長に投入され、マイナス-下落する。

[Андрей]

hrenfx:

まったくもって同意できない。重 さの物理的な意味が あるのは、重さのある製品の派生物である合成樹脂の方である。

とても興味深い記事です。ありがとうございました。正直なところ、一部過信していました。分散の最小値やこの指標が何なのかが少し分からないのですが、難しくなければ説明するか、資料を突いてください。

PS：2台以上の楽器でシンセサイザーを扱うことの難しさについて書かれていますが、厳密には数学的な難しさ、あるいは数値的に近似した計算をすることが難しいということでしょうか？

[hrenfx]

これは1スレッドの 古い投稿です。その時、すでに計算の実装が掲示されていた。次に、非常に具体的な調査を続けることになった。