MT5での高頻度取引に関する考察 - ページ 26

[---]

hrenfx:

ライバルが現れたら、他の人が報復しなければならない。

まあ、それは平凡なことで、コロコロ変わるものです。

でも、その理由を聞いてみたい。

つまり、彼らの「モノ」は、クライアント端末＋アグリゲーションサーバーへのapiということですね。そして、FIXについては一切触れられていない。

また、他のLPがリテールサービスを充実させているのは、LMAXだけのメリットなのでしょうか？それとも、リテールへのベクトルが一般的な流れになって、間に合わせで用意した時代精神で出てきただけなのでしょうか？

たまたま、投稿に体系化がないんです。話すべき場所で話す。

となると、すべてを、さらに繰り返さなければならなくなります :)

[Heroix]

sergeev:

となると、また同じことを繰り返すことになりますね :)

調べた方がいいかもしれませんね。それとも、あなたか彼か、どっちが必要？

[---]

残念ながら、googleはその答えを前のページに投げ返してしまいます :) すでにインデックスされています。

[hrenfx]

残念ながら、自分でも、なぜこのようなことを書いているのか、はっきりしたことは言えません。しかし、同じことを繰り返す気は毛頭ない。

彼らはMTF（＝ECN）と呼ばれるFOREX取引所を作ろうとした。彼らは自分たちで技術を書きました。彼らは、銀行といくつかの契約を結び、その実行保証の下に自分たちの限界を置くようにしたのだ。つまり、一生懸命に働いて、当時としては斬新で注目すべきものを作ったということです。現時点では、アグリゲーションに適したLPである。単体のブローカーとして扱うのは、良い判断とは言えません。

[---]

hrenfx:

残念ながら、自分でも、なぜこのようなことを書いているのか、はっきりしたことは言えません。しかし、同じことを繰り返す気は毛頭ない。

彼らはMTF（＝ECN）と呼ばれるFOREX取引所を作ろうとした。彼らは自分たちで技術を書きました。彼らは、銀行といくつかの契約を結び、その実行保証の下に自分たちの限界を置くようにしたのだ。つまり、一生懸命に働いて、当時としては斬新で注目すべきものを作ったということです。現時点では、アグリゲーションに適したLPである。単体のブローカーとして考えるのは、良い判断とは言えません。

おお、それは素晴らしい。

[hrenfx]

ただ、ECN/STPシステムの正しさについての疑念を払拭する必要があったのです。以下は、自分から購入するMT4スクリプトのコードです。

void start()
{
  double Lots = 1;

  OrderSend(Symbol(), OP_BUYLIMIT, Lots, NormalizeDouble((Bid + Ask) / 2, Digits), 0, 0, 0);  
  
  RefreshRates();
  OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots, Bid, 0, 0, 0);
  
  return;
}

STP（ECNなし）の場合、これは機能しません。

P.S. そしてこの行動は、自分から二度買うことになる。この場合、未決済ポジションは なく、利益は片道手数料4回分（＝両建て手数料2回分）となります。

void start()
{
  double Lots = 1;
  double PriceOpen = NormalizeDouble((Bid + Ask) / 2, Digits);

  OrderSend(Symbol(), OP_BUYLIMIT, Lots, PriceOpen, 0, 0, PriceOpen);  
  
  RefreshRates();
  int Ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots, Bid, 0, 0, 0);

  RefreshRates();
  OrderClose(Ticket, Lots, Ask, 0);
  
  return;
}

[Vadim Konyaev]

hrenfx:

ただ、ECN/STPシステムの正しさについての疑念を払拭する必要があったのです。以下は、自分から購入するMT4スクリプトのコードです。

STP（ECNなし）の場合、これは機能しません。

P.S. そしてこの行動は、自分から二度買うことになる。この場合、未決済ポジションは なく、利益は片道手数料4回分（＝両建て手数料2回分）となります。

もう夜ですからね、脳が「オフ」になっているのでしょう :)

[Renat Fatkhullin]

某ナベがフブラで愉快な持論を展開しました。物語からLMAXを取り出せば、笑い話になる。

この穴には魚がいない。

[---]

Renat:
ハブラでは、某ナベがとんでもない説を放送していました。物語からLMAXを取り出せば、笑い話になる。

この穴には魚がいない。

そう、あの記事はどちらかというとPRのためのものだったのです。飛ばそう、二度と開けるな。

ただ、冒頭のLMAXの処理機構については、別のものへのリンクがありますね。しかも、写真付きで。

1秒間に1万トランザクションを 超える実行速度を実現するために、高いスループットと非常に低いレイテンシーを特徴とするマルチスレッド並列トランザクション処理フレームワークを開発しました。

...<on> は java.util.concurrent.ArrayBlockingQueue を置き換え、最大で 80 倍の性能を発揮するようになりました。

しかし、最初のハブラのコメントは、私の考えとも重なります。

...ну кольцевой буфер вы привлекли для этого, очень хорошо, и что из того?
Сначала думал что у вас там хитрая lock-free стратегия какая-то, но вроде её тоже нет.
Вы недоговариваете про то как реализуется конкурентный доступ к тем же счётчикам.
А как насчёт fault-tolerance? Ну скажем этот unmarshaller не просто вышел покурить, а укурился совсем и его увезли на скорой в больницу?
Как-то неполно и нового ничего нет…
...мне приходилось самому разрабатывать такие системы в реальности (>30tps 24/7) и мне трудно поверить что на яве можно сделать что-то работающее в этом контексте.

全体として、すべてがPRに見えます。

---------

では、同じように、彼らは何をしたのでしょうか？

が頑張って、当時としては斬新で注目されるものを作った。現時点では、アグリゲーションに適したLPである。

hrenfx、どこに他の人が持っていない特別なものがあるのか、説明できますか？

[Heroix]

Renat:
某ナベがフブラでおかしな説を流した。物語からLMAXを取り出せば、笑い話になる。

Hrenfxにロックさせても、その穴には魚がいない。

そうですね、この話も「ちょっと理屈っぽいな」と思いました。最後の文章はどういう意味ですか、詳しく教えてください。