Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5 - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
на счёт исполнения больших объёмов.. может просто открыть 20 или больше счетов и исполнять одновременно по меньшим частям? Тоесть распределить средства по корзинкам и использовать преимущества высокой скорости исполнения на низких объёмах.
Чем это будет отличаться от адаптивных объемов?
а что означает этот термин?
потому что hrenfx зрит в корень и суть техники и софта финрынков. а они одни для них. технологии фидов, мостов между биржами, мостов ДЦ к банкам и т.д.
hrenfx не единственный в этом деле, но таких как он единицы на нашей планетке. что уже вызывает уважение к его знаниям и бесценному опыту.
Вот это и настораживает, что в суть техники и софта. И это не какой не корень и даже не листья, а мимолётные цветочки.
А настораживает потому что эти компоненты крайне кратковременны и ненадёжны, по сравнению с базовыми мета-алгоритмами рынка, берущие начало в психологии толп, ФА и тп. Классический ТА уже производная алгоритмика, но которую при должных навыках можно быстро обновлять под текшую причинность, изучая общие паттерны поведения трейдерской толпы. А софт с техникой меняется непредсказуемым образом и постоянно искать дыры в технологиях, требует огромных интеллектуальных(рутинного характера) и технических затрат, с которыми конечно же справится куда эффективней хорошо финансируемая группа энцеклопедистов-ботаников. И их труд это уже не торговые стратегии, а что то напоминающее тестирование софта и оборудования, поиск ошибок и несовершенств, рутинно и напряженно. Этакое паразитирование технарей на багах железяк и ПО.
Ну не знаю, одному человеку это будет тяжко...
Тут не о какой трейдерской романтике речи не идёт.
Тут не о какой трейдерской романтике речи не идёт.
так оно и есть. в стабильном заработке нет никакой романтики. это уже обычная рутина.
романтика только в риске. меньше риска - меньше романтики :)
так оно и есть. в стабильном заработке нет никакой романтики. это уже обычная рутина.
романтика только в риске. меньше риска - меньше романтики :)
В экселе один только kevel2 занял более 32000 строк. И это один час. :)
Чем обрабатываете эти данные?
Получаю (не собираю) данные через C#, используя API брокера.
Обрабатываю в том же C#, мат. пакетах и пробую (новичек) в Python.
Тики и Level2-данные нужны далеко не на все случаи, поэтому забираю для разных нужд уже готовые таймфреймы от S1 и выше, когда не нужно генерировать свои цВР.