トレーディングにおける機械学習:理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2572 1...256525662567256825692570257125722573257425752576257725782579...3399 新しいコメント mytarmailS 2022.02.05 13:06 #25711 elibrarius#: ありがとうございます。とりあえず、見てみます。使い方を考えてみようかな。 どういたしまして、というか理由があります))) 数日かけてこれらのリンクをすべて見つけました :))) 表示されないものもあります、フォーラムがブロックしているのです( 見ても意味が ない、一連の流れとして解析・分析する必要がある Aleksey Nikolayev 2022.02.05 13:08 #25712 Aleksey Vyazmikin#: まずは統計をとって、意味があるかどうかを確認し、トレーニングに取り入れることが大切だと思います。そこで、やはり問題は、どうすればきちんとできるのかということです。このようなバイナリ列が3つあり、同等の時間間隔に10点の測定点があるとする。A[]={1,0,0,1,1,1,1,1,0,1};B[]={1,1,1,1,1,1,1,0,0,1}; C[]={1,1,0,1,1,1,0,1,0,1};それで、ユニットが連続して増えるにつれて、その確率がどのように変化するかを理解したい・プロットしたいのです。そもそも配列の数を数えればいいというのはわかるのですが、長い配列を1つとして数えるのか、それとも1111を1,11、111、1111と分けるのか、11だけでいいのか、もう一度教えてください。そして、どうするか。プロセスが規則的かランダムかをどう評価するか。 正直なところ、あまり理解できていません。問題は、その確率が時間の経過とともに変化するかどうかだ。これを調べるには、単純に時間に関するロジスティック回帰を構築すればよい(そして、係数とゼロの差の有意性を確認すればよい)。 時間だけでなく、確率に影響を与える他の要因も調査している場合は、それらをロジスティック回帰に追加してみることもできます。 Forester 2022.02.05 13:21 #25713 mytarmailS#: どういたしまして、いや、むしろあなたです))これらのリンクをすべて見つけるのに数日かかりました :))) いくつかのものは表示されません、フォーラムがそれらをブロックしているのです(見ても意味が なく、どのように解析して、どのような数の 全部見たんですよ。EurUsdはほとんどショートで、2つはロングです。もちろん、もっと短いです。しかし、私の理解では、それはトレーダーの数によってです。 例えば 37% 146 トレーダー - ショーツ 251 トレーダー63% - ロング この情報は、ロットで表現した方が良いだろう。なぜなら、100ロットの1トレーダーは、1ロットの100匹のハムスターに等しいかもしれないからです。 もちろん解析は可能ですが、過去のデータがないのです。 ミハイルは、記事の中でOM with SMEを使っているようです。そして、このOMは何年も前から見つけることができるようです。一度に何年分もの情報を集められるので、こちらの方が有望でしょう。そして、それはたくさんあるようです。もう一度読み直しに行かなければならない。 そして、自分で収集するためには、少なくとも数ヶ月は必要で、そこから学ぶべきものがあります。 Forester 2022.02.05 13:25 #25714 Aleksey Nikolayev#: 正直、あまり理解できていません。問題は、その確率が時間の経過とともに変化するかどうかだ。これを調べるには、単純に時間に関するロジスティック回帰を構築すればよい(そして、係数とゼロの差の有意性を確認すればよい)。 あるいは、別の予測因子、つまり現在のデータ文字列からの距離を作る方が簡単かもしれません。フォレスト自身は、8ヶ月以上前のデータは今回の予測に不利だと計算できる。そして、8ヶ月前(葉の状態が良い)と8ヶ月後(葉の状態が悪い)という単純な分け方をすることになります。 もちろん、お盆になると、みんなよく勉強していますよ。テスト/クロスバリデーションでは、確認が必要です。でも、どうやって?明確ではありません。予測器の重要性でもなく、分岐の重要性である。 mytarmailS 2022.02.05 13:47 #25715 elibrarius#: 全部見た。EurUsdはほとんどの場合ショートで、2つはロングです。もちろん、もっと短いです。しかし、私の理解では、それはトレーダーの数によってです。例えば 37% 146 トレーダー - ショーツ 251 トレーダー63% - ロング この情報は、ロットで表現した方が良いだろう。なぜなら、100ロットの1トレーダーは、1ロットの100匹のハムスターに等しいかもしれないからです。もちろん解析は可能ですが、過去のデータがないのです。ミハイルは、記事の中でOM with SMEを使っているようです。そして、このOMは何年も前から見つけることができるようです。一度に何年分もの情報を集められるので、こちらの方が有望でしょう。そして、それはたくさんあるようです。もう一度読み直しに行かなければならない。そして、自力で回収するには、最低でも数カ月は必要で、そこから学ぶべきことがあるのです。 そうです。「やらなければならないこと」ではなく、「やりやすいこと」をやるべきなのです。 Rorschach 2022.02.05 15:46 #25716 vladavd# : elibrarius#: WallStreetTrader on pillionで調べてみてください、私はリンクを与えません、彼らはコメントを揉み消すでしょう。 mytarmailS 2022.02.05 15:56 #25717 Rorschach#: リンクは貼りません。 )))) は、前ページの私の投稿をご覧ください。 Max B 2022.02.05 15:58 #25718 elibrarius#: ミハイルは、記事の中でOM with SMEを使っているようです。そして、このOMは何年にもわたって見つけることができるようです。一度に何年分もの情報を集められるので、こちらの方が有望でしょう。そして、それはたくさんあるようです。もう一度読み直しに行かなければならない。そして、自力で回収するには、最低でも数カ月は必要で、そこから学ぶべきことがあるのです。 OIは面白いのですが、問題はオプションが非常に複雑なものであるということです - ネットロングとネットショートを本当に理解するのは重い負担です。また、ダークプール(OTCクリアリング)があり、そこでは取引量が30~50%を占めることもある(それ以上かもしれない-誰も知らない)。 一般的に、私は大きな秘密を打ち明けます。小売のほとんどすべての市場は、大多数の逆位置取りの原則で動きます。だから、この統計は小売が見ることはないだろう。オーダーフローが売れるのは、こんな理由もある mytarmailS 2022.02.05 16:43 #25719 Max B#: だから、小売はこの統計を見ることができないのです 小売業なのに、そうなんです。 Forester 2022.02.05 17:36 #25720 Rorschach#: WallStreetTrader on pillion look up, I'm not giving the link, you'll get a comment. 何を贈るのか?CMEの情報をそのままインジケーターにコピーしているのでは? 私の理解では、ファンドや他の大企業が作ったと思われる大きなボリュームを識別するのが彼らの主な仕事です。気になるのは、他の商材とどう区別しているのか。 使い方を説明した動画がありました。私の意見では、これはでたらめで、同じように半々で販売されるでしょう。検索すると、ここに同名のシグナルがあったようですが、すでに閉鎖されており、どうやら統合されたようです。 ただ、指標ベンダーのメイン動画の方が綺麗に解説されていますが、どうやらチャート上で良い瞬間を選んでいるようです。 1...256525662567256825692570257125722573257425752576257725782579...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
ありがとうございます。とりあえず、見てみます。使い方を考えてみようかな。
どういたしまして、というか理由があります))) 数日かけてこれらのリンクをすべて見つけました :))) 表示されないものもあります、フォーラムがブロックしているのです(
見ても意味が ない、一連の流れとして解析・分析する必要がある
まずは統計をとって、意味があるかどうかを確認し、トレーニングに取り入れることが大切だと思います。
そこで、やはり問題は、どうすればきちんとできるのかということです。
このようなバイナリ列が3つあり、同等の時間間隔に10点の測定点があるとする。
A[]={1,0,0,1,1,1,1,1,0,1};
B[]={1,1,1,1,1,1,1,0,0,1};
C[]={1,1,0,1,1,1,0,1,0,1};
それで、ユニットが連続して増えるにつれて、その確率がどのように変化するかを理解したい・プロットしたいのです。
そもそも配列の数を数えればいいというのはわかるのですが、長い配列を1つとして数えるのか、それとも1111を1,11、111、1111と分けるのか、11だけでいいのか、もう一度教えてください。
そして、どうするか。プロセスが規則的かランダムかをどう評価するか。
正直なところ、あまり理解できていません。問題は、その確率が時間の経過とともに変化するかどうかだ。これを調べるには、単純に時間に関するロジスティック回帰を構築すればよい(そして、係数とゼロの差の有意性を確認すればよい)。
時間だけでなく、確率に影響を与える他の要因も調査している場合は、それらをロジスティック回帰に追加してみることもできます。
どういたしまして、いや、むしろあなたです))これらのリンクをすべて見つけるのに数日かかりました :))) いくつかのものは表示されません、フォーラムがそれらをブロックしているのです(
見ても意味が なく、どのように解析して、どのような数の
全部見たんですよ。EurUsdはほとんどショートで、2つはロングです。もちろん、もっと短いです。しかし、私の理解では、それはトレーダーの数によってです。
例えば
この情報は、ロットで表現した方が良いだろう。なぜなら、100ロットの1トレーダーは、1ロットの100匹のハムスターに等しいかもしれないからです。
もちろん解析は可能ですが、過去のデータがないのです。
ミハイルは、記事の中でOM with SMEを使っているようです。そして、このOMは何年も前から見つけることができるようです。一度に何年分もの情報を集められるので、こちらの方が有望でしょう。そして、それはたくさんあるようです。もう一度読み直しに行かなければならない。
そして、自分で収集するためには、少なくとも数ヶ月は必要で、そこから学ぶべきものがあります。
正直、あまり理解できていません。問題は、その確率が時間の経過とともに変化するかどうかだ。これを調べるには、単純に時間に関するロジスティック回帰を構築すればよい(そして、係数とゼロの差の有意性を確認すればよい)。
あるいは、別の予測因子、つまり現在のデータ文字列からの距離を作る方が簡単かもしれません。フォレスト自身は、8ヶ月以上前のデータは今回の予測に不利だと計算できる。そして、8ヶ月前(葉の状態が良い)と8ヶ月後(葉の状態が悪い)という単純な分け方をすることになります。
もちろん、お盆になると、みんなよく勉強していますよ。テスト/クロスバリデーションでは、確認が必要です。でも、どうやって?明確ではありません。予測器の重要性でもなく、分岐の重要性である。
全部見た。EurUsdはほとんどの場合ショートで、2つはロングです。もちろん、もっと短いです。しかし、私の理解では、それはトレーダーの数によってです。
例えば
この情報は、ロットで表現した方が良いだろう。なぜなら、100ロットの1トレーダーは、1ロットの100匹のハムスターに等しいかもしれないからです。
もちろん解析は可能ですが、過去のデータがないのです。
ミハイルは、記事の中でOM with SMEを使っているようです。そして、このOMは何年も前から見つけることができるようです。一度に何年分もの情報を集められるので、こちらの方が有望でしょう。そして、それはたくさんあるようです。もう一度読み直しに行かなければならない。
そして、自力で回収するには、最低でも数カ月は必要で、そこから学ぶべきことがあるのです。
そうです。「やらなければならないこと」ではなく、「やりやすいこと」をやるべきなのです。
vladavd# :
elibrarius#:
リンクは貼りません。
))))
は、前ページの私の投稿をご覧ください。
ミハイルは、記事の中でOM with SMEを使っているようです。そして、このOMは何年にもわたって見つけることができるようです。一度に何年分もの情報を集められるので、こちらの方が有望でしょう。そして、それはたくさんあるようです。もう一度読み直しに行かなければならない。
そして、自力で回収するには、最低でも数カ月は必要で、そこから学ぶべきことがあるのです。
OIは面白いのですが、問題はオプションが非常に複雑なものであるということです - ネットロングとネットショートを本当に理解するのは重い負担です。また、ダークプール(OTCクリアリング)があり、そこでは取引量が30~50%を占めることもある(それ以上かもしれない-誰も知らない)。
一般的に、私は大きな秘密を打ち明けます。小売のほとんどすべての市場は、大多数の逆位置取りの原則で動きます。だから、この統計は小売が見ることはないだろう。オーダーフローが売れるのは、こんな理由もある
だから、小売はこの統計を見ることができないのです
小売業なのに、そうなんです。
WallStreetTrader on pillion look up, I'm not giving the link, you'll get a comment.
何を贈るのか?CMEの情報をそのままインジケーターにコピーしているのでは?
私の理解では、ファンドや他の大企業が作ったと思われる大きなボリュームを識別するのが彼らの主な仕事です。気になるのは、他の商材とどう区別しているのか。
使い方を説明した動画がありました。私の意見では、これはでたらめで、同じように半々で販売されるでしょう。検索すると、ここに同名のシグナルがあったようですが、すでに閉鎖されており、どうやら統合されたようです。
ただ、指標ベンダーのメイン動画の方が綺麗に解説されていますが、どうやらチャート上で良い瞬間を選んでいるようです。