トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2576 1...256925702571257225732574257525762577257825792580258125822583...3399 新しいコメント mytarmailS 2022.02.06 21:04 #25751 Andrei Trukhanovich（アンドレイ・トルハノビッチ） #: そうでもないんです。前のグラフを見ると、サンプルの3分の1が経過した時点で、実際に「ローリング」が発生していることがわかる。実際のデータでは、履歴があれば、そのような問題はない。それでもカルマンが良いのでしょうが、やはりストーブからの「転がり」が良いのだと思います。 明日はスライド回帰でやってみよう、どんな風に排水されるかな)) mytarmailS 2022.02.06 21:07 #25752 Maxim Dmitrievsky#: 以前、レナとトラクターでこの道を歩んだが、彼らの1小節の予測を例にすると )))))笑っちゃうね。一方は先行、もう一方は後行なので、半々ですね。 せめて初歩的な勉強はしておいた方が...。適応的平滑化は、先験的に通常より悪くなることはありえない。 Maxim Dmitrievsky 2022.02.06 21:10 #25753 mytarmailS#: 初歩的な勉強くらいしとけよ...。 適応型スムージングは、先験的に通常のスムージングより悪くなることはありえない 確かに、リカレンスネットだけは、どう回しても過去のバーが予測される（カルマンのより高度なケース）。論より証拠 Maxim Dmitrievsky 2022.02.06 22:56 #25754 アプローチが悪いとは言いませんが、万能ではないのです。アプローチが悪いとは言いませんが、万能ではありません。 やり方が悪いのかどうか、悪いというわけではないのですが。 mytarmailS 2022.02.07 08:23 #25755 Maxim Dmitrievsky#: アプローチが悪いとは言いませんが、万能ではないのです。これらのアプローチが悪いとは言いませんが、万能ではありません。 FXでは一部の指標で、利益幅が少ないんです。 また、正しいスプレッドの作り方をどう教えるか、ということも考えています。 また、原理的に正しい普及とは何でしょうか？ 1）スプレッドが安定していること（計算が簡単です）。 2) 関連性があること、つまりスプレッドがゼロであれば、通貨ペアで利益が出ることを意味すること（あまり「賢い」ものではないこと）。 3) 時間と共に「広がらない」ようにする。 Maxim Dmitrievsky 2022.02.07 08:50 #25756 mytarmailS#: 私も考えているのですが、正しいスプレッドの作り方をどのように教えているのでしょうか？また、原則的に適切な普及率とは何でしょうか？1) スプレッドは静的であるべき（計算が簡単）。2) 関連性があること、つまりスプレッドがゼロであれば、通貨ペアで利益が出ることを意味すること（あまり「賢い」ものではないこと）。3) 時間と共に「広がらない」ようにする。 線形/多項式回帰経由と同じだが、任意のオーダーのリターンを取り、任意にディールを分割し、フィットさせる。何が定常で何がそうでないかという学問的な計算をせずに、形式に溺れないようにオーバーシュートすることによって。根本的に関連性のある商品でない限り、やはり時間の経過とともに分散していくでしょう。 mytarmailS 2022.02.07 09:22 #25757 Maxim Dmitrievsky#: 線形/多項式回帰によるものと同じだが、任意の次数のリターニーを取り、任意にディールを分割してフィットさせる。何が定常で何がそうでないかという学問的な計算をせずに、形式に溺れないようにオーバーシュートすることによって。どうせ時間が経てば分散してしまうのだから、根本的に関連する機器でなければ カルマンが分離しない、そこがポイントですね。グリッドでやれば、ちょうどいい感じです。 mytarmailS 2022.02.07 09:22 #25758 Maxim Dmitrievsky#: 線形/多項式回帰によるものと同じだが、任意の次数のリターニーを取り、任意にディールを分割してフィットさせる。何が定常で何がそうでないかという学問的な計算をせずに、形式に溺れないようにオーバーシュートすることによって。どうせ時間が経てば分散してしまうのだから、根本的に関連する機器でなければ カルマンが分離しない、そこがポイントですね。グリッドでやれば、ちょうどいい感じです。 Maxim Dmitrievsky 2022.02.07 09:43 #25759 mytarmailS#: カルマンが分離しない、そこがポイント、グリッドでやればちょうどいい。 もし、増分を取り、トレンドを取り除けば、信号/依存関係そのものを除いて、解離するものは何もないだろう Mihail Marchukajtes 2022.02.10 18:16 #25760 mytarmailS#: 明日は長い、何もする気が起きない、15分かかっても...。そこで、スライディング回帰窓（ランダムに100個）で100ポイントのスプレッドを作ってみました。EURUSD GBPUSDは共和分チェックをパスしなかったが、それでもスプレッドを作り、スプレッド0からの乖離でトレードを確認（本のように）。下がってる...最も普通の選択肢は、ボリンジャーのスプレッドを構築し、ボリンジャーの境界から、同じくスプレッドから描かれるSMAまで、あるいはボリンジャーの反対側の境界まで取引することです（さらに多くの収益が得られます）すべての設定は完全に標準的なもので、何も最適化されていません。手数料は1組につき1P1ヶ月で200ポイント貯まりました。 残念ながら、バランスカーブは持ちません。45度でスムーズに伸びるという意味です。 そうでなければ、まぐれ当たりのような気がするのですが...。 1...256925702571257225732574257525762577257825792580258125822583...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そうでもないんです。前のグラフを見ると、サンプルの3分の1が経過した時点で、実際に「ローリング」が発生していることがわかる。実際のデータでは、履歴があれば、そのような問題はない。
それでもカルマンが良いのでしょうが、やはりストーブからの「転がり」が良いのだと思います。
以前、レナとトラクターでこの道を歩んだが、彼らの1小節の予測を例にすると )))))笑っちゃうね。
一方は先行、もう一方は後行なので、半々ですね。
初歩的な勉強くらいしとけよ...。
確かに、リカレンスネットだけは、どう回しても過去のバーが予測される（カルマンのより高度なケース）。
論より証拠
アプローチが悪いとは言いませんが、万能ではないのです。
アプローチが悪いとは言いませんが、万能ではありません。
やり方が悪いのかどうか、悪いというわけではないのですが。アプローチが悪いとは言いませんが、万能ではないのです。
これらのアプローチが悪いとは言いませんが、万能ではありません。
FXでは一部の指標で、利益幅が少ないんです。また、正しいスプレッドの作り方をどう教えるか、ということも考えています。
また、原理的に正しい普及とは何でしょうか？
1）スプレッドが安定していること（計算が簡単です）。
2) 関連性があること、つまりスプレッドがゼロであれば、通貨ペアで利益が出ることを意味すること（あまり「賢い」ものではないこと）。
3) 時間と共に「広がらない」ようにする。
私も考えているのですが、正しいスプレッドの作り方をどのように教えているのでしょうか？
また、原則的に適切な普及率とは何でしょうか？
1) スプレッドは静的であるべき（計算が簡単）。
2) 関連性があること、つまりスプレッドがゼロであれば、通貨ペアで利益が出ることを意味すること（あまり「賢い」ものではないこと）。
3) 時間と共に「広がらない」ようにする。
線形/多項式回帰によるものと同じだが、任意の次数のリターニーを取り、任意にディールを分割してフィットさせる。何が定常で何がそうでないかという学問的な計算をせずに、形式に溺れないようにオーバーシュートすることによって。どうせ時間が経てば分散してしまうのだから、根本的に関連する機器でなければ
線形/多項式回帰によるものと同じだが、任意の次数のリターニーを取り、任意にディールを分割してフィットさせる。何が定常で何がそうでないかという学問的な計算をせずに、形式に溺れないようにオーバーシュートすることによって。どうせ時間が経てば分散してしまうのだから、根本的に関連する機器でなければ
カルマンが分離しない、そこがポイント、グリッドでやればちょうどいい。
明日は長い、何もする気が起きない、15分かかっても...。
そこで、スライディング回帰窓（ランダムに100個）で100ポイントのスプレッドを作ってみました。
EURUSD GBPUSD
は共和分チェックをパスしなかった
が、それでもスプレッドを作り、スプレッド0からの乖離でトレードを確認（本のように）。
下がってる...
最も普通の選択肢は、ボリンジャーのスプレッドを構築し、ボリンジャーの境界から、同じくスプレッドから描かれるSMAまで、あるいはボリンジャーの反対側の境界まで取引することです（さらに多くの収益が得られます）
すべての設定は完全に標準的なもので、何も最適化されていません。
手数料は1組につき1P
1ヶ月で200ポイント貯まりました。
残念ながら、バランスカーブは持ちません。45度でスムーズに伸びるという意味です。
そうでなければ、まぐれ当たりのような気がするのですが...。