トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2577

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mytarmailS#:

モデルウィンドウを100から500、1000と増やせば、結果はより安定し、2倍以上の収益を上げることができます。

結論：原理的に興味を持つことに意味がある。

なりますよ、低利回り戦略です。
 
mytarmailS#:

モデルウィンドウを100から500、1000と増やせば、結果はより安定し、2倍以上の収益を上げることができます。

結論：原理的に興味を持つことに意味がある。

1ヶ月ではなく、1年、2年と取引する場合はどうするのですか？
 
elibrarius#:
1ヶ月ではなく、1年、2年とトレードする場合はどうすればいいのでしょうか？
Metatraderは、ポンドとEUの8kローソク足が日付/時間で同期された後にのみ、漏れた相場が表示され、それ以降は、何らかの混乱が発生します。
 
mytarmailS#:
Metatraderが壊れた相場を出しています。ポンドとEUの8kローソク足が日時で同期された後だけで、あとはめちゃくちゃです。普通の相場はありますか？

私はこうしています。
メインシンボル（Expert Advisor が動作しているシンボル）では、相場ではなく、バーの時間をコピーします。ただ、日付の配列があること。バーのスキップが最も少ないEURUSDで最適です。あるいは、引用符からではなく、すべての日付を調べてコピーすることもできます。

datetime time[]; CopyTime(_Symbol,_Period,first_Bar,rows,time);// считать время баров

そして、この行の時間によって学習用の1行を埋めるように関数を呼び出します。その結果、任意の文字による同期を得ることができるのです。

for(int bar=0; bar<rows; bar++){
      loadInputs (time[bar], ina);//входы
      loadOutputs(time[bar], outa);//выходы
...

}

loadInputs関数で、私はバー、指標、または私自身の関数を読み取ります。すべての通貨は時間で同期されています。3月1日10時10分をリクエストすると、この時間のデータを取得し、この瞬間にバーがなかった場合は、前の既知のものを取得することができます。ヘルプより "開始日と必要な個数でデータを要求した場合、指定した日付より小さい（早い）か等しいデータのみが返さ れます。 "

loadOutputsで - 先生（または、より明白であるが、エキスパートでインジケータの計算を複製/作るために、より信頼性の高い指標から）。

今、私は自分のloadInputsを見ました - 私はそれから例えば100バー/機能が必要な場合、私はちょうど開始時間から単位でそれを取るでしょう。完全な精度を得るには、この100本のバーを時間ごとに取る必要があるかもしれません。すべての指標はバラバラに計算されますが、例えば100本のMAは100本のバーで描かれ、10本のバーが引用に欠けている場合、10本の古いバーが使用されます。一般的には、ライン内で時間同期をとる必要はないと思います。

 

そして、MTはタイミングに問題がある。
今、ここにある。
loadOutputsで - インジケータから出力を読み込みます。
出力されるインジケーターに情報フィールドを追加しました。そして、loadOutputで読み込みを開始しました。

出力マートを比較したところ、loadOutputsが全く同じでないことが判明しました。
5万行のうち、数十行のOut（出力インジケータにフィールドを追加要求した場合のサンプル）が、フィールドを追加要求しない場合のOutと等しくなっていないことがあります。一般に、他のインジケータ出力を（他のタイミングで）読んでも、なぜかメインのインジケータ出力が変わることは非常に少ない。

まだ、問題がわかっていない。この4週間、他の用事で忙しく放置してました。来週はMO掘りの続きです))

だからExpert Advisorでは、インジケータを使わず、すべて同じ相場からカウントしたい気持ちがあります。

 
誰かjava経由でDukascopy?のJforexにドッキングしようとした人いる？もしかしたら、JforexからRへのJavaのガスケットがあるのかも？mt4からRへのアナログ？
 
mytarmailS#:

モデルウィンドウを100から500、1000と増やせば、結果はより安定し、2倍以上の収益を上げることができます。

結論：原理的に興味を持つことに意味がある。

このスクリーンショットでは、バランスカーブ（緑色の部分）に説得力があるように見えますが、このカーブでは、適切なタイミングでブレークし、その耐久性を期待することが重要です...。
 
SanSanych Fomenko#:
Have anyone tried to dock to Dukascopy? to their Jforex via java?もしかしたら、JforexからRへのJavaのガスケットがあるのかも？mt4からRへのアナログ？
また、なぜデューカスコピーが特に必要なのでしょうか？
 
mytarmailS#:
なぜducascopyなのか？

というのも ...

では、私たちは知っているのでしょうか、それとも知らないのでしょうか？せめてJForexの簡易取引コピペくらいは...。

 
mytarmailS#:

曲がったデータを整理し、ポンドと円の両方で表示される価格/日付のみを残した

50kのデータのうち、39kを残して...よくあんなに履歴を保存して終われるなと思ったら、メタ引用？

削除されたデータが多いですね。どのサーバー？

私は通常、稼働中のサーバーと稼働中の（デモではない）口座ですべてのチェックを行います。

EURUSDでは、M1のバーを見逃すことはほとんどありません。毎日ではありませんし、2～5本、通常は夜間です。また、小節中は刻みがないため、スキップされます。

取引が活発でない他の通貨は、より多くのスキップがあります。Poundはアクティブのようです、バーの20％を削除したのは不思議です。

mytarmailS#:

テストを行いました

半年...2-3年やったらどうするんですか？

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