Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2572
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не зачто, вернее есть за что)) я несколько дней потратил чтобы найти все эти ссылки :)) некоторые не отобразились, форум их блочит(
Смотреть смысла нету никакого, надо парсить и анализировать как ряд
Посмотрел все. EurUsd у большинсва сейчас в шорте, а у двоих в лонге. Сренее конечно в шорте. Но как я понял - это по количеству трейдеров.
Например
Лучше бы эта инфа была в лотах. Ведь 1 терйдер с 100 лотами может уравновесить 100 хомячков по 1 лоту.
Парсить конечно можно, но нет исторических данных.
Михаил вроде использовал в своей статье ОИ с СМЕ. И вроде бы этот ОИ можно за много лет найти посуточно. Это пожалуй перспективнее, т.к. сразу за много лет можно собрать информацию. И кажется там в лотах. Надо идти читать снова.
А самостоятельно собирать - надо несколько месяцев хотя бы, чтобы было на чём обучаться.
Честно говоря, мало что понял. Вопрос о том, что меняется ли вероятность со временем? Для изучения этого можно просто построить логистическую регрессию по времени (и проверить значимость отличия коэффициента от нуля).
А может проще сделать еще один предиктор - удаленность строки данных от текущего. Лес сам может вычислить, что данные старше 8 месяцев плохо влияют на текущий прогноз. И будет простой сплит: до 8 месяце (с листьями получше) и после 8 месяцев с листьями похуже.
Ну на трейне они все конечно хорошо обучатся. На тесте/кроссвалидации надо проверять. Только как? Непонятно. Это даже не значимость предиктора, а значимость сплита.
Посмотрел все. EurUsd у большинсва сейчас в шорте, а у двоих в лонге. Сренее конечно в шорте. Но как я понял - это по количеству трейдеров.
Например
Лучше бы эта инфа была в лотах. Ведь 1 терйдер с 100 лотами может уравновесить 100 хомячков по 1 лоту.
Парсить конечно можно, но нет исторических данных.
Михаил вроде использовал в своей статье ОИ с СМЕ. И вроде бы этот ОИ можно за много лет найти посуточно. Это пожалуй перспективнее, т.к. сразу за много лет можно собрать информацию. И кажется там в лотах. Надо идти читать снова.
А самостоятельно собирать - надо несколько месяцев хотя бы, чтобы было на чём обучаться.
Правильно, так и делай, ведь надо делать что легко , а не то что надо..
vladavd #:
elibrarius #:
ссылку не даю потрут коммент
))))
посмотри мой пост на пред. странице
Михаил вроде использовал в своей статье ОИ с СМЕ. И вроде бы этот ОИ можно за много лет найти посуточно. Это пожалуй перспективнее, т.к. сразу за много лет можно собрать информацию. И кажется там в лотах. Надо идти читать снова.
А самостоятельно собирать - надо несколько месяцев хотя бы, чтобы было на чём обучаться.
OI штука интересная, но проблема в том что опционы штука очень навороченная - чтобы там реально понять net long vs net short - это ещё надо те ещё горы свернуть. Так же есть dark pools - внебиржевые клиринги на которых совершаются бывает и 30-50% от объёма ( а может быть и больше - кто знает)
Вообще открою главный секрет - практически все рынки для ритейла движутся по принципу обратному позиционирования большинства. Поэтому эту статистику retail никогда не увидит. Order Flow продаётся в том числе и по этой причине
Поэтому эту статистику retail никогда не увидит
А я вот вижу. хоть и ритейл
WallStreetTrader на миллионе посмотрите, ссылку не даю потрут коммент
А что они дают? Не просто ли копируют инфу с СМЕ в свои индикаторы?
Как я понял основная их фишка - выявление больших объемов, которые предположительно сделали фонды и др. крупные игроки. Любопытно, как они их выделяют из массы др. сделок?
Вот нашел видео, где объясняют, как им пользоваться. Сплошные: может быть, скорее всего, тут продали, потому-что потом цена пошла вниз. и т.п. На мой взгляд - фигня и увидим те же 50/50%. Поиск говорит, что был одноименный сигнал тут, но он уже закрыт, видимо слился.
А вот в основном видео от поставщика индикатора красивее объяснено, но видимо подобрали удачные моменты на графике.
А я вот вижу. хоть и ритейл
Ты видишь то что тебе дают видеть. А не реальное положение вещей. Для CFD/Forex/crypto - это вообще, что хотят то тебе и нарисуют. Но даже такие вещи как NYSE/NASDAQ/CME где в теориии они должны не врать об объёмах сделок всё это на самом деле туманная вещь. Потом что есть darkpools, есть деривативы ( и деривативы на деривативы!) Ни хрена ты реально не увидишь никогда
А что они дают? Не просто ли копируют инфу с СМЕ в свои индикаторы?
Как я понял основная их фишка - выявление больших объемов, которые предположительно сделали фонды и др. крупные игроки. Любопытно, как они их выделяют из массы др. сделок?
Вот нашел видео, где объясняют, как им пользоваться. Сплошные: может быть, скорее всего, тут продали, потому-что потом цена пошла вниз. и т.п. На мой взгляд - фигня и увидим те же 50/50%. Поиск говорит, что был одноименный сигнал тут, но он уже закрыт, видимо слился.
А вот в основном видео от поставщика индикатора красивее объяснено, но видимо подобрали удачные моменты на графике.
Осталось в памяти что данные собираются с разных источников в том числе даркпулов. Сейчас поискал пишут про сложные вычисления.
Я тоже не нашел ничего в этом индикаторе. Самое забавное смотрел как им пользуются другие, на каком часе пик значит там уровень, хотя индикатор показывает данные за целый день.
Если б не общался с человеком, который по нему торгует, не обратил бы внимание.