トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2573 1...256625672568256925702571257225732574257525762577257825792580...3399 新しいコメント Max B 2022.02.05 21:03 #25721 mytarmailS#: 私は小売業ですが、そうです。 与えられたものを見るのです。実情に合わない。CFD/Forex/Cryptoの場合、それは一般的に、彼らがあなたに見て欲しいものなのです。しかし、NYSE/NASDAQ/CMEのような、理論的には取引量について嘘をつかないはずのものでさえ、実際にはすべてが霧の中なのです。そして、ダークプールがあり、デリバティブがある（そしてデリバティブのデリバティブ！）あなたが本当に見ることはありませんたわごとません。 Rorschach 2022.02.05 21:26 #25722 elibrarius#: どんなことをするのか？CMEの情報をコピーして指標にしてるだけじゃないのか？ 私の理解では、ファンドや他の大企業が作ったと思われる大きなボリュームを識別するのが主な手口です。気になるのは、他の商材とどう区別しているのか。使い方を説明した動画がありました。私の意見では、これはでたらめで、同じように半々で販売されるでしょう。検索すると、ここに同名のシグナルがあったようですが、すでに閉鎖されており、どうやら統合されたようです。 。 そして、ここでインジケータのサプライヤーからのメインビデオでは、より美しく説明されていますが、どうやら彼らは、チャート上の良い瞬間を選んだ。 データはdarkpoolsを含むさまざまなソースから収集されていると記憶しています。今、複雑な計算について検索してみました。 このインジケーターも何も見つかりませんでした。面白いことに、他の人が使っているのを見ていると、インジケーターには1日分のデータが表示されているのに、ピーク時の表示がされているのです。 トレーダーとのやり取りがなければ、気づかなかったと思います。 mytarmailS 2022.02.06 07:05 #25723 Max B#: 自分に与えられたものを見るのです。実情に合わない。CFD/Forex/Cryptoの場合、彼らがあなたに見せたいものなら何でもいいのです。しかし、NYSE/NASDAQ/CMEのような、理論的には取引量について嘘をつかないはずのものでさえ、実際にはすべてが霧の中なのです。そして、ダークプールがあり、デリバティブがある（そしてデリバティブのデリバティブ！）あなたが本当に見ることはありませんたわごとません。 マーケットを理解していないからといって mytarmailS 2022.02.06 08:50 #25724 興味深い観察結果です... 移動窓で系列の定常性（DickeyFuller検定）を調べると、検定で系列の非定常性のピークを示すと、非常によく相場が跳ね返される また、このテストは市場の横ばいを識別するために使用することができます set.seed(123) x <- cumsum(rnorm(500)) ## цена par(mar=c(2,2,0,0)) library(tseries) adf <- rep(NA,length(x)) for(i in 50:length(x)) adf[i] <- adf.test(x[(i-49):i])$p.value id <- which(adf>0.96) layout(1:2) plot(x,t="l") points(id,x[id],col=2,lwd=2) plot(adf,t="l") ; abline(h=c(0.05,0.96),col=c(2,4)) points(id,adf[id],col=2,lwd=2) Aleksey Vyazmikin 2022.02.06 09:41 #25725 mytarmailS#: 興味深い観察結果です...移動窓で系列の定常性（DickeyFuller検定）を調べると、検定で系列の非定常性のピークを示すと、非常によく相場が跳ね返されるまた、このテストは、市場のフラットパターンを識別するために使用することができます 同じ設定で、相当期間の統計を見ることができるのでしょうか？ しかし、その結果は興味深いものです。 mytarmailS 2022.02.06 12:18 #25726 Aleksey Vyazmikin#: 同じ設定で、意味のある期間の統計は取れていますか？面白い結果ですね。 興味本位 Renat Akhtyamov 2022.02.06 13:39 #25727 mytarmailS#: 金融数学とIRの何がわかるか、市場の仕組みとプレーヤーを知る必要がある群衆は、そのカウンターエージェントが「大手」であるため、ほとんどの場合、負けるに決まっている。1）小売の買い手と売り手のバランスが悪いことが必要です。例えば、売り手が多い場合、「大物」（買い手）が取引の反対側にいることになります。例えばJewで今みたいに、多くの売り手が2) 群衆に対抗する瞬間の取引もある - これはマーケットメーカーである常に群衆と逆の動きをすることが見受けられる（逆相関）。群衆が成長を信じて買っている間は、価格は下がり、その逆もある...。それが市場全体の...p.s. ビデオを見ます。+旅の始まりにいる人のビデオシナリオがあります。勉強に興味はあるけど、まだ手をつけていない人。 しかし、それは初心者の妄想に過ぎず、フィンテックが実際に応用できないために、多くのフラストレーションが生じるだろう。 Aleksey Vyazmikin 2022.02.06 13:42 #25728 mytarmailS#: 興味本位 写真では、定常性を計算するためのウィンドウが小さすぎるように見えますが、何本のバーがあるのでしょうか？ mytarmailS 2022.02.06 13:54 #25729 Aleksey Vyazmikin#: 写真では、定常性を計算するためのウィンドウが小さすぎるように見えますが、何本のバーがあるのでしょうか？ 50 Aleksey Vyazmikin 2022.02.06 13:57 #25730 mytarmailS#: 50 了解です。 1...256625672568256925702571257225732574257525762577257825792580...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私は小売業ですが、そうです。
与えられたものを見るのです。実情に合わない。CFD/Forex/Cryptoの場合、それは一般的に、彼らがあなたに見て欲しいものなのです。しかし、NYSE/NASDAQ/CMEのような、理論的には取引量について嘘をつかないはずのものでさえ、実際にはすべてが霧の中なのです。そして、ダークプールがあり、デリバティブがある（そしてデリバティブのデリバティブ！）あなたが本当に見ることはありませんたわごとません。
どんなことをするのか？CMEの情報をコピーして指標にしてるだけじゃないのか？
私の理解では、ファンドや他の大企業が作ったと思われる大きなボリュームを識別するのが主な手口です。気になるのは、他の商材とどう区別しているのか。
使い方を説明した動画がありました。私の意見では、これはでたらめで、同じように半々で販売されるでしょう。検索すると、ここに同名のシグナルがあったようですが、すでに閉鎖されており、どうやら統合されたようです。
。
そして、ここでインジケータのサプライヤーからのメインビデオでは、より美しく説明されていますが、どうやら彼らは、チャート上の良い瞬間を選んだ。
データはdarkpoolsを含むさまざまなソースから収集されていると記憶しています。今、複雑な計算について検索してみました。
このインジケーターも何も見つかりませんでした。面白いことに、他の人が使っているのを見ていると、インジケーターには1日分のデータが表示されているのに、ピーク時の表示がされているのです。
トレーダーとのやり取りがなければ、気づかなかったと思います。
自分に与えられたものを見るのです。実情に合わない。CFD/Forex/Cryptoの場合、彼らがあなたに見せたいものなら何でもいいのです。しかし、NYSE/NASDAQ/CMEのような、理論的には取引量について嘘をつかないはずのものでさえ、実際にはすべてが霧の中なのです。そして、ダークプールがあり、デリバティブがある（そしてデリバティブのデリバティブ！）あなたが本当に見ることはありませんたわごとません。
興味深い観察結果です...
移動窓で系列の定常性（DickeyFuller検定）を調べると、検定で系列の非定常性のピークを示すと、非常によく相場が跳ね返される
また、このテストは市場の横ばいを識別するために使用することができます
興味深い観察結果です...
移動窓で系列の定常性（DickeyFuller検定）を調べると、検定で系列の非定常性のピークを示すと、非常によく相場が跳ね返される
また、このテストは、市場のフラットパターンを識別するために使用することができます
同じ設定で、相当期間の統計を見ることができるのでしょうか？
しかし、その結果は興味深いものです。
同じ設定で、意味のある期間の統計は取れていますか？
面白い結果ですね。
興味本位
金融数学とIRの何がわかるか、市場の仕組みとプレーヤーを知る必要がある
群衆は、そのカウンターエージェントが「大手」であるため、ほとんどの場合、負けるに決まっている。
1）小売の買い手と売り手のバランスが悪いことが必要です。例えば、売り手が多い場合、「大物」（買い手）が取引の反対側にいることになります。
例えばJewで今みたいに、多くの売り手が
2) 群衆に対抗する瞬間の取引もある - これはマーケットメーカーである
常に群衆と逆の動きをすることが見受けられる（逆相関）。
群衆が成長を信じて買っている間は、価格は下がり、その逆もある...。
それが市場全体の...
p.s. ビデオを見ます。
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旅の始まりにいる人のビデオシナリオがあります。
勉強に興味はあるけど、まだ手をつけていない人。
しかし、それは初心者の妄想に過ぎず、フィンテックが実際に応用できないために、多くのフラストレーションが生じるだろう。興味本位
写真では、定常性を計算するためのウィンドウが小さすぎるように見えますが、何本のバーがあるのでしょうか？
写真では、定常性を計算するためのウィンドウが小さすぎるように見えますが、何本のバーがあるのでしょうか？
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了解です。