This indicator is based on the assumption that the price variations follow a multi-fractal model. From there, the Hurst exponent H can be easily computed from the fractal dimension (as obtained in http://codebase.mql4.com/en/code/8844). The variations of this Hurst exponent can actually be seen as predicting the variations of the volatility...
The code in this iPython notebook used to be in R. I am very grateful to Yves Hilpisch and Michael Schwed for translating my R-code to Python. For slideshow functionality I use RISE by Damián Avila. $$ \newcommand{\beas}{\begin{eqnarray*}} \newcommand{\eeas}{\end{eqnarray*}} \newcommand{\bea}{\begin{eqnarray}} \newcommand{\eea}{\end{eqnarray}}...
ミンコフスキー次元やハウスドルフ次元は、フラクタル形成内部の揮発性を理解し、フラクタル集合が分数次元であること、線でもなく面でもなくその中間であることを説明するだけです :D または曲線が平面をどう埋めるかを評価するだけです
それから、一般化されたブラウン運動の概念があり、これは異なるフラクタル次元（0から1まで）を取ることができるので、そちらの方が興味深い。一般化ブラウン運動のフラクタル構造が市場の記憶（Hirst）であり、ミンコフスキーのフラクタル次元が構造に影響を与えるだけでなく、構造を修正するランダム成分（ノイズ）であるように（計量経済学における ノイズの古典的解釈に反して）。
フラクタル次元は、歴史上のシンボルのいくつかの特性を示すことができるだけで、現在の状態までは決定できません。つまり、フラクタル次元の助けによって、与えられた時系列における規則性について研究を行うことができるか、単にそれが存在しないかを知ることができるだけです
私があげた既存のコードの参照に関しては、フラクタル次元はより少ない計算コストで同じジグザグによって推定できるので、注目に値しないと思います。さらに、コードhttps://www.mql5.com/en/code/9676 は、期間の選択、分析価格の選択（高、低、またはクローズ・・・）を意味し、どの価格がフラクタル次元の決定にとってより重要であるかを決めることはできません。
....私は100回書いたと思うし、私はおそらく再びそれを繰り返すだろう、私はMT4の配信から標準のものよりも有用な指標を見ていない、同じRSIは、フラクタル次元の分析よりも有益であろう
ミーシャから繁殖の仕方を学ぶ)))
https://www.mql5.com/ru/forum/281573
ミーシャ、私は......頼んだよ。
AHAHAHA))タスクのFUrMulator))です。）
私の黒い瞳はどこなの Where are you my black-eyed Where in volgde volgdeTAAAAAAmmm whereforeforest polisada :-).ケチな男の涙を拭きながら...。そして、情熱はまだ続いています :-)
п.1.アバターに注目、確かに私ではありません。
2.でも、あるんです、あるんです。
どこを見るかのヘルプ - p.1, etc.
;)
アバターを見てください、間違いなく私ではありません。
夜明けを見よ。
夜明けの...頭から
通りすがりの人が覗いて、私たちはなんて親切でマナーの良い人たちなんだろうと思うように、そしてここで「ふざけるな」と言って、その人が本当にふざけることがないように、インテリジェンスのブランドを維持しましょう。そうでなければ、ただ顔を撃つだけで、何の面白みもない。悲しいです :-)
通りすがりの人が覗いて、私たちはなんて親切でマナーのいい人たちなんだろうと思い、ここで「ふざけるな」と言って、本当にふざけることがないように、インテリのブランドを守り続けようではありませんか。そうでなければ、ただ顔を撃つだけで、何の面白みもない。悲しいです :-)
彼はただ不快に思っているだけです。
ユーロが下がったらしい・・・。
神経細胞については、かなりわかりやすくなっていますね。
しかし、私はアルゴリズムが好きではありません。すべて統計と画像に基づくものです...。
というのは、とても不思議なことです。
フラクタル次元は、歴史上のシンボルの特性を示すだけで、現在の状態を定義するものではありません。つまり、フラクタル次元の助けによって、与えられた時系列において、規則性に関する調査を行う必要があるか、あるいは単にそれが存在しないかを知ることができるだけです。
また、https://www.mql5.com/en/code/9676 は、期間、分析価格（High, Low, or Clkose...）の選択を意味し、どの価格がフラクタル次元の決定にとってより重要であるかを決めることはできません。
....イモ、私は100回を書いたと、おそらく再びそれを繰り返しますが、私はMT4の配信から標準の指標よりも有用見ていない、同じRSIはフラクタル次元の分析よりも有益であろう
スケール不変性とフラクタル形成、「記憶」がどのように働くのか、正確に探らなければならない--それは理にかなっている、とイミフです。古典的な指標の解釈も、この文脈では新しい意味を持つかもしれません。例えばB-M f-iiaでは周期的であり、簡単な演算でも予測することは難しくありませんが、非周期の「周期」を処理することが大きな問題となるでしょう。そして次元は、大別すると揮発性に過ぎません。
ここで学べることがある http://tpq.io/p/rough_volatility_with_python.html でも、まだ時間がないので、これ以上進めていない。そして、次元はあくまで揮発性であり、大体において
そこで、ZigZagを思い出したのですが、あなたは揮発性です。しかし、ポイントは同じで、統計的な研究であってもフラクタル次元は無意味だということです。
基本的には日中のボラティリティの研究です。やはりシンプルな解決策を探すべきだと思います。週足の高値・安値、月足の高値・安値を更新して、だいたいどれくらいの頻度で価格が反転するのか？月に何回、高値・安値が更新され、その月の始 値を越えるか．
スケール不変性、フラクタル形成、「記憶」の仕組みを正確に探らなければならない--それは理にかなっている......。
そうそう、本当はそこから始めるべきだったんだけどね...。
1）「DTW」で試したのですが、非常に重い構成で、アルゴリズムの概念的なことがわからず、実験を終えることができませんでした......。
2）BPをフーリエ倍音に分解して、振幅、周波数、位相の3つのパラメータを用意し、これらのパラメータを比例形式に変換すればよいのではないでしょうか。
振幅（可動域）がある場合、第一高調波と第五高調波をとると、振幅は100p、第五高調波は10pとなり、一方を他方で割ると、比例という普遍的な性質が得られます。
振幅は100と10ではなく、第1次高調波の振幅が第5次高調波の10倍であることを知っているだけで、これは将来も繰り返される普遍的な尺度であり、本質的に客観的である。しかし、もちろん、経験豊富なスペツトレーターがこの件に関して意見を述べれば、より良いものになるはずです。
マクシムカ、あなたのネットワークはどうですか？もし、私のインジケータをMetaTraderに取り込むのを手伝いたくないのであれば、ロボットを書いてインジケータと取引にネットワークを使用する方法に関する知識を得ることもできるかもしれません。