De la théorie à la pratique. Partie 2 - page 90
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Le système de trading est construit sur le fait que l'ensemble des sommes d'incréments doit former une distribution normale. Ce n'est pas le cas sur le marché. La conclusion est que les augmentations du marché sont dépendantes les unes des autres. C'est tout.
Non, vous négociez une forte dépendance négative des incréments, et la CPT ne fonctionne que lorsque les incréments sont indépendants (faiblement dépendants).
Non, vous négociez une forte dépendance négative des incréments, et le TPT ne fonctionne que lorsque les incréments sont indépendants (faiblement dépendants).
En fait, le TPT est utilisé pour dériver une formule statistique (oscillateur "magique") qui sert précisément à détecter les moments de violation du TPT et à négocier à ces moments.
Non, vous négociez une forte dépendance négative des incréments, et la DPT ne fonctionne que lorsque les incréments sont indépendants (faiblement dépendants).
А ! Il s'agit de revenir à la moyenne... Pourquoi le prix devrait-il revenir à son niveau...
Il s'agit des propriétés du processus lui-même, qui est en fait un mouvement de Laplace et qui, avec OU, tend à le faire. Bien entendu, cela ne signifie pas qu'elle y reviendra toujours. Mais la pratique montre que le retour à la moyenne se fait les 2/3 du temps sur le marché. Avec un traitement des données très minutieux, des calculs de canal de variance, ainsi que la moyenne mobile elle-même, cela donne un léger avantage.
Bien sûr, il me manque quelque chose d'autre dans le TS... Une sorte de clé... Je le cherche depuis 4 ans maintenant... Sans succès.
En fait, le TPT est utilisé pour dériver une formule statistique (oscillateur "magique"), qui sert précisément à détecter les moments de violation des conditions du TPT et à négocier à ces moments.
Et je n'utilise pas l'oscillateur Wizard. Il n'y a pas de retour au point de départ sur le marché. Évidemment, je dois utiliser les mouvements de tendance à cet endroit.
Et à cause de l'inertie, je ne peux plus abandonner l'idée que j'avais choisie au départ. Comme la plupart des commerçants, cependant :)))
Conformément au serment d'Hippocrate, je dois me battre jusqu'au bout ;)).
Et je n'utilise pas l'oscillateur Warlock. Il n'y a pas de retour au point de départ sur le marché. Il est évident que vous devez utiliser les mouvements de tendance à cet endroit.
Il révèle des tendances sur le dernier segment de l'histoire. C'est ensuite au trader de décider s'il doit suivre cette tendance ou la contrer. Le problème est que cela se produit dans les deux sens).
La discussion dans ce fil a fait ressurgir une vieille histoire qui m'est arrivée à l'époque du Tsar-Gorokh. Il y avait un de mes amis qui, ayant "fini de forger et deux plans pour devenir riche" pendant la journée, se plongeait dans de doux rêves de devenir riche le soir. Il prévoyait de devenir riche en jouant au Sportlotto. Le système était en fer et en béton, tout comme l'atelier où il travaillait : toutes les boules étaient les mêmes et tombaient au hasard. Donc la probabilité que chaque boule tombe est la même. Les boules devraient donc tomber plus ou moins uniformément. Donc, si un chiffre n'est pas tombé depuis un certain temps, il devrait tomber bientôt. Ce sont donc les chiffres qui ne sont pas tombés depuis longtemps et sur lesquels il faut parier. Mes remarques timides, selon lesquelles les boules n'ont pas de mémoire et ne savent pas quand elles sont tombées auparavant, de sorte que la probabilité de leur apparition ne dépend pas de la préhistoire, ont été soumises au ridicule. Un carnet secret contenant des tableaux, des calculs et des graphiques a été extrait et, chiffres en main, on m'a montré à quel point j'avais tort. Je me souviens ne pas avoir trop objecté. On ne devrait pas être privé du rêve.
Tu ne comprends toujours pas.
Oleg, je comprends tes sentiments. Vous avez passé beaucoup de temps à travailler sur un TS capable de gagner de l'argent sur SB, et cette possibilité est réfutée par la seule petite ligne que j'ai citée plus tôt. Et c'est une preuve mathématique rigoureuse.
Vous voulez une explication plus détaillée ? Soyez mon invité.
Prenons l'exemple de SB, pour la certitude sous la forme d'un tirage au sort symétrique. On commence avec zéro, le résultat (aigle/riz) ajoute/soustrait un. Et ces "citations" seront accessibles au public. Et vous, Oleg, disons que vous ouvrez/fermez des positions sur votre oscillateur (si vous supprimez la fréquence zéro dans la conversion des prix, comme vous l'avez fait, vous obtenez un oscillateur). Et Alexander ouvre/ferme une position sur le prix qui traverse son canal.
Les citations publiques considérées sont la population générale (GS) avec MO=0. Lorsque vous ouvrez puis fermez une position, vous coupez en quelque sorte un segment de l'EM. Ceci est un échantillon. Et le résultat financier d'un tel échange est égal au MO échantillonné. Et la MO échantillonnée est égale à la MO de HS, dans notre cas 0. Notez que la façon dont l'échantillon est formé n'a pas d'importance. Et il n'y a aucun moyen de former un échantillon pour que le RI échantillonné ne soit pas égal à zéro.
Tout ce qui précède n'exclut toutefois pas la possibilité de gagner de l'argent sur un échantillon particulier ou même sur une séquence d'échantillons. En outre, le solde du SB trading ne doit pas nécessairement tourner autour de zéro. Selon la loi de l'arcsinus, cette situation est la plus improbable. Cet état de fait déconcerte grandement les chercheurs débutants, qui prouvent leurs arguments au moyen d'une expérience modèle.
Et selon vous, il s'agit d'une "preuve mathématique rigoureuse" ?
Pathétique...
Votre"preuve mathématique rigoureuse" se résume à du verbiage.
C'est inutile, il n'y a pas de traitement pour ces patients.
Eh bien, je ne peux pas me passer de cepatient...
et une douzaine d'autres comme Tabaka...Non, pourquoi il m'excite avec son attitude sans concession ? ! !!!
Le système de trading est construit précisément sur le fait que l'ensemble des sommes d'incréments doit simplement former une distribution normale. Et ce n'est pas le cas sur le marché. La conclusion est que les augmentations du marché sont dépendantes les unes des autres. C'est tout.