De la théorie à la pratique. Partie 2 - page 61
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Le Graal a encore été brûlé, pour l'amour du ciel.
Ceux qui en ont besoin le vérifieront. Je n'utiliserai pas cette méthode de toute façon - ce n'est pas la mienne.
Et il n'est pas difficile de faire passer la bollinger d'un retour à un TS de tendance - lorsque le seuil est atteint, elle s'ouvre hors du canal.
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De la théorie à la pratique. Partie 2
Oleg avtomat, 2021.04.19 04:03
Sectaires, comment pensez-vous qu'il est possible ou non de gagner de l'argent avec une onde sinusoïdale ?ah, pendre les sectaires ... ne connaissent pas la réponse ... Évidemment, la question est trop compliquée pour eux, insupportable...
Sectaires, puis-je vous donner un indice ?
Ils peuvent le faire si vous leur donnez la formule y=A*Sin(2*pi*f*t+F) et donnez l'amplitude, la fréquence et la phase. Beaucoup de gens essaient de faire la même chose sur le marché - agir dans une ornière, en cherchant une formule similaire, par exemple, en sélectionnant des réseaux neuronaux (Méthode de prédiction de la prochaine valeur ou la plus avancée - "behavior pattern"). Mais puisque par définition la prochaine valeur, par exemple sur SB, n'est pas connue, alors selon les sectaires, il est impossible de gagner de l'argent : )))).
Mais il est possible de faire un "mouvement de hérisson" et d'écrire un système assez simple, qui gagnera toujours sur cette "sinusoïde" quelle que soit la fréquence, la phase et l'amplitude. Je l'ai fait. J'ai toujours pensé que la bonne méthode consiste à apprendre à gagner de l'argent sur des graphiques simples, à les compliquer progressivement et à les amener sur le marché.
Voici l'image que j'ai en tête : Soros a un générateur avec des stylos dans sa chambre. Il se réveille pour aller pisser et change la phase entre les cas ou la fréquence, mais le système n'en a cure.
Bien sûr, il existe de nombreuses façons de gagner de l'argent sur la "sinusoïde", mais les bonnes seront celles qui ne dépendent pas de la fréquence, de la phase et de l'amplitude de la sinusoïde. Et sur le reste des graphiques, vous devez faire de même. En général, tous les radioamateurs s'inscrivent - sines torture ! Jusqu'à ce que vous appreniez le bon chemin sur le sinus - trop tôt sur les marchés :))))
Le principal argument des sectateurs sur l'impossibilité de gagner de l'argent avec SB est le suivant : l'espérance mathématique de SB est nulle.
Et les sectaires ne se rendent pas compte qu'une telle argumentation témoigne de leur incompréhension totale de la tâche consistant à gagner de l'argent avec SB. Un formalisme stupide et irréfléchi.
L'espérance mathématique du processus n'est pas un facteur qui détermine la possibilité ou l'impossibilité de gagner de l'argent grâce à ce processus. Et un tel processus peut être non seulement SB, mais aussi un nombre infini d'autres processus avec uneespérance mathématique quelconque, y compris égale à zéro.
l'espérance mathématique de SB est nulle.
D'où vient cette absurdité ?
D'où vient cette absurdité ?
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De la théorie à la pratique. Partie 2
Aleksey Nikolayev, 2021.04.18 11:52
Oui, le gain attendu de l'équité est toujours égal à zéro, comme défini par SB. Cependant l'équité, contrairement au prix, ne sera plus MTB ce qui conduit parfois à des paradoxes apparents (comme l'équité de la martingale).
C'est plus compliqué ici. Sur SB, il est toujours égal à zéro en moyenne (sans compter le spread). En raison de la non-stationnarité - un bon plus en devinant correctement la direction devient un bon moins en devinant incorrectement la direction) L'opportunité de faire des profits est aussi une perte potentielle destructrice) Sur l'exemple de votre système - il s'avère parfois que vous devez trader sur la tendance).
Vous pouvez essayer de construire un spread stationnaire ou un portefeuille composé de plusieurs instruments.
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De la théorie à la pratique. Partie 2
Aleksey Nikolayev, 2021.04.18 16:29
Si le lot est fixé, alors il l'est. Mais toutes les tentatives de "gagner" en SB consistent exactement en des changements permanents des volumes et de la direction des transactions. Cela peut conduire à des fluctuations complexes et bizarres de la volatilité et la similitude avec le SB peut être perdue, bien que le gain attendu nul n'aille nulle part.
vous êtes encore jeune, vous devez donc être plus prudent.
vous êtes encore jeune, vous devez donc être plus prudent.
Le MO Equity n'est pas le MO SB.
N'inventez pas ça.
Le MO Equity n'est pas le MO SB.
N'inventez pas ça.
Vous devez ajouter un peu plus de compréhension à votre arrogance, vous passez à côté de l'essentiel.
Vous devez ajouter un peu plus de compréhension à votre insolence, vous êtes complètement absent.
))) Une fois encore, Nikolaev a écrit que la courbe d'équité sur le SB a un MO égal à 0.
Pas le mode opératoire du SB, mais celui de l'équité.
Pour être juste, il faut noter que le MO du bruit blanc et du bruit blanc intégré = le point de référence initial. Dans les expériences, le plus souvent = 0.
Toutefois, cela ne change pas l'essence de la question.
A. Nikolaev affirme que lorsqu'on essaie de gagner sur SB, le dépôt restera égal au dépôt initial, c'est-à-dire que le gain attendu = 0.
Mais cette affirmation est plus que douteuse. Ici, je suis enclin à faire confiance à Wizard.